Индикатор волн Эллиотта – волновая теория становится проще

волны эллиота индикатор

Лишь малая часть трейдеров осилила волновой анализ в полном объеме, слишком сложен материал для начинающего, да и субъективизм при разметке никуда не делся. Теоретически индикатор волн Эллиота для MT4 должен автоматизировать процесс разметки, а трейдеру останется только проверить, правильно ли пронумерованы вершины.

Теория, лежащая в основе волн Эллиотта

В отличие от большинства индикаторов технического анализа, индикаторы волн Элиотта не используется для измерения тренда. Он измеряет степень ценовых движений и исследует психологию тренда. Другими словами, индикатор для теории волны Эллиотта призван предсказать, до каких значений и как долго может продолжиться текущий тренд.

Основная теория волн Эллиотта, лежащая в основе индикаторов, начинается с понимания того, что все трейдеры, инвесторы и другие участники рынка ведут себя как одна большая толпа или стадо. У каждого из них есть эмоции, которые он пытается скрыть от рынка, однако, если все ведут себя одинаково создается один коллективный разум. Поэтому индикаторы волн Эллиота измеряют влияние тренда на эмоции трейдеров и текущие рыночные настроения.

История возникновения Теории волн Эллиота

Все началось в 1930 году, когда профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил социальные модели, которые имеют большое влияние на рынок капитала. После этого он разработал аналитические инструменты, которые отражали ранее отмеченное коллективное поведение. В 1938 году вышла книга «Волновой принцип». Эта книга объясняет стадное поведение толпы и влияние психологии толпы на финансовые рынки. В следующем году теория Элиота была более подробно и понятно объяснена в статьях, опубликованных в газете World Financial. После семи лет работы и исследований рынка Эллиотт опубликовал свою основную работу — книгу «Закон природы. Секрет вселенной», в которой описал все свои открытия. На основе книги была построена система волновых теорий и волновых принципов Элиотта.

Кстати в дальнейшем, Гленн Нили — математик и аналитик — создал на основе теории волн Эллиота свою стратегию, прочитать о которой можно в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта»

Индикатор волн Эллиота — Eliot Wave Oscillator

Не секрет, что Форекс часто движется в тренде, являясь при этом очень нестабильным рынком. Кроме того, трейдеры знают, что на Forex можно играть как на понижение курса, так и на повышение. Вот почему важно определить основной тренд. Индикатор Elliot Wave позволяет прогнозировать будущий тренд валютного рынка, а также его диапазон.

В прежние годы валютный рынок был зарезервирован только для финансовых учреждений и крупных бизнес-структур. Индикатор Eliot Waves Oscillator был изначально разработан для фондового рынка. В прошлом даже финансовые институты не спекулировали на валютном рынке. Вот почему этот индикатор волн Элиотта был протестирован на акциях. Однако на валютном рынке намного проще открывать короткие позиции и, именно поэтому, индикатор EW приобрел большую популярность. Давайте посмотрим, как он работает.

Название индикатора Elliot Wave происходит от его создателя — Ральфа Эллиота, который заметил, что после одного восходящего или нисходящего импульса на рынке всегда происходит коррекция. Это правило может быть применено к любому временному интервалу на графике. Согласно Эллиотту, каждый тренд состоит из 5 волн, трех импульсных волн и двух волн коррекции. Волны Элиота 1,3,5 — импульсные, волны Элиота 2 и 4 — коррекции предыдущего импульса. Что касается медвежьего рынка, у нас есть три нисходящие волны Элиота и две восходящие (коррекционные), в случае бычьего рынка верно обратное.

Elliott Wave Oscillator отличается от других индикаторов волн Эллиота тем, что он не рисует на графике волны да и другие линии. Он имеет внешний вид гистограммы, чем напоминает MACD. В настройках Elliott Wave Oscillator вы сможете поменять только цвета и толщину линий; влиять на алгоритм, к сожалению, не получится.

Вот так выглядит график, с установленным индикатором

индикатор волн эллиота (осцилятор)

Как работать с гистограммой:

  • когда индикатор пересекает 0 отметку, отсчет волн нужно вести заново
  • величина столбца гистограммы зависит от номера волны. Самые большие показания — это третья волна. Между волной 3 и я должна сформироваться дивергенция.

Торговля по волнам

Трейдер должен изучить все нюансы, научиться видеть паттерн. Индикатор уже встроен в торговый терминал, его нужно перенести на график. Труднее всего определить волну 4, ее пик станет местом входа в рынок (это точка 5).

Трейдер может использовать следующие принципы торговли по волнам Вульфа:

  1. Расчет цели должен быть сделан заранее. Выходить из сделки нужно, когда цена достигнет линии 1-4 (по ориентировочной цене прибытия). Можно установить приказ на фиксацию прибыли на Форекс на расстоянии 10 пунктов до этой линии. Если это событие не случилось, то выходить надо по ориентировочному времени прибытия. Оно определяется как время в точке пересечения лучей 1-3 и 2-4.
  2. Стоп-лосс устанавливают, ориентируясь по ближайшему экстремуму, а потом сделку переводят в безубыток. Во время торговли можно использовать трейлинг-стоп.

Стратегия Форекс прибыльная, но необходимо уделить время ее изучению, что повысит процент прибыльных сделок . Индикатор поможет в торговле.

Индикатор волн Эллиота WATL (Wave Auto Trend Lines)

Это полезный индикатор, который расставляет на графике номера волн (ориентируясь на минимумы и максимумы), а также рисует трендовые линии. Этот индикатор волн Эллиота многие трейдеры считают одним из лучших, так как он дает неплохие сигналы.

Вот так выглядит график после установки на него индикатора WALT.

индикатор walt

Walt — индикатор, который сам определит следующие составляющие волны:

  • точки экстремумов, которые обозначают вершины волны и выглядят как кружки с номерами внутри;
  • линии, соединяющие точки «с кружками»;
  • линии тренда (обозначаются розовой линией), которые покажут где будет находиться цена через некоторый временной отрезок.

Использовать волновой индикатор WALT можно на любых временных интервалах, но, разумеется, чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал.

Настройки индикатора:

настройки индикатора walt

Большинство из настроек этого индикатора отвечают за его внешний вид на графике, никак не влияя на работу индикатора. Если у вас нет большого опыта в анализе графиков с использованием волнового анализа, то лучше не менять настройки — они универсальны и подходят для всех временных интервалов.

настройки индикатора walt

Индикатор Walt можно использовать не только в торговле по методу волнового анализа, но и просто как инструмент для построения трендовых линий на графике.

Если вы хотите использовать его для определения волн Эллиота, дождитесь, пока на графике не будет такая фигура:

пример фигуры для торговли по walt

Далее, следите за тем, как формируется волна. После того, как Walt нарисует линию проекции тренда на графике, следите за тем, куда она направления. Открывать сделки нужно в том же направлении, куда показывает линия проекции тренда. То есть, если она вверх, то покупаем, вниз — продаем. Стоп лосс нужно ставить около противоположного экстремума. Если вошли в покупки, стоп ставим около ближайшего минимума. Если в продажи — то около максимума.

Индикатор Watl – описание и принцип работы

Название индикатора представляет собой аббревиатуру, которую можно расшифровать как «Wave Auto Trend Lines». В дословном переводе с английского это означает «автоматическая волновая линия тренда». В основе алгоритма лежат принципы известной волновой теории Элиотта. Он используется для прогнозирования сильных волн цен по важным уровням сопротивления и поддержки.

Индикатор позволяет определить максимальные и минимальные точки, до которых может дойти график. Благодаря этому можно предугадать движение волны, определить не только точку входа, но и оптимальный момент для закрытия сделки.

Рекомендуем также почитать о том, что такое свинг-трейдинг и какие у него особенности.

Суть волновой теории Элиотта

Основной постулат этой теории состоит в том, что цена не идет все время вверх или вниз, а движется определенными циклами, которые автор концепции Ральф Элиотт назвал волнами. Это универсальная закономерность, которая относится ко всем активам и таймфреймам без исключения.

Причем каждая волна неоднородна – она состоит из 8 элементов:

  • 5 импульсов;
  • 3 коррекции.

После этого следует смена тренда противоположным. Например, восходящая тенденция проходит все 8 этапов, как показано на рисунке, после чего зарождается нисходящий тренд.

Также из этого рисунка ниже видно, что каждый участок, в свою очередь, состоит из более мелких волн. Конечно, описанная закономерность не работает в 100% случаев. Но она наблюдается достаточно часто для того, чтобы используя ее, трейдер смог стабильно зарабатывать на форекс.

Теория Элиотта и индикатор Watl

Как работает индикатор Watl

Определить начало того или иного этапа или всей волны в целом порой не удается даже опытным трейдерам. Основная проблема связана с тем, какую именно точку отчета выбрать. Здесь на помощь приходят индикаторы, в том числе и рассматриваемый инструмент Watl. Он автоматически анализирует график на определенной части истории (например, за 1 год) и выстраивает несколько волн Элиотта, благодаря чему можно увидеть четкие точки входа в рынок. Графически это выглядит так.

Как работает индикатор Watl

Индикатор наглядно показывает все элементы волнового цикла:

  • гребень – ценовой максимум или минимум, т.е. экстремальные точка;
  • касательные – прямые, соединяющие эти точки;
  • проекция тренда – прямая, вдоль которой с высокой вероятностью пойдет цена в ближайшее время.

Поскольку волновая теория универсальна, сам индикатор Watl подойдет для любого таймфрейма и практически для всех валютных пар и других активах. При этом стоит помнить, что чем старше интервал, тем более надежные сигналы он дает.

Дополнительно рекомендуем почитать о том, что такое фрактальный анализ финансовых рынков форекс и как он связан с волновой теорией.

Как скачать индикатор Watl и установить его на график

Алгоритм можно скачать (получить архив можно по следующей ссылке) и добавить в торговую программу, как показано на графической инструкции.

Как скачать индикатор Watl и установить его на график

Затем перезапустите программу, откройте график любого актива и добавьте новый инструмент из раздела пользовательских индикаторов.

Индикатор Watl – инструкция по настройке

Перед началом работы уделите внимание настройкам Watl. Чтобы увидеть их, нажмите на любую область линии или точек правой кнопкой и перейдите по строчке «Свойства». В открывшемся меню появится полный список параметров:

  1. HighPeriod – старший период для поиска волн в средне- и долгосрочной перспективе (по умолчанию оставляют значение 50, можно установить и больше него).
  2. LowPeriod – младший период для поиска небольших волн: его значение будет от 0 до параметра старшего (High Period).
  3. StayLines After Delete – этот параметр позволяет включить или выключить отображение трендовой линии, которая строится как прогноз движения цены на текущий период.
  4. DrawHigh Pivot Semafor – если активировать эту опцию, на графике появятся экстремальные ценовые значения старшего периода.
  5. DrawLow Pivot Semafor – аналогичная опция для младших периодов.
  6. DrawHigh Trend-Line – если подключить этот параметр, на графике появятся касательные линии, соответствующие старшему периоду.
  7. DrawLow Trend-Line – аналогичная опция для младшего периода.
  8. HighTrend Line Res Color – окраска и стиль линии сопротивления.
  9. HighTrend Line Sup Color – аналогично для линии поддержки.
  10. HighTrend Line Width – вспомогательная настройка: толщина трендовой линии.
  11. HighTrend Line Ext – параметр проецирования линии тренда. Ее можно включить или отключить, изменить стиль и цвет по своему усмотрению.

Все описанные параметры первоначально лучше оставить без изменений. Менять их можно только после тестирования индикатора, если будет реальная необходимость.

Индикатор Watl, практическое применение

Теория волн Эллиота на рынке Форекс

Волны Эллиота используются для измерения психологии игроков, показывая нам психологические уровни на рынке и экстремальные уровни, на которых очень вероятно изменение тренда или прекращение коррекции. Стоит сказать, что у Теории Эллиотта есть как много сторонников, так и много критиков.

Волны Элиота и их типы

Как уже упоминалось выше, существует несколько типов волн. Первая волна Элиота — одна из самых трудных для наблюдения, потому что именно с этой волны начинается весь цикл. Эта волна может быть более заметна трейдерам, знакомым с фундаментальным анализом, в то время как у любителей технического анализа могут возникнуть проблемы с прорисовкой первой волны из-за использования других индикаторов.

волны эллиота

Вторая волна — это коррекция первого восходящего импульса. Эта волна создана потому, что некоторые игроки считают, что все еще существует продолжение старого тренда. Размер этой волны никогда не равен размеру движения первой волны. Обычно, он не бывает более 61,8% от первой волны.

Третья волна Эллиота считается самой длинной импульсной волной во всем движении. Некоторые подчеркивают, что самая сильная пятая волна, а не третья. Третью волну увидеть легче всего. Именно здесь большинство игроков видят изменение тренда и хотят подключиться к нему.

Четвертая волна аналогична второй, т. е. является коррекцией третьей волны, однако ее размер не должен превышать 38,2% третьей волны.

Пятая волна — последний импульс в данном тренде. Исторически это также последний шанс для игроков подключиться к основному тренду и заработать на рынке в соответствии с принципом «тренд — ваш друг». Это волна, которая поднимает котировки к новому пику или новому минимуму.

Коррекция может осуществляться тремя способами. С помощью волны ABC. К сожалению, коррекции гораздо труднее определить. В основном, при коррекции на рынке растет волатильность и объем транзакций.

Преимущества индикатора Вульфа по сравнению с аналогичными алгоритмами

Волновых индикаторов существует довольно много, и в этом смысле WolfeWavesFind не является радикально новым алгоритмом. Однако тестирование инструмента показало, что он имеет ряд преимуществ перед аналогичными индикаторами, например, перед WolfWave_nen-2 (на рисунке показан справа).

Индикатор wolfewavesfind на графике

Здесь видно по крайней мере 2 отличия:

  1. WolfWave_nen-2 нанес неточную разметку.
  2. Он не позволяет оценить силу уровней и однозначно трактовать сигналы.

Этих недостатков лишен индикатор волн Вульфа. Он четко показывает паттерн даже на не совсем «правильном» рисунке, обозначает ключевые точки и «сладкую» зону входа. Трейдеру остается дополнительно проанализировать рынок и принять решение об открытии сделки.

Рекомендуем дополнительно почитать статью о том, что такое свинг-трейдинг и как правильно торговать по «свингам» на графике.

Смотрите видео по теме статьи — Волны Вульфа и их роль при анализе графика движения цены

Предыдущая
ТС «Снайпер» от Павла Дмитриева, советник и отзывы трейдеров

Следующая

Индикатор WPR (%R): типы сигналов, описание и стратегии

Критика теории волн Эллиота

Следует помнить, что волновая теория Эллиотта — это просто теория. Ничто не было научно доказано, и поэтому следует понимать, что теория Эллиота не обязательно должна быть вашей единственной торговой стратегией. Индикаторы Волн Эллиота можно комбинировать с другими индикаторами или включить их в состав вашей торговой системы. Когда дело доходит до анализа массового мышления, волны Эллиота великолепны на практике. Предсказание следующего восходящего или нисходящего импульса может оказаться затруднительным, потому что на валютном рынке большая часть оборота создается финансовыми институтами, и, следовательно, мышление финансовых учреждений сильнее, чем мышление толпы.

Если вы хотите проверить, как работает теория волн Эллиотта на практике, откройте ]]>демо-счет]]>. Именно благодаря ему вы можете тестировать различные стратегии Форекс, не теряя своих денег. ]]>Демо-счет]]> позволит вам на практике увидеть, является ли индикаторная волна Эллиотта правильным инструментом для вас.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: