Приручаем экзотический индикатор Ichimoku Kinko Hyo

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Самое интересное с истории создания

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

• Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
• Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
• Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Ichimoku Kinko Hyo описание

Причем сам автор говорил, о том, что Ишимоку – это не просто осциллятор, а именно индикатор который включает в себя и трендового индикатора, как например скользящие средние, и осциллятора, как например, индикатор RSI. Термин Ишимоку можно условно перевести как «один взгляд», это говорит, нам о том, что никакие другие показатели или технические методы не требуются для использования Ишимоку. И это действительно так, индикатор ишимоку способен генерировать качественные сигналы для открытия позиций, для их закрытия, для выявления тренда на графике либо же бокового движения.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

1. Конверсионная линия или Тенкан-сен / Tenkan-sen – берутся последние 9 свечей графика, определяется максимум и минимум этого периода, и линию тенкан строят посредине;

   

2. Базовая линия или Киджун-сен / Kijun-sen – принцип тот же, но период берется в 26 свечей.

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

1. Senkou Span A или Сенкоу Спан А – среднее между тенкан и киджун;
2. Senkou Span В или Сенкоу Спан В – это среднее значение между максимумом и минимумом за период в 52 свечи.
3. Облако Ишимоку или Kumo – это пространство между этими линиями и, как правило, оно либо окрашено, либо заштриховано.

   

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

1. Когда быстрая линия пересекает медленную снизу-вверх, то мы наблюдаем восходящий тренд. Облако Ишимоку окрашено в зеленый, а линия MACD ниже нулевого значения.
2. Обратную ситуацию мы наблюдаем, если быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз.
3. Чем больше расстояние между линиями, тем стремительнее движение цены, то есть сильнее импульс. Площадь облака увеличивается, а MACD отдаляется от ноля.

   

   Читайте также:  Пользователи Reddit устроили переворот на американском фондовом рынке, он уже обошелся Уолл-стрит в миллиарды долларов Остановить их, кажется, никто не может — и не хочет

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Отработка слабого сигнала индикатор Ишимоку

В случае формирования слабого сигнала, т.е. сигнала против текущего тренда, к примеру, цены ниже «облака» ишимоку и линии пересеклись в покупку, такой сигнал мы игнорируем. Для открытия позиции по слабому сигналу мы должны использовать пробитие «облака» ишимоку и только после закрытия свечи за пределами облака пробовать покупки либо продажи.

Настройки и рекомендуемые параметры

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором, несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм. Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода. На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров, что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

• 52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
• 26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов.
• 9 — кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

• «2-24-120». Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
• «24-60-120». Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
• «120-240-480». Для часовых графиков, максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции, которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку, можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах.

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
2. Сигналы пересечения цены с линиями;
3. И так называемый сигнал трёх линий, когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

1. Золотой крест – бычий сигнал при пересечении снизу-вверх Tenkan и Kijun;
2. Мертвый крест – медвежий сигнал при пересечении сверху-вниз Tenkan и Kijun;
3. Пересечение ценой верхней границы облака вверх или нижней границы вниз.

   

   Читайте также:  Что ждать от курса валют в 2021 году: эксперты сделали смелый прогноз

Тестирование индикатора Ichimoku

Стартовые условия для теста:

• Депозит – $10000.
• Рабочий лот – 1,0.
• В качестве торговой системы будем использовать описанный выше подход к торговле, но добавим фиксированный тейк-профит. Его размер втрое больше, чем стоп-лосс.
• Рабочий таймфрейм – Н1, валютная пара EUR/USD, тестирование проводится с начала мая по середину июля 2021 г. Результаты теста – на рисунке ниже.

Тестирование индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Выделить можно следующее:

• торговля ведется с низкой интенсивностью – всего 12 сделок за более чем 2 месяца;
• прибыльные и убыточные сделки распределились в соотношении 50 на 50;
• период тестирования закрыт с прибылью в 8,04% от стартового капитала;
• максимальная просадка 17,30%.

Объяснить результаты можно тем, что не было затяжных трендов в этот период. Сильные движения на графике есть, но сопровождались они резкими и сильными движениями в разные стороны, так что стопы часто сбивались именно из-за этого. Часть точек входа, по которым стоп получался больше 100 пунктов, в работу не брали.

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

1. Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
2. Шорт – цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

• Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
• Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

1. По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте “Размер позиции – укрощение волатильности“);
2. «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
3. Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
2. По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью “Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль!“;
3. По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Где взять индикатор?

Индикатор Ишимоку есть по умолчанию в терминале МТ4 и МТ5. Конечно же в сети есть различные модификации этого индикатора, например с алертом.

Индикатор Ишимоку -KT Ichimoku Alerts с оповещением

Это модификация индикатора рисует стрелки и выдает алерт на основе четырех торговых стратегий индикатора Ишимоку. Эти сигналы могут фильтроваться другими составляющими торговой системы Ишимоку.

1. Тенкан-Киджун Пересечение: Стрелка на покупку: Когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-Сен.
2. Стрелка на продажу: когда Тенкан-Сен пересекает Киджун-сен.

Облако Кумо Прорыв:

Стрелка на покупку: Когда цена закрывается выше облака Кумо.

Стрелка на продажу: когда цена закрывается ниже облака Кумо.

Прорыв Chikou-Sen

Стрелка на покупку: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен за последний период 26.

Стрелка на продажу: когда Chikou-Sen пробивает уровень цен ниже последнего периода 26.

. Облако Кумо

Оповещение о покупке: Когда будущее Облако Кумо станет бычьим.

Оповещение о продажах: Когда будущее облако Кумо станет медвежьим.

МТ4.

Как установить?

Сегодня индикатор доступен для торговли на любых платформах – например, в терминале МТ4, МТ5, живом графике и т. п. Добавить его на экран достаточно просто. Например, для терминалов МТ4 и МТ5 инструкция такая:

1. Перейти в раздел «Вставка» на верхней панели.
2. Выбрать «Индикаторы».
3. Выбрать «Тредовые».
4. Найти в списке «Ishimoku Kinko Hyo».

В результате появится такая графика. Здесь использованы аналогичные цвета, как и описании индикатора. Это стандартные настройки по умолчанию, которые можно изменить в любой момент.

Трейдеры, предпочитающие использовать живой график, также могут установить индикатор Ишимоку. Для этого нужно:

1. Зайти на сайт.
2. Нажать по значку с индикаторами.

   

3. Выбрать «Ishimoku Cloud».

   

4. В результате на графике появится такая картина.

   

Она немного удобнее по сравнению с отображением Ишимоку в терминале. Дело в том, что здесь облака обозначены красным (зона сопротивления) и зеленым (зона поддержки). Поэтому трейдер без труда может определить их и использовать в своей работе как основной или дополнительный инструмент.

Инструмент можно бесплатно скачать практически на всех специализированных сайтах. Его часто называют Ишимоку или Облако Ишимоку – по сути, это одно и то же. Полученный файл следует загрузить к себе в терминал и использовать его для входа в рынок. Алгоритм действий достаточно простой:

1. Скачать индикатор.
2. Сохранить полученную папку на рабочий стол.

   

3. Открыть ее и копировать файл (обычно в ней находится только 1 документ, в котором «упакована» вся система).

   

4. Открыть свой терминал и перейти в «Файл».
5. Затем перейти в каталог данных и открыть папку MQL4 или MQL5 (в зависимости от версии терминала).
6. В ней выбрать «Indicators».

   

7. Копировать полученный файл туда.
8. Перезагрузить программу – т. е. сделать выход из терминала, а затем снова войти в него.
9. Установить индикатор на график криптовалюты точно таким же путем, как описано выше.

Иногда инструмент используется для разработки торговых советников и роботов. Это автоматизированные программы для трейдинга, которые способны самостоятельно открывать и закрывать позиции. Использовать новичкам их не рекомендуется – лучше начать самостоятельный анализ рынка, чтобы увидеть принципы работы индикатора «изнутри».

Обратите внимание! На некоторых сайтах можно скачать Ишимоку с алертами – это специальные звуковые и графические сигналы, которые срабатывают в момент достижения цены границ канала, пересечения графика линиями Ишимоку и т. п. (в зависимости от настроек). Использовать такие системы можно как вспомогательные инструменты для входа, поскольку окончательное решение всегда следует принимать самостоятельно.

Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие трейдеры делают следующим образом: определяют на больших периодах направление рынка, а на мелких ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

Форекс Ишимоку Кинко Хё — Резюме

Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса

Торговая система Ichimoku — это продвинутый индикатор, который отображает больше информации по сравнению со средним инструментом технического анализа. После того, как вы немного попрактикуетесь, вы научитесь быстро анализировать данные с первого взгляда.

Некоторое время спустя вы сможете принимать лучшие торговые решения на основе графического суммирования ценового действия. Конечно, лучшее место для практики — это торговый демо-счет, на котором вы можете оттачивать свои навыки, не рискуя деньгами.

Торгуйте с MetaTrader Supreme Edition

Наличие правильной платформы и надежного брокера являются чрезвычайно важными аспектами торговли. Admiral Markets — многократно удостоенный наград брокер, который предлагает возможность торговать на рынке Forex, торговать CFD, инвестировать в акции, ETF и многое другое.

Все это стало возможным благодаря современной торговой платформе MetaTrader. Admiral Markets предлагает MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с расширенной версией платформы, известной как MetaTrader Supreme Edition.

С MTSE профессиональные трейдеры могут расширять свои торговые возможности, получая доступ к последним рыночным данным в режиме реального времени, сведениям от профессиональных торговых экспертов и ряду дополнительных функций.

Например, таких как удобная функция Mini Terminal, позволяющая трейдерам покупать или продавать в рамках маленького окна без необходимости иметь доступ к торговой платформе каждый раз, когда они хотят внести изменения. Чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО, нажмите на баннер ниже!