Parabolic SAR — трендовый индикатор. Настройка и стратегия торговли

  • Параболик САР: история создания
  • Формула Parabolic SAR
  • Описание параболика
  • Вход на тренде и против тренда
  • Практика применения по тренду
  • Параболик и другие индикаторы
  • Параболик и Стохастик
  • Параболик и DMI
  • Параболик и MACD
  • Параболик и ADX
  • Настройки Параболика
  • Торговля по параболику: подведем итоги

Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.

В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?

Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и в бинарных опционах и форексе, особенно в составе различных стратегий.

Что такое Parabolic SAR?

Разработанный Уэллесом Уайлдером, создателем RSI и DMI, параболик устанавливает перемещающиеся ценовые остановки для длинных или коротких позиций. Также называемый, как индикатор остановок и разворотов (полное название «Parabolic SAR» – параболические стопы и развороты), параболик лучше всего подходит для размещения стоп-ордеров, нежели для установления направления движения или тренда.


Этот индикатор относят к трендовым индикаторам. Он представляет собой линию, очень похожую на параболу (откуда, собственно, и само название индикатора), которая накладывается на график цены и по их (параболику и графику курса) взаимному расположению делаются соответствующие выводы о состоянии рынка и перспективах его развития.

Если цена пересекает линии Parabolic SAR, то происходит разворот индикатора, а следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. При этом «перевороте» индикатора точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период. Переворот индикатора – это сигнал либо о завершении (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо об его развороте.

Уайлдер рекомендовал сначала определить тренд, а затем торговать с параболиком в направлении этого тренда. Если тренд направлен вверх, то покупать следует, когда индикатор перемещается ниже цены. Если тренд направлен вниз, то следует продавать, когда индикатор перемещается выше цены.

Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие – когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. То есть необходимо отслеживать направление движения Parabolic SAR и держать открытыми на рынке позиции только в направлении этого движения. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).

История индикатора

Индикатор был разработан и описан в 1976 году Уэллесом Уайлдером. Изна­чально название данного индикатора было SAR, как комбинация заглавных букв “stop and revers” – “остановка и разворот”. Из-за сложности расчета индикатор нашел активное применение в эпоху господства в техническом анализе компьютерной техники. В русской транскрипции данный индикатор иногда также называют как «Система Параболик». Названа она так потому, что сигналы к закрытию, подаваемые по ходу изме­нения цен, как вы уже наверняка поняли, вычерчивают подобие параболы.

Уайлдер искал систему, которая могла захватить большую часть выигрыша на трендовом рынке, не опираясь на какие-либо внешние методы удержания прибылей. Параболические вычисления дают в результате серии трейлинг стопов, которые в случае срабатывания сигнализируют о развороте тренда. Стопы пересчитываются ежедневно (или для каждого используемого вами временного периода) и становятся ближе в процессе продвижения тренда. Если тренд не смог продолжиться, показания индикатора сменят позицию на противоположную и начнется новый временной период.

Параметры индикатора

Параболик работает лучше всего во время сильных трендовых периодов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно 30% времени. Поэтому трейдер должен сначала определить, присутствует ли на рынке какой-либо тренд, используя другие индикаторы, например, линию ADX Уайлдера, а затем торговать с использованием параболика в направлении тренда.


Для настройки индикатора задаются всего две переменные: шаг и максимальный шаг. Чем выше установлен шаг, тем более чувствительным будет индикатор к изменениям цены. Если шаг установлен слишком высоким, то индикатор будет колебаться выше и ниже цены слишком часто, делая его интерпретацию достаточно трудной. Максимальный шаг контролирует регулирование параболика в то время, как цена движется. Чем ниже установлено значение максимального шага, тем дальше будет перемещаемая остановка от цены. Уайлдер рекомендовал установку значения шага в 0.02, а установку значения максимального шага на уровне 0.20.

В своей книге Уайлдер сделал следующее важное наблюдение:

«Я пробовал множество различных факторов ускорения и обнаружил, что последовательное увеличение на 0.02 работает лучше всего, однако, если вы желаете придать системе индивидуальный характер для изменения точек остановок, возможно используемых остальными трейдерами, используйте диапазон пошагового увеличения между 0.018 и 0.021. Любое пошаговое увеличение в этом диапазоне будет работать хорошо».

Расчет индикатора

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее она растет или падает.

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i – 1) – SAR (i – 1)) + SAR (i – 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i – 1) – SAR (i – 1)) – SAR (i – 1)

Где: SAR (i – 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре; ACCELERATION (далее AF) — фактор ускорения; HIGH (i – 1) — максимальная цена за предыдущий период; LOW (i – 1) — минимальная цена за предыдущий период.

В первый день игры фактор ускорения равен 0,02. Это означает, что выход сдвигается на 2 процента от расстояния между исходным уровнем и экстремальным значением. AF увеличивается на 0,02 каждый раз, как подъем дает новый максимум или спад дает новый минимум, вплоть до максимального значения 0,20.

Если во время длительного тренда рынок достигает трех новых возрастающих максимумов, AF становится равно 0,08 (0,02+3*0,02), а если рынок дает девять новых максимумов, то AF достигает своего максимально возможного значения 0,20 (0,02+9*0,02). В последнем случае цена двигается ежедневно на 20 процентов от расстояния между ее последним положением и экстремумом за день.

Многие меняют фактор ускорения. Они подстраивают величину начального шага (0,02) и величину максимального значения (0,20). Одни увеличивают их для того, чтобы система стала более чувствительной, а другие уменьшают, чтобы система реагировала медленнее. Начальный шаг обычно лежит между 0,015 и 0,025, а максимальное значение AF бывает от 0,18 до 0,23.

Экспирация

Также со стопроцентной уверенностью является залогом вашего успеха в трейдинге. Экспирация (с англ. Expiration, «окончание») – это момент, когда заканчиваются торги актива, и участники видят результаты своей работы и то, придут ли средства на их депозит. Можно даже сказать, что правильная работа с экспирацией – это целая прибыльная стратегия, которая поможет получить стабильный заработок.

Виды опционов:

  • Сверхкраткие опционы — 30 секунд — 5 минут.
  • Краткосрочные опционы – 10 минут — несколько часов.
  • Среднесрочные опционы – сутки – несколько недель.
  • Долгосрочные опционы – месяц — полгода.

Допускается ли продление экспирации?

Допускается, не во всех терминалах. Если вдруг во время торгов вы видите, что указан неверный прогноз, продлите экспирацию, снизив свои потери.

Правила экспирации:

  1. Трейдерам, делающим первые шаги в торговле опционами, рекомендуем работать изначально с долгосрочными экспирациями, большим плюсом которых являются стабильные торги при минимальных рисках капиталом.
  2. Трейдерам, имеющим большой опыт в торговле, важно, выбирая каждый раз экспирацию, основываться на том, какой стиль торговли более удобен и комфортен. Выбирая брокера, для начала узнавайте, допускается ли увеличивать экспирацию во время торгов, что сможет минимизировать убытки при неверных исходах.
  3. Участникам рынка, которым нужен моментальный доход, стоит выбирать краткосрочную (минута — несколько часов) экспирацию, которая принесет доход уже через 30 секунд. При этом всегда помните о рисках такой торговли.
  4. Участникам рынка, которым нужен стабильный доход, стоит эффективно работать с долгосрочной экспирацией, которая имеет спокойный стиль торговли, более предсказуема и менее рискованна.

Экспирация в стратегиях с Parabolic SAR

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля: допускается, несмотря на то, что достаточно рискованная; в данном случае рекомендуется пользоваться подтверждающими трендовыми индикаторами. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая торговля, с использованием подтверждающих сигналов индикаторов, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме использования трендовых индикаторов, применить знания в области фундаментального анализа, что позволит не только получить приличий доход, но и минимизировать риски.

Экспирация при сигнале разворота

Краткосрочная торговля: допускается, несмотря на то, что считается самой рискованной; в данном случае необходимо пользоваться подтверждающими трендовыми индикаторами. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов индикаторов и целых торговых систем, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться индикаторами и торговыми системами, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Экспирация в стратегии «Parabolic SAR+MACD»

Надежная, но очень простая стратегия с использованием индикаторов Parabolic SAR и MACD. Несмотря на то, что работать по ней легко и просто, доход будет существенным, особенно если вы будете торговать с экспирацией от М15 до Н1 (от 15-минутной до часовой экспирации). Чтобы сделать ставку, необходимо следить за сигналами обеих инструментов и, при их совпадении, делать покупку КОЛЛ или ПУТ-опционов.

