Торговля по фракталам: особенности, стратегии, правила

В закладки

Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

• На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
• Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
• В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

Стратегия торговли по фракталам — «Молния»

Эту систему используют только на EUR/USD, но зато таймфрейм можно рассматривать любой от М5 до H4 включительно. Старшие интервалы тоже можно использовать в работе, хотя сигналы от них будут поступать крайне редко, и тогда общая прибыльность окажется небольшой.
Для работы добавляют 2 инструмента:

1. Фракталы Вильямса с базовыми параметрами.
2. Линии Фибоначчи со значениями +/-0,15 и +/-0,85.

Торговать нужно только по направлению тренда – это важное условие, от которого зависит общая прибыль. Основным сигналом в этой стратегии является появление 2 фракталов (с одинаковым направлением), которые идут один за другим, причем расстояние между ними должно быть не менее 20 пунктов, но и не более 100.

Инструкция по открытию сделок такая:

1. Дождаться появления 2 однонаправленных фракталов.
2. Нанести сетку Фибоначчи.
3. Дождаться формирования третьего фрактала в том же направлении.
4. Перенести сетку так, чтобы третий фрактал лежал на уровне центральной линии Фибоначчи.
5. Нанести горизонтальный уровень, который пройдет через 2 фрактал.
6. Нанести вертикальный уровень через точку, в которой горизонтальный пересекся с линией Фибоначчи 15%.

Вход в рынок также осуществляется с помощью отложенных ордеров, направление которых зависит от тренда:

• восходящий – Buy-Stop;
• нисходящий – Sell-Stop.

Стоп-лосс размещают в нескольких пунктах выше или ниже третьего фрактала. А тейк ставят между 1 и 3 фракталами. Причем цель по прибыли должна быть в 1,5-2 раза больше, чем стоп.

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Фракталы как уровни поддержки сопротивления

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е., когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

Фракталы и линии тренда (направляющие)

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

Определение тренда с помощью индикатора

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Фрактальный анализ рынков – теория и основные понятия

Автором фрактальной концепции является француз Бенуа Мандельброт. Он был математиком, лингвистом, теоретиком игр, экономистом. Бенуа обладал хорошим пространственным воображением. Впервые учёный исследовал фракталы в своей работе «Какова длина побережья Великобритании».

Бенуа Мандельброт заметил особую закономерность повторения помех на графике, несмотря на выбранный таймфрейм. Это подтолкнуло его к введению в науку такого понятия, как фрактал.

Мандельброт посвятил фрактальному анализу несколько трудов, среди которых наиболее известна переведенная на несколько языков «Фрактальная геометрия природы», которая доводит до читателя информацию о сущности фрактальной теории.

О фракталах и фрактальной теории

Фрактал — это математическое понятие, которое проникло во многие сферы нашей жизни. Традиционно в математике под фракталом принято понимать геометрическую фигуру, которая подобна какой-либо другой фигуре, чьей составной частью она является. Если говорить просто, то фрактал — это часть целого, напоминающая это целое.

Применимо к трейдингу, понятие фрактал звучит немного по-другому: это ценовое движение, которому свойственно повторяться, причем это движение можно вписать само в себя. Иначе говоря, это повтор цены в определённом периоде, который подобен движению цены в другом, большем временном промежутке. Фракталы можно найти на любом графике. Как можно заметить, фрактал должен заканчиваться, когда свечи возвращаются к исходному значению.

Появление фракталов связывают с борьбой быков и медведей, в результате которой игроки поочерёдно то сдают, то усиливают позиции. Можно привести пример бычьего тренда: покупатели уже не способны заключать сделки, и цена переходит во флэтовое движение, а затем возникает новый рывок цены, который заканчивается либо коррекцией, либо усилением тренда.

В целом сторонники фрактальной теории считают, что ценовое движение нелинейно и в основном хаотично, поэтому, исследуя особенности такого хаотичного движения, можно найти оптимальные возможности для заключения сделок. Благодаря фрактальной теории можно узнать скрытую информацию о рынке и предугадать будущее движение цены.

Фрактальная теория во многом схожа с волновой, поэтому зачастую их применяют совместно, так как любую волну можно считать фракталом, но опять же – не каждый фрактал является волной. Так, волновая модель Эллиотта представлена пятью импульсными волнами и тремя коррекционными, которые периодически повторяются. Следовательно, взаимосвязь волн и фракталов очевидна.

Фрактальный анализ финансовых рынков: плюсы и минусы теории

Фрактальный анализ достаточно популярен, но имеет свои плюсы и минусы. Так, можно обнаружить достаточно много достоинств:

• Понимание реальной картины рынка — фракталы помогают разобраться в изменениях цены.
• Точность и обоснованность прогнозов — благодаря фракталам можно почти безошибочно спрогнозировать дальнейший тренд.
• Относительная простота применения — с фрактальным анализом могут справиться даже новички.

Но имеются и небольшие минусы:

• Нельзя опираться при анализе только на фракталы, потому что они, к сожалению, не отражают некоторые особенности рынка.
• Необходимость включения в стратегию дополнительных инструментов, например, индикаторов для автоматического поиска фракталов на графике.
• Запаздывание информации, так как формирование фрактала происходит с запаздыванием в 1-2 свечи.

Несмотря на очевидные минусы, в целом фрактальный анализ дает возможность заключения успешных сделок. Но при этом нужно быть предельно внимательным.

Рекомендуем также установить индикатор WolfeWavesFind, который используется для построения волн Вульфа.

Фрактальные фигуры в трейдинге

Для проведения анализа нужен классический фрактал — фигура из 5 баров, где третий бар является ценовым экстремумом, а рядом идущие свечи следуют тенденции повышения либо понижения.

Помимо такого фрактала иногда можно обнаружить крайне редкую фигуру двойного фрактала, у которого имеется нижний и верхний экстремум.

Фракталы обладают определёнными свойствами:

• Самоподобие — повторение фрактальной модели на различных таймфреймах.
• Нерегулярность — то есть нестабильность ценового движения с резкими скачками цены.
• Память — некоторые финансисты считают, что фрактал обладает памятью об исходных условиях.
• Запаздывание — к сожалению, все фракталы несколько запаздывают, так как фрактал появляется только после двух разворотных свечей. Поэтому стоит заметить, что сигналы для вхождения на рынок будут запаздывающими минимум на две свечи.

Сформированные фрактальные фигуры в свою очередь делятся на следующие виды:

• Фрактальные старты — во фрактальной теории часто встречается понятие «фрактальный старт» — так называют ситуацию, когда образовалось два фрактала — один с ценовым максимумом, другой — с ценовым минимумом.
• Фрактальные сигналы — фрактальным сигналом называют оборотную сторону фрактального старта.
• Фрактальные стопы — соответственно фрактальным стопом будет фигура, наиболее отдаленная от фрактального старта.

Индикатор фракталов в торговом терминале QUIK

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

Рекомендации по использованию

Существуют правила работы на финансовом рынке с применением фракталов:

• нерегулярность, которая проявляется в виде нестабильной волиатильности и резких ценовых бросках, которые ломают движение после формирования фракталов;
• существуют ложные фракталы, поэтому стоит подождать с входом сделки, чтобы убедиться, что он истинный;
• это локальные экстремумы, которые не гарантируют, что общая ситуация на рынке сохранится, поэтому нужно следить за волиантностью;
• требуется действовать быстро, так как этот финансовый инструмент работает с задержкой.

Справка. Задержка этого инструмента не критичная. То есть, тейдер входит в сделку не по лучшей, но по оптимальной цене. При этом снижется риск потери денег.

Таким образом, фракталы – это популярный и эффективный финансовый инструмент, который позволяет снизить риски при работе на бирже. Также с их помощью изучают тенденцию на рынке. Большинство торговых площадок предлагает работать с фракталами по умолчанию. Однако они бесполезны в чистом виде. Требуется дополнительно использовать другие инструменты, чтобы проанализировать ситуацию на рынке и понять, стоит ли входить в сделку.

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Индикатор фрактал с настройками периода

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Например, такие:

Вот ссылка:

Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.

Заключение

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

С уважением, Вадим Атрощенко

Торговля по Аллигатору и фракталам

Это одна из самых эффективных стратегий, которая дает стабильные качественные торговые сигналы. Для ее использования на график добавляют не только фракталы, но и индикатор «Аллигатор», представленный в виде 3 скользящих линий, идущих неподалеку от свечей.

С помощью «аллигатора» легко определить наличие и направление тренда:

• если линии расходятся друг от друга максимально далеко, значит, сложился тренд;
• если они «смотрят» вверх, он восходящий;
• если вниз – нисходящий;
• если линии расположены близко друг к другу и идут практически параллельно, на рынке флэт, поэтому открывать ордер не стоит.

Благодаря этому можно легко определить правильные моменты для входа в рынок. Например, покупать актив можно, если:

• линии «аллигатора» устремились вверх и расположились максимально далеко друг от друга;
• образовался нижний фрактал;
• причем этот фрактал лежит под оранжевой линией индикатора.

Соответственно продавать можно, если:

• линии «аллигатора» устремились вниз и расположились максимально далеко друг от друга;
• образовался верхний фрактал;
• причем этот фрактал лежит над оранжевой линией индикатора.

Стоп-приказ размешают по крайней точке фрактала – можно с запасом в 5-10 пунктов. Тейк по объему должен быть в 2 раза больше стопа. При этом прибыль можно зафиксировать и в автоматическом режиме, используя trailing-stop.

При использовании этой торговой системы важно учесть, что оба индикатора только следуют за ценой, поэтому дают сигналы с определенной задержкой. Чтобы увеличить точность, лучше использовать более крупные таймфреймы. Тогда сигналов будет меньше, но шансы получить хороший профит увеличатся.

Важно! Стратегию применяют только на волатильном рынке, т.е. утром и днем. Поздним вечером и тем более ночью, во время азиатской сессии, использовать ее не следует.

Фракталы – это довольно простой инструмент, который дает предельно четкие сигналы. Освоить его можно довольно быстро, но стоит иметь в виду, что сам по себе индикатор дает немало неточных сигналов. Поэтому применять его стоит в сочетании с другими техническими алгоритмами, например, с «Аллигатором», Стохастиком, Параболиком и другими.
Рекомендуем также изучить несколько эффективных стратегий пробоя утреннего флэта.

Свойства и проблемы индикатора

Технический анализ выделяет три основных свойства фракталов, позволяющие использовать их для прогнозирования движения цены:

• Нерегулярность. Проявляется как периоды большой волатильности, сопровождающиеся резкими ценовыми импульсами, «ломающие» текущий тренд после сформированных паттернов Price Action.
• Самоподобие. Индикатор Fractals работает одинаково надежно на любом торговом активе и таймфрейме Forex. За счет подобия они могут использоваться в таких комплексных стратегиях как «Три экрана Элдера».
• «Память». Достаточно спорное утверждение, что модель способна «помнить свое начальное состояние».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор Фрактал на разных временных промежутках.

Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Подобные аналогии не всегда работают для уровней max/min.

Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Его сила зависит от положения относительно других индикаторов.

Основным недостатком инструмента является запаздывание – любая модель не будет считаться действующей до появления двух разворотных баров. Таким образом возможный сигнал всегда задерживается минимум на два бара – этого может быть достаточно для серьезной ошибки даже на рекомендуемом часовом (Н1) таймфрейме. Единственым вариантом максимально компенсировать запаздывание будет переход на средне- и долгосрочные торговые стратегии, когда тренд продолжается долго, а периодическими откатами можно пренебречь, добавляя объем позиции после появления новых фракталов в направлении основного движения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Фракталу» и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Индикатор fractal lines без перерисовки

В данной статье читатель может найти основную информацию об индикаторе «Фракталы», а также рекомендации по его практическому применению. Данный алгоритм может принести пользователю отличный доход, однако использовать его в классическом виде не рекомендуется. В интернете можно найти множество вариаций данного индикатора, к примеру – Фрактал с алертом, который оповещает пользователя о генерации того или иного сигнала соответствующим звуковым или электронным сообщением.