Продолжаю тему индикаторов и сегодня мы рассмотрим индикатор ATR. Данный индикатор также является непростым осциллятором за счет нестандартного подхода к анализу рынка, который широко применяется во многих торговых системах, в частности автоматических. В статье расскажу: индикатор ATR описание, как настроить и применять в торговле, где найти и скачать АТР.
Быстрая навигация
Расчет
Истинный диапазон (True Range) есть наибольшая из следующих трех величин:
разность между текущими максимумом и минимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом; разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.
True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] – Close[2]; Close[2]-Low[1])
Индикатор Среднего Истинного Диапазона (Average True Range) представляет собой скользящее среднее значений истинного диапазона:
Average True Range = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простая скользящая средняя.
Из настроек для индикатора ATR доступен лишь период усреднения, который по умолчанию равен 14.
Зачем трейдеру знать ATR
Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.
Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.
Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.
Использование ATR как фильтра
ATR можно использовать как фильтр тренда. Для этого нужно нанести на график ATR срединную линию. При ее пробое возникают наиболее существенные движения цены. У индикатора нет и не может быть отрицательных значений и определенной срединной линии тоже. Выбирается она на глаз, для каждого рынка отдельно. Советую в качестве срединной линии накладывать на график ATR скользящую среднюю с большим периодом. Пока ATR ниже своей скользящей средней, движения незначительны и рынок спокоен. При пробое ATR своей средней снизу-вверх начинается тренд. Кроме того, некоторые трейдеры рекомендуют использовать индикатор на нескольких ТФ, например, на H1 и D1. Если их направления согласованы и на меньшем ТФ индикатор пересек свою срединную линию, рынок оживился. Еще раз повторюсь, настраивать ATR и срединную линию нужно под каждый рынок и каждый ТФ отдельно.
Отлично работает ATR14 и MA100 в качестве срединной линии для определения времени торговли по торговым системам, основанным на принципе возврата к среднему. Также очень неплохо показывает себя индикатор Envelopes (240), примененный к значениям индикатора ATR – при нахождении ATR ниже Envelopes, волатильность мала, а после пробоя канала вверх возможны резкие волатильные движения. Также ATR часто используют для определения средней длины свечи. Например, если текущее показание ATR больше, скажем, 20, или, наоборот, меньше 10, вход в сделку пропускается. Тут все вполне логично – если на текущем рынке слишком маленькие свечи, то потенциал для прибыли невелик. Если же свечи слишком большие, то, скорее всего, на рынке происходят какие-то экстремальные события вроде выхода важных экономических новостей. А как мы все знаем, во время выхода новостей рынок довольно нестабилен и дальнейшее направление движения инструмента слабо прогнозируется.
Скачать индикатор ATR
Как я описал выше, АТР присутствует в 98% терминалов метатрейдер 4 и 5. Если по каким-то причинам вы не смогли его найти у себя в торговом терминале, то его необходимо скачать:
. В архиве версии для двух МТ.
Процесс установки:
- В метатрейдере жмем – файл – каталог данных,
- Переходим по папкам MQL5\Indicators\Examples,
- Вставляем файлы ATR,
- Перезагружаем терминал – индикатор установлен.
Плюсы и минусы
К преимуществам отнесу:
- Универсальность применения в автоматизированных системах,
- Простая настройка,
- Доступность во всех торговых терминалах,
- Легкая и точная аналитика средней волатильности любого инструмента.
Недостатки:
- Применение в торговле требует дополнительных индикаторов,
- На малый временных интервалах может дать много ложных сигналов. Для их снижения удобно использовать уровни.
Использование ATR для выхода
ATR часто используют для установки адаптивного стоп лосса, как фиксированного, так и плавающего (трейлинг-стоп). Идея установки стопов на основе волатильности лично мне по душе и я часто использую именно такой вариант для трейлинга. Как правило, для вычисления необходимого размера стоп приказа значение индикатора умножается на определенную константу, которая зависит от теоретической длительности будущей сделки. Для часовых графиков, например, можно взять константу, равную 2-4. То есть, например, для сделки по EURUSD при ATR=0,0062 на часовике мы 6,2 умножаем на константу, например, 3 и наш стоп получается примерно 18 — 19 пунктов.
Гораздо удобней (и, думаю, это будет вполне правильно и логично) использовать ATR для трейлинг-стопа. В этом случае величина трейлинга автоматически подстраивается под текущую волатильность рынка. Например, мы вошли в сделку, накопили определенную прибыль по позиции, и на заданном расстоянии трал начал подтягиваться к цене. Цена, в свою очередь, начала резкое движение в нужную сторону. Трал при этом держится на довольно большом расстоянии, давая рынку возможность двигаться дальше. Затем движение заканчивается и начинается флэт. ATR соответственно падает и наш трал становится короче — стоп придвигается поближе к цене. Как известно, после периодов сильного тренда возникает флэт, после которого цена снова резко начинает движение, причем не обязательно в нашу сторону. В случае разворота после периода флета мы потеряем немного — наш стоп подтянут достаточно близко к цене. В случае продолжения картина повторится вновь и вновь, вплоть до активации, в конце концов, нашего стоп приказа.
Личный опыт использования
В своей торговой системе применяю этот индикатор при анализе какого-либо торгового инструмента, когда нужно узнать его средний диапазон цен. Конечно в период сильного дисбаланса рынка его значения будут больше условными, но как минимум, он точно отобразит вам минимальные значения, которые проходит цена за нужный нам период. Попробуйте использовать ATR в своей торговле и вы поймете, сколько ошибок вы сделали и сколько возможностей было упущено.
Фильтр волатильности для программистов
И в качестве бонуса для тех, кто умеет (или учится) программировать, я решил выложить свой вариант функции, запрещающей торговлю при высокой волатильности.
extern bool UseATRFilter = true; extern int ATRPer = 14; extern int EnvPer = 240; input ENUM_MA_METHOD EnvMode = MODE_EMA; extern double EnvDev = 10; bool ATRFilter() { if(!UseATRFilter) return(true); double ATR[500]; for(int i=0;i<=499;i++) { ATR=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,i+1); } ArraySetAsSeries(ATR,true); double ATR1=iATR(_Symbol,PERIOD_M5,ATRPer,1); double EnvUp=iEnvelopesOnArray(ATR,0,EnvPer, EnvMode,0,EnvDev,MODE_UPPER,0); if(ATR1
Эта функция возвращает false, если текущая волатильность на рынке великовата для торговли, и true, если индикатор ATR находится под каналами Envelopes. Функция действительно значительно улучшает результаты советников, использующих принципы работы в канале (по крайней мере, тех, в которых я пробовал ее применить). Кроме того, думаю, она также пригодится и для торговых систем, для которых, наоборот, низкий уровень волатильности приносит убытки (но я пока в этой роли ее не тестировал).
Разновидности
Как и другие популярные индикаторы, ATR получил ряд модификаций.
LWMA ATR
LWMA ATR представляет собой сглаженную версию стандартного ATR.
Для стандартного индикатора, который мы рассматривали, на временной шкале берется ATR для каждой из свечей, а затем рассчитывается их общее среднее значение.
Принцип LWMA ATR немного отличается: показатели по свечам, которые на временной шкале находятся ближе к текущей цене получают больший коэффициент, поскольку считается, что они сильнее влияют на индикатор. Соответственно, данные по свечам, которые расположены дальше, в конце периода, имеют меньший коэффициент, так как их влияние на индикатор считается незначительным.
Японские свечи — распространенный на биржах вид графиков, отображающих изменения цен на активы, включая криптовалюту. Каждая «свеча» на графике состоит из тела (его границы — цена открытия и закрытия) и тени (ее границы — минимальная и максимальная цена за тот же период).
ATR Up and Down
ATR Up and Down близок к оригинальному ATR, но с одной поправкой:
- стандартный ATR показывает средние минимальные и максимальные значения цен за определенный период;
- ATR Up and Down вместо средних максимальных и минимальных цен использует среднюю разницу роста и падения.
Методы применения в торговле Average True Range (ATR)
Прежде чем использовать индикатор, следует отчетливо осознавать, что Average True Range (ATR) — это индикатор волатильности, поэтому ни о каких трендах говорить не приходится. С другой стороны, при помощи ATR можно определять моменты активного включения в игру, крупных игроков.
Идея здесь простая, пока индикатор волатильности ATR находится в условно нижней части, на рынке движения нет, а это ни что иное как флет. Как мы все знаем, флет или по другому консолидация, это ни что иное как набор позиции «умными» деньгами. Постоянно в состоянии флета, рынок находиться не может, а значит, рано или поздно состоится прорыв волатильности и движение.
Так же как рынок не может быть в вечном флете, рынок не может постоянно расти, на сильной волатильности.
Исходя из этой логики, Дж. Уэллсон Уайлдер считал, что в моменты затухания волатильности, необходимо искать места для открытия позиций, закрывать сделку следует при аномально завышенном показателе ATR. Кстати, в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Ларри Вильямс придерживался той же логики принятия торговых решений. Книгу можно прочитать здесь.
В книге Куртиса Фейса «Путь Черепах», ATR использовали иначе. При помощи индикатора, черепашки рассчитывали свой StopLoss, который равнялся 2ATR, у некоторых 1,5ATR.
Пока я подготавливался к статье прочитал тонну информации про правильность использования ATR и многие трейдеры сходятся во мнении, что в некоторых случаях, можно использовать ATR как есть, без умножения на коэффициенты, другими словами, если ATR = 50 пп, значит StopLoss нужно ставить 50 пп.
Кроме стопов, значение индикатора можно применить для установки TakeProfit`a. Хотя в этом случае вопрос спорный, ведь как гласит трейдерская мудрость «Режь убытки, прибыли дай течь».
Поэтому с тейками подумайте сами, но идея та же, от точки входа откладываем значение индикатора и устанавливаем TakeProfit.
ВАЖНО!!!
По правилам профитного трейдинга, считается, что TakeProfit должен быть в 2, а то и 3 раза больше StopLoss`a. Поэтому, для тейка, ATR можно умножить на 2, а то и на 3, или перейти на таймфрейм выше и взять значение ATR оттуда.
