Фигура технического анализа «Бриллиант» или «Алмаз»

Фигура бриллиант рынка Форекс не относится к часто возникающим явлениям, но эффективность ее настолько высока, что характеризуется специалистами как классическая. Если фигура теханализа “бриллиант” возникает на графике, то это следует рассматривать как абсолютно недвусмысленный сигнал к намечающемуся развороту цен. Есть, правда, особенности, сопряженные с появлением этого явления.

Если это произошло на графике с таймфреймом не более Н4, то сигнал к развороту оказывается слабым, более того появление фигуры может свидетельствовать о сохранении тренда. Фигура “алмаз” (такое наименование также принято в трейдерской среде) верно указывает на разворот при появлении на графиках Daily и более крупных.

Попробуем разобраться, чем является фигура «Бриллиант» в техническом анализе. Для примера берется продолжительный «медвежий» тренд, после которого начинается колебание цены с возрастающей амплитудой. Когда размах колебаний стихает, то на графике прорисовывается фигура теханализа «Ромб». Нижний угол геометрической фигуры оказывается у линии поддержки, верхний – возле уровня сопротивления. Изменение направления тренда после прекращения ценовых колебаний при пробитой линии сопротивления служит явным сигналом к покупке. При правильных пропорциях ромба, когда фигура