Осциллятор Чайкина – эффективный гибридный алгоритм

Осциллятор Чайкина входит в число уникальных гибридных алгоритмов. Данный инструмент был создан известным трейдером по имени Марк Чайкин.
Chaikin Oscillator представляет собой привычный MACD, который был применен к алгоритму распределения/накопления. Для выполнения всех необходимых расчетов алгоритм применяет особую формулу, ознакомиться с которой вы можете на размещенном ниже фото.

В отличие от MACD осциллятор Чайкина выполняет анализ не ценового уровня, а ускорения запаздывающего инструмента Accumulation/Distribution.

Для того чтобы Chaikin Oscillator скачать, необходимо щелкнуть по ссылке, размещенной ниже.

Определение и формула

Индикатор Чайкина – это осциллятор, показывающий циклы развития цены криптовалюты. Он разработан известным трейдером Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Концепция применения этого индикатора основана на 3 правилах:

1. Если криптовалюта или другой актив закрывается выше средней цены дня (полусумма максимального и минимального значения за этот день), это говорит о накоплении, т. е. денежный поток (вложения участников рынка) идет в актив. И чем ближе цена закрывается к максимальному значению, достигнутому за этот день, тем быстрее шло накопление.
2. Если криптовалюта закрылась ниже средней линии, значит, наоборот, идет распределение. Чем ближе цена в итоге закрылась к минимальному значению, тем интенсивнее шел этот процесс.
3. Если актив устойчиво растет на протяжении дня (или другого периода), это говорит о том, что объемы вложений в него также растут, равно как и наоборот. Если рост достаточно устойчивый, инвесторы уверены в своих вложениях. Но если наблюдается резкое падение, это говорит о «панических» продажах. Они будут идти до тех пор, пока цена не стабилизируется и снова пойдет вверх – тогда начнется очередное накопление.

Таким образом, описание концепции связано с 2 ситуациями: денежный поток (вложения инвесторов) могут идти в актив или «из него». В первом случае наблюдается устойчивый рост криптовалюты, во втором – столь же уверенное падение цены. Осциллятор Чайкина позволяет графически определить, в каком случае будет та или иная ситуация:

1. Если он находится выше нулевой линии (зеленого цвета), это свидетельствует о том, что участники рынка уверенно вкладывают в актив (покупают его), однако в перспективе ожидается разворот цены.

   

2. Если же индикатор, наоборот, лежит в нижней зоне, это означает, что денежный поток идет из актива – соответственно нужно ожидать роста цены.

   

Расчет индикатора проходит в 4 этапа. На первом из них определяется мультипликатор денежного потока (MFM), который также называют денежный поток Чайкина. Это условная величина, которая представляет собой такое соотношение:

здесь:

• Сt – это цена, по которой закрылась свеча в конкретный момент времени t;
• Ht – это максимальное значение цены в тот же момент t;
• Lt – минимальное значение цены в момент t.

На втором этапе рассчитывается объем денежного потока:

здесь Vt – это торговый объем в момент времени t.

На третьем этапе определяют линии распределения и накопления ADL в момент t:

На основе этого рассчитывают значение осциллятора Чайкина (CO):

Он определяется на основе 2 экспоненциальных средних скользящих EMA – одна с периодом 3, другая – 10. В классическом варианте цены рассчитываются соответственно за 3 дня и 10 дней, но эти параметры можно менять по усмотрению трейдера, в зависимости от особенностей его стратегии.

Chaikin Oscillator: история и происхождение

Опытные торговцы знают: теханализ перемены стоимостей обязан учитывать аналитику объема продаж с покупками. Первым это понял Ричард Вайкофф, который работал на биржах еще в начале 20-го века. Он обратил внимание, что крупная сделка формирует волну интереса, а как следствие — спроса и предложения. Следовательно, крупный трейдер создает основное направление торга.

