Скринер для российских акций, ММВБ, американских, NYCE. Пример поиска ликвидных активов. Параметр NCAV. Ищем недооцененные инструменты

На 2021 год финансовые аналитики прогнозируют падение индекса S&P500 и длительный инфляционный кризис.

Правда, результаты глобального анализа показывают, что этот кризис заденет преимущественно европейский фондовый рынок. А это значит, что стоит сосредоточиться на инвестициях в США. Но как лучше это сделать?

Чтобы грамотно сформировать инвестиционный портфель, стоит воспользоваться таким сервисом, как скринер акций. Он позволит оценить рост или падение котировок акций компаний. Результаты, которые выдает скринер, формируются за счет выставленных трейдером параметров, то есть фильтров. Фильтры позволят найти среди сотен тысяч компаний именно те, которые подходят под требования трейдера.

Из всего перечня существующих на данный момент скринеров акций выгодно выделяется FinViz. Он обладает большим списком фильтров, интуитивно понятным интерфейсом, быстрым обновлением информации по котировкам. Единственное, что нужно трейдеру для использования этого удобного сервиса – знать английский язык. Давайте рассмотрим все плюсы и достоинства этого сервиса мониторинга фондового рынка.

Как использовать индекс Sigma в среднесрочной торговле

Индекс Sigma позволяет быстро найти активы с наиболее низкой волатильностью, когда на графике формируются флэты и треугольники, а также активы с размашистыми ценовыми движениями, когда на рынке господствуют восходящие или нисходящие тренды.

Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация, ярко выраженного направленного движения нет. Как правило, это означает, что в скором времени рынок может выйти из узкого ценового диапазона, пробив ближайший уровень поддержки либо сопротивления. В такие моменты рынок часто похож на сжатую пружину.

Такие активы могут стать достойным дополнением вашего торгового листа — списка активов, которые прямо сейчас или в ближайшее время могут быть интересны для торговли на пробой на Daily, либо внутри дня после выхода из бокового тренда.

В зависимости от стоимости опционов может быть актуальна торговля стреддлами и стренглами (индексы Theta и Alpha дополняют индекс Sigma и упрощают процесс поиска точек входа на опционном рынке).

Высокие значения индекса говорят о наличии направленного ценового движения, когда на рынке есть ярко выраженный тренд, цена находится в импульсной или коррекционной волне, рынок находится в активной фазе движения.

Активы с высоким значением индекса Sigma подойдут для классической торговли на пробой или отбой на Daily, а также для дейтрейдеров, которые внутри дня торгуют бумаги, находящиеся в направленном тренде на дневном таймфрейме.

Опционные трейдеры, которые торгуют в восходящих и нисходящих трендах на Daily, также могут использовать выборку с высокими значениями индекса Sigma для поиска оптимальных точек входа в рынок. Анализ индекса Theta и подразумеваемой волатильности позволит получить полную информацию о целесообразности такой точки входа в рынок.

Теперь возникает закономерный вопрос — сколько акций из списка достойны внимания и какие значения индекса можно считать высокими или наоборот низкими. Ответы на эти вопросы можно получить опытным путем. По нашим наблюдениям, первые 10 бумаг, находящиеся в верхней и нижней части скринера, наиболее интересны.

Разберем несколько примеров использования индекса (для создания выборки бумаг для этой статьи мы анализировали значения индекса в течение 15 дней).

Функционал сайта и его преимущества

Хотя FinViz и называют скринером акций, это далеко не единственная функция сайта. Их на самом деле немало, и каждая из них несет определенную пользу для трейдеров и инвесторов. Однако начинать обзор функциональных возможностей сайта лучше всего именно со скринера.

Скринер акций

Скринер акций на сайте FinViz отличается универсальностью и гибкостью. Платная версия сайта позволяет расширить возможности скринера и сделать углубленный анализ котировок.

Однако и в бесплатном режиме содержится масса полезных фильтров:

• фундаментальные фильтры (P/E, EPS, Price/Cash, Quick Ratio и др.);
• описательные фильтры (размер рыночной капитализации в разных валютах и по отраслям, дивидендная доходность компании и т.п.);
• технические фильтры (Pattern, ATR, RSI, Volatility, простая скользящая средняя за 20 дней).

Среди перечисленных фильтров особо стоит выделить Pattern. Он содержит несколько традиционных технических моделей, с помощью которых можно облегчить мониторинг рынка.

Еще одно преимущество скринера акций на сайте FinViz – это меню Signal. В нем пользователь может найти все категории ТОП, паттерны и другие важные показатели.

Что касается графического отображения полученных данных, то оно выражается в показе простых скользящих средних и трендовых каналов. На выбор пользователя предоставляется отображение информации в виде разнообразных графиков, символов или снапшотов.

В платной версии пользователи также получают возможность создавать и сохранять пользовательские шаблоны сканирования. Таким образом пользователи могут сделать уникальные комбинации фильтров, технических инструментов и трендовых линий, собрав десяток точных скринеров.

Инструменты измерения производительности сектора

Пользователь, перешедший по вкладке Groups, получает доступ к инструментам измерения производительности сектора. Они позволяют группировать сектора или отрасли по производительности.

Функция сегментации групп осуществляется на базе фундаментальных показателей производительности. Преимущество этих инструментов состоит в том, что трейдеры могут вычислить наиболее привлекательный сегмент, и уже в нем искать подходящие для торговли активы. Также в этом разделе можно увидеть динамику движения котировок за прошедшее время. Пользователь получает возможность оценить динамику в целом по индустрии, секторам, странам или объему капитализации.

Тепловые карты и фьючерсы

Зарегистрированные пользователи сайта могут просматривать тепловые карты – инструмент, показывающий сектора и акции в большом масштабе. Для использования этого инструмента можно выбрать различные индексы, финансовые показатели и опции сортировки. Опытные трейдеры предпочитают использовать индекс S&P500. Что касается выбора самой карты, на FinViz наиболее интересной представляется тепловая карта ETF. Преимущество тепловых карт содержится в том, что они отражают глубину секторов, а также максимально прибыльные и убыточные активы в них.

Вид тепловой карты пользователь тоже выбирает сам. На выбор предоставляются классические прямоугольные и круговые тепловые карты. На любой карте акции отображаются по секторам, выделенным в отдельные квадраты. Эти квадраты делятся на прямоугольники разного размера, отображающие активы. Размер прямоугольника прямо пропорционален рыночной капитализации компании, а его цвет отражает динамику движения котировок. Зеленым цветом выделяются растущие активы, красным – падающие.

Что касается фьючерсов, то они на сайте FinViz содержаться в отдельной вкладке. Однако отображение фьючерсов также представлено в виде различных тепловых карт для разных видов фьючерсов. Как и в случае с акциями, тепловые карты фьючерсов помогают увидеть разницу между прибыльными и убыточными фьючерсными контрактами.

Отслеживание портфеля

В платной версии сайта пользоваться функцией отслеживания портфеля невероятно удобно. Она позволяет объективно оценивать производительность портфелей, анализировать корзину акций, рассчитывать прибыльность каждого портфеля в отдельности. И все это сервис рассчитывает автоматически, избавляя пользователя от необходимости выполнять мониторинг вручную.

Сегментацию портфелей в сервисе можно делать путем использования контрольных списков. Таким образом можно оценить эффективность портфеля с разных сторон.

Отслеживание инсайдерских продаж

Отдельной вкладкой на сайте выделена функция отслеживания инсайдерских продаж. Преимущество этой функции сервиса очевидно – это прекрасный источник для поиска потенциальных сделок.

Futures и Forex

Эти два раздела предназначены для мониторинга котировок только этих рынков. Мониторинг осуществляется аналогичным образом со скринером акций – путем применения различных фильтров и других инструментов.

В платной версии количество фильтров и гибкость анализа увеличиваются.

Новости

Новостной раздел сайта формируется за счет множества бесплатных новостных ресурсов. В нем можно найти ссылки на крупные информационные порталы, блоги, страницы в социальных сетях. Преимущество такого подхода к формированию раздела новостей сайта состоит в том, что пользователь может составить объективное мнение о происходящем на фондовом рынке, оценив информацию из разных источников.

Поиск флэтов и треугольников на примере Herbalife

Первый пример — Herbalife (HLF). Как мы видим на графике представленном ниже, практически весь сентябрь цена стояла в очень узком флэте ($66-$68). 4 октября 2021 цена акции составляла $67.51, а индекс Sigma был одним из наиболее низких, бумага была 5-й в списке Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.7.

Как показывает практика, наиболее привлекательные флэты и треугольники можно увидеть в бумагах, со значениями индекса Sigma 0.8 и ниже.

Низкие значения индекса зачастую говорят о том, что в ближайшее время вероятность выхода рынка из данного ценового диапазона высока. Для трейдеров, которые ищут подобные состояния рынка, появляется отличная возможность найти точку входа, когда цена пробьет ближайшие уровни, или искать вход до факта пробоя.

График 1. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 0.7 (5 место в Топ 10 наименее волатильных активов).

Посмотрим, как развивались события в дальнейшем. На графике 2 представлено состояние рынка на 10 октября. Через неделю акция стоит уже $76.84, на пике цена равнялась примерно $80. При этом индекс Sigma также изменился и вырос до 2.39.

График 2. Herbalife (HLF). Индекс Sigma равен 2.39, бумага переместилась в противоположную часть списка (2 место в Топ 10 наиболее активных бумаг).

Акция уже не находится во флэте, напротив, на рынке наблюдается активный бычий тренд и рост цены более чем на 13% привел к трехкратному увеличению индекса (с 0.7 до 2.39). Herbalife в таблице скринера опустилась в противоположную часть списка активов по индексу Sigma и заняла 2-е место в Топ 10 наиболее активных бумаг.

Этот пример наглядно показывает главное свойство индекса Sigma: активы, с наибольшими значениями индекса находятся в активном тренде, тогда как наименьшие значения индекса показывают активы, которые находятся во флэтах и треугольниках и зачастую готовы к активному движению после пробоя ближайших уровней.

Принципы работы со скринером FinViz

Хотя FinViz и обладает самым большим выбором фильтров, опытные трейдеры не рекомендуют использовать их все одновременно. Перед тем, как воспользоваться этими инструментами, нужно определить их значимость для достижения поставленной цели.

Основной принцип работы со скринером FinViz – выставлять фильтры в порядке убывания по их значимости. Таким образом работа с фильтрами отражает стратегию трейдера.

Вторым немаловажным фактором, определяющим порядок работы с FinViz, является предмет анализа. Дело в том, что этот сервис осуществляет мониторинг исторических данных. Это значит, что работа со скринером должна быть направлена на формирование долгосрочных стратегий.

Что касается волатильных рынков, для их мониторинга существуют другие сервисы. То же самое касается внутридневных стратегий.

Поиск флэтов и треугольников на примере Prospect Capital Corporation

Рассмотрим второй пример — Prospect Capital Corporation (PSEC). В течение сентября бумага колебалась в ценовом диапазоне $6.6 — $6.8. 4 октября 2021 цена акции составляла $6.74, бумага была 4-й в Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.58.

График 3. Prospect Capital Corporation (PSEC). Индекс Sigma равен 0.58 (4 место в Топ 10 наименее волатильных активов)

Эта акция попала в Топ 10 в то время, как флэт на графике цены уже был сформирован. В такие моменты в течение нескольких недель рынок может рвануть в каком-либо направлении. Можно ждать пробой уровня и торговать по факту выхода рынка из диапазона либо проанализировать индекс Theta и подразумеваемую волатильность на предмет входа в стреддл или стренгл с текущих цен. В такие моменты часто открывается отличная возможность извлечь прибыль из активного ценового движения.

На графике 4 представлено состояние рынка на 13 октября. Рынок пробил уровень поддержки, вышел из флэта вниз и начал активно снижаться. Цена акции $6.22, при этом индекс Sigma вырос до 1.68. Акция снизилась на 8%, состояние рынка изменилось: цена находилась в боковом тренде, после пробоя продолжился господствующий ранее нисходящий тренд. Индекс Sigma увеличился в 3 раза, а PSEC переместилась в противоположную часть списка, на 4-е место в Топ 10 наиболее активных бумаг.

График 4. Prospect Capital Corporation (PSEC). Индекс Sigma равен 1.68, бумага переместилась в противоположную часть списка (2 место в Топ 10 наиболее активных бумаг).

Что такое скринер акций

Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как американский рынок акций). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).

Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:

• Google Finance Stock Screener;
• Finviz Screener.

Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для отечественного фондового рынка можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.

Поиск флэтов и треугольников на примере Foot Locker

Разберем еще один пример использования индекса Sigma для поиска флэтов и треугольников — акция Foot Locker (FL). В конце сентября — начале октября цена находилась во флэте с ценовым диапазоном $34 — $35. 4 октября 2021 цена акции составляла — $34.38. Foot Locker была лидером в Топ 10 наименее волатильных активов. Значение индекса Sigma равнялось 0.78.

График 5. Foot Locker (FL). Индекс Sigma равен 0.78 (1 место в Топ 10 наименее волатильных активов).

На графике 6 представлено состояние рынка на 17 октября. Был пробит уровень поддержки и за 13 дней цена снизилась на 10% до уровня $30.95. Индекс Sigma также изменился и вырос до 1.23, что говорит о наличии активного тренда на рынке.

График 6. Foot Locker (FL). Индекс Sigma равен 1.23, бумага переместилась с 1-го на 194 место.

Что делать после фильтрации

Далее инструкция стратегии рекомендует диверсифицировать портфель, выбирая только по одной компании из отрасли. То есть, например, если у нас две компании из автопрома, в этом случае мы используем для инвестиций только одну.

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

Предыдущая

Фондовый рынок РоссииКак купить акции иностранных компаний частному лицу. О бирже СПБ

Следующая

Фондовый рынок РоссииКак поставить скользящий стоп в Квике. Что такое трейлинг. Чем он в Quike отличается от Метатрейдера. Максимум информации о скользящих приказах

Несколько дополнительных вариантов использования фильтров

Представим ситуацию, в которой нам нужно найти компании, имеющих в текущей сессии довольно большой интерес со стороны рыночных участников. Как правило, такими компаниями являются те, о которых в последнее время выходили крупные новости, побудившие трейдеров к активной торговле. С технической точки зрения эти компании всегда имеют завышенные показатели объема торгов или размера движения цен. Чтобы найти такие компании, можно воспользоваться разными фильтрами:

По сильному изменению цены

Для этого необходимо перейти во вкладку «Performance» и отсортировать список по критерию «Change». После этого возвращаемся во вкладку «Charts» и изучаем появившиеся в ней графики.

По сильно выросшему объему торгов

Для этой фильтрации нам нужно выполнить сразу несколько действий:

• Пользуясь уже установленным в первом примере фильтром, добавляем еще и фильтр «Average Volume», которому задаем значение «Over 300k». Это позволит нам исключить из поиска неликвидные ценные бумаги;
• Переходим во вкладку «Performance» и сортируем список по значению «Relative Volume», выстраивая значения от большего к меньшему. При помощи этого параметра мы сможем оценить, насколько объемы торгов а текущей сессии отличаются от усредненного показателя;
• Возвращаемся к уже знакомой нам из первого примера вкладке «Charts» и изучаем графики компаний с наибольшими объемами торгов и денег в текущей сессии.

По новостям

Поскольку общественности и инвесторам не чуждо ничто людское, все они обращают внимание на те компании, у которых в последнее время вышли громкие новости. Я думаю, что мы с вами вполне можем попытаться отсортировать наш список акций по новостям. Чтобы найти новости на нужные ценные бумаги, необходимо перейти в разделе screener во вкладку news. В списке под акциями вы увидите последние новости по компаниям, ищем интересные новости позитивные или негативные которые сподвигли инвесторов совершить активные действия на рынке. Как результат, происходит значительное изменение цены, а мы с вами получаем возможность заработать.

Дополнительно мы, к примеру, можем отыскать компании, у которых в течение сегодняшнего дня вышли финансовые отчеты. Чтобы провести такую сортировку, достаточно задать фильтру «Earnings Date» значения «Today Before Market Open». Таким образом, в нашем списке отобразятся все компании, которые до открытия биржевого дня опубликовали свои квартальные или же годовые отчеты. Тут хочу обратить ваше внимание на то, что отчеты на американском рынке выходят исключительно до начала биржевого дня или после его завершения. Кроме того, отчеты выходят по календарям, а потому я настоятельно советую вам заранее составить список компаний, отчеты которых вам будут нужны.

Официальный сайт Finviz

В завершении данного обзора хотелось бы подытожить все вышесказанное о сайте. На самом деле finviz – это прекрасный помощник трейдеров, который позволит вам существенно сэкономить свое время и силы на поиск нужных ценных бумаг. Если вы до сих пор отбираете акции вручную, вам просто необходимо познакомиться с сайтом. Пишите в комментариях к этому посту свои впечатлении и отзывы от работы с финвизом. Не забывайте подписываться на обновления блога и до скорых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Шаблоны фильтров

Поскольку мы знаем, как влияет конкретный параметр на поведение цены, сформировать список акций с определенной тенденцией, поведением и паттерном можно заранее. В данном случае все зависит от того, какой стратегии придерживается трейдер. Одни прекрасно работают с устойчивыми трендами и стараются сформировать перечень компаний со стабильным ростом и низкой волатильностью, другие же торгуют по стратегии pump and dump, работая с дешевыми бумагами и формируют список из исключительно дешевых бумаг, которым свойственен резкий рост за короткие промежутки времени.

Перечень фильтров

Я же предлагаю вам сформировать стандартный перечень акций, с которыми вы сможете работать в дальнейшем:

Алгоритм работы

1. Выгрузите из платной версии таблицу в формате Экселя с заданными параметрами фильтрации;
2. Переходим во вкладку «Tickers» и копируем весь имеющейся в ней список тиккеров.

   
   Этот перечень переносим в нашу таблицу или сразу подгружаем к торговой платформе;

3. По итогу фильтрации finviz отберет для вас определенное количество акций, которые соответствуют заданным вами требованиям;
4. Чтобы воспользоваться готовым фильтром, просто перейдите по ссылке.

Если вы следовали строго по этой инструкции, то вот, что должно было у вас получиться:

• Из перечня были исключены фонды;
• Мы оставили в списке только акции американских компаний;
• Перечень был очищен от компаний с высокой степенью корреляции;
• Получили список компаний, у которых имеется достаточный потенциал как для роста, так и для падения;
• Исключили из списка компании, которые имеют низкий потенциал среднего движений при относительно больших затратах на торговлю;
• Избавились от полного неликвида.

Получается, что в считанные минуты мы перебрали свыше 7000 компаний и отсеяли те, что не подходят нам для торговли: имеют чересчур высокие риски в торговле или требуют слишком сложного анализа. Из оставшихся компаний мы составили список на каждый день. Именно с ним мы и будем работать в дальнейшем. Ежедневно при помощи дополнительной фильтрации мы будем отбирать отдельные компании, чтобы торговать их ценными бумагами в течение дня, недели или месяца.