Создатель Aroon
Автор Aroon – это технический аналитик и автор нескольких книг Тушар Ченд (Tushar Chande). Американский изобретатель, что родился в Индии и разработал массу интересных вещей, особенно для фондового и фьючерсного рынков.
Из под его клавиатуры вышли такие индикаторы, как Aroon, Adaptive Stochastic Oscillator и VIDYA (Variable Index Dynamic Average).
Что касается именно Aroon, то сей продукт был разработан в 1995 году. Само слово переводится с санскрита, как “ранние лучи утренней зари”. Что намекает нам на возможность определить тренд заранее и поэтические понты автора.
Формула Aroon
Индикатор основан на значении, которое указывается пользователем. По умолчанию используется 14 дней.
Aroon для тренда вверх: ((14 – дней спустя макс. значения цены за 14 дней)/14) x 100;
Aroon для тренда вниз: ((14 – дней спустя мин. значения цены за 14 дней)/14) x 100.
Описание
Индикатор Aroon основан на двух графиках, которые обычно расположены вверху и внизу ценовой диаграммы.
Формула для расчета верхней линии Aroon Up следующая: [(число периодов) — (число периодов после пика цены)] / (число периодов)] x 100.
Индикатор Aroon Down вычисляется аналогично: [(число периодов) — (число периодов после минимальной цены)] / (число периодов)] x 100.
Хотя для вычисления данного показателя трейдер может выбрать любой период времени, большинство игроков стандартно использует число 25. Эксперты рекомендуют применять именно эту стратегию, так как это позволит «синхронизироваться» с другими участниками рынка.
Вам будет интересно:Кредит под залог недвижимости — это… Определение, виды кредитов, этапы оформления, советы экспертов
Основы Aroon
Мы разобрались, что Aroon – индикатор трендовый, и как любой осциллятор, находится в определенном диапазоне. В данном случае, от 0 до 100. Суть проста:
- чем ближе к 100 – тем сильнее тренд;
- чем ближе к 0 – тем тренд слабее;
- тошниловка в районе 50 – консолидация, тренд может пойти в любую сторону.
Индикатор состоит из двух линий, синей и оранжевой.
- Оранжевая – Aroon Up.
- Синяя – Aroon Down.
Например. Если синяя (Aroon Down) больше 50 и ближе к 100, а вот оранжевая (Aroon Up) – меньше 50 – это указание на нисходящий тренд.
И наоборот: оранжевая больше 50 и ближе к 100, а синяя меньше 50 – привет восходящий тренд.
Стратегия трейдинга по ИТА Aroon
Сразу скажем, что полагаться на одно лишь описание стратегии нельзя, в обязательном порядке оценивать следует фактическую ситуацию на рынке. Этот ИТА дает 3 вида сигналов. Первый — продолжительное нахождение линий на противоположных сторонах. Красная снизу, синяя сверху — покупаем Call, наоборот — Put. Не стоит ждать слишком долго, так как с течением времени возрастает риск угасания силы тренда, а значит и его разворота.
Вторая разновидность сигналов, указывающих на возможность открытия сделок — пересечение. Движение красной вверх, а синей вниз — покупаем Put, красная идет вниз, а синяя вверх — покупаем Call. Данные сигналы так же отлично видны на скриншоте выше. Это наилучший момент входа в рынок, когда ИТА используется для бинарных опционов.
Последнее, о чем способен сигнализировать представленный ИТА — флэт. О нем говорит параллельное движение обеих линий в одном направлении. В данной ситуации нельзя заключать никакие сделки. Лучшим решением будет дождаться сигнала на вход или перейти на другой торговый инструмент. Перед тем, как пользоваться алгоритмом на новой валютной паре, следует заново подобрать наиболее оптимальные настройки, а также изучить потенциальные точки входа в ретроспективе.
Использование Aroon
Задача Aroon – определения тренда. И делается это, в сущности, лишь 3 способами.
- Две линии пересекаются.
- Линии расходятся в разные стороны – одна выше 50 и ближе к 100, другая ниже 50.
- Одна из линий (или обе) касаются значения 100.
Этими тремя признаками и можно определить тренд. Пересечение, одна линия уходит за 50, другая под и, наконец, линия касается максимального значения 100. Бам, трендик полным ходом.
Консолидация
Другое применение Aroon – определение периодов консолидации. Это когда обе линии падают ниже значения 50. В результате, нет ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда. Это особенно хорошо видно, когда обе линии одновременно падают вниз. Если это происходит, речь идет именно о консолидации.
Aroon для трендов
Это не самый популярный трендовый индикатор – многим людям сложно в нем разобраться. Видимо это связано с тем, что он не выглядит интуитивно понятным, а пересечения резкие и случаются достаточно часто. Но, это вопрос лишь практики и наблюдений.
Тренд, определяемый средствами базового технического анализа – это первое, что нужно делать. И лишь затем используется индикатор в тему.
Как использовать индикатор в торговле
Когда показатели инструмента пробили уровень 50, можно уверенно говорить об установлении бычьей тенденции на рынке.
При этом нужно обращать внимание на следующие аспекты:
- ордера необходимо открывать только по направлению движения цены (на бычьем рынке преобладают покупки);
- нужно применять в работе только трендовые схемы и методики.
В ситуации, когда показатель опускается ниже уровня -50, речь идет об установке медвежьей тенденции.