В дальнейшем трейдеры уже в увязке с динамикой цены анализировали этот феномен. Лишь в начале 70-х Марк Чайкин используя эти методики, создал “Индикатор Чайкина”. По нему уже позднее создали осциллятор.

Правила применения: сигналы для входа

Применение индикатора допускается в основном на трендовом рынке с достаточно высокой волатильностью, поскольку в этом случае закономерность срабатывает достаточно хорошо. В случае флэтового (бокового) движения осциллятор будет давать довольно много ложных сигналов. Поэтому в такие моменты лучше не вести торговлю.

Пересечение нулевой линии

Основным сигналом является пересечение нулевой линии:

1. Пересечение снизу вверх – покупка BUY.
2. Пересечение сверху вниз – продажа SELL.

Из этого рисунка видно, что возникает довольно много ложных сигналов, поскольку в течение дня криптовалюта может делать большое количество подъемов, откатов и других волн. Поэтому имеет смысл увеличить период осциллятора – например, в 2 раза (вместо настроек по умолчанию 3 и 10 соответственно 6 и 20). Тогда получается такая картина:

Очевидно, что точность сигналов увеличилась, хотя их общее количество уменьшилось. Для подтверждения прогноза можно использовать и дополнительные признаки – например, дивергенцию.

Дивергенция

Дивергенция – это достаточно мощный торговый сигнал, который характерен для всех осцилляторов. Он представляет собой расхождение показания индикатора и фактического движения цены – например:

1. Линия индикатора уходит в рост и делает 2 последовательно возрастающих минимума, а актив, наоборот – 2 последовательно убывающих минимума.

   

2. Линия индикатора начинает постепенно уходить в падение и делает 2 последовательно уменьшающихся максимума. Актив при этом, наоборот, делает 2 последовательно возрастающих максимума.

   

Как можно увидеть на рисунках, дивергенция позволяет предсказать разворот текущего тренда. Причем в некоторых случаях разворот идет относительно отката. Например, на верхнем рисунке видно, что развивается общий восходящий тренд.

Затем цена некоторое время падает, однако осциллятор Чайкина показывает дивергенцию. Поэтому в результате можно рассчитывать на разворот тенденции относительно отката, т. е. продолжение текущего восходящего тренда.

Обратите внимание! В обоих случаях желательно дождаться подтверждения сигналов – пересечения индикатором нулевой линии. В случае зарождения нисходящего тренда он пересекает ее сверху вниз, восходящего – снизу вверх.

Установка stop-loss и take-profit

Установка этих уровней обычно осуществляется по классическим правилам:

1. Стоп-лосс фиксируют по максимуму или минимуму, который цена сформировала незадолго до открытия сделки. Как правило, его лучше провести с небольшим запасом, чтобы общий риск от возможной потери составил не более 2-3% от суммы депозита.
2. Прибыль можно зафиксировать в тот момент, когда осциллятор сформирует противоположный сигнал. Например, если развивался восходящий тренд, индикатор Чайкина пересек нулевую линию снизу вверх. Как только наметится его разворот, можно закрыть ордер.

Почитатели Чайкина

Недостаток простоты осциллятору компенсируется авторитетом. Измеряя импульс линии накопления / распределения с использованием модели MACD, осциллятор должен предвидеть, когда линия изменит направление. К настоящему времени мы на несколько уровней удалены от цены акций, но сторонники Чайкина утверждают, что расстояние необходимо для определения важности изменений объема и цен.

Кроме того, трех- и 10-дневные ценности не являются камнем преткновения. Например, замена шестидневной и 20-дневной EMA приведет к появлению Осциллятора Чайкина, который меняет направление менее резко.

Как установить индикатор в терминале

Индикатор Чайкина можно найти в любой версии терминала – МТ4 и МТ5, а также на многих платформах брокеров (демонстрационные и реальные торговые счета). Чтобы установить его на рабочий стол, необходимо открыть программу. Дальнейшая последовательность действий такая:

1. Зайти в раздел «Вставка».
2. Затем в «Индикаторы».
3. Выбрать «Осцилляторы».
4. После этого добавить «Chaikin Oscillator».

Осциллятор можно добавить и на живой график. Для этого необходимо:

1. Нажать на значок для добавления индикатора.

   

2. Выбрать его из списка.

   

3. Добавить на экран.

   

Также есть возможность скачать индикатор в сети. Чтобы добавить его в терминал, необходимо скопировать полученный файл и вставить его в папку «Indicators», Для этого пользователь открывает терминал, заходит в раздел меню «Файл», затем – «Открыть каталог данных». После этого нужно выбрать «MQL4» или «MQL5» и найти там нужную папку.

Обратите внимание! Базовыми настройками осциллятора по умолчанию являются 3 и 10. Но лучше всего увеличить их в 2 раза – до 6 и 20 соответственно. После этого необходимо протестировать точность сигналов на демонстрационном счете, чтобы разработать четкую стратегию.

Пример 2

В этом примере на графике AUD/ EUR можно наблюдать отрицательную дивергенцию. Впоследствии восходящий тренд теряет силу и переходит в боковик.

Ситуации, когда осциллятор пересекает центральную отметку, сигнализируя о продажах, видна на рисунке снизу.

Преимущества осциллятора Чайкина:

• Инструмент намного быстрее индикатора накопления/ распределения;
• Отлично сочетается с другими осцилляторами;
• Не перерисовывает свои значения.

Недостатки использования инструмента:

• Необходимо применять его с другими инструментами, чтобы отфильтровать ложные сигналы, которые возникают довольно часто;
• Излишняя гибкость индикатора может вводить в заблуждение, как новичков, так и спекулянтов со стажем.

Торговые стратегии на основе осциллятора Чайкина

Практически ни один индикатор не применяется в отдельности, поскольку универсального способа анализа рынка не существует. Поэтому индикатор Чайкина в большинстве случаев используют вместе с другими инструментами.

Это могут быть не только индикаторы, но также важные ценовые уровни поддержки/сопротивления. В случае торговли по новостям важно учитывать последние публикации – например, по запасам нефти США, уровню безработицы и т. п.

Индикатор Чайкина + MA

Для определения тренда и местонахождения цены нередко применяют скользящие средние MA, причем чем больше их период, тем точнее поступающие сигналы. Например, если использовать линию с периодом 100, можно определить достаточно длительный тренд, который будет развиваться в течение ближайших часов или даже дней.

Применять торговую стратегию можно так:

1. Сигнал на покупку BUY: свечи пробили МА снизу вверх, индикатор Чайкина достиг дна и развернулся вверх либо уже пересек нулевую линию по направлению вверх.

   

2. Сигнал на продажу SELL: свечи пробили MA сверху вниз, индикатор Чайкина достиг пика и также разворачивается вниз либо уже пересек нулевую линию по направлению вниз.

   

Обратите внимание! Дополнительный сигнал, подтверждающий прогноз – свечи 2-3 раза (или более) пытались протестировать уровень поддержки или сопротивления, но так и не смогли пробить его – цена вернулась и пошла по тренду.

Индикатор Чайкина + Stochastic

Еще один известный осциллятор – Стохастик. При добавлении базовые настройки лучше заменить на большие периоды – например, вместо 5, 3, 3 соответственно 25, 15, 15. Тогда сигналы станут более точными. Правила входа следующие:

1. Покупка BUY: осциллятор пересек нулевую линию снизу вверх, стохастик выходит из нижней зоны.

   

2. Продажа SELL: осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз, стохастик выходит из верхней зоны.

   

Как видно, осцилляторы могут давать сигналы в разное время, что нормально. Трейдеру достаточно дождаться подтверждения и открыть ордер.

Подробнее читайте в нашем материале: Индикатор Стохастик — настройки и стратегии для торговли.

Важно! Вместо Stochastic можно использовать и любой другой осциллятор – например, популярные индикаторы MACD, RSI, AO и др. Правила стратегии будут точно такими же. По ним же можно смотреть и сигналы дивергенции.

Индикатор Чайина + Bollinger Bands

Найти индикатор Bollinger Bands можно в категории «Трендовые». Он часто используется в различных торговых системах, в том числе с осцилляторами. Правила стратегии достаточно простые:

1. Покупка BUY: свечи 1 или несколько раз коснулись нижней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию снизу вверх.

   

2. Продажа SELL: свечи 1 или несколько раз коснулись верхней границы канала, осциллятор пересекает нулевую линию сверху вниз.

   

Таким образом, осциллятор Чайкина дает достаточно точные сигналы для входа, но только на трендовом рынке и при условии, что его базовые настройки периодов будут увеличены по крайней мере в 2 раза.

Индикатор желательно применять вместе с другими инструментами, в том числе ориентироваться на важные ценовые уровни. Тогда торговая стратегия даст наилучшие результаты.

Применение индикатора для бинарных опционов

В основе индикатора лежит принцип накопления/распределения, что помогает ему определять доминирующие силы рынка. Эти данные основаны на ценах закрытия предыдущих периодов: если закрытие было ближе к максимумам, то на рынке преобладают покупатели (восходящая тенденция), если к минимумам – продавцы (нисходящая тенденция).

Основное применение CHO — это нахождение трендов в положительной или отрицательной зонах: когда кривая находится долго в положении более +/-10, перед нами сильный тренд; когда она находится у уровня +/-25 и держится здесь, это также сильный тренд.

Кроме того, он является предвестником скорой смены направления динамики рынка, о чем будет сигнализировать пересечение кривой центральной линии: если кривая пересекает линию 0 сверху-вниз — перед нами возможность покупки ПУТ-опциона, если кривая пересекает линию 0 снизу-вверх – возможность покупки КОЛЛ-опциона. Также индикатор показывает качественные сигналы конвергенции и дивергенции.

Несмотря на то, что CHO — это очень известный трендовый индикатор, использовать его самостоятельно не рекомендуется, т.к. он очень чувствителен к изменениям и процент ложных сигналов высокий. Применяют его в комбинации с другими инструментами технического анализа.

Достаточно качественные результаты CHO показывает в сочетании с стохастическими осцилляторами (RSI, Стохастик), это эффективная торговая система, которую вы можете считать рабочей. В случае если разворот и пересечение линий быстрого Стохастика совпадает с разворотом осциллятора Чайкина, что подтверждается медленным Стохастиком, — перед нами качественный сигнал разворота тренда. Часто CHO комбинируют с Каналами Кельтнера и с Лентами Боллинджера, в данном случае индикатор Чайкина выступает как поддержка подтверждения силы тренда.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при пересечении с сигнальной линией

Если на графике CHO происходит пересечение сигнальной линии гистограммой снизу-вверх, стоит покупать опцион КОЛЛ. На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит восходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав: 1. Актив 2. Экспирацию 3. Размер ставки 4. Прогноз движения: ВВЕРХ 5. Нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Если на графике CHO происходит пересечение сигнальной линии гистограммой сверху-вниз, стоит покупать опцион ПУТ. На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав: 1. Актив 2. Экспирацию 3. Размер ставки 4. Прогноз движения: ВВЕРХ 5. Нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при дивергенции

На изображении ниже можно увидеть дивергенцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь дивергенцией и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав: 1. Актив 2. Экспирацию 3. Размер ставки 4. Прогноз движения: ВВЕРХ 5. Нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при конвергенции

На изображении ниже можно увидеть конвергенцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь конвергенцией и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав: 1. Актив 2. Экспирацию 3. Размер ставки 4. Прогноз движения: ВНИЗ 5. Нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.