Сейчас мы рассмотрим индикатор Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости. Возможно, вы мало что про него слышали или вообще узнали впервые, так как по невыясненным обстоятельствами RVI несправедливо обделен вниманием трейдеров. Мы так же склонны полагать, что он весьма специфичен и в недостаточной мере известен сообществу трейдеров. Не секрет, что биржевые игроки склонны по наитию использовать старые, хорошо зарекомендовавшие себя индикаторы. Впрочем, мы предлагаем Вам несколько расширить кругозор и добавить в свою «методическую копилку» нечто новое.
Настройка индикатора RVI
Единственным ключевым параметром здесь является Период, который по умолчанию равен 10. Этот период подбирается опытным путем для каждой валютной пары и таймфрейма отдельно, просто методом перебора. Вы должны добиться того, чтобы максимумы индикатора совпадали с ценовыми максимумами на графике. Для начала оставьте 10 и посмотрите, что получается. Весьма вероятно, что результат будет вполне удовлетворительным и вы не захотите ничего менять.
Примерно вот так, как изображено на скриншоте. Экстремумы индикатора совпадают с экстремумами на графике. Это дневной график USDCAD, настройка Период RVI здесь равна 5.
Во вкладке Уровни можно добавить в окно индикатора какие-то значимые для вас уровни, возможно по аналогии с уровнями перекупленности-перепроданности стохастика.
Как читать показания индикатора и его сигналы
Для получения торгового сигнала нам нужно, чтобы:
- Зеленая линия индикатора находилась в верхней (для бычьего тренда) или нижней (для медвежьего) области окна индикатора. Верхняя область — это выше нуля, нижняя — ниже нуля. Причем, чем ближе к экстремумам (чем выше или ниже), тем лучше.
- Далее нужно дождаться, когда красная линия пересечет зеленую.
Обратите внимание, что когда линии индикатора пересекаются на нулевой отметке или очень близко от нее, то такой сигнал лучше пропустить.
И всё. Добавлю, что:
- Если зеленая линия индикатора находится в верхней области, ее пересекла красная линия и теперь красная находится над зеленой – это сигнал окончания бычьего тренда и входа в продажи.
- Ну и наоборот, если зеленая линия находится внизу и с красной они пересекаются так, что теперь зеленая линия находится над красной – это сигнал на покупки.
Как видите, ничего сложного. Взгляните на график и все поймете.
Предостережения
Как и абсолютно любой индикатор, Relative Vigor Index иногда будет давать ложные сигналы. И как и любой индикатор, он требует дополнительных подтверждающих сигналов. Нельзя просто взять и войти в рынок по сигналу одного лишь индикатора.
Поэтому, для полноценной и прибыльной торговли необходимо комбинировать RVI с другими индикаторами или приемами технического анализа. Например – с Японскими ценовыми моделями. Пример работы я вам сейчас покажу.
RVI стратегия
Смотрим на скриншот, видим сигнал Молот. Как мы знаем, это сигнал разворота медвежьего тренда. Смотрим в окно индикатора RVI и видим, что он тоже подает нам сигнал на покупки! Это значит, что оба сигнала говорят об одном – пора покупать. Сигналы подтверждают друг-друга. Входим в покупки, выставляем стоп лосс за ближайший локальный минимум (в данном случае хвост свечи Молот), тейк профит выставляем по своему усмотрению – либо умножаем стоп лосс на 2 или 3, либо ставим на ближайший сильный уровень поддержки-сопротивления (как их найти читаем обязательно по ссылке) и сидим на попе ровно в ожидании профита.
Никакой магии, все просто! Рекомендую вам подписаться на нашу рассылку — внизу поста, потом вступить в паблик ВК, чтобы тоже быть в курсе всех новостей, включая ежедневную Форекс аналитику и полазить по сайту, по
Экспирация
Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это момент, когда закончились торги конкретного актива, и все участники сделки узнают результат своих прогнозов. Это также базовое понятие трейдинг, которое, как и основы манименеджмента, сделает вашу работу на бирже успешнее.
Виды опционов:
- Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
- Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
- Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
- Долгосрочные опционы – месяц — полгода.
Допускается ли продление экспирации?
Допускается, но не во всех торговых терминалах. Если во время торговли вы осознали, что указан неверный прогноз, вам достаточно просто продлить экспирацию актива, что снизит возможные убытки и даст прибыль.
Правила экспирации:
- Новичкам рынка опционов лучше изначально торговать долгосрочными сделками, которые гарантируют стабильность результата и минимум потерь.
- Опытным игрокам рынка лучше работать с экспирацией, делающей их торговлю и ожидание результатов более комфортными. Тщательно выбирайте брокера. Узнайте, возможно ли будет продлевать срок экспирации во время торгов, что будет гарантировать снижение убытков.
- Тем игрокам, которым от рынка нужен моментальный доход, стоит торговать краткосрочными сделками, гарантирующими доход минимум через 30 секунд.
- Тем игрокам, которым от рынка нужна стабильная прибыль, стоит торговать долгосрочными сделками, гарантирующими хороший доход.
Экспирация в стратегиях с RVI
Экспирация при сигнале тренда
Краткосрочная торговля: допускается; RVI прекрасно работает, генерируя прибыльные сигналы трендов рынка, что даст, даже при динамичной и рискованной экспресс-торговле, высокую прибыль. Среднесрочная экспирация: допускается; RVI – осциллятор, который достаточно точно определяет прибыльные сигналы тренда рынка, что сделает вашу торговлю на бирже результативной; для большей эффективности используйте дополнительные инструменты. Долгосрочная экспирация: допускается; RVI – осциллятор, точно определяющий прибыльные сигналы тренда, в более точной анализе вам помогут надежные стратегии, фундаментальный и технический анализ, что сделает вашу долгосрочную торговлю намного результативнее.
Экспирация при сигнале пересечения линий RVI
Краткосрочная торговля: допускается; обе линии RVI прекрасно работают вместе, генерируя прибыльные сигналы на вход в сделку, что даст, даже при динамичной и рискованной экспресс-торговле, высокую прибыль. Среднесрочная экспирация: допускается; обе линии осциллятора хорошо работают вместе, достаточно точно определяя прибыльные сигналы на вход в сделки, что сделает вашу торговлю на бирже результативной; для эффективности используйте дополнительные инструменты. Долгосрочная экспирация: допускается; обе линии RVI хорошо работают вместе, точно определяя прибыльные сигналы, в более точной анализе вам помогут надежные стратегии, фундаментальный и технический анализ, что сделает вашу долгосрочную торговлю намного результативнее.
Экспирация в стратегии «RVI+Alligator+»
Краткосрочная торговля: допускается; достаточно результативная стратегия, индикаторы Alligator и MA будут сигнализировать о тренде рынка, генерируя много прибыльных сигналов тренда. Среднесрочная экспирация: допускается; такая стратегия позволит получить максимум дохода во время торговли; индикаторы, прекрасно работая вместе, точно определяют прибыльные сигналы, позволяя получить хороший капитал. Долгосрочная экспирация: допускается; эта результативная стратегия хорошо показывает себя и в долгосрочной торговле, индикаторы хорошо работают вместе, точно определяя прибыльные сигналы; для более точного анализе вы также можете использовать надежные стратегии, фундаментальный и технический анализ, что сделает вашу долгосрочную торговлю намного результативнее.
Знакомясь с торговлей бинарными опционами, отдельное внимание обратите на понятие экспирации, которое поможет быстрее добиться успеха. Воспользуйтесь расширенными возможностями удобного терминала брокера Олимп Трейд, предлагающего на выбор экспирацию от 1 минуты и до 1 часа. Переходя на сайт брокера olymptrade.com сейчас, вы приближаетесь к успеху быстрее.
Описание работы индикатора
Relative Vigor Index сравнивает диапазон тела свечи с максимальной зоной проторговки на каждом таймфрейме. Полученные значения объективно покажут силу тренда: она будет высокой на свечах, «закрытых в пол» на стадии финала торгов, при котором цена закрытия совпадает с максимумами или минимумами. «Кресты», то есть свечи с маленьким телом и большими хвостами, наоборот, дадут незначительное изменение индикатора.
Осциллятор подразумевает смену показаний кривой в ограниченном диапазоне. Подобный эффект достигается применением в формуле разности или дроби. Значение RVI определяется с помощью обоих способов и может изменяться в пределах +/-1:
Результат деления показателей OHLC свечи в формуле принимает положительные и отрицательные значения. Знак помогает определить направление, конкретное число обозначает силу тренда, показывая долю тела свечи в максимальном диапазоне торгов, которую можно сравнить с процентом давления на рынок:
- Позиций продавцов при падающем тренде;
- Позиций покупателей на растущем рынке.
Элерс применил к результатам вычислений сглаживание, выбрав 10-периодную среднюю, чтобы выделить цикличность рыночных изменений. Понимая, что сила тренда на пике может привести к эффекту перекупленности/перепроданности, автор вторично сгладил полученные значения.
Вторая скользящая средняя на графике отличается от первой периодом, равным 4, и методом расчета. Это WMA с коэффициентами веса, увеличивающими вклад OHLC в формуле RVI. Она считается сигнальной линией, обозначается пунктиром или красным цветом, показывая пересечениями потенциальные зоны перекупленности/перепроданности, где может произойти замедление или возможный разворот тренда.
Особенности и общая информация об RVI.
Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.
Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.
Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.
Моделирование
Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.
Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily (период тестирования 15 лет – с 01.01.2001 по 29.07.2016). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности бара («свечи») от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close). Открытие сделки происходит после закрытия предыдущего бара («свечи»).
Тест 1. Тестируем индикатор RVI с периодом 10.
Сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:
Сигнал 1.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:
Сигнал 1.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:
Сигнал 1.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:
Сигнал 1.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:
Сигнал 1.6. Делаем обратный сигнал 1.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.
Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:
Предварительный итог по тесту 1: можно с уверенностью сказать, что тест провален. Все сигналы оказались убыточными без каких-либо перспектив. Но в процессе тестирования обнаружился интересный момент. Резонанс произошел после тестирования последнего сигнала. Оказалось, если работать по индикатору с точностью до наоборот, в итоге результат будет лучше, чем у других стратегий. Вот вам одна из причин, почему технические индикаторы не работают на финансовых рынках.
Тест 2. Тестируем индикатор RVI с периодом 21.
Сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:
Сигнал 2.2. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:
Сигнал 2.3. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится выше нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:
Сигнал 2.4. Покупаем, если главная линия RVI находится ниже 0. Продаем, если главная линия RVI находится выше 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:
Сигнал 2.5. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх при условии, что главная линия RVI находится ниже нуля. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз при условии, что главная линия RVI находится выше нуля.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:
Сигнал 2.6. Делаем обратный сигнал 2.1. Покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх.
Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:
Предварительный итог по тесту 2: в целом увеличение периода индикатора RVI не привело к улучшению показателей. Суммарный убыток от всех сигналов теста 2 примерно равен суммарному убытку от всех сигналов теста 1. Но все же есть 1 сигнал, который очень неплохо себя показал, это сигнал 2.2. По его правилам мы покупали, когда RVI находился выше 0, и продавали, когда RVI был ниже 0. На втором месте вновь сигнал на торговлю RVI наоборот.
Тест 3. Для всех сигналов мы смоделировали ограничение по убыткам (стоп-лосс) в размере 100 пунктов на 4-х знаке. В конечном итоге наилучшие результаты показали сигналы 1.2, 1.6, 2.2 и 2.6.
Сигнал 3.1. RVI с периодом 10. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:
Сигнал 3.2. RVI с периодом 10. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:
Сигнал 3.3. RVI с периодом 21. Покупаем, когда главная линия RVI находится выше 0. Продаем, когда главная линия RVI находится ниже 0. Пересечение главной и сигнальной линий во внимание не берем. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3
Сигнал 3.4. RVI с периодом 21. Обратный сигнал – покупаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную сверху вниз. Продаем, когда главная линия RVI пересекает сигнальную снизу вверх. Добавляем стоп-лосс 100 пунктов на 4-х знаке.
Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:
Предварительный итог по тесту 3: в данном тесте мы предоставили сигналы с наилучшими результатами профита. Лучшие показатели чистой прибыли в пунктах демонстрируют сигналы пересечение нулевой линии и обратный сигнал. Наибольший профит составил 17 544 пунктов на 4-х знаке за 15 лет, что в среднем является примерно 97 пунктов в месяц. Отдельно стоит выделить обратный сигнал при торговле RVI с периодом 21 – показательный линейный прирост.
На что похож. Математика
Если вы установите данный индикатор на график, то вдруг обнаружите его удивительное сходство со стохастиком. Тем не менее, не нужно путать, вопреки внешнему сходству, это абсолютно разные инструменты технического анализа, и это стоит четко уяснить. Стохастик осциллятор – эффективность стратегии.
Я не могу их сравнить, мол, что хуже, а что лучше. Я считаю, что при одних условиях лучше отработает стохастик, при других условиях лучше отработает RVI. Но, как я уже говорил вам достаточно давно и часто, индикатор является лишь помощником, не стоит слепо опираться на его показания, потому как смысла в этом нет. Чем больше подтверждений вы найдете тому, что есть смысл войти в сделку, тем лучше будет для вас. Стохастик осциллятор.
Вы должны четко понимать, что весь трейдинг сводится к одному единому слову – это вероятность. Так или иначе, но никто из нас не может знать, куда пойдет цена – это плохая новость. Но хорошая новость состоит в том, что нам и не нужно этого знать, чтобы хорошо зарабатывать. Возможно, я открою для кого-то Америку, если скажу, что можно зарабатывать на рынке, причем очень хорошо, имея даже меньшее количество прибыльных сделок, нежели убыточных.
Вы знаете, это не совсем относится к теме, но я должен об этом сказать. Лично я убежден, что многие начинающие трейдеры совершают большую ошибку, когда хотят выехать за счет большего количества прибыльных сделок. В данном случае, они выставляют тейк, который равен профиту. Дело в том, что в таком случае, чтобы хорошо и ощутимо зарабатывать, надо будет совершать порядка 70% прибыльных входов.
Я вас уверяю, время от времени, рынок может вести себя настолько нестабильно, что даже опытный трейдер не сможет поддерживать соотношение не то, что на уровне 70 на 30, даже выйти на уровень 50 на 50 будет крайне сложной задачей. Опытный трейдер всегда дает прибыли расти, если это позволяет делать рынок.
В тему: Индикатор Drake delay Stochastic
Потому, не стесняйтесь выставлять тейк, который раза в 3-4 больше стопа. Таким образом, вы обеспечите себя внушительным математическим ожиданием. Таким образом, вы можете делать только 25-35% прибыльных сделок, но все равно оставаться в прибыли.