В расчет принимаются следующие данные:
- сделки открываются по линии движения цены (в данном случае преимущество у продаж);
- в работу берутся только трендовые стратегии и техники.
В случае выхода Aroon индикатора за пределы зоны 50 и -50 можно наблюдать установление устойчивого тренда, когда флетовые методы и торговля против тренда не принесет результатов. Еще нужно следить за тем, когда показатель пробивает нулевую ось.
В этой ситуации возможны следующие варианты:
- Линия Aroon Up опускается в то время, когда цена движется вверх. Это свидетельствует о возможности скорого изменения движения на противоположное.
- Нулевая ось пробивается движением снизу вверх. В этой ситуации цена, скорее всего, продолжит расти.
- Уровень 0 пересекается сверху вниз. Это значит, что цена продолжит снижаться.
Трендовый фильтр
Если установить Арун Осциллятор как трендовый фильтр, то можно будет получить информацию о наличии и силе тенденции.
Расположение линий может быть таким:
- 70-100% — наличие сильного тренда, поэтому транзакции следует проводить в одну сторону (торговать только на откатах и т.д.);
- 50-70% — тренд будет продолжаться;
- линии движутся в противоположных направлениях (одна набирает высоту, а вторая — теряет) — появляется новый тренд.
Поиск окончания зоны консолидации
Консолидация на рынке наступает в тот момент, когда линии Аруна движутся параллельно. Выход из данной ситуации происходит, когда цена долго находилась в одной позиции, а затем графики пересеклись, после чего начали движение в разные стороны.
Это значит, что зона консолидации закончилось и зародилось новое трендовое движение. Теперь можно применять другие аналитические инструменты, но торговля должна происходить лишь в сторону прорыва.
Торговые стратегии на Aroon
Инструментом Арун можно воспользоваться в любой трейдерской стратегии, которая направлена на следование за глобальным трендом. Необходимо дополнять и подкреплять его сигналы, но не повторять их. Это не даст нужного эффекта.
Aroon Oscillator способен самостоятельно определить наличие и силу тренда. Дополнить его можно другими осцилляторами или индикаторами объема, что позволит откорректировать анализ.
- Пример торговой системы с этого сайта — Стратегия форекс на 4-х индикаторах:
Aroon для бинарных опционов
Тренд есть тренд. В бинарных опционах чаще работают на разворотных моделях, поскольку сам тренд и сколько он там наберет пунктов за время экспирации нам не особенно важно – это актуально для форекса.
Так что с помощью Aroon имеет смысл подтверждать сетапы прайс-экшн, обычные свечные модели и фигуры разворота.
Посмотрим на пример. Нам нужно начертить линию тренда, найти подходящую свечу или свечи и поймать начало нового тренда.
- Начертили линию тренда, тренд идет вниз.
- Aroon Down подтверждает тренд.
- Как видите, Aroon Down здесь уже просел – и мог быть соблазн войти на разворот тренда, но он был ложный – что нам и помогла найти линия тренда; зато удобно войти на отскоке по общему тренду.
- А вот самое интересное. Aroon Up занял свое место в верхней части графика, а две свечи (красный волчок и за ней полнотелая зеленая), своим поведением намекают на разворот.
Условия соблюдены – тренд разворачивается.
Другой пример. На этот раз войдем на отскоке сильного тренда.
- Aroon Up на своем месте, тренд идет вверх. Линию тренда мы тоже добавили.
- Aroon Down сменил Aroon Up. Но мы знаем – общий тренд вверх. Так что это намек на отскок.
- Таки да – после небольшой коррекционной волны, тренд продолжает движение вверх, что продлится еще несколько часов. Вход здесь хорош на середине этой длинной зеленой свечи (3), когда ее тело достаточно оформится.
Настройка
Аж две настройки. Первая – число дней, используемое при вычислении. По умолчанию, указано 14.
Второе – традиционно, стиль двух направляющих, Aroon Up и Aroon Down.
Толщина, цвет, меняйте что хочется.
Плюсы и минусы применения индикатора Aroon
Таким образом, безусловным плюсом индикатора Aroon является возможность не только формировать качественные сигналы для бинарных опционов технического анализа, но и вовремя определять выходы рынка из флэта (в моменты перекрещивания и расхождения линий), что может помочь в таких стратегиях, как “Гуппи”. Также он достаточно прост и интуитивно понятен графически. А если вы одновременно анализируете несколько валютных пар, Aroon поможет следить за их корреляцией. К минусам я бы отнес некоторое запаздывание индикатора при резком изменении тренда, но этим грешат все без исключения индикаторы.
Бесплатно скачать индикатор Aroon:
Итоги
Честно говоря, я не думаю, что вы будете использовать Aroon. Это весьма специфический и малопопулярный индикатор. Но, возможно, кому-то он пригодится, ибо трендовых, не банальных индюков не так уж и много.
Ну а поскольку я намерен как следует обслюнявить на сайте все ключевые индикаторы теханализа (в русском интернете они описаны неважнецки), конечно же не мог пройти мимо достаточно молодого, но своеобразного Aroon.
Не забывайте, что индикаторы – хороший, но лишь вспомогательный инструмент. До использования любого индикатора на вашем графике уже должен быть проведен базовый анализ. Добавлены линии поддержки/сопротивления, линии трендов и каналы, изучены основные свечи. И лишь затем – индикатор. Не наоборот.
