Описание индикатора ADX и как им пользоваться – 2 рабочие стратегии


Название ADX — это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. ADX — один из лучших индикаторов, показывающий силу тренда. Он индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру.

Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.

ADX — построение и структура индекса среднего направленного движения

ADX — это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое. Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации.

Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и — DI.

Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI — это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.

Что необходимо для работы с ADX?

Чтобы начать торговать с этим индикатором, трейдеру необходимо все, то же самое, что и при работе с другими форекс инструментами:

  • Рынок: любой, включая валюты, акции, взаимные фонды, фьючерсы и пр.;
  • Торговая платформа: подходит та, которая устраивает трейдера;
  • Установка на график: поскольку АДХ входит в пакет стандартных инструментов любого терминала, с установкой его на график у трейдеров обычно не возникает проблем.
  • Выбор валютного инструмента: одинаково хорошо работает со всеми валютными парами;
  • Выбор ТФ: для анализа тренда лучше выбирать старшие таймфреймы, начиная с Н1 и выше, но сам автор рекомендовал работать на ТФ D1.
  • Время торговли: индикатор ADX можно использовать в любую торговую сессию.

Формулы расчета значений индикатора ADX

Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1.

Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, ​​мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.

Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?

Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум — вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Move down (движение вниз) = вчерашний минимум — сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.

Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.

После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:

+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.

Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?

ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI — (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).

формула adx

Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.

Установка и настройка, область применения ADX

Инструмент относится к категории стандартных, найти его можно в разделе с индикаторами в разделе «Трендовые».

Настроек не особо много, трейдер может изменить:

  • Значение периода – основной параметр, влияющий на алгоритм расчета. В МТ4 по умолчанию задан период 14, такой же период использовался его автором. Согласно статистике, большинство трейдеров использует период в диапазоне 7-30. Учтите, что при снижении периода индикатор начинает реагировать на движение графика быстрее, но и число ложных сигналов растет. С другой стороны – увеличение периода приводит к сильному запаздыванию;
  • Чуть выше мы рассматривали индикатор ADX (описание его работы). В формулах использовалась цена Close, но в настройках можно вместо нее использовать любую другую цену;
  • Можно сменить цвет и тип основной линии ADX, а также цвет линий ±DI;
  • Во вкладке “Уровни” их положение можно будет задать самостоятельно; можно зафиксировать максимальный и минимальный уровни. В таком случае шкала будет жестко зафиксирована и не будет масштабироваться в зависимости от значений индикатора. Лучше этого не делать, так как линии индикатора редко заходят за уровень 60, станет просто неудобно работать.

Что касается ограничений по применению, то их нет. Этот инструмент применим и для форекс, и для фондового рынка. Автор, например, использовал его на фондовом рынке, успешно торгуя акциями. Если вас интересует вопрос торговли акциями, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней вопросы, интересующие новичков, я постарался рассмотреть максимально доступно. Учтите – на низковолатильных инструментах ADX будет давать очень мало сигналов. Все-таки он предназначен для трендового рынка, а во время флета линии просто будут переплетены под уровнем 30.

Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?

Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите «Трендовые» в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.

adx добавление на график метатрейдер 4

После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.

На вкладке параметров есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр «Применить к» мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия ADX (цвета +DI и — DI — настраиваются в следующих вкладках).

вкладка параметры индикатора adx

В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.

настройка цветов линий di

На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.

Как пользоваться индикаторами?

Естественно, перед тем, как начать использовать ADX индикатор, описание его настроек нужно изучить полностью, чтобы потом не было неожиданностей. Они не замысловатые, и, фактически, имеют только два параметра:

Один из них, это период, воздействующий на чувствительность к ценовым трансформациям, и на сигналы. Изменять настройки периода на меньшее число лучше не стоит, потому что это Вам даст еще более ранние сигналы DI.

Второй параметр называется «применить к». Лучше всего выбирайте параметр «Применить к High». Еще лучше, это подбор настроек для Вашего индивидуального временного интервала, оценив перед этим свой ценовой график визуально.

Можно так же, по желанию, и для удобства работы, подобрать приятный Вам цвет и накинуть необходимые уровни. Одним словом, пользуйтесь всем тем, что необходимо для полноценного функционирования Вашей торговой стратегии.

Как правильно интерпретировать линию ADX?

В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 — это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора).

Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».

уровни индикатора adx

Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.

Значение ADXСила Тренда
0 — 20Нет или слабый тренд
20 — 40 (50)Сильный Тренд
40 (50) — 60Очень сильный тренд
60 — 100Чрезвычайно сильный тренд

На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.

уровни адх

Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?

Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.

Пересечение линий +DI и -DI — лучший сигнал, идущий от индикатора ADX

Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).

Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI

Интересные факты

Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».

Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.

Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.

Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI

Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.

  • Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;
  • Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции
  • Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.

Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI

В общем ADX показывает силу тренда. Чем больше значение имеет ADX, тем сильнее тренд. Следует также иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз, а сам ADX не различает восходящее и нисходящее движение рынка. Значение ADX может расти, в то время как цены реально снижаются.

Направление движения рынка можно определить с помощью сравнения +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд восходящий, если наоборот – то тренд нисходящий. Тренд считается ярко выраженным, если значение ADX > 20. Существует также точка зрения, что кроме превышения предела 20 ADX также должно расти и в таком случае тренд является сильным. Но несомненно, что когда ADX < 20, то тренд – боковой. Для часовых таймфреймов также могут быть выбраны указанные интервалы, но следует учитывать такие предостережения. При использовании осцилляторов определения направления и силы тренда следует учитывать, что сигналы, которые они выдают, опаздывают во времени, а если вычислять ADX по меньшему периодом, то будет возникать значительное количество лишних пересечений или максимумов, определяющих окончание тренда.

Плюсы индикатора ADX

  • Простота использования
  • Четкие сигналы на покупку и продажу
  • Умение определять силу тренда
  • небольшое количество параметров для настройки
  • возможность определения консолидации

Минусы применения ADX

  • нужно настраивать перед использованием
  • могут понадобиться использование других индикаторов для фильтрации сигналов
  • Необходимость проверки сигналов
  • На более низких таймфреймах генерирует сигналы низкого качества

Сигналы кривых DMI

Эти две линии трейдеры «окрашивают» в разные цвета, поэтому далее не привязывайтесь к цвету линий. В нашем случае в красный цвет окрашена -DMI, в синий окрашена +DMI. Как их определить на графике? Присмотритесь к движению цены:

  • на восходящем тренде +DMI всегда лежит выше –DMI;
  • на нисходящем тренде – все наоборот, +DMI всегда лежит ниже –DMI.

Положение кривых DMI относительно тренда

Положение кривых DMI относительно тренда

Для любителей форекс торговли сигналы, которые посылает индикатор АДХ, могут рассматриваться, как сигналы на разворот рынка и на вход (в соответствующем направлении). Самый первый признак наличия тренда – положение сигнальной кривой выше о. На движении этих линий можно строить торговые стратегии, взяв их сигналы за основу:

  1. Синяя +DMI пересекает красную –DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается восходящий тренд.
  2. Красная -DMI пересекает синюю +DMI снизу вверх и укрепляется над ней – начинается нисходящий тренд.
  3. Точка пересечения этих кривых всегда рассматривается, как начало формирования нового тренда.
  4. О силе тренда следует судить по высоте кривой ADX.

Скачать модификации индикатора ADX

ADX + Stochastic_alerts — индикатора для терминала MT4

Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.

индикатор, адх и стохастик вместе

Манименеджмент

Применение правил манименеджмента — это залог вашей успешной торговли опционами. Особенно в том случае, если вы собираетесь выходить на стабильный доход с трейдинга, основы манименеджмента — то, с чего вам стоит начинать работу уже сейчас.

При этом неважно, профессионал вы или новичок, уделяя внимание манименеджменту, вы сможете выстроить эффективное управление капиталом: узнаете, как экономно расходовать средства счета, как применять их в торговле, чтобы они всегда были на депозите, давая вам возможность дальнейшего заработка. Эти и множество других важных вопросов поможет решить манименеджмент:

Минимум денег: рекомендуется использовать для сделки минимально возможную сумму; выделять для торговли не больше 5% от депозита; участвовать в тех сделках, цены которых менее вашего счета. Пользуясь в торговле этими простыми основами, вы сможете сохранить свой капитал надолго.

Минимум депозитом: рекомендуется использовать по минимуму депозит; не ставьте всю сумму на участие в одной сделке; всегда знайте о том, что ваши средства еще пригодятся для работы; осознанно работайте с личным капиталом депозита: после того, как вы перевели сумму на счет, лучше сразу выделить свободный лимит, которым можно торговать и выходите за ее границы. Пользуясь в торговле этими простыми основами, вы сможете сэкономить свой депозит.

Минимум активов: рекомендуется участвовать, особенно начинающим трейдерам, в с 2-3 активах; когда вы освоите особенности работы на рынке и будете чувствовать себя уверенно, увеличивайте объем инвестиций, торгуя несколькими сделками. Пользуясь в торговле этими простыми основами, вы сможете сделать работу продуктивной.

Минимум эмоций: рекомендуется, участвуя в торгах, сразу настраиваться на серьезную работу; всегда помните о том, что, ваше настроение влияет на результативность торговли; давно доказано, излишняя эмоциональность мешает продуктивной работе, не дает сосредоточиться и правильно проанализировать ситуацию. Пользуясь в торговле этими простыми основами, вы сможете добиться большего в опционах.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: