Канал Дончиана для терминала МТ4: donchian channel индикатор и стратегия — как пользоваться и получать прибыль

Назван канал в честь своего создателя Ричарда Дончяна (именно так, с окончанием «–ян», правильно читается фамилия этого выдающегося американского финансиста армянского происхождения. Произношением на итальянский манер, его фамилия обязана, скорее всего, своей английской транскрипции – Donchian.

Индикатор канал Дончиана на ценовом графике

Ричард Дончян родился в 1905 году в городе Хартфорд (штат Коннектикут, США). В начале своей карьеры он занимался семейным бизнесом по продаже восточных ковров, но затем, прочитав книгу Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», всерьёз заинтересовался биржевой торговлей.

В процессе работы биржевым аналитиком, Дончян разработал целый свод правил торговли основанной на следовании за трендом (за что впоследствии его начали называть отцом торговли «путём следования за трендом»). На этих правилах было создано огромное количество биржевых торговых систем, некоторые из которых актуальны и поныне. Кстати, всем известные «Черепахи» торговали по этим самым правилам, но об этом чуть ниже.

Канал Дончиана Формула

Индикатор просто берет выбранное пользователем количество периодов и вычисляет верхнюю и нижнюю полосы. Он строит две линии на графике в соответствии с формулой канала Дончиана. Из этой простой формулы следует, что:

• Верхняя линия — самая высокая цена за последний период n
• Нижняя линия — самая низкая цена за последний период n

В MetaTrader 4 (MT4) выставлено значение по умолчанию 20, но вы можете установить любое значение, которое вы предпочитаете. Бывает и так, что некоторые версии индикатора Дончиан Канал также строят третью линию.

Эта осевая линия является просто средним из верхнего и нижнего значений и рассчитывается по следующей формуле: ( n-периодный максимум + n -периодный минимум) / 2.

Преимущества и недостатки индикатора

Канал Дончиан имеет свои особенности. Из плюсов можно отметить его простоту и эффективность. Индикатор состоит всего из трех линий, которые накладываются поверх графика движения цены.

Канал Дончиана дает достаточно качественные сигналы. При этом на низких таймфреймах он все же может иногда ошибаться, так как на таких графиках присутствует рыночный шум. Поэтому рекомендуется комбинировать его с другими индикаторами.

Donchian Channel отлично сочетается с осцилляторами, например, с такими как RSI, Stochastic Oscillator, Macd и т.п. При торговле на пробой канала Donchian Channel сочетается с трендовыми индикаторами – Parabolic SAR, Power Fuse, Macd, скользящие средние линии и т.п.

Channel Donchian – это канальный индикатор, который можно использовать при скальпинге и/или трендовой торговле. Рекомендуем протестировать несколько прибыльных скальпинг стратегий на форекс для торговли на валютных парах. Например, такие методики, как «Спокойная река» или «Победа».

Как работает индикатор Дончиана

Индикатор Канал Дончяна был изобретен профессиональным трейдером Ричардом Дончианом, одним из пионеров технического анализа. Канал Дончиана строит две линии на графике:

• Одна линия — самый высокий максимум за установленный период
• Другая линия — самый низкий минимум за установленный период

Вам, как трейдеру, следует определиться с таймфреймом, хотя период, по умолчанию используемый в классической системе Дончиана, составляет 20 дней.

Источник: индикатор Admiral Donchian — плагин Admiral Markets для MetaTrader Supreme Edition (MTSE)

Опции отображения индикатора

Главные настройки в появившемся окне находятся на вкладке «Входные параметры», где можно изменять параметры отображения 3-х временных промежутков. По умолчанию они заданы для Н1, Н4 и D1.

Важно отметить, что значения для всех временных интервалов обязательно задавать в минутах. На скриншоте выше видно, что H1 = 60 мин., Н4 = 240 мин., а D1 = 1440 мин. Если кому-то понадобится недельный интервал, то W1 = 7200 мин., а месяц M1= 28800 мин.

На практике индикатор построения каналов хорошо себя зарекомендовал и для работы внутри дня и при свинг-трейдинге. Главное, правильно подбирать временные промежутки. Лучше всего делать это по системе трех экранов. К примеру, если трейдер торгует на часовике, то ему желательно в поле Period1 указать временной интервал для М30, в поле Period2 текущий рабочий таймфрейм Н1, а для Period3 задать значение временного промежутка Н4.

При построении диапазона на Форекс индикатор Channel подкрашивает красным нижние границы и синим верхние. Поэтому красные уровни следует воспринимать, как поддержку, а синие, как сопротивление.

Установка индикатора канала Дончиана на МТ4

Хотя индикатор Дончиан является хорошо известным индикатором, он не входит в число стандартных индикаторов, которые поставляются с MetaTrader 4. Если вы хотите использовать его на MT4, вам необходимо установить расширение Supreme Edition для MT4.

Причина этого заключается в том, что многие индикаторы каналов Дончиана на платформе МТ4 могут быть не такими точными, а некоторые из них могут замедлить работу платформы. Одним из ключевых преимуществ MetaTrader 4 является доступный язык программирования.

MT4 включает в себя огромное количество пользовательских индикаторов. Но это также может быть недостатком, поскольку это означает, что в доступе может быть более одной версии индикатора канала Дончиана, и они могут быть закодированы неправильно.

Если вы хотите бесплатно улучшить свою торговлю, почему бы не загрузить специальный плагин MetaTrader Supreme Edition? Он включает в себя полный профессионально закодированный индикатор канала Дончиана.

Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader Supreme Edition БЕСПЛАТНО!

Тестируем стратегию черепашек на исторических данных

Мы провели бэктест на платформе Tradingview: там есть скриптовый язык и инструмент для проверки торговых систем. Для тестирования выбрали трехчасовой график BTCUSD с декабря 2021 года.

Мы написали скрипт на основе стратегии черепашек и добавили его на график. Скрипт размещал стоп-ордеры на границах канала Дончиана, как при реальной торговле.

Мы дали скрипту виртуальные $100 и установили максимальный размер позиции — 20% от депозита. За тестовые полгода скрипт заработал $22,73. Он провел 57 сделок, 61% которых оказались прибыльными.

График внизу показывает рост депозита за время торговли

При ручной торговле можно заработать больше. Скрипт не закрывает сделки с оптимальной прибылью, а ждет противоположного сигнала. Например, он закрывает покупку только при сигнале на продажу.

Donchian Channel Indicator — Загрузка и установка на MT4

Загрузить индикатор канала Дончиана очень просто. Для того, чтобы сделать это, вам достаточно просто установить плагин MetaTrader Supreme Edition. Так как индикатор входит в число встроенных в плагин индикаторов, вы сможете сразу использовать его.

Источник: Admiral Markets MT4 — Окно «Навигатор»

Как строить каналы форекс

Изначально каналы лучше научиться определять самостоятельно, поскольку это позволит получить нужный навык. Чтобы быстро овладеть им, можно использовать и специальные и индикаторы. Например, сначала трейдер строит коридор самостоятельно, после чего проверяет свою версию с помощью технического инструмента.

Вручную

Самостоятельно построить каналы достаточно просто. Для этого необходимо:

1. Открыть график на любом таймфрейме.
2. Определить тренд, найти верхние точки (максимумы) и нижние (минимумы).
3. Провести горизонтальные линии по этим точкам, используя инструмент «линия» (находится на верхней панели меню терминала МТ4 или МТ5).

Построение каналов форекс с помощью индикаторов

Идеальной точности в большинстве случае добиться не получается, что вполне нормально. К тому же канал со временем будет меняться – в сторону сужения или, наоборот, расширения. Еще один важный момент: коридор, построенный вручную, будет только горизонтальным. Тогда как на самом деле он не всегда идет параллельно окну – каналы могут двигаться вверх и вниз, идя за трендом.

Чтобы учесть все эти нюансы, проще использовать специальные канальные индикаторы. Некоторые из них (например, Bollinger Bands) уже добавлены в терминал МТ4. Но большинство инструментов необходимо скачать отдельно и установить в программу. Для этого файлы копируют и помещают в папку «Indicators». Чтобы найти ее, зайдите в меню «Файл», в подраздел «Открыть каталог». Там нужно увидеть «MQL4», в которой и находится нужная папка.

После этого необходимо закрыть программу и снова войти в нее. Чтобы нанести на график коридор, зайдите в меню «Вставка» и далее пройдите в раздел «Индикаторы» и подраздел «Пользовательские». Там можно выбрать любой алгоритм, ранее добавленный в программу.

Графически каналы могут отображаться по-разному – чаще всего это прямые или произвольные линии (2 или 3) разных цветов.

Для справки. Чтобы увидеть или изменить настройки, необходимо нажать правой кнопкой на любую точку канала. В новом окне выбирают строку «Свойства». После этого откроется список настроек, изменить которые можно по собственному усмотрению. Сделать это рекомендуется только после тестирования индикатора с базовыми опциями (без изменения).

Использование индикатора Канал Дончиана для MT4

Торговая стратегия Turtle Strategy

Кто такие Turtles и как стратегия Черепах Форекс принесла им миллионы долларов?

Два гуру Уолл-стрит однажды превратили группу новичков в профессиональных трейдеров. Они добились этого за несколько недель. Эта группа трейдеров была известна как «Черепахи».

В середине восьмидесятых годов известный спекулянт Ричард Деннис поспорил со своим другом Биллом Экхардтом. Суть спора была так: «природа против воспитания — надо ли родиться великим трейдером или же им можно стать, пройдя обучение?»

Ставки тогда были серьезными.

О серьезности намерений говорит и тот факт, что Деннис дал рекламу в Wall Street Journal и New York Times для того, чтобы набрать участников для этого грандиозного эксперимента.

После начального периода обучения, составлявшего всего две недели, участников отпустили с полученной реальной прибылью. После пробного периода длительностью в месяц лучшие «черепахи» получили в управление сумму свыше 1 миллиона долларов США.

Самому успешному из них было всего 19 лет, и ему дали 2 миллиона долларов, используя которые он получил прибыль более 30 миллионов долларов. Как оказалось, торговые правила, которыми он руководствовался, были довольно просты.

По сути, он использовал так называемую систему тренда Дончиана. И да, как вы уже догадались, в основе этой системы лежит индикатор Канала Дончиана.

Черепахи использовали два варианта прорыва, или «системы». Первая система (System One) использовала 20-дневный ценовой прорыв для входа. Вход был отфильтрован по правилу, которое было разработано, чтобы увеличить шансы поймать большой тренд, согласно которому торговый сигнал следует игнорировать, если последний сигнал был прибыльным.

Но у этого правила фильтрации была проблема. Что если Черепахи пропустили прорыв? И что, если пропущенный прорыв был на самом деле входом? Что, если это было началом нового и прибыльного тренда?

Если Черепахи пропускали 20-дневный прорыв System One, и тренд продолжал формироваться, им нужно было что-то использовать, чтобы вернуться на рынок. Вот тут-то и вступает в игру «System Two». Прорыв System Two выступал в роли защиты. Именно так Черепахи перестали пропускать большие тренды, которые ранее были отфильтрованы. Таким образом:

• Система 1 — это более краткосрочная система, основанная на 2О-дневном прорыве
• А Система 2 — это более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве

Черепахи рассчитали стоп-лосс для всех сделок, используя средний истинный диапазон (ATR) за последние 30 дней, значение, которое они назвали «N». Начальный стоп-лосс всегда был ATR (30) * 2, или, по их словам, две единицы волатильности.

Кроме того,Черепахи сумели направить свою прибыль обратно в выигрышные сделки, чтобы максимизировать свои выигрыши, этот принцип известен как пирамида. Они могут создать пирамиду максимум из четырех сделок, отделенных друг от друга единицей волатильности 1/2.

Стратегия выхода

Черепахи обычно выходили из своих сделок, используя прорывы в противоположном направлении, что позволяло им брать большую часть трендового движения. Стратегия выхода, используемая в их System Two, следующая:

• Закрывать длинные позиции, если/когда цена достигнет 20-дневного минимума
• Закрывать короткие позиции, если/когда цена достигает 20-дневного максимума

Стратегия выхода с использованием System One использовала немного другой подход:

• Закрывайте длинные позиции, если/когда цена достигает 10-дневного минимума
• Закрывайте короткие позиции, если/когда цена достигает 10-дневного максимума

Стратегия управления капиталом Turtle Strategy

Черепахи использовали 2% начального риска для всех сделок. Тем не менее, слегка агрессивная пирамида из все большего числа ордеров имела и свои недостатки.

Если бы никакого большого тренда не возникло, небольшие потери от ложных прорывов сократили бы еще сильнее и так ограниченный капитал Черепах. Как Экхардт научил Черепах справляться с полосами неудач и защищать свой капитал? Они резко сократили количество своих юнитов.

Когда рынки развернулись, эта превентивная тактика сокращения числа юнитов увеличила вероятность быстрого восстановления, снова приведя к возможности заработать большие деньги.

Правила тогда были просты. За каждые 10 процентов просадки счета Черепахи снижают свой торговый риск на 20 процентов. Это, конечно, относится к большим числам. Единичный риск будет уменьшен на 80%, с просадкой в 40%.

Стратегия черепашек: $175 млн прибыли за 5 лет

Самый известный пример торговли по каналу Дончиана — эксперимент с группой черепашек, который провели трейдеры Уильям Экхардт и Ричард Деннис. Экхардт разрабатывал торговые системы и анализировал рынки в компании C&D Commodities. Деннис торговал по собственным системам и к 26 годам стал миллионером.

В 1982 году Экхардт и Деннис поспорили о том, нужен ли трейдеру врожденный талант. Экхардт настаивал, что трейдером нужно родиться. Деннис считал, торговать с прибылью может любой человек — главное его научить.

В 1983 году Дэннис и Экхардт заключили пари: Деннис делает успешных трейдеров из новичков или признает, что для торговли нужен талант.

Деннис набрал группу добровольцев и разработал для них Систему Черепашек (Turtle Trading) — торговую стратегию на основе канала Дончиана. Своих учеников Деннис тоже в шутку называл черепашками и напутствовал: «Медленно ползите к прибыли, как черепахи к воде!»

После двухнедельного обучения Деннис выдал черепашкам торговые счета по $1 млн. Ученики торговали под его присмотром, а Деннис получал 85% их прибыли.

К 1988 году черепашки заработали $175 млн и принесли Деннису $148,5 млн. Из-за кризиса 1987 года Деннис потерял $50 млн, отправил черепашек в свободное плавание и ушел с рынка. После этого шесть учеников Денниса открыли собственные хедж-фонды и стали зарабатывать торговлей.

Стратегия торговли Черепах — Пример

Источник: GBP/USD Дневной график — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На приведенном выше графике вы можете видеть дневной график валютных пар GBP/USD на MT4, где стратегия Канал Дончиана применяется несколько раз. Чтобы настроить диаграмму Turtle, примените индикатор канала Admiral Markets Donchian три раза.

Мы использовали правила стратегии Turtle с этими настройками для этого конкретного примера. Вы можете изменить цвет и ширину линии по своему усмотрению.

Источник: Admiral Donchian Indicator — Платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2019

Источник: Admiral Donchian Indicator — Платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2019

Источник: индикатор Admiral Donchian, платформа Admiral Markets MT4SE, 27 июля 2019

Заметили, как цена прорывается выше и ниже каналов Дончиана в разных местах? Как отмечалось ранее, каналы Дончиана показывают самый высокий максимум и самый низкий минимум за указанное вами время. Когда цена пробивает каналы, мы можем видеть новые максимумы или новые минимумы. Это указывает на возможное начало нового тренда.

Для Turtle Trading на MT4 мы используем следующие правила: настройте дневной график, подождите, пока цена превысит максимум или минимум цены последних 20 периодов (ценовой Канал Дончиана 20). Откройте длинную или короткую позицию в зависимости от прорыва. Стрелки указывают на возможные входы.

Источник: GBP/USD Дневной график — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если предыдущий прорыв на 20 барах привел к прибыльной сделке, новый прорыв будет проигнорирован. Если вы игнорируете 20-барный прорыв, вы рискуете пропустить большой тренд, если цена продолжит движение в направлении прорыва.

Именно тогда может пригодиться вышеупомянутая System Two. Если цена превышает 55-барный максимум/минимум, вы открываете длинную/короткую позицию в зависимости от направления прорыва соответственно. В случае, если вы не открывали сделку на прорыве 20 баров, каждый новый прорыв на 55 барах происходит независимо от того, была ли предыдущая сделка прибыльной.

Источник: дневной график GBP / JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торгуем по стратегии черепашек на EXMO

С 21 по 30 июня мы торговали биткоином по стратегии черепашек на криптовалютной бирже EXMO.

Первым делом мы добавили на график канал Дончиана с периодом 20 и сохранили его настройки.

EXMO не сохраняет настройки графика автоматически, нажмите кнопку «Сохранить»

21 июня мы разместили ордер на покупку биткоина по $9490 объемом $12,5.

Чтобы поставить стоп-ордер, выберите вкладку Stop на панели ордеров, укажите цену исполнения и объем

EXMO — спотовая биржа, поэтому там можно заработать только на росте цен. Комиссия за сделку для новых пользователей составляет 0,4%. Для пользователей с торговым объемом больше $1000 в месяц и участников программы EXMO Cashback комиссии ниже.

В нашем случае сделки будут прибыльными, если криптовалюта вырастет на 0,8%. Мы решили зафиксировать прибыль при росте биткоина на 1,5% — на уровне $9650.

22 июня сделка сработала: мы купили биткоин по $9490 и продали по $9650. На сделке объемом $12,5 мы заработали $0,07.

Рост 22 июня оказался непродолжительным, мы закрыли покупку на $9650

С 24 июня биткоин перешел в падение. По правилам стратегии черепашек мы не открывали новые сделки.

Нам не хватило времени для полноценного тестирования стратегии. За неделю на медвежьем рынке мы провели всего одну прибыльную сделку.

Мы решили проверить, сколько черепашки зарабатывают за полгода. Для этого мы протестировали стратегию на графике Tradingview.

Использование MT4SE для улучшения индикатора Канала Turtle

Чтобы использовать правильное управление капиталом (описано в начале статьи), трейдерам может потребоваться помимо Donchian Channel скачать несколько дополнительных индикаторов:

1. ATR (средний истинный диапазон)
2. Индикатор Admiral Pivot

ATR (на 20 баров) используется для стратегии выхода. Имейте в виду, что выходы могут быть далеки от цены входа, поэтому начальный стоп-лосс для обеих систем установлен на уровне 2 x ATR 20.

Например, если ATR составляет 101 пипс, начальный стоп-лосс будет размещен в 202 пипсах от цены входа, а затем обновлен вручную, как только минимум/максимум в 10 или 20 бар будет ниже/выше, чем начальный стоп.

Индикатор Admiral Pivot может быть установлен ежемесячно, если вы торгуете на дневных таймфреймах, и он также может помочь с выходами.

Admiral Pivot использует стандартную информацию о ценах, такую как максимум, минимум и закрытие, и использует эту информацию для прогнозирования возможных уровней поддержки и сопротивления, а также многое другое, позволяя трейдерам настраивать различные типы таймфреймов, используемых для расчета.

Источник: дневной график GBP/JPY — Платформа Admiral Markets MT4-SE. Обратите внимание: прошлые результаты не указывают на будущие результаты и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Имейте в виду, что Admiral Donchian также доступен на торговой платформе MetaTrader 5.

Применение индикатора Keltner Channels для работы в канале

Еще один вариант использования индикатора – работа внутрь на возврат к центральной скользящей средней, то есть от границ канала. Такой тип торговли появился позже возникновения торговли по тренду и изначально канал Кельтнера был создан как трендовый индикатор. Тем не менее – этот факт не мешает использовать его и в стратегиях «возврата к среднему». Как правило, для дополнительного подтверждения сигналов используют в этом случае показания осцилляторов, в основном CCI, RSI и WPR. Немного реже используют Stochastic Oscillator.

По большому счету алгоритмы расчета осцилляторов похожи, а основные различия возникают в степени сглаженности, чувствительности к изменению цен и скорости изменения показаний. Поэтому какой из осцилляторов использовать – остается делом личных предпочтений. Где-то возникает больше сигналов, где-то меньше, одни более точны, другие менее. Оптимальным осциллятором на одной паре определенного таймфрейма может оказаться, например, WPR, на другой – RSI.

Поэтому, конечно, стоит подбирать пару к каналу Кельтнера исходя из тестов на исторических данных. Стоит заметить, что торговля на возврат к среднему получается более результативной в спокойные периоды боковых движений, в то время, как торговля от центральной линии канала с учетом его наклона лучше работает в периоды устойчивого тренда.

Также я нередко встречал рекомендации переключаться на работу по тренду, если ADX выше определенного значения, как правило, 20-30, и работать в канале при значениях ниже этой величины.

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Применение Keltner Channels для работы на пробой

Третий способ торговли по индикатору Keltner Channels выглядит следующим образом:

Берется более узкий коэффициент для ATR (в данном случае 1), затем работа производится на пробой границ канала Кельтнера, при условии его наклона в сторону пробоя. Выход, как правило, осуществляется либо у центральной линии канала, либо примерно на середине полосы, не дожидаясь подхода цены к центральной линии. Более рискованный подход предполагает вход сразу на закрытии свечи за границей пробитого канала, однако осторожные трейдеры предпочитают выставлять отложенные ордера чуть выше/ниже High/Low сигнальной свечи.

Также можно применять и иные тактики выхода – скользящим стопом, по сигналам других индикаторов и так далее. Для фильтрации иногда применяют индикатор ADX, следя, чтобы его показания были в момент пробоя не ниже определенной величины, как правило 40-50. Такому типу торговли свойственна череда мелких убытков, когда рынок находится в спокойном состоянии и большие, но не частые, прибыли.

Как правило, прибыли превосходят убыточные сделки в 5-10 раз, но процент прибыльных сделок довольно мал – ниже 50%, часто около 40%, иногда можно даже встретить и 30%. Психологически торговать подобным образом очень непросто, ведь вы не знаете заранее, где вас ждет очередной прибыльный трейд, который окупит все предыдущие незначительные потери и принесет долгожданную прибыль. Мы подробно обсуждали этот вопрос в этой статье.