Краткосрочная торговля: допускается в данной стратегии, благодаря подтверждающим сигналам со стороны MACD позволит избежать ложных сигналов и, в случае скальпинга, получить приличный доход за сессию. Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов MACD, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться надёжными сигналами MACD, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Экспирация в стратегии «Parabolic SAR+Stochastic»

Простая, но надежная и прибыльная стратегия с использованием Parabolic SAR и Stochastic Oscillator. В данном случае, подтверждающая роль лежит на индикаторе Stochastic, благодаря чему вы легко избежите ложных сигналов. Чтобы сделать ставку, необходимо следить за сигналами обеих инструментов и, при их совпадении, делать покупку КОЛЛ или ПУТ-опционов.

Краткосрочная торговля: допускается в этой прибыльной стратегии, благодаря подтверждающим сигналам Stochastic позволит избежать ложных сигналов и получить приличный доход.Среднесрочная экспирация: также допускается; такая экспирация, с использованием подтверждающих сигналов Stochastic, позволит получить хороший доход. Долгосрочная экспирация: также допускается; такая торговля позволит, кроме возможности воспользоваться надёжными сигналами Stochastic, позволит применить знания в области фундаментального анализа, что даст не только приличий доход, но и минимизирует ваши риски.

Начиная свои шаги в трейдинге, уделите особое внимание проработке вопроса об использовании экспирации, чтобы определить комфортный стиль торговли для вас. В этом вам поможет удобный терминал рекомендуемого нами брокера Finmax. Особенно выделяем среди его преимуществ наличие функциональной площадки с удобным личным кабинетом, возможностью расширенного выбора опционов и сроков экспирации (от 30 секунд и до полугода) и др. Уже сейчас задумывайтесь о своей прибыльной стратегии, переходя на сайт брокера finmaxbo.com.

Применение в торговле для определения тренда

Индикатор Parabolic SAR очень просто применять для определения краткосрочного тренда. Если график цены располагается выше кривой индикатора, это говорит о восходящем тренде. Если цена находится под кривой индикатора, это нисходящий тренд. Если график цены сильно отклонился от линии индикатора, то, скорее всего, скоро произойдет их сближение, и тренд сменится на противоположный, или же рынок войдет в стадию флета.


Удобней всего определять тренд на более высоких периодах. Скажем, если вы торгуете внутри дня, смотреть на параболик стоит на дневках.

Генерация сигналов на вход в позицию

Первоначально параболик был чистой системой разворотов. Когда трейдер работал на повышение и активировался ордер на выход из рынка, ему предлагалось продать удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на понижение. Когда трейдер работал на понижение и происходила остановка, ему предлагалось подать заказ на покупку удвоенным лотом. При этом он автоматически входил на повышение.

Вообще же сигналом для совершения сделки является пересечение графика цены и Parabolic SAR, что свидетельствует о полном либо временном окончании или развороте тренда. При «перевороте» индикатора следующие его значения располагаются по другую сторону от цены, а новой точкой отсчета будет служить максимальная или минимальная цена за предыдущий период.


Очень удобно в этом индикаторе то, что его легко использовать. Изначально, если точки находятся ниже свечей, то это сигнал покупки, а когда точки над свечами, это сигнал продажи. Наверное, это самый простой в использовании индикатора, так как он предполагает движение цены либо вверх, либо вниз. И все же этот инструмент лучше всего использовать на трендовых рынках, которым присущи долгие ралли и такие же откаты, и ни в коем случае не стоит им пользоваться во время боковых движений.

Если вы налетели на ложный сигнал два раза подряд, то это признак неподвижного рынка. Перестаньте использовать параболик, но продолжайте следить за ним и подождите, пока он на бумаге не даст вам два хороших сигнала.

Правила использования

Просто установить Параболик и начать прибыльную торговлю не получиться. Есть несколько важных нюансов, которые могут влиять на результативность работы опционного трейдера. Нюансы следующие:

  1. На точность показаний влияет наличие шумов на рынке. Для того чтобы получать наиболее точные данные, требуется выбирать таймфреймы не ниже 1 часа.
  2. Индикатор не является самым точным и эффективным. Его необходимо изучать. Для новичков очень важно использование ряда других инструментов для получения подтверждающих сигналов. Они помогут биржевому игроку определить, насколько верны показания Параболика и выявить его погрешности.
  3. Он неспособен к вычислениям ценовых движений, если рынок находится в состоянии флэта. Применение в период объёмных накоплений (боковое движение), крайне не рекомендовано, так как не является эффективным.
  4. В случае изменения тренда на индикаторном графике меняется цепочка точек и её цвет. Заключать контракт на основе только одной из них нельзя. Это может быть реакция на незначительные колебания. Для точного определения разворота рынка необходимо 4–5 точки нового цвета. Только после их появления можно открывать торговые сделки. Стоит учитывать резкие колебания в период смены тенденции движения актива.
  5. Скорость тренда можно определить по расстоянию между метками в цепочке. Чем оно больше, тем она выше. Скорость замедляется ближе к концу, а ускорение происходит в начале или в середине.
  6. Индикатор не способен указывать на откат цены. Подобные эффекты чаще всего наблюдаются в моменты быстрого движения и в конце тренда. В такие моменты лучше дождаться замедления или разворота. По неточным показаниям, выдаваемым в условиях повышенного риска, сделки открывать не стоит.
  7. Опционный рынок не даёт возможности открывать отложенные позиции. Поэтому необходимо получить максимально точную информацию на смену тренда. Для этого нужно удостовериться, что Параболик показал замедление скорости, пересечение с графиком или точную смену цвета точек.

Использование Parabolic в качестве единственного инструмента не рекомендовано. Ведь он основан на математическом алгоритме вычисления. Именно вычислительные процессы делают его запаздывающим. Дополнительные аналитические средства помогут показать правильность сигналов механизма или их ложную направленность. Подобный подход убережет от неудачных сделок. Также стоит подобрать дополнительный инструмент из числа тех, которые не реагируют на рыночный шум. Таким, например, становится скользящая средняя (SMA).

Установка стопов и трейлинг

Самое широко распространенное использование данного индикатора – в качестве скользящего стопа (trailing stop), при этом текущее значение SAR является стопом только для текущего бара (для следующего бара будет уже новый уровень).

Неудачники разоряются за счет того, что держат проигрывающие позиции в надежде на разворот рынка. Параболик защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. Он устанавливает ордер на выход одновременно с открытием позиции и сдвигает стоп в направлении тренда.

Если вы работаете на повышение или понижение, а цены остаются постоянными, параболик дает вам сигнал о том, что момент для входа выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз практически сразу после сделки. Параболик не дает вам следовать за трендом, который никуда не ведет. Он просто подаст сигнал на разворот или же прижмет ваш стоп настолько близко к рынку, что произойдет выход.

Зато во время монотонного тренда параболик исключительно полезен. Если цены растут или падают без откатов, правильно установить стопы по обычным графикам и индикаторам очень трудно. В этих условиях параболик является лучшим инструментом для выбора уровня установки стопа.

Если вы начинаете использовать параболик на данном рынке, отступите назад на несколько недель и подстройте его параметры. Подтягивайте стопы вслед за индикатором ежедневно, но с одним исключением: если он говорит вам, что уровень стопа должен быть внутри интервала цен предыдущего дня, не делайте этого. Стопы должны всегда быть вне диапазона цен предыдущего дня.

Манименеджмент

Понятие манименеджмента можно со стопроцентной уверенностью считать залогом успешной работы в трейдинге. Если вы планируете выйти на стабильный заработок с опционов, это то, с чем вам придется работать в первую очередь. И здесь неважно, кем вы себя считаете, профессионалом или новичком, если уделять внимание манименеджменту, вы легко сможете выстроить эффективную систему управления своим капиталом: как с экономией расходовать средства на счету, как использовать их в торговле, чтобы они не заканчивались в определенный момент, лишая вас возможности дальнейшей торговли. Эти и многие другие вопросы способны решить правила манименеджмента:

  • Торговля с минимумом денег: рекомендуем тратить на сделку минимально возможные средства; выделяйте для этих целей не более 5% от суммы на счету; участвуйте в опционах, цены которых меньше вашего капитала. Применяя в торговле эти простые основы, вы сэкономите свой капитал.
  • Торговля с минимальным депозитом: рекомендуем минимально расходовать депозит; не стоит ставить весь капитал на приобретение одного опциона; вам важно понимать, что средства еще могут пригодиться; депозит вообще требует осознанного продуманного подхода: переведя определенную сумму на счет, сразу выделите из нее свободную часть, которую можно использовать в торговле и выходите за ее границы. Применяя в торговле эти простые основы, вы сэкономите свой депозит.
  • Торговля с минимальным количеством активов: рекомендуем, это по большей части касается новичков опционов, изначально участвовать в с 2-3 активах; и только после того, как вы освоитесь на рынке, почувствуете себя увереннее, можно увеличить объем инвестиционного портфеля работая с несколькими сделками. Применяя в торговле эти простые основы, вы настроитесь на продуктивную работу с опционами.
  • Торговля без эмоций: рекомендуем при работе на рынке, всегда настраиваться на серьезный тон; стоит помнить о том, что, кроме опыта, также и ваш настрой влияет на результаты торговли; доказано, что излишние эмоции мешают продуктивности, не дают сосредоточиться, составить правильный прогноз, правильно проанализировать ситуацию, и следить за состоянием депозита. Применяя в торговле эти простые основы, вы сможете достичь успеха в опционах.

Закрытие позиций по параболику

Одна из точек зрения на использование индикатора Parabolic SAR состоит в том, что его основное назначение – это поиск оптимальных моментов закрытия позиции. Когда ценовой график пересекает график индикатора, это сигнал на закрытие позиции, поскольку начался разворот рынка, откат или же переход во флет.


В этом случае график Parabolic SAR рассматривается, как оптимальный уровень для выхода из позиции. При подобном подходе точка входа в рынок выбирается на основании иных методов – других технических индикаторов, ценовых паттернов, экономических данных и так далее.

Технические характеристики робота

1. Работа на любом таймфрейме внутри дня, имеющегося в QUIK,Transaq и MetaTrader.

2. Доступны режимы: Только Long, только Short и Revers. При выборе последнего торговый робот будет при выходе из одной позиции тут же переворачиваться в другую. Из лонга-сразу в шорт, например.

3. Торговля акциями и фьючерсами ММВБ. Версия для МТ используется для FOREX

4. Несколько программ в одном QUIK. Сделайте копии торговых роботов на нескольких инструментах и тем самым сформируйте портфель! Для терминала MetaTrader так же можно сформировать группу торгуемых валютных пар, для диверсификации.

5. Настройка любого параметра индикатора.

6. Робот написан на языке QPILE, специально разработанном для QUIK. А для Форекс используется язык MQL.

7. Выбор величины тейк профита, трейлинг стопа и стоп лосса в величинах ATR (самоадаптивные выходы)

Работа совместно с другими индикаторами

Наконец, существует наиболее здравый и наиболее профессиональный подход, согласно которому индикатор Parabolic SAR должен быть преимущественно использован для определения момента выхода из рынка, но может (хотя и не обязан) быть также использован и для входа в рынок, но обязательно при подтверждении другими индикаторами. Подобного подхода придерживался и Уайлдер, рекомендуя использовать в качестве дополнительного фильтра, например, его индикатор ADMI/ADX (Average Directional Movement Index).


Если вкратце, то линия +DI (зеленая) должна быть выше -DI (красная) для бычьего тренда, соответственно, для медвежьего тренда картина противоположна. Черная линия ADX показывает силу тренда. Тренд считается достаточно сильным, если значение индикатора выше некоего порогового значения – например, 25. Также ADX не должен снижаться в момент открытия сделки.

На рисунке выше пример сделок по GBPUSD, дневной таймфрейм. В период с апреля 2021 года по текущий момент было совершено 7 сделок. Из шести закрытых три принесли неплохую прибыль, две закрылись в маленьком убытке и одна в маленькой прибыли (по сути – закрытие произошло в пределах нулевой доходности). В общей сложности было заработано 1039 пунктов. При торговле лотом 0.1 это примерно 1000 долларов прибыли – вполне достойно для работы на одной только валютной паре.

Пора тестировать!

Ниже представлены тесты данной торговой стратегии за год по акциям Сбербанка на 30 минутках. Отчет взят из программы WEALTH-LAB. Оценить ее можно по следующей ссылке «Торговый робот в Wealth Lab».

Рекомендуется прочитать статью Как «читать» тесты автоматических торговых систем(торговых роботов), прежде чем анализировать результаты торговой стратегии:

Результаты торгового робота PARABOLIC SAR на сбербанке

Ниже вы можете посмотреть на индикатор в действии.

Параболик Сар

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: