olegas Дек 27, 2021 / 96 Views
Любая вновь разработанная торговая система (ТС), какой бы гениальной на ваш взгляд она не была, требует обязательного тестирования. Только протестировав ТС, вы можете оценить её торговый потенциал, понять, прибыльна она или убыточна. Для того чтобы получить достоверные результаты тестирование это требует соблюдения определённых правил.
Ниже рассмотрены основные способы и правила тестирования торговых систем применяемые в настоящее время.
Что такое тестер стратегий для Форекс?
Тестер стратегий на рынке Форекс — это специальная программа или советник для терминала, позволяющий на основе исторических данных открывать сделки и проверять результат. Процесс напоминает перемотку видео:
- • Вы загружаете график. • Отправляете ордер, ставите при необходимости стоп-лосс и тейк-профит. • Быстро перематываете на нужный момент, пока позиция не закроется.
Итог — вы за несколько секунд открыли полноценную сделку и проверили ее результат. Совершив так 1000 операций, можно понять насколько стратегия прибыльна и стоит ли ей пользоваться в реальных условиях.
Таблица открытых сделок
Данный блок показывает текущие открытые позици.
Этот блок также актуален для терминала МТ4, но и для мт5 он будет полезен.
Блок вывода таблицы открытых сделок и позиций. Данный блок позволяет следить за текущими позициями без обращения к терминальному отчету. По умолчанию данный блок скрыт, Вы можете активировать его, нажав на соответствующую стрелку!
Преимущества и недостатки применения форекс тестера
Плюсы:
- • Вы не можете подсмотреть график или делать себе поблажки. Такое часто происходит при ручном тестировании на истории без каких-либо программ. К сожалению, люди склонны к самообману. • Быстрая перемотка графика. Вам не нужно ждать неделю пока закроется сделка, если вы, например, решили проверять стратегию на демо-счете. Теперь в последнем просто нет смысла. Включаете форекс-тестер и приступаете к торговле. • Не нужно ничего считать и запоминать. После завершения тестирования система выдаст полноценный отчет, где будет видно: сколько заработано, процент прибыльных сделок, степень просадки и т.д.
Минусы:
- • Пропуск важных психологических моментов. Быстрая перемотка приведет вас к результату, но в реальных условиях вы могли бы не дождаться. Это необходимо учитывать. • Отсутствие тиковых данных. По крайней мере в MetaTrader 4 они не хранятся в течение длительного времени, как следствие, вы не сможете тестировать скальпингна мелких таймфреймах. Тем не менее, для M15 и выше погрешность минимальна.
В целом плюсов у тестеров значительно больше. Минусы не играют существенной роли в сравнении с тем результатом, который вы сможете получить. Такой подход действительно перевернет ваше представление о трейдинге.
Backtesting или тестирование на исторических данных
Благодаря развитию компьютерных технологий, сегодня провести такого рода Backtesting может практически любой трейдер. Практически каждый современный торговый терминал обладает набором инструментов для такого рода тестирования. Не исключением является и торговый терминал MetaTrader4 (МТ4). В МТ4 для этих целей применяется инструмент под названием «Тестер стратегий». Он позволяет протестировать создаваемую торговую стратегию на любом историческом интервале данных (если истории не хватает её всегда можно подгрузить). Для того чтобы воспользоваться этим инструментом необходимо сначала переложить тестируемую стратегию на язык понятный торговому терминалу (создать программный код). Для торгового терминала МТ4 это язык программирования MQL4.
По сути, торговая система, подготовленная для тестера стратегий, то есть переложенная на MQL4, представляет собой практически готового торгового робота. И с небольшими доработками вы сможете впоследствии использовать этот программный код для автоматизации своей торговли.
Тестирование на исторических данных позволяет охватить огромные интервалы истории, затратив на это минимум своего времени. Однако такое тестирование таит в себе одного опасного врага и имя этого врага – излишняя оптимизация.
Что такое оптимизация торговой системы и в чём её опасность
Если в двух словах, то оптимизация торговой системы сводится к тому, что тестируемая система прогоняется на одном и том же временном интервале с различными значениями переменных. Целью этих прогонов является такой подбор переменных, при котором система даёт наилучшие свои результаты.
К примеру, вы тестируете систему на основе трёх скользящих средних и индикатора ADX на временном промежутке в 3 года. Благодаря вычислительным возможностям любого современного компьютера можно прогнать эту систему с бесконечным числом комбинаций параметров (периодов скользящих средних и ADX) найдя, таким образом, такое их сочетание при котором система показывает феноменальную прибыль.
Казалось бы чего же в этом плохого? А плохо то, что при такого рода оптимизации, практически для любой, даже для самой плохонькой торговой системы можно найти такую комбинацию параметров, при которой она покажет прибыль на заданном временном интервале. Но вот стоит выйти с такой торговой системой на реальную торговлю, как тут же начнётся планомерный слив депозита (планомерный, поскольку задан в алгоритме системы).
Подробнее об этом читайте в статье: Чем опасна оптимизация торговой системы.
Как избежать переоптимизации торговой системы
Ну, во-первых не следует злоупотреблять инструментом оптимизации и искать оптимальные значения параметров, идеально подходящих под рыночные условия, на определённом временном промежутке в прошлом, поскольку как мы уже выяснили, эти параметры, скорее всего, абсолютно не подойдут для системы в настоящем времени.
Во вторых для устранения негативного влияния оптимизации следует разделить временной интервал тестирования (не менее 3-х лет) на три части. С одними и теми же значениями параметров следует прогнать систему на каждом интервале в отдельности. В результате должны получиться три набора результатов торговой системы с высокой степенью корреляции между собой. Это означает, что система должна вести себя приблизительно одинаково на всех трёх временных интервалах. Проще говоря, взгляните на графики результатов тестирования, если они похожи (примерно одинаковый уровень наклона кривой прибыли с одинаковыми размерами просадок и пр.) то корреляция на достаточном уровне.
Тестер стратегий в торговом терминале МТ4
Четыре лучших тестера стратегий для форекс
Широкий функционал от MetaQuotes Software, а также свободный доступ к языку и библиотекам MQL позволяют добиться от платформы невероятного. В MetaTrader есть как встроенный автоматический тестер советников, так и разработанные пользователями ручные программы.
Наиболее интересен последний вариант. В этой категории можно выделить три бесплатных решения:
- • TSTester 2 — первый тестер, с которым я столкнулся. За ним я провел множество дней и часов, выявив прибыльные модели для торговли. Считаю, что он самый удобный. • FX Blue Trading Simulator 3 — довольно функциональный тестер с массой полезных фишек. • SimpleFXTester — менее продвинутое, но популярное решение с открытием сделок в отдельном окне.
В особую категорию стоит поместить Forex Tester 4. Это внешняя программа для тестирования стратегий без терминала.
Обратим внимание на каждый из вариантов.
Ретест уровня поддержки и сопротивления
Ретестом уровня поддержки и сопротивления называются все последующие после теста касания ценой уровня, определенного трейдером.
Ретесты тоже подразделяются на:
- внутренние
- внешние
Внутренний ретест уровня сопротивления
Все так же, как и до этого, просто. В начальных данных у нас уже есть уровень сопротивления с тремя точками касания. На ретесте, выполняются те же правила, которые должны выполняться для торговли на отскок внутрь уровня сопротивления.
Внутренний ретест уровня поддержки
Внешний ретест уровня сопротивления
TSTester 2
Начну с тестера, который до сих пор использую сам. TSTester распространяется бесплатно в виде советника для MetaTrader.
Инструкция по первому запуску
Установка производится стандартно — достаточно скопировать файлы в директорию терминала MQL4. Сделать это необходимо в папки с соответствующими именами:
- • Experts; • Indicators; • Sets.
Быстро попасть в директорию можно прямо через терминал. В разделе «Файл» нужно выбрать «Открыть каталог данных».
После того, как скопируете обязательно перезапустите терминал, иначе тестер не появится в списке доступных.
Кроме того, следует загрузить котировки нужного вам актива из архивов. Выполняется это через раздел «Сервис» либо можно просто нажать клавишу F2.
Далее, выбираем нужные таймфреймы, необходимо чтобы их значок был цветным, а не серым. Потом нажимаем «Загрузить».
После этого запускаем встроенный тестер в терминале MetaTrader и выбираем в качестве советника TSTester 2.45. В свойствах эксперта можете указать депозит, а в настройках выбрать таймфрейм и период тестирования. Не забудьте поставить галочку напротив «Визуализации». Она может быть скрыта по умолчанию, чтобы увидеть необходимо растянуть окно тестера вверх.
Если все указано и настроено, то нажимаем «Старт».
Как работает тестер?
У вас откроется следующее окно с графиком и торговой панелью. Через нее осуществляются все операции тестирования.
Пояснения по значкам управления перемоткой:
- • кнопка с символом «Play» запускает визуализацию либо ставит на паузу; • крупный значок перемотки в самом верху останавливает график после закрытия свечи; • аналогичный, но маленький символ под часами — 00:15, позволяет останавливать прокрутку на конкретном времени каждого дня; • значок молнии включает перемотку на максимальной скорости.
Описание кнопок открытия сделок:
- • OP — отложенные ордера; • SL — стоп-лосс; • TP — тейк-профит; • BE — перевод в безубыток после достижения ценой определенного уровня; • Поле Lot — позволяет выбрать объем сделки; • Fixed/Auto — меняет формат расчета ордера в лотах или процентах (очень удобно для проверки риск-менеджмента); • Buy/Sell — откроется покупка или продажа по текущей цене.
Пояснения к кнопкам закрытия:
- • ID и стрелочки — требуется, чтобы выбрать нужный ордер, которому присвоен соответствующий номер; • Modify — позволяет изменить параметры позиции, например, передвинуть стоп-лосс или тейк; • Close — закрывает сделку; • All — позволяет применять изменения к открытым ордерам, например, закрыть все сделки или передвинуть везде стоп.
На первый взгляд все вышеперечисленное кажется сложным, но это не так. Достаточно открыть пару десятков сделок, и вы поймете насколько простым является данный тестер.
Как я открываю сделки в TSTester?
Есть несколько удобных фишек, к которым я пришел после длительного использования данной программы. Вот вам краткая пошаговая инструкция по максимально удобному и быстрому тестированию стратегий.
Шаг 1. В верхней панели ставим паузу и делаем активным значок остановки после каждой свечи, затем устанавливаем скорость визуализации на максимум.
Это необходимо, чтобы быстро прокручивать график по свечам, нажимая на значок молнии. 10 кликов мыши — прошло 10 свечей и т.д. Мне такой формат очень удобен, он позволяет мотать довольно быстро и не пропускать момент закрытия сделки.
Шаг 2. Активируем кнопки SL и TP. У вас должно появиться две линии, красная — стоп-лосс, зеленая — тейк-профит.
Теперь пока эти кнопки активны можно прямо на графике для каждой сделки передвигать фиксацию убытка или прибыли.
Шаг 3. Нажимаем на кнопку Fixed, чтобы запустился режим Auto (для обновления нужно один раз кликнуть по графику). Это позволит вам открывать сделки в процентах от текущего депозита. После этого можно сразу нажать на Buy или Sell, а затем на значок молнии.
Теперь мы в каждой сделке рискуем только 1% от капитала. Достаточно понажимать несколько раз на молнию и проследить как будет себя вести цена до момента закрытия ордера.
Позиции выделяются синими и красными линиями со стрелками. Аналогичным образом работают скрипты по визуализации реальных сделок в терминале.
Преимущества и недостатки
Плюсы:
- • стоп и тейк ставятся и меняются прямо на графике; • над линиями фиксации сделок показан возможный убыток или прибыль в долларах; • есть отложенные ордера и перевод в безубыток; • широкий функционал по перемотке графика с остановками на закрытии свечей или в определенное время дня; • удобный расчет лота в процентном соотношении от депозита.
Минусы:
- • для новичка сложный и устаревший дизайн; • плохо взаимодействует с пользовательскими индикаторами.
Придется немного поработать с тестером, чтобы понять, как и что функционирует. Результат однозначно стоит того. Посидев пару дней в данной системе, я смог в течение дня тестировать по 500 сделок и больше, используя метод, который описал выше.
Вкладка Positions
Данная вкладка предназначена для работы с позициями.
- Reverse
— Переворот текущих позиций. Если позиций несколько, советник переворачивает все позиции, меняя их тип. Buy >> Sell и Sell >> Buy. При этом стоплосс и тейкпрофит также устанавливается. - Lock
— Локирование текущих позиций. Если позиций несколько, советник расчитывает лот для локирования и открывает позицию, которая локирует все остальные позиции. Стоплосс и тейкпрофит при этом модифицируется в 0. - TrailingStop
— Режим ведения позиция по трейлингстопу. Трейлингстоп включается только тогда, когда поле значения TrailingStop больше 0. В поле TrailingStop Вы указываете дистанцию срабатывания Трейлингстопа. - Sell
— Открытие позиции на продажу - Buy
— Открытие позиции на покупку - Lots
— Выбор объема открываемой позиции. Шаг изменения лота зависит от шага в спецификации контракта. - Close
Sell — Закрытие всех позиций SELL - Close
Buy — Закрытие всех позиций BUY - Close
All — Закрытие всех позиций - Stoploss
— поле ввода значения стоплосса в пунктах. При значении 0 — стоплосс не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам. - TakeProfit
— поле ввода значения тейкпрофита в пунктах. При значении 0 — тейкпрофит не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам. - Modify
— Кнопка для немедленной модификации текушщих значений стоплосс и тейкпрофит на всех позициях.
Вкладка Orders
Данная вкладка предназначена для работы с отложенными ордерами.
Sell
STOP\LIMIT- Открытие ордера на продажу
Buy
STOP\LIMIT- Открытие ордера на покупку
Lots
— Выбор объема открываемой позиции. Шаг изменения лота зависит от шага в спецификации контракта.
Delete
Sell STOP\LIMIT- Закрытие всех ордеров SELL STOP\LIMIT
Delete
Buy STOP\LIMIT- Закрытие всех ордеров BUY STOP\LIMIT
Stoploss
— поле ввода значения стоплосса в пунктах. При значении 0 — стоплосс не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.
TakeProfit
— поле ввода значения тейкпрофита в пунктах. При значении 0 — тейкпрофит не выставляется. Для удобства использования на 5 значных котировках шаг увеличения = 10 пипсам.
Grid —
поле для ввода количества отложенных ордеров в виде сетки
Distance
— Дистанция от текущей цены до отложенного ордера. Уровень установки ордера и дистанция между сеткой ордеров
FX Blue Trading Simulator 3
FX Blue — следующий тестер для Форекс, его можно скачать бесплатно. Установка происходит в терминале MetaTrader через программу (вручную ничего копировать не нужно). Для начала работы вам необходимо будет создать аккаунт на официальном сайте тестера. На удивление выполняется этот процесс в нестандартном порядке:
- • Как всегда, указываем e-mail, логин и пароль. • Далее, вводим имя, фамилию и телефон (на него придет SMS). • В сообщении вам поступит уникальный e-mail, на который нужно отправить письмо с любым текстом. Это активирует аккаунт.
Краткая инструкция по первому запуску
Шаг 1. Запустите установочный файл и выберете нужный терминал. У меня их много от разных брокеров, если у вас также, то обязательно запомните, где потом искать тестер.
Шаг 2. Выполняется аналогично вышеуказанной процедуре настройки в TSTester. Сначала загрузите котировки из архива, затем запустите терминал и встроенный тестер советников. Это можно сделать по значку с лупой в панели инструментов MetaTrader. В графе «Советник» выберете FX Blue и нажмите «Старт».
Система попросит вас ввести логин и пароль, которые вы указали на официальном сайте данного тестера. Аккаунт должен быть подтвержден по SMS.
Как работает тестер?
Процесс довольно удобный. В левом верхнем углу есть специальная панель управления, где открываются сделки. Просто нажимаете «Купить» или «Продать», также можно указать стоп и тейк-профит.
Регулировать скорость прокрутки графика, ставить на паузу и заканчивать тестирование нужно в панели встроенного тестера советников (внизу).
Стоп-приказ и тейк-профит можно передвигать прямо на графике, но только за красный, либо фиолетовый значок (сами линии не двигаются).
Очень удобная функция, которой нет ни в одном другом тестере — закрытие или открытие сделки при пересечении любой линии. Это может быть горизонтальный уровень и трендовая прямая. Достаточно нажать на нее во время тестирования с зажатой клавишей Alt.
Отчет можно посмотреть, как в самом терминале, так и на официальном сайте советника. Для этого достаточно на нажать на кнопку «Analyze».
Отчет с сайта выглядит довольно приятно. В нем есть дополнительные поля с аналитикой торговли и все визуализировано в виде диаграмм или графиков.
Плюсы и минусы FX Blue
Преимущества:
- • есть окно быстрой торговли; • можно менять тейк-профит и стоп прямо на графике; • возможность установки в MetaTrader 5; • есть трейлинг-стоп; • закрытие или открытие сделок при пересечении горизонтальных и трендовых линий(уникальная функция).
Недостатки:
- • стандартные инструменты ускорения прокрутки в MetaTrader, например, не получится настроить перемотку до окончания свечи или бара; • стоп-лосс и тейк-профит всегда нужно вводить вручную, а только потом их можно двигать на графике.
В целом FX Blue во многом превосходит рекомендуемый мною TSTester. Тем не менее, для масштабного тестирования на огромном количестве сделок лучше использовать последний. В долгосрочной перспективе решает удобная перемотка и изменение ордеров сразу на графике, что, на мой взгляд, у FX Blue реализовано недостаточно хорошо.
SimpleFXTester
SimpleFXTester — еще один часто упоминаемый тестер. К сожалению, он сильно уступает двум вышеперечисленным вариантам по всем параметрам. Возможно, что для каких-то особых целей он подойдет вам. Например, при тестировании стратегий с большим количеством индикаторов, где торговая панель мешает и приводит к сбоям.
Установка производится аналогично TSTester. Достаточно скопировать файлы в папку с каталогом данных терминала. Подробная инструкция описана выше.
Единственное отличие — управление тестированием производится через внешнюю программу, которая идет в комплекте с советником.
На мой взгляд, не очень удобная система. Проверять стратегии через нее придется довольно долго. Странно, что она так популярна.
EAPADPRO Управление панелью
Все остальные вкладки и элементы управления принадлежат нашей универсальной панели EAPADPRO
