Как пользоваться индикатором Envelopes на форекс

olegas Фев 15, 2021 / 71 Views

Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати envelopes переводится на русский именно так – конверты. Этот индикатор присутствует в стандартом наборе такого популярного терминала как МТ4 (см. рисунок):

Кликните картинку для увеличения

По своей сути индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».

Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:

Для продажи:

Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.

Для покупки:

Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.

Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).

Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).

Кроме того при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.

Описание

Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней волатильности рынка: чем она выше — тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен инструмента. Самая простая интерпретация – сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (то есть верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такая логика породила целое семейство торговых систем, которые называются системами возврата к среднему значению, или Reversal Systems, дословно – разворотные системы. Такой же принцип используют и для интерпретации такого индикатора, как Bollinger Bands, о котором в блоге уже была статья.

Резюме

Индикатор Конверт – это весьма прибыльный инструмент при правильно использовании. Как и любой другой канальный индикатор, он дает гораздо больше верных сигналов при торговле во флэте, нежели в тренде. Простейший алгоритм работы и удобные настройки индикатора Envelopes позволяют подстроить его под любой таймфрейм и любой актив, будь то форекс или ценные бумаги.

Конверт является встроенным по умолчанию в большинство платформ для анализа. Однако если вам нужно скачать индикатор Envelopes, вы можете сделать это по ссылке:

История

Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее. Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою прибыльность в течение многих лет. Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:

Трендовая торговля хороша, когда есть эти самые тренды. Когда на рынке затяжной флэт, trend trading приносит затяжные просадки.

Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:

Чтобы понять, когда следует входить в сделку, когда цена уже достаточно ушла от справедливой цены, как правило, используются различные методы построения каналов вокруг средней и различные фильтры, вроде того или иного осциллятора. Такая торговля в свою очередь хороша, когда на рынке все спокойно. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. Generic построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс – спокойный рынок на Азиатской сессии. Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки. В зависимости от текущей волатильности цена может очень далеко уйти от скользящей средней, к тому же такие системы работают хорошо, когда эта самая справедливая цена не сильно изменяется во времени (находится примерно на одном уровне). В случае трендового рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле.

Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда – есть импульс, значит торгуем его.

То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону пробоя в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит отложенными стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум – торговля по методу Черепах Ричарда Денниса.

К сожалению, автор этого индикатора неизвестен. Известно лишь, что Конверты призваны были помочь трейдерам, торгующим на пробой скользящих средних, для фильтрации ложных сигналов. Примерно так:

Такова была изначальная логика применения индикатора. Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли – по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Так что, как вы видите, сфера применения Конвертов очень широка.

Индикатор envelopes: Немного дополнительных правил

Система будет работать тем лучше, чем выше тайм фрейм вы будете использовать. Минимально рекомендуемый от 30М и выше.
Ожидайте подтверждения сигнала перед входом в рынок. Как минимум, должна закрыться внутри канала одна свеча.
Очень желательно использовать для подтверждения сигналов еще один индикатор, например RSI.
Ставьте ордера на закрытие сделки. Идеальная точка установки ордера Take Profit обычно находится ровно посередине конверта. Идеальная точка установки ордера Stop Loss находится на 5 пунктов выше/ниже предыдущего локального экстремума.

Расчет

Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000] LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 – K / 1000]Где: UPPER BAND — верхняя линия индикатора; LOWER BAND — нижняя линия индикатора; SMA — простое скользящее среднее; CLOSE — цена закрытия; N — период усреднения; K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).

Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.

Стратегия Envelopes при пробое скользящих

Покупка и продажа Форекс актива по работе индикатора Envelopes проводится следующим образом:

Покупать следует в такие моменты, когда цена коммерческого актива приближается или касается нижней скользящей средней, затем происходит некоторый откат цены и пробитие ценой конверта чуть выше нижней скользящей.
Продавать следует тогда, когда на графике цена коммерческого актива касается верхней средней скользящей или приближается к ней. Затем происходит незначительный откат цены за верхнюю кривую скользящую и пробитие конверта.

Логика работы Envelopes проста и понятна, она работает, основываясь на поведении рынка, во время флетового хода Форекс.

Параметры

Период индикатора – изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних. Сдвиг – аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).

Метод MA – метод расчета скользящей средней; Применить к – цена для расчета Конвертов. Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close); Отклонения – величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5.

Установка, настройка и принцип работы

По умолчанию данного алгоритма в торговом терминале нет, поэтому его нужно сначала скачать для MT4, а потом установить в программу. Делается это путем переноса загруженных файлов в специальную директорию, которая открывается через меню Файл > Открыть каталог данных > MQL4 > Indicators. После этого нужно обязательно закрыть MetaTrader 4 и запустить его заново.

Теперь индикатор Envelopes отображается в общем списке и его можно переносить на график. Это откроет окно настроек. В разделе «Общее» ничего менять не нужно, нас интересуют лишь «Входные параметры».

Вот, что означает каждое из данных значений:

MA_Period — это период, на основе которого строится каждая скользящая средняя;
MA_Shift — смещение относительно периода построения;
MA_Method — выбор типа скользящей средней (простая, средневзвешенная, экспоненциальная);
Applied_Price — параметр цены, используемой в расчете;
Deviation — отклонение линий от обычной MA (в процентах).

Пользоваться индикатором Envelopes следует вместе с обычной скользящей средней, настроенной на тот же период. Определить наиболее оптимальное значение параметра Deviation можно только опытным путем. В результате график должен выглядеть примерно следующим образом.

Подробнее почитать про принцип работы Moving Average и об их разновидностях можно по ссылке: . Настроить Конверты несложно, менять рекомендуется лишь Deviation. На скриншоте выше показан пример, когда применен параметр 0,8. Это оптимальное значение для таймфрейма H4, но вы можете использовать иные значения. Главное — не превышать 1,5% – 2%. Поменять можно и цвета отображения линий.

Работа представленного алгоритма основана на теории о том, что любые колебания всегда приводят цену инструмента к основному тренду, на который указывает направление простой MA. Смещение линий индикатора по установленному коэффициенту образует коридор, в рамках которого движется цена. Это позволяет эффективно находить точки входа в рынок.

Достоинства и недостатки

Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних – запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте – для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.

Пробой полосы

Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.

Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые “конвертами”, потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции.

На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены ложные пробои. Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение риска к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера. Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться отложенными ордерами, ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать прибыль по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный трейлинг-стоп по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в безубыток избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.

Торговля с Конвертами

Индикатор trend envelopes предусматривает наличие двух главных ТС.

Первая сопряжена со смещениями внутри канала цены и предназначена для открытия краткосрочных позиций. Торговля в коридоре предполагает использование верхней полосы в виде линии сопротивления, а нижняя полоса конверта превращается в линию поддержки.

Стратегия довольна простая: продажа осуществляется при достижении ценой верхней границы, а покупка происходит при достижении ценой самого нижнего предела. Одно из значимых преимуществ рассматриваемого индикатора – это способность определения момента, когда начинается боковой тренд. Если границы индикатора Envelopes расположены горизонтально, значит рынок находится в состоянии flat. Когда это происходит, участники биржевой торговли могут торговать в пределах коридора без каких-либо рисков. При смещении коридора в определенную сторону, необходимо быть готовым к формированию нового тренда.

Вторая сопряжена с пробоем линий данного канала и предназначена для открытия среднесрочных и долгосрочных сделок. При пересечении центральной МА в направлении сверху-вниз, происходит вход на покупку. Если пересечение произошло в направлении снизу-вверх, открывается вход на продажу.

Закрывается сделка при достижении основной границы или после пробоя ее ценой и возвращения цены в исходное положение. Основным недостатком этой стратегии можно назвать запаздывающие сигналы, в результате чего участник биржевой торговли не может присоединиться к движению тренда в момент, когда он только начинается.

Закрытие сразу после пробития не является лучшим вариантом, ведь тренд может быть довольно сильным и продолжаться, в связи с чем участник биржевой торговли должен принимать решение: или он осознанно пропускает момент, когда тренд начинает разворачиваться, или готов к риску, прислушиваясь к сигналам, которые могут быть ложными.

Торговля по индикатору Envelopes считается особенно эффективной при использовании дополнительно разных инструментов, например, Moving Average Convergence/Divergence. Подтверждает сигналы их совпадение, помимо этого, трейдер может торговать на дивергенциях. К примеру, при пробитии ценой закрытия верхнего предела и при достижении MACD-осциллятором минимального значения можно открывать сделку на продажу, поскольку с большой вероятностью произойдет откат. При зеркальных обстоятельствах происходит вход на покупку.

Отскоки от линий Envelopes

Среди первых сторонников этой контртрендовой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей книге “Как делать деньги на товарных рынках” описал идею Полос Кельтнера, используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).

Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы – сигнал к продаже, нижней – к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.

Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.

На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Если вы посмотрите на график любого инструмента, то легко убедитесь, что истинные прорывы сопровождает, как правило, повышенная волатильность, тогда как ложные случаются в спокойное время – из этого и нужно исходить при построении своей системы. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Яркий пример – подавляющее большинство ночных скальперов. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли. Неприятным моментом при торговле по такому принципу в случае не совсем удачной конструкции торговой системы может быть слишком широкий стоп лосс, который в случае форс-мажорной ситуации (а на рынках такое не редкость) съедает всю прибыль, накопленную за месяц. Чтобы такого не случилось, все должно быть разумно. Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в психологическом плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо. Что еще стоит иметь ввиду, так это максимальный убыток по системе. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой.

Правила использования индикатора

Для прибыльной торговли требуется соблюдать определенные правила:

Анализ должен осуществляться в таймфрейме от 30 минут и выше. При выборе более низких периодов трудно определить, истинным или ложным был возврат цены в диапазон.
Из первого вытекает второе замечание. Оно предполагает, что ордеры будут открыты только в случае закрытия внутри канала разворотной свечи.
По прибыли оптимальной целью будет середина конверта. Когда она достигается, будет разумно закрыть часть позиций, а по 2-й части в безубыток перевести стоп-лосс.

Неплохие результаты можно получить при работе в направлении «мощного» тренда. Тогда цена медленно и день за днем движется в определенном направлении. При этом внутри дня могут появляться значительные колебания и откаты.

Обратной «стороной медали» в индикаторе Envelopes стала генерация огромного числа ложных сигналов при сильных импульсах.

Увеличить

Можно увидеть, как именно рынок не предоставляет никаких шансов для получения прибыли. Кроме этого будут срабатывать стоп-лоссы один за другим, а математическое ожидание любой стратегии будет сводиться в лучшем случае к нулю. Чтобы устранить перечисленные негативные последствия, рекомендуется осуществлять торговлю только в сторону тренда, который проще преодолевается на старшем таймфрейме с помощью обычной скользящей средней.