Индикатор Bears/Bulls Power – это авторская разработка врача-психиатра Александра Элдера, лежащая в основе стратегии «Рентген рынка», описанной в книге «Trading for a Living». Став трейдером, Элдер сумел применить профессиональные медицинские навыки в рыночной торговле, сконцентрировавшись на поиске методов анализа «поведения толпы».
Осцилляторы Bears/Bulls Power являются стандартными в MetaTrader 4/5. В сегодняшнем материале мы подробно с ними ознакомимся. Для современных трейдеров эта разработка Элдера может быть интересна тем, что в торговле применяется один из сильнейших технических сигналов – дивергенция.
В своей книге, ставшей бестселлером в 90-х годах у трейдеров СНГ и не только, автор предложил простой и эффективный способ раздельного измерения силы быков и силы медведей. Элдер вычислял разницу среднего значения между максимумом и минимумом каждой свечи, отобразив ее в виде двух отдельных гистограмм в подвале графика.
Описание работы индикатора
Индикаторы Bears и Bulls Power представлены в торговых платформах отдельно друг от друга, но применяются только совместно. Bulls – показывает силу быков (Покупателей), Bears – медведей (Продавцов) на выбранном трейдером периоде.
Александр Элдер определял настроения толпы только на дневных графиках с помощью экспоненциальной скользящей средней линии, рассчитанной на отрезке 13 дней. Выбор типа индикатора автор объяснял наличием в формуле весовых коэффициентов, увеличивающих вклад текущих свечей при вычислении среднего значения периода:
- Столбик гистограммы Bulls Power рассчитывается Bulls = High свечи – EMA (13);
- Столбик гистограммы Bears Power рассчитывается Bears = Low свечи – EMA (13).
На примере падающей дневной свечи можно наблюдать, что положительные значения гистограммы Bulls Power получаются при закрытии High выше скользящей EMA, отрицательные значения Bears Power – при закрытии Low ниже EMA.
Сильный растущий тренд «направит» столбики гистограммы выше нуля, закрытие High/Low свечи над кривой EMA будет соответствовать положительным значениям обоих индикаторов. Конец тренда, то есть момент пересечения скользящей средней в любом направлении, будет равен нулевому значению Bears и Bulls Power.
Индикатор bull power
Помимо сигналов на вход в направлении покупок данный комплекс индикаторов может отображать точки для открытия сделок на продажу валюты. В данном случае необходимо соблюдение следующих условий:
- На данный момент времени графику стоимости характерно нисходящее трендовое движение. Узнать точное направление тенденции можно при помощи дополнительных инструментов теханализа, к примеру – скользящих средних мувингов;
- Столбцы гистограммы медвежьего индикатора направляются в сторону падения, однако всё ещё находятся в области положительных значений;
- Последняя сгенерировавшаяся точка минимума стоимости на гистограмме бычьего индикатора располагается на уровне ниже предыдущей;
- Если гистограмма бычьего индикатора генерирует столбцы, расположенные в области отрицательных значений, пользователю следует пропустить данную торговую возможность, так как вход по ней может принести убыток.
Применение индикатора в торговле
Александр Элдер настоятельно рекомендовал использовать индикаторы Bears и Bulls Power в составе торговых систем, а также торговать только по тренду, определенному по методу «Трех экранов».
В качестве примера отдельного применения индикаторов можно взять систему обнаружения ранних входов. Она основана на дивергенции силы быков и медведей, которая часто возникает при смене тренда, когда одна из этих групп прикладывает неожиданно большие усилия для разворота предыдущего движения.
На графике ниже можно видеть падающий тренд, который заканчивается резким импульсом роста, вызвавшим переход столбика Bulls в положительную область. Несмотря на увеличение силы быков, столбики гистограммы медведей тоже продолжают расти.
Возникшая дивергенция дает сигнал Buy на валютной паре, потому что выполнены важные условия:
- Оба столбика индикаторов были до дивергенции в отрицательной зоне;
- Гистограмма Bulls пересекла ноль снизу вверх.
Ниже приведены неявные сигналы дивергенции для позиции Short. Обе гистограммы находились в положительной зоне до возникновения дивергенции короткое время, два столбика Bulls при расхождении имеют равное значение.
Классические сигналы входа по сигналам Bears и Bulls Power представляют собой набор правил от автора индикаторов, описанных в книге «Как играть и выигрывать на бирже».
