Большинство практикующих трейдеров привыкло использовать в рыночном анализе тиковые объемы, имеющиеся в комплекте каждого метатрейдера, но лишь малое количество спекулянтов понимают как пользоваться индикатором OBV и что это вообще такое.
А ведь для визуального использования именно индикатор on balance volume подходит как нельзя лучше, особенно, если вы только начинаете изучать основы технического анализа. Гистограммы тикового объема не очень удобны для понимания общей картины происходящего на рынке, вы не можете мгновенно определить какие объемы участвуют в покупках, а какие в продажах. Не секрет, что котировки обычно двигаются за крупными объемами маркетмейкера. Это позволяет прийти к разумному выводу, что если при росте объема цена падает, то крупные деньги участвуют в продажах, а если растет — покупках.
Конечно же, делать такие выводы на основе всего одного – трех баров цены нелогично, ведь в отдельные моменты крупные участники рынка совершают операции преднамеренно, для привлечения толпы к определенных сделкам. Но, исследование большого отрезка позволяет делать взвешенные выводы о том, куда направляется цена или как скоро она сменит свой курс. Индикатор балансового объема позволяет нам понять, в каких движениях рынка участвуют крупные объемы, найти точки входа на дивергенции OBV и конечно же, проверить ложный или реальный пробой уровня состоялся. Думаю, что этого достаточно для того, чтобы у вас появилось желание изучить принцип этого интересного индикатора.
Создан индикатор балансового объема on balance volume был в далеком 1963 году Джозефом Гренвиллом, и впервые описан в его книге “New Key to Stock Market Profits”. После чего сразу же приобрел громадную популярность среди практикующих трейдеров тех лет. Универсальность индикатора OBV заключается в том, что он с успехом может быть применим к рынку ценных бумаг, фьючерсам и торговлей валютой. Конечно же, более справедливые результаты будут получены при использовании на графиках с реальным объемами, но на мой взгляд, раз этот индикатор более используется для определения глобальной динамики котировок (а не пары баров), то это не сыграет против вас ни в коем случае. Можно без опаски использовать на обычном терминале MetaTrader и зарабатывать деньги.
Характеристики индикатора
Платформа: Metatrader и терминалы, содержащие индикатор Валютные пары: любые инструменты, предпочтительно – основные пары и кросс-курсы Таймфрейм: любой, предпочтительно D1 Время торговли: круглосуточно Рекомендуемые брокеры: Alpari, Forex4You, TickMill
Джозеф Грэнвилл предложил учитывать объем на доступной истории торгов, создавая тем самым полную картину рынка. Роль цены в формуле OBV сводилась к определению знака перед цифрой оборота торгов. Отрицательное закрытие дня определяло объем торгов как отрицательное число, а растущая дневная свеча сохраняла его положительное значение.
Индикатор широко использовался на фондовом рынке и перешел «по наследству» на Форекс, отчасти благодаря Джеку Швагеру, упомянувшему Джо Грэнвилла в серии книг «Биржевые маги». Это дало OBV «второе дыхание» в 90-х годах – индикатор попал в пакет стандартных инструментов теханализа платформы Metatrader 4.
Популярность платформы распространила On Balance Volume на созданные следом за ней торговые терминалы. Индикатор используется в настоящее время, заранее предсказывая развороты или подтверждая тренды.
Индикатор Balance of Power. Оптимизация
Рекомендую прочитать: Индикатор MBM CD
Процесс установки этого инструмента является очень простым. Для успешного решения этой задачи вам не потребуются какие-либо навыки или опыт работы с аналогичными инструментами. Как только вы запустите рассматриваемый алгоритм вы увидите его настраиваемые параметры.
Рассматриваемый алгоритм обладает следующими параметрами:
- «Smoothing-Period». Этот параметр отвечает за период скользящей средней, которую описываемый алгоритм применяет для сглаживания выдаваемых сигналов.
- «Smoothing-Type». В этом поле можно выбрать тип скользящей средней, которую рассматриваемый алгоритм применяет для сглаживания выдаваемых сигналов.
- «Signal-Period». Этот параметр отвечает за период сигнальной кривой, которая отображается в окошке описываемого алгори. В этом поле можно выбрать тип сигнальной кривой, которая отображается в окошке описываемого алгоритма.
Благодаря наличию относительно небольшого числа параметров с процессом оптимизации рассматриваемого алгоритма без особого труда справится как спекулянт, обладающий определенным опытом, так и новичок.
Описание работы индикатора
Джозеф Грэнвилл расписывал итоги ежедневных торгов в виде бесконечного числового ряда положительных чисел для свечи, закрывшейся выше открытия, и отрицательных чисел, если в конце дня цена оказывалась ниже уровня открытия сессии. Далее автор постоянно суммировал полученные результаты:
OBV= ∑ k*Volume,
где коэффициент k определял знак +/- по положению цены закрытия свечи.
Как видно из формулы, кривая индикатора может принимать положительные и отрицательные значения при затяжных трендах, указывающие на глобальную тенденцию рынка в текущий момент. OBV не имеет периода, применяя «сквозное» суммирование, показывающее накопительное значение объема.
Рисунок выше демонстрирует высокий уровень корреляции трендов индикатора и котировок актива – это еще один полезный фактор, упрощающий теханализ.
Обычная гистограмма объемов может расти в случае падения или повышения курса, усложняя поиск сигналов расхождений, когда тренд не подтверждается активностью участников торгов. Корреляция OBV с графиком мгновенно отображает картину рынка, визуально подтверждая или опровергая оба вида ценового тренда.
Это качество приобретает особую важность на самых сложных участках торгов – флэте, где неопределенность приносит трейдеру наибольшее количество убытков. Анализ объемов позволяет определить скрытое движение и правильно спрогнозировать тренд.
В формуле OBV не учитываются объемы дневных торгов на свечах-крестах, чья цена закрывается на уровне открытия сессии.
Индикатор Mit Balance. Описание
В основе рассматриваемого инструмента лежит теория о том, что цена постоянно стремится к определенному балансовому уровню, при достижении которого количество заявок на продажу будет соответствовать числу заявок на покупку. Основной задачей описываемого инструмента является отображение на экране именно этого балансового уровня, на который следует ориентироваться в процессе ведения торгов.
Также описываемый алгоритм отображает на экране несколько дополнительных сигналов:
- Оптимальные уровни для установки отложенных сделок на продажу и покупку. Эти значения рассчитываются описываемым инструментом на основании теории Ганна.
- Границы рынка, при достижении ценовым уровнем которых практически со стопроцентной вероятностью произойдет разворот цены.
- Неторгуемые зоны, которые располагаются рядом с балансовым уровнем. Заключать сделки в этих зонах не рекомендуется, так как вероятность того, что они будут убыточными, является крайне высокой.
Применение индикатора в торговле
Дивергенции OBV – один из самых широко отмечаемых аналитиками сигналов. На тематических ресурсах и в энциклопедиях описан классический вариант использования расхождений трендов цены и индикатора. Имеется в виду, что растущий или снижающийся тренд котировок, не подтвержденный максимумами или минимумами On Balance Volume, трактуется как грядущая ценовая коррекция.
На рынке Форекс такая стратегия работает наоборот. Дивергенции OBV первыми экстремумами расхождений подтверждают текущий тренд. На картинке видно, как падение рынка проходит при сохраняющемся высоком спросе OBV. Высокие объемы должны показать, что участники торгов готовы продолжать покупки, но в скором времени нисходящий тренд заканчивается большим падением.
Далее видно, как объемы продолжают падать, но валютная пара развернулась и продолжает устанавливать новые максимумы. Несмотря на «отсутствие» покупателей по данным OBV, котировки EURUSD показывают сильный импульс.
История повторяется на новой вершине рынка: высокие показатели On Balance Volume на падающем тренде приводят к резкому провалу курса. Это доказывает, что все дивергенции OBV подтверждают высокую вероятность сложившегося ценового тренда.
On Balance Volume наглядно показывает классическую «ошибку толпы». Если большинство трейдеров играют роль быков, то крупные игроки готовы обрушить рынок, чтобы заработать на стоп-лоссах.
Классическая стратегия использования индикатора заключается в торговле на подтверждении тренда. Как уже было отмечено выше, формула OBV «привязывает» кривую к курсу валютной пары. Трейдеры совершают сделки:
- BUY на пробое максимума индикатора, если продолжается рост курса;
- SELL на пробое минимума, если котировки продолжают падение.
Контртрендовые сигналы на торговом индикаторе дают линии поддержки и сопротивления, определяемые по принципам, схожим с графическим анализом цены:
- Сделка BUY открывается после появления двойного дна, если OBV демонстрировал перед этим падение;
- Сделка SELL открывается после второй вершины, которая образовалась в конце растущего тренда.
Мани менеджмент стратегии основан на стоп-лоссах, размещаемых за минимумами или максимумами дневной свечи, не превышающих 100 пунктов, но не менее 50 пунктов для основных валютных пар. Фиксация прибыли происходит:
- Для сделки short при коррекции, превышающей предпоследний максимум снижающегося тренда OBV;
- Для сделки long при пробое на коррекции предыдущего минимума растущего тренда индикатора.
Индикатор OBV (on balance volume). Как пользоваться?
Этот индикатор не генерирует сигналы на открытие сделки, он лишь следует за рынком и показывает балансовый объем, полезна эта информация непосредственно для тех трейдеров, которые будут торговать именно по графику индикатора. А именно: определение точек пробоя поддержки и сопротивления, дивергенция цены и индикатора и подтверждение продолжения тренда. Как именно использовать подобные методы я обязательно расскажу ниже.
• Определение пробоя поддержки и сопротивления по OBV.
Здесь вы уже будете использовать дивергенцию индикатора и цены, чтобы зайти в позицию. На практике это осуществляется очень просто: необходимо найти момент расхождения пиков цены и индикатора и найти ближайший уровень на пробой. Выглядит это следующим образом (представлена бычья дивергенция):
• Определение точки входа по дивергенции без подтверждения
Существует два вида дивергенции (хотя на практике даже больше, подробнее читайте здесь), которая может быть успешно применима в работе на рынке с индикатором OBV. Обозначается она в соответствии с видом сделки, которую вы должны открыть при ее обнаружении: бычья дивергенция и медвежья.
Бычья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится выше него, цена при этом совершает пик, который ниже предыдущего.
Медвежья дивергенция: определяется тем, что на индикаторе OBV последующий после предыдущего пик находится ниже него, цена при этом совершает пик, который наоборот, выше предыдущего.
• Определение продолжения или разворота тренда по индикатору OBV
Так как, данный индикатор постоянно следует за ценой и повторяет ее изменения, мы можем проводить трендовую линию именно по его пикам, приближение которых к линии тренда будет сигнализировать о хорошей точке входа в сделку по тренду. Пробой же линии тренда будет оповещать Вас о его смене и поиске нового торгового сигнала к открытию нового ордера.
Описание настроек
Индикатор On Balance Volume расположен в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4 и 5.
Окно настроек индикатора практически не содержит параметров, способных влиять на расчеты, кроме изменения точек отсчета в виде выбора цен: закрытия, открытия, максимума или минимума. В классическом варианте Джо Грэнвилл пересчитывал индикатор по каждому закрытию дневной свечи.
Вкладка «Уровни» играет техническую роль, трейдер может отметить исторические максимумы и минимумы показаний On Balance Volume, чтобы учитывать при их пробое уровня или коррекции тренда.
