Объемный анализ, или как вычислить крупного игрока на биткоин-рынке


Volume Profile

Современные тенденции торговли на финансовых рынках подразумевают отказ от привычных торговых методик в пользу стратегий, основанных на рыночных объёмах – VSA и подобных ему. Рассматриваемый инструмент выступает крайне эффективным помощником в реализации подобных методов, так как при помощи торгового объёма он может наглядно отображать на графике ключевые области развития ценового уровня.

Перед торговлей по профилю рыночного объёма, трейдерам, торгующим на валютных рынках, следует учесть один весьма важный момент: Volume форекс работает в подобной среде не так, как на централизованных торговых площадках. Первоначально различные подходы, основанные на наблюдении за активность пользователей, создавались для работы с товарными, фьючерсными, фондовыми биржами, а также с опционами. Долгое время данный аспект технического анализа не касался валютных рынков, и лишь в последнее время стал оптимизироваться спекулянтами для работы на них.

Особенность торговли по объёмам в контексте валютных рынков обуславливается их спецификой: Форекс не обладает конкретной географической привязкой и центром, через который проходила бы вся информация о проводимых пользователями действиях. Ввиду этого отслеживание реального торгового объёма на Форексе в полной мере представляется попросту невозможным.

Данная особенность обуславливает тот факт, что рассматриваемый торговый инструмент не подойдёт для автономного использования: чтобы максимально эффективно пользоваться предоставляемыми им сигналами, необходимо совместить его с другими алгоритмами или системами. Многие опытные пользователи получают весьма хороший результат при комбинировании его с индикатором Aliev FX Volumes, также анализирующим активность на рынке.

Правила торговли по стратегии на линиях тренда.

Для быстрого определения валютной пары, находящейся в тренде в данный момент, можно воспользоваться онлайн . Как определить тренд, используя данный индикатор — можно узнать в статье . Кроме этого, не лишним будет взглянуть на — он также подскажет, на какие валютные пары стоит обращать внимание в каждый конкретный момент для торговли по стратегии на линиях тренда.

Примеры открытия сделок по стратегии на линиях тренда.

На рис. 1 три линии тренда совпадают на трех временных периодах. В этом вы можете убедиться сами, открыв график валютной пары EURUSD на М15, М30 и H1 текущего месяца (ноябрь 2013 года), и проведя через локальные минимумы 7 и 8 ноября трендовую линию (скрин увеличивается кликом):

Рис. 1. Совпадение линий тренда на трех временных периодах.

После того, как через точки 1 и 2 была проведена трендовая линия, цена возвращалась к ней еще 2 раза (эту линию в процессе торговли пришлось немного подкорректировать) и отбивалась от неё. И именно в точках 3 и 4 можно было заключать сделки на покупку в соответствии с правилами стратегии. При заключении сделки в точке 3, с установкой стоп-лосса ниже отбойной свечи и уровня тейк-профита выше предыдущего локального максимума можно было бы заработать около 25 пунктов:

Рис. 2. Пример сделки на покупку по стратегии Линии тренда.

Не много, однако, в данном случае цена пошла дальше, и если тейк-профит был бы выставлен по более явно выраженному максимуму (его можно увидеть на рисунке 1 перед точкой 2), то сделка могла бы принести прибыли больше примерно в 2 раза. И еще как вариант (думаем головой!) — на локальном максимуме меньшего тайм-фрейма можно было , а на локальном максимуме старшего тайм-фрейма — закрывать остаток сделки.

Во втором случае (точка соприкосновения 4) цена несколько раз подряд тестировала скорректированную трендовую линию. В режиме реального времени нужно было бы устанавливать ограничения и цели после отбоя первой свечи. Однако за ней еще три свечи «топтались у уровня», и лишь четвертая свеча стала отбойной. Поэтому пришлось бы корректировать расположение уровней после закрытия каждой свечи. В итоге, цели и ограничения следовало расставить, как на скрине 3, и эта сделка принесла бы около 55 пунктов прибыли:

Рис. 3. Еще один пример сделки на покупку по стратегии Линии тренда.

Аналогично осуществляется торговля по стратегии на нисходящем тренде. На графике по нисходящему тренду проведены трендовые линии. Верхняя линия одна и та же для М30 и Н1, а нижняя рисовалась по максимумам тренда на тайм-фрейме М15 (изображение кликабельно):

Рис. 4. Линии тренда на трех тайм-фреймах при нисходящем движении.

Касание и отбой произошли от верхней линии. Отбойной оказалась вторая из двух свечей, выше которой устанавливался стоп-лосс, а ниже — ордер на продажу Sell Stop. Уровень взятия прибыли — чуть выше предыдущего минимума. Прибыль по сделке — около 40 пунктов:

Рис. 5. Пример сделки на продажу по стратегии Линии тренда.

Ситуаций, когда размер тейк-профита очень мал и приблизительно равен размеру стоп-лосса, лучше избегать. Помним о — потенциальный профит должен быть больше предполагаемого убытка как минимум в 2 раза!

Volume profile mt4

Непосредственно на рабочем графике рассматриваемый автоматический индикатор представлен гистограммой горизонтального типа, отображающей показатель объёма для каждого отдельно взятого уровня стоимости. Построение данной гистограммы осуществляется следующим образом:

  1. В первую очередь инструмент учитывает уровень стоимости, наблюдаемый на первой временной свече за текущую торговую сессию (в самом её начале);
  2. Следующим этапом является аккумуляция уровней торгового объёма при помощи метода нарастающего итога, обрабатывающего каждую котировку ценовой линии вплоть до текущего момента.

К примеру, если пользователи за один рабочий день приобрели или продали 100 торговых лотов по определённой цене, инструмент отобразит на её уровне соответствующий показатель объёма сделок. Следует отметить, что так данный индикатор работает на обычных биржах, предоставляющих информацию о реальном обороте финансов в рынке. С Форексом дело обстоит иначе, так как его торговые терминалы не позволяют выполнять 2 важных действия:

  1. Первым из них является подсчёт фактического торгового объёма на каждой отдельно взятой свече. Данная величина заменяется тиковым показателем;
  2. Также на валютном рынке невозможно определить количество пересечений между ценовой линией и уровнем той или иной котировки стоимости.

То есть, инструмент предоставляет только информацию о количестве изменений стоимости (колебаний её уровня), однако он не позволяет наблюдать за тем, насколько активно ценовая линия тестировала какой-либо участок своих котировок. Ввиду данного обстоятельства пользователю следует учесть, что инструмент предоставляет лишь приблизительную картину происходящих на рынке событий. Повлиять на это невозможно, ввиду описанных выше факторов.

Следует отметить, что даже информация о тиковых объёмах позволяет весьма точно наблюдать за поведением маркет-мейкеров, поэтому назвать её бесполезной нельзя.

Volume profile что показывает

Понимая теоретические аспекты работы, спекулянт сможет эффективно использовать на практике сигналы инструмента. Однако перед их разбором следует остановиться на том, что собой представляет профиль рынка. В процессе статистических исследований рынка было выявлено, что большая часть всех стохастических процессов характеризуется средним распределением. Проще говоря, приблизительно 70 процентов всех тестов, проводимых стоимостью, располагается в интервале , в котором M является контрольной фиксирующей точкой, а StdDev – средним отклонением.

Если выполнить замену контрольной точки на ценовую котировку, по которой за определённый промежуток времени наблюдался наибольший показатель объёма, а вторую переменную обозначить как ценовую область, можно получить зоны, в которых наблюдалась наибольшая активность участников рынка. Определение и отображение подобных областей и является основной функцией индикатора «Volume profile». Благодаря ним пользователь сможет легко находить на графике зоны с наибольшей активностью маркет-мейкеров, торговля в которых может принести хороший результат.

Отображение подобных периодов работы рынка выполняется путём изображения на графике прямоугольных контуров. При анализе следует использовать только те свечи и столбцы, что включены в найденный индикатором диапазон, отмеченный красным цветом. Остальные бары следует просто игнорировать.

Индикатор volume profile для mt4

Важным аспектом работы с рассматриваемым алгоритмом является его установка. Так как он не является стандартным для большинства торговых клиентов, пользователю потребуется самостоятельно устанавливать его в свою платформу. Выполняется данная процедура по весьма простому алгоритму:

  1. В первую очередь спекулянту следует найти данный индикатор в интернете и скачать его на свой компьютер. Инструмент распространяется абсолютно бесплатно: его можно с лёгкостью отыскать на тематических форумах или прочих онлайн-ресурсах;
  2. Загруженные файлы следует переместить в папку с пользовательскими индикаторами торговой платформы, используемой трейдером для работы. Найти её можно в корневой директиве клиента;
  3. После переноса всех необходимых файлов необходимо перезапустить саму платформу: только после данной манипуляции индикатор будет отображаться в соответствующем меню с инструментами. При помощи «Навигатора» можно быстро отыскать алгоритм в рабочем окне и переместить его на рабочий график.

Алгоритм TrendLine Avto

На графике уже заметно одно важное новшество – алгоритм указывает стрелками направление для заключения сделок, поэтому следует обратить внимание на его настройки, основными из которых являются следующие:

  • Break – это тип сигналов, т.е. если задать «true», то индикатор TrendLine Avto будет показывать стрелками пробои трендовых линий, в обратном случае алгоритм обозначит отбои от касательных;
  • Expand – включить/выключить вторую линию (переменная полезна при поиске графических фигур);
  • UseAlert – включение и отключение сигналов, поэтому если задать «true», то следом придётся настроить ещё четыре переменные (alertDebug, alertSound, alertMessage и fileSound), смысл которых понятен из названия;
  • TrendUpName и TrendDnName – буквенные коды для поддержек и сопротивлений;
  • TrendUp и TrendDn – цвета касательных;
  • Otstup – дополнительный отступ стрелок сигнала от ценового графика;
  • ExtDepth, ExtDeviation и ExtBackstep – настройки ZigZag, на базе которого и работает индикатор TrendLine Avto.

Таким образом, качество разметки будет зависеть от того, как трейдер оптимизировал «зигзаг», при этом сам базовый индикатор на графике не показывается. Читателям, впервые узнавшим про подобные алгоритмы, советую добавлять ZigZag на рабочее окно, тем более он входит практически в каждую сборку терминала MT4. Рекомендую еще вот эти индикаторы:

Настройка volume profile

Чтобы работа с индикатором была максимально простой и эффективной, пользователю необходимо произвести оптимизацию его параметров. Настройка инструмента предельно проста. После открытия соответствующего меню спекулянт сможет увидеть несколько основных параметров:

  1. «Session». Данная переменная отвечает за тип торговой сессии, на которой будет проводиться анализ. Выбирать можно из дневной, недельной и месячной;
  2. «StartFromDate». Данная перемена позволяет трейдеру задать начальную временную точку для построения индикаторной разметки. Следует отметить, что параметр будет активен только в случае, если значение «StartFromCurrent» будет равно «true»;
  3. «SessionToCount». Данная переменная отвечает за количество одновременно отображаемых профилей.

Следует отметить, что практическое использование рассматриваемого алгоритма может быть затруднительным ввиду того, что он не генерирует конкретных торговых сигналов. Данное свойство «Volume profile» проявляется не только на валютном рынке, но и на других различных биржах, даже несмотря на их максимальную пригодность для проведения технического анализа, направленного на поиск реальных торговых объёмов.

Однако в течение многолетней работы с инструментом, его пользователями было выявлено 2 полезные закономерности, которые можно использовать при проведении технического анализа. Первая из них заключается в том, что графическая разметка инструмента весьма точно отображает текущую готовность рыночного движения к новому сильному скачку.

В данном случае следует руководствоваться следующим правилом: чем меньше толщина линий, генерируемых инструментом, тем сильнее будет потенциальный скачок ценовой линии. Следует отметить, что использовать данный аспект следует только в условиях высокой изменчивости торгового актива, выбранного трейдером для проведения финансовых операций.

Вторая закономерность заключается в том, что сигнальные линии автоматического алгоритма можно использовать в качестве уровней для установки ордеров на Тейк-профит. В целом, больше нельзя выделить каких-либо функций, которые может выполнять рассматриваемый индикатор, однако некоторые спекулянты применяют его ключевые уровни в качестве линий сопротивления и поддержки стоимости и открывают торговые ордеры на них.

Это весьма рискованный подход к торговле, так как рыночный профиль Форекса лишь приблизительно отображает все происходящие на рынке события, не учитывая при этом уровни закрытия временных свечей, образующие динамику стоимости.

Подведя итог всего вышеописанного можно сказать, что рассматриваемый торговый индикатор может стать весьма эффективным и простым помощником, дополняющим рабочую методику, используемую трейдером для проведения финансовых операций. Однако стоит учитывать, что алгоритм не подходит для самостоятельного применения: он выступает в качестве дополнения к другим инструментам, к примеру – TPO range.

Как скачать индикатор WPR и установить на график

Алгоритм можно найти в разделе с индикаторами, как показано на рисунке ниже.

Как скачать индикатор WPR и установить на график

Графически он представляет кривую линию, которая размещается под окном основного графика. Инструмент напоминает другие распространенные осцилляторы – например, RSI или Stochastic.

Чтобы увидеть настройки алгоритма, нужно вызвать меню «Свойства», нажав на любую часть линии правой кнопкой. Все параметры можно оставить по умолчанию. В дальнейшем рекомендуется менять только период (изначально он равен 14). Это оптимальное значение, которое особенно хорошо подходит для средних таймфреймов – Н1, Н4 и D1. Его можно увеличить – в таком случае сигналы станут более точными, но и появляться они будут ощутимо реже.

Еще одна важная настройка – это уровни, между которыми движется линия WPR. Это диапазон от -100 до +100. В пределах него идут 3 линии:

  • 0;
  • -20;
  • -50;
  • -80.

По положению линии относительно них можно судить о рыночной ситуации:

  1. Линия выше -50 – тренд растущий.
  2. Линия ниже -50 – тренд падающий.
  3. Если она движется рядом с -50 – флэт, сделки пока лучше не открывать.
  4. Диапазон от -80 до -100 – это зона перепроданности, после достижения которой вероятно зарождение восходящей тенденции.
  5. Диапазон от -20 до 0 – это зона перекупленности, после достижения которой вероятно зарождение нисходящей тенденции.

Рекомендуем также протестировать индикатор TrendWave для определения направления тренда.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: