В этот раз напишем на Python простого бота для торговли через платформу Interactive Brokers TWS. Торговать будем внутри дня на американском фондовом рынке акциями и ETF. Наш код сможет работать в среде Jupyter Notebook вместе с пакетом IB.API. Для примера, реализуем стратегию на основе пересечений SMA (простых скользящих средних).
Стратегия очень проста. Используем комбинацию скользящих средних (SMA) разных периодов. Например, 26-периодной (длинная) и 9-периодной (короткая). Когда короткая средняя выше длинной, это показатель восходящего тренда. Если короткая средняя пересекает длинную сверху вниз, считаем это сигналом на продажу и наоборот, если короткая пересекает длинную снизу вверх, сигнал на покупку. На основании пересечений алгоритм будет давать сигнал терминалу TWS от Interactive Brokers на покупку или продажу актива.
«Больше дела — меньше слов»
Почему IB?
Американский брокер с приемлемыми тарифами.
Комиссии за сделки одни из самых минимальных. По сравнению с американскими и европейскими расценками. Чего и сколько нужно платить читайте ниже.
Практически единственный брокер, открывающий новые счета россиянам.
Из и так небольшого списка выгодных брокеров, большинство прекратили работать с РФ (спасибо санкциям). Либо перестали открывать счета.
Широкий выбор доступных для инвестиций инструментов и стран:
- доступ на рынки 31 стран мира;
- 125 рынков для торговли;
- 24 валюты;
- единый счет для торговли по всему миру.
Онлайн-открытие счета с поддержкой на русском языке.
Доступна версия сайта на русском языке (поддерживает многоязычность). Удобный и функциональный личный кабинет. С первого раза даже теряешься в возможностях. То что предлагают российские брокеры — это как небо и земля.
Формирование различных видов отчетов. Портфельная аналитика. Наглядные графики и диаграммы эффективности инвестиций. И прочее, прочее…
После Квика торговый терминал американского брокера выглядит как нечто с другой планеты. Честно скажу не сильно разбирался. Но возможностей у него много.
Страховка счета.
IB является членом FINRA и SIPC. Если не вдаваться в подробности, это означает страхование счета клиента на 500 тысяч долларов, включая 250 тысяч на наличные средства.
Важно понимать, что страховка распространяется при банкротстве брокера, либо при его махинациях, повлекших за собой потери средств инвесторов.
Прямые убытки, образованные от торговли самого клиента никто возмещать не будет.)))
Надежность.
Рейтинг Интерактив брокерс от агентства Standard & Poor’s на уровне BB+ (стабильный положительный). Выше чем у суверенного рейтинга России. И как следствие, любого банка и брокера РФ.
Заграница нам поможет
После кризиса 2008—2009 г. американский фондовый рынок практически непрерывно растёт. Этим он привлекает инвесторов, ценящих надёжность и предсказуемость. Но российские брокеры не имеют прямого доступа к американским биржам.
Некоторые из них (как Финам) пользуются услугами зарубежных партнёров. Этот вариант в целом подходит для долговременных инвестиций. А как быть внутридневным трейдерам и скальперам? Им нужен доступ ко всем торговым возможностям и максимальная скорость обработки запросов. Выход здесь один – стать клиентом американской брокерской компании.
Их немало на рынке, но большинство из них не работают с гражданами России. Ещё одна проблема – высокие требования к величине депозита. Типичный входной порог – 10000$. Но с учётом комиссий, тарифов на потоковые котировки, новости и услуги по обслуживанию счёта, ежемесячные не торговые расходы активного трейдера могут превышать 100$.
К счастью, из любого правила есть исключения. Сегодня мы познакомимся с брокером Interactive Brokers (сокращённо IB), лидером рынка США по числу ежедневных сделок. И, что особенно важно, у него есть представительство в России.
Немного статистики
- Interactive Brokers работает более 40 лет;
- капитал IB превышает 7 млрд. долларов;
- в фирме работает всего 1400 сотрудников;
- акции IB торгуются на бирже Nasdaq под тикером — IBKR. И даже дивиденды выплачивают.)))
- более 600 тысяч открытых брокерских счетов;
- клиенты из 200 стран;
- суммарная стоимость всех счетов клиентов превышает 128 миллиардов долларов;
- клиенты совершают 800-900 тысяч сделок ежедневно;
- годовая прибыль от брокерской деятельности (до вычета налогов) — 1,2 млрд. долларов.
История брокера
Датой основания компании можно считать 1977 г., именно тогда Томас Петтерффи стал работать маркет-мейкером на AMEX. Уже в 1979 г. произошло расширение штата до 4 человек, Петтерффи стал задумываться о планах дальнейшего развития.
В 1982 г. основана Timber Hill Inc. Изначально она специализировалась на торговле опционами. Работа велась через клиринговую компанию Spear, Leeds & Kellogg. Уже в 1987 г. компания сама стала проводить клиринг акций. Эта практика, кстати, сохранилась и до наших дней, у брокера есть своя клиринговая компания.
В дальнейшем шло планомерное развитие брокера, его выход на рынок Германии, Швейцарии и других стран Европы. А в 2001 г. появился бренд Interactive Brokers LLC. Что мне нравится в компании, так это ее стремление идти в ногу со временем. Например, они одни из первых позволили клиентам работать с фьючерсами на Bitcoin.
В 2021 г. собственный капитал брокера превысил $6 млрд. На фоне других американских компаний она выделяется тем, что работает с резидентами РФ, даже сайт переведен на русский язык.
Комиссия за неактивность
Стандартная минимальная плата — $10 в месяц. Уменьшается на величину понесенных торговых расходов.
То есть, если вы потратили на комиссии по операциям 7 баксов, брокер дополнительно удержит $3.
При отсутствие сделок плата все равно будет удерживаться.
Счета с капиталом более $100 000 — обслуживаются бесплатно.
Для инвесторов младше 25 лет — обязательный платеж снижен до 3 долларов. Уменьшается на величину комиссий.
Для счетов менее $2 000 — ежемесячная плата увеличивается до $20.
Рекомендую: С какой суммой выгодно работать с иностранным брокером
Первые 3 месяца брокер не взимает обязательный платеж.
Подробнее о комиссиях брокера
По этой теме отзывы о IB противоречивые, одни хвалят за действительно небольшие комиссионные, другие утверждают, что комиссии очень высокие. Правы и те, и другие, нужно просто учитывать стартовые условия, чем именно и как торгует трейдер. В описании торговых условий я говорил, что есть 2 тарифных плана – Fixed и Tiered, теперь остановлюсь на этом подробнее.
Фиксированный тарифный план (на примере Америки):
- За акцию – $0,005;
- За ордер – $1;
- Максимальная комиссия на ордер составляет 0,5% от стоимости сделки.
На тарифном плане Tiered комиссионные зависят от оборота. Например, при обороте до 300 000 акций минимальная и максимальная комиссии составят $0,35 и 0,5% от стоимости сделки соответственно. Опять же, данные привожу по Штатам, тарифы для других стран можете посмотреть здесь. Учтите, что тут сборы не включены, а в Fixed включены.
Пример
Теперь подходим к самому главному – действительно ли так выгодны комиссии у IB? И тут всё зависит от того, с какими бумагами вы работаете. Разберемся на примере тарифного плана Fixed, напомню, здесь минимальная комиссия составляет $2 за круг. Если терминология не совсем понятна, читайте мой пост о торговле акциями для начинающих.
Чем дешевле акция, тем более невыгодной становится комиссия. Предположим, объем сделки $30 000:
- При покупке 300 акций по $100 вы отдадите 0,005 х 300 = $1,5 или $3 за круг;
- При покупке 1000 акций по $30 комиссия возрастает до 0,005 х 1000 = $5 или $10 за круг. То есть больше чем в 3 раза!
В случае с совсем уж дешевыми бумагами помогает ограничитель максимальной комиссии в 0,5% от объема сделки. Например, при покупке 1000 акций стоимостью $0,2 вы в качестве комиссии отдадите не $5, а всего $1. Я рекомендую заранее определиться, с какими акциями будете работать, и от этого отталкиваться при выборе тарифного плана. Лучше всего просчитать, какой из тарифных планов будет более выгодным, а то может получиться так, что комиссия будет съедать львиную долю прибыли. Особенно это актуально для дейтрейдеров.
Как открыть счет в IB?
Недавно исследовал тарифы и условия российских брокеров. И выявил закономерность: для открытия счета (если ты не действующий клиент банка), большинство брокеров требуют личного присутствия.
У IB все проще. Онлайн-регистрация на сайте. Заполнение анкеты (занимает примерно полчаса времени). И отправка необходимых документов: обязательно скан паспорта + банковская выписка о движении средств по твоему счету или квитанция по коммунальным платежам.
В течение 2-3 рабочих дней счет будет открыт. Останется только пополнить его и начать инвестировать.
Пополнение и вывод средств
1 раз в месяц IB дает возможность бесплатного вывода денег со счета. В любой банк.
Главное, чтобы владельцем банковского и брокерского счета был один человек.
Пополнять счет можно в 21 валюте. Основные конечно будут рубли, доллары и евро.
Деньги брокер принимает бесплатно. А вот за сам перевод возможны комиссии банка-отправителя.
Валютные переводы обойдутся в среднем от 15 долларов за транзакцию. Независимо от от суммы.
Совет. Лучше пополнять брокерский счет в рублях. Через банки, не взимающие комиссию за переводы. А дальше конвертировать рубли в нужную вам валюту (те же доллара) по биржевому курсу. IB возьмет за конвертацию 2 доллара.
Советую: Как пополнять счет IB в рублях бесплатно
Тарифы и комиссии
Интерактив брокерс предлагает 2 тарифа:
- Fixed;
- Tiered.
Fixed — тариф с фиксированной платой за операции.
Больше подойдет для долгосрочных инвесторов или тех, кто вполне будет укладываться в минимальную месячную плату 10 долларов.
Комиссия зависит от фондового рынка страны, на котором будет вестись торговля. Самые низкие тарифы будут на американские ценные бумаги.
Комиссия за покупку-продажу ценных бумаг — 1 доллар.
Плата за сделку — 0,05$ за акцию, но не менее 1 доллара или 1% от суммы сделки.
Для сравнения. За покупку на Европейских биржах придется выложить минимум 4-5 евро за сделку.
Тариф Tiered.
Плата взимается в зависимости от месячного оборота.
На первый взгляд (особенно при сравнении с некоторыми российскими брокерами) может показаться, что тарифы на брокерские услуги кусаются. Плата за сделку 1 доллар + обязательная плата в 10 баксов. В итоге минимальные расходы (если укладываться в минимальный месячный лимит $10) в год для инвестора составят 120 долларов.
Но на Западе уровень расценок сопоставим с их уровнем жизни. А сам IB относится к дисконтным брокерам. То есть с минимальные торговыми издержками. По сравнению с конкурентами.
На сайте IB есть табличка со сравнением комиссий с другими топовыми игроками. И сравнение не в пользу других.
Правда, думается брокер сравнивает только с теми, с кем ему удобно сравнивать. Но все равно, разница в комиссиях впечатляет.
Как стать клиентом Interactive Brokers
В принципе, регистрация здесь стандартная для западных брокеров. Если до этого вы работали только с местными кухнями, она покажется вам чрезмерно усложненной, но это только первое впечатление. Открытие счета в Interactive Brokers, а именно пошаговая инструкция выглядит так:
- Жмёте “Открыть счёт” и выбираете один из вариантов.
Я буду регистрироваться как частный трейдер. Рекомендую ознакомиться с полным перечнем документов, необходимых для регистрации; - Указываете email, ФИО, страну проживания;
- Подтверждаете email, перейдя по ссылке в письме;
- Следующий шаг – продолжаем заполнение заявки. Выбирается валюта счёта, язык заполнения заявки, откуда узнали о брокере;
- Далее заполняем личные данные и информацию по источникам дохода. Очень внимательно проверьте такие моменты как идентификационный код, ошибётесь в одной цифре – не пройдете верификацию позже. И ни в коем случае не выбирайте вариант «Безработный», когда будете указывать информацию по источникам дохода. Если уже есть опыт торговли, выбирайте вариант Трейдер, если вы фрилансер, выбирайте пункт Самозанятый, но только не Безработный;
- Теперь нужно указать величину собственного капитала, ликвидного собственного капитала и чистый годовой доход. Также задается цель работы, стаж в трейдинге. Если вы только задумались о том, как купить акции американских компаний и заработать на этом, то вас просто не зарегистрируют. Опыт в трейдинге для успешной регистрации необходим, есть пункты о стаже работы на рынке и уровне знаний. Здесь же нужно указать страны, на рынках которых вы хотели бы иметь возможность торговать;
- Следующий шаг при регистрации посвящен вопросу налогообложения. По каждому пункту есть очень подробные пояснения на сайте IB, так что останавливаться на этом не буду;
- Регистрация почти завершена. Новые счета брокер подтверждает в течение 1-2 дней, но если счёт уже пополнен на сумму, превышающую минимальный стартовый капитал, подтверждение может пройти быстрее. Такие аккаунты обладают повышенным приоритетом. Этот этап можно пропустить и сделать депозит потом;
- Завершающий этап – вас попросят загрузить скан-копии документов, удостоверяющих личность и адрес проживания.
Аккаунт уже создан, после этого пункта вы переходите к настройке конфигурации. Здесь выбирается формат подписки на рыночные данные, по каким регионам нужна информация и многое другое. Если всё в порядке, депозит вы внесли сразу, то торговать сможете начать уже через пару дней после регистрации.
Налоги
При открытие счета в IB вам сразу предоставят форму W8-BEN.
Она нужна для избежания двойного налогообложения. Дабы капиталисты не списывали с вас налог, потом еще наша налоговая не забирала налог на прибыль по ставке 13%.
В итоге, с прибыли полученной от инвестиций (дивиденды или при продажи бумаг после роста) в США с вас автоматом удержат 10%. Остатки в 3% вы должны будете самостоятельно заплатить в России.
Для этого нужно подать по истечении года налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Предварительно запросив (сформировав в личном кабинете брокера) отчет.
Всю прибыль нужно перевести в рубли по курсу ЦБ на дату получения прибыли по каждой позиции.
Это конечно немного гемморойно. Особенно в первый раз.
Но из такой схемы можно тоже извлечь небольшую выгоду.
Приятный бонус. Российские брокеры, являясь налоговыми агентами, рассчитывают и удерживают 13% сразу. При поступлении на счет дивидендов или купонов. Либо при выводе денег со счета.
При торговле через иностранного брокера, у вас есть время до момента подачи декларации (апрель следующего года). Это позволить прокрутить пока еще невыплаченные оставшиеся 3% налогов. И срубить немного дополнительной прибыли.
1️⃣ Этап 1. Открытие демо-аккаунта и установка TWS
Если у вас не открыт демо-счет, то откроем его. Для открытия необходимо заполнить простую анкету:
Все шаги предоставлены для операционной системы Linux (Debian). Код робота будет работать в любой операционной системе, для которой существует Jupyter Notebook.
После регистрации платформу Trader Workstation (текущая версия TWS) и следуйте инструкциям ниже.
Откроем терминал и перейдем в папку, где находится установочный файл:
Shell
| 1 | cd ~/Downloads |
Сделаем инсталлятор исполняемым:
Shell
| 1 | chmod u+x tws-latest-linux-x64.sh |
Запустим инсталлятор:
Shell
| 1 | ./tws-latest-linux-x64.sh |
В окне инсталлятора нажимаем Далее и Завершить.
Если всё прошло успешно, тогда в списке приложений появится ярлык Trader Workstation, запустим его.
Выберите вкладку Тренировочная торговля и введите ваш логин и пароль. Затем нажмите Paper Log in:
Вы увидите подобный интерфейс TWS:
На этом установка TWS закончена. Позднее мы вернемся к платформе, чтобы настроить соединение.