Позиция Long открывается по рыночной цене при условии:
- Положительный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bears находится в отрицательной зоне, но последовательно растет;
- Гистограмма быков в положительной зоне установила два последовательных максимума.
Позиция Short открывается по рыночной цене, если выполнены условия:
- Отрицательный угол наклона скользящей EMA (чем больше, тем лучше);
- Bulls находится в положительной зоне и падает;
- Гистограмма медведей установила в отрицательной зоне два последовательных минимума.
В период возникновения на рынке затяжных трендов Александр Элдер предлагал строить пирамиду из сделок, увеличивая позицию по тренду:
- Добавляя ордера Buy при каждом возврате Bears Power в положительную зону после серии отрицательных гистограмм;
- Добавляя ордера Short при каждом первом пересечении нулевой линии сверху вниз индикатором Bulls после серии гистограмм в положительной зоне.
Индикатор силы быков и медведей относится к осцилляторам, что подразумевает наличие дивергенций – расхождений с котировками валютных пар. Они трактуются как возможный конец тренда или возникают перед зонами флета.
Если на графике нисходящая тенденция, то поиск расхождений проводят по Bears Power, сравнивая новые минимумы курса с показаниями гистограмм. Это означает, что медведи «выдохлись» и дают шанс спекулянтам-быкам заработать на коррекции вверх за счет снижения объемов шортов.
Дивергенции для растущего тренда можно подтвердить только на индикаторе Bulls Power. Быкам не хватает объемов для продолжения движения, что сказывается на уменьшении диапазона свечей. Это момент для коррекции вниз или полноценного разворота тренда, если быки не захотят выкупать локальный «слив».
Мани менеджмент стратегии заключается в традиционном размещении защитных ордеров чуть выше ближайших максимумов или минимумов для всех стратегий, разница только в управлении позицией. Вход на дивергенциях двух индикаторов между собой или между котировками подразумевает краткосрочные сделки, длительностью в одну-две свечи.
Если трейдер продолжит удерживать позицию в прибыли, стоп-лосс следует размещать в безубыток при первом же плюсовом закрытии свечи или искать возможность закрытия позиции по цене входа при образовании текущего убытка по прошествии двух рабочих таймфреймов.
Модификации Bears Power и Bulls Power
Теперь давайте рассмотрим одну очень интересную модификацию этого инструмента, лично мне она очень понравилась. Данный «мод» представляет из себя комбинацию двух индикаторов, в одном подвальном окне. Расчет производится сложением показателей индикатора Bears с индикатором Buls, после чего полученный результат делится на две единицы, таким образом получается усредненное значение, которое отображается в одном окошке.
Ссылка на бесплатное скачивание модифицированной версии;
Bears/Bulls модификация
Рисунок выше показывает то, как должен отображаться «мод» на ценовом графике. Лично мне эта версия нравится больше, чем предыдущие. Самый большой плюс заключается в том, что он не занимает столько места, в предыдущем случае открывалось два подвальных окна, а с этим инструментом все умещается в одно окошечко, при этом качество сигналов модификация не поменяла.
Мы тут нашли очень точный и не рисующий индикатор, можете изучить статью
Преимущества и недостатки индикаторов
Преимуществом вышеописанных инструментов является наглядное представление текущей рыночной ситуации. Помимо этого индикаторы могут заранее сигнализировать спекулянтам об изменении тенденции. Хотя Bulls Power и Bears Power разрабатывались для торговли ценными бумагами, они являются универсальными, превосходно работают на любых рынках и конкретно на Forex. Индикаторы просты в использовании и понятны даже начинающим трейдерам.
Однако недостатком является то, что самостоятельное (без других индикаторов) применение их в трейдинге недопустимо. Дивергенция, обычно усиливающая торговые сигналы осциллятора, в данных инструментах наблюдается весьма редко.
Прежде чем применять индикаторы силы в трейдинге с использованием реальных средств, их обязательно рекомендуется протестировать на демо-счете. Это позволит скорректировать торговую стратегию и сохранить средства на депозите.
Стратегия Force System
Название следующая торговая стратегия получила как раз благодаря индикатору Force Index. Помимо него для работы понадобится еще Bollinger Bands с нестандартными настройками. Стратегия эта хоть и предлагается не бесплатно, но на деле ничего особенного из себя не представляет. Работа ведется на таймфреймах m5-m15.
Главное преимущество платной версии стратегии – указание стрелками нужных моментов для входа в рынок. Но вы можете и сами добавить нужные индикаторы и торговать в ручном режиме.
Это полуавтоматическая торговая стратегия, то есть анализ рынка будет проводиться за вас, на графике будут отмечены стрелками моменты для входа. Вам же нужно будет только решить – заключать сделку или повременить с этим.
Force System можно назвать сложным индикатором, который состоит из 3 простых. Что касается алгоритма, то учитываются следующие сигналы:
• выход цены за пределы полос Боллинджера. Все мы помним, что алгоритм ВВ строит полосы таким образом, чтобы цена в течение примерно 95% находилась в их пределах, так что когда цена выходит за их пределы и задерживается там, с каждой новой свечой растет вероятность того, что она вернется обратно;
• пробой ценой скользящей средней;
• подтверждение со стороны FI – используется пересечение линией индикатора нулевой линией.
В примере индикатор только что дал сигнал на открытие длинной позиции. Цена вышла за пределы ВВ, произошло это резко, одной свечой, при этом было пробито сопротивление в виде скользящей средней. На Force Index линия пересекла нулевой уровень по направлению снизу-вверх, что только усиливает полученный сигнал.
Из окна настроек видно, что Force System собран из 3 стандартных индикаторов МТ4. Можно произвольным образом менять все нужные параметры.
При желании можно даже протестировать его на истории, хоть он и не является полноценным советником. Для этого в тестере запустите тест Force System в режиме визуализации (только скорость не ставьте слишком большую). По стрелочкам можно хотя бы примерно оценить эффективность его работы на истории.
В принципе, вместо индикатора Force System можно использовать стандартные индикаторы МТ4. Просто в таком случае анализ придется проводить самостоятельно, если решите пойти таким путем, то придется использовать:
• ЕМА с периодом 5;
• полосы Боллинджера с настройками 70, 3, 1,0;
• индикатор Force Index с периодом 7.
Но я бы советовал все-таки пользоваться уже готовой стратегией Force System хотя бы потому, что точно неизвестны все нюансы алгоритма оценки графика. Приведена лишь пара примеров.
Для нисходящего тренда линия должна постоянно обновлять минимумы.
Показания индикатора могут использоваться и в момент смены тенденции, но только в тех случаях, когда это происходит постепенно. Если цена начинает замедляться, экстремумы трендового движения не переписываются, а в это время на Force Index наблюдается вялое движение около нулевой линии, это можно считать косвенным подтверждением того, что тренд меняется либо как минимум начинается движение в горизонтальном канале.
Еще один сильнейший сигнал – дивергенция на индикаторе. Например, на индикаторе появляется 2 последовательных максимума, а на графике цены второй максимум ниже первого, это считается сильным медвежьим сигналом. Для бычьей дивергенции условия должны выполняться обратные.
На истории дивергенции выглядят просто отлично, но когда дело доходит до того, чтобы спрогнозировать поведение цены в настоящий момент, начинаются проблемы. Так что использовать ее стоит исключительно как дополнительный сигнал в своей торговой стратегии.
О настройках индикатора Force Index
Настроек не так много, выбирать можно разве что тип скользящей средней (автор рекомендует использовать экспоненциальную МА), да ее период. В зависимости от потребностей применяться могут разные периоды ЕМА.
Сам Элдер говорил о периодах 2 и 13 как о ключевых в работе с этим индикатором. Период 2 используется для определения краткосрочной тенденции, 13 – при необходимости среднесрочного прогноза. Никто не мешает использовать и большие периоды усреднения значений FI. Например, при работе на Н1 частенько используется период 20.
При большем периоде усреднения линия индикатора намного медленнее реагирует на изменение цены. Это позволяет отфильтровать ряд ложных сигналов, но с другой стороны есть риск, что истинный сигнал о смене/продолжении тенденции вы получите слишком поздно.
На скриншоте показано сравнение FI с периодами 2 и 13 соответственно. Видно, что больший период усреднения делает линию индикатора более гладкой.
При уменьшении рабочего таймфрейма период 2 вовсе теряет смысл. Видно, что Force Index с таким периодом усреднения в работе использовать сложно – с таким периодом он реагирует буквально на каждые 1-2 свечей с крупным телом. Если на дневных графиках это оправдано, то на часовых нет.
