2020-11-23 2020-11-23 Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)
Ткаченко Олег
Как определить текущую волатильность и силу тренда? На каком расстоянии от усредненного значения цены и точки входа в рынок устанавливать стоп-лосс? Если ли в текущий момент на рынке флет? На все эти вопросы помогает ответить индикатор Standard Deviation. О том, как он работает и как его применять на практике в трендовых стратегиях с другими индикаторами, вы узнаете в этом обзоре.
В этой статье мы разберем:
- Что такое индикатор Standard Deviation
- Как рассчитать индикатор Standard Deviation
- Как использовать индикатор Standard Deviation в торговле?
- Как настроить индикатор Standard Deviation
- Торговые стратегии с индикатором Standard Deviation
- FAQ по индикатору Standard Deviation
Описание работы индикатора
Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. В основе индикатора SD лежит формула:
Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается, но с запозданием, которое связано с «болезнью» средней линии.
Обратите внимание на две зоны графика котировок EURUSD, отмеченные маркером. Сильный рост евро в конце дня привел к аномально высоким значениям Standard Deviation. На следующий день коррекция «убила» восходящее движение сильным падающим трендом.
Однако волатильность показала падение из-за того, что скользящая средняя содержала значительный отрезок данных вчерашнего дня. Предшествующий диапазон изменений свечей был гораздо выше текущих, кривая SD начала расти, как только в период 20 попали свечи новой сессии.
Фильтрация сигналов STDDev
Основная проблема при торговле по STDDev – это ложные сигналы индикатора в моменты, когда цена «залипает» у одной из экстремальных зон. Обычно это происходит в моменты, когда на рынке наступает длительное затишье. В этом случае необходимо использовать дополнительные фильтры.
Самый простой способ фильтрации сигналов STDDev – это нанесение на график обычной скользящей средней линии с большим периодом. При этом следует увеличить период расчета и самого индикатора. В результате у вас получится полноценная торговая стратегия. Сделки следует заключать только в моменты, когда сигналы мувинга и индикатора полностью совпадают.
Фильтрация с помощью RSI
Другой вариант фильтрации сигналов – это использование осциллятора RSI. В его настройках следует добавить дополнительный уровень 50, а также убрать галочку с пункта «закрепить минимумы/максимумы». Период кривой – 5 баров. Пример торговли:
- На графике восходящий тренд. RSI вошел в зону перепроданности, а STDDev достиг экстремального значения. Это сигнал на покупку.
- На рынке нисходящий тренд. RSI попал в зону перекупленности, а кривая STDDev коснулась экстремального уровня. Это сигнал на продажу.
Данный способ позволяет войти в рынок в самом начале тренда, когда новая тенденция только зарождается. Если же тренд уже давно сформировался, то фильтрующим сигналом будет нахождение цены выше (при бычьем тренде) или ниже (при медвежьем тренде) уровня 50 по индикатору RSI.
Рекомендуем вам также ознакомиться со стратегией BB+RSI для торговли на Форекс и опционах.
Фильтрация с помощью Bollinger Bands
Еще одним эффективным фильтром для индикатора стандартного отклонения является встроенный инструмент платформы – Bollinger bands. Он наносит на график 3 скользящие линии, которые образуют ценовой канал. Крайние линии – это границы канала и условные зоны перекупленности/перепроданности. Центральная линия показывает основное направление рынка.
Торговать с помощью BB и STDDev можно в моменты выраженного тренда на рынке. При состоянии флета с открытием сделок лучше повременить.
Чтобы определить, в каком состоянии находится рынок, обратите внимание на Standart Deviation. Если его кривая находится ближе к уровню 0, то это говорит о затишье (флете). Как только кривая начинает подниматься выше к максимальным значениям – можно судить о зарождении новой тенденции. В это же время канал Боллинджера должен расшириться.
Сделку можно открывать в моменты, когда цена находится у одной из границ канала Bollinger bands, а индикатор отклонения стремится к отметке 100. При этом:
- Если цена находится у нижней границы Боллинджера, то следует открывать сделку на повышение.
- Если цена достигла верхней границы BB, то можно открывать позицию на понижение.
Закрывать ордер следует в тот момент, когда индикатор отклонения начнет падать к нулевому уровню, либо когда цена коснется противоположной границы канала Боллинджера.
Стоп-лосс устанавливается по обычной схеме – у локальных экстремумов.
Инструмент для вычисления стандартного отклонения является универсальным индикатором технического анализа графика. Он не дает торговых сигналов и не показывает направление тренда. Его основная задача – указать трейдеру на степень волатильности рынка и силу той или иной тенденции рынка.
Применение индикатора в торговле
Индикатор Standard Deviation практически не используется современными трейдерами отдельно или в составе торговых систем по причине более наглядной реализации его формулы в полосах Боллинджера. Как уже было показано выше, кривая SD не синхронизирована с трендами котировок – это числовой показатель волатильности. В отличие от нее, ленты Боллинджера удобно отображают критические границы отклонений цены прямо на графике.
Трейдеры, предпочитающие получать чистые сигналы волатильности от индикатора Standard Deviation, используют их для подтверждения контртрендового входа и раннего обнаружения разворотов трендов внутри дня.
Сделки против тренда определяются по правилу «трех сигм» – постулата теории вероятности. Оно гласит, что 99,73% значений случайной, нормально распределенной величины не превысят трехкратного отклонения от средних значений выбранного множества (промежутка).
Чтобы найти точку входа в контртренд, определяют среднее значение волатильности, накладывая длиннопериодную скользящую среднюю с периодом 200 на график Standard Deviation. Ее значение умножается на 2 – коэффициент вычислен Д. Боллинджером при создании индикатора. Как только линия SD превышает двойное среднее значение, трейдер открывает:
- Short по рынку, если на половине волны роста волатильности идентифицирован растущий тренд;
- Long по текущей цене, если на половине волны роста волатильности обнаружен падающий тренд.
Стратегия обнаружения раннего разворота тренда основана на предположении, что резкое падение волатильности до минимальных значений часто совпадает с переменой настроений крупных игроков. Они определяются по правилу построений линии поддержки, чтобы как можно больше значений экстремумов истории попало на проведенную линию.
Как только кривая Standard Deviation падает ниже уровня минимальных значений, трейдер:
- Открывает Long по рынку, если половине волны индикатора соответствует падающий тренд;
- Short по рынку, если на половине волны волатильности был зафиксирован растущий тренд.
Мани менеджмент двух представленных торговых тактик определяется другими индикаторами, необходимыми для реализации полноценной торговой системы. Важно отметить, что в случае контртрендовых сделок трейдер должен краткосрочно удерживать позицию. Если выбирать раннее обнаружение тренда, то позиция удерживается дольше, но стоп-лосс устанавливается в безубыток при первой возможности.
Практическая ценность
Standard Deviation очень редко используется в качестве автономного индикатора для помощи в открытии и закрытии сделок. Чаще, этот инструмент, является одним из компонентов более сложных инвестиционных стратегий. Он может комбинироваться с полосами Боллинджера, показателем EMA и пр.
Многие признают, что Standard Deviation – это индикатор, который в действительности показывает то, что итак видно невооруженным глазом. Есть и такие, кто считает, что данный показатель будет более полезен в случае автоматической торговли (многие программы автоматического трейдинга работают как раз на измерении волатильности рынка). Но мы уже приводили, в предыдущих статьях, аргументы против автоматической торговли, поэтому не будем повторяться, и просто напомним, что на бинарных опционах нужно работать своим умом. Не важно, как вы их используете: как дополнительный заработок в свободное время или в качестве основного рода деятельности. Ваш успех зависит от базы знаний и использования дополнительных инструментов (например, сигналов).
Настройки Standard Deviation
Окно настроек индикатора содержит один параметр, влияющий на показатели SD – период. Трейдер должен выбрать количество свечей, на отрезке которых будет рассчитана волатильность. Значение по умолчанию 20 подойдет для таймфрейма H1 или D1, при выборе других вариантов необходимо провести тестирование.
Вкладка “Уровни” может быть использована для закрепления на графике средних и минимальных значений волатильности, чтобы было удобно реализовать сигналы двух методов применения SD, описанных выше.
Как установить инструмент на графике
Standard Deviation представляет собой стандартный инструмент тех. анализа, поэтому он входит в набор основных индикаторов терминала МетаТрейдер 4. Чтобы установить его на ценовой график, необходимо открыть вкладку «Вставка» и остановиться на пункте «Индикаторы». В разделе «Трендовые» нужно найти StdDev.
После этих действий индикатор установлен на график. После перезапуска терминала, выбора оптимального периода и других параметров его можно использовать в торговле.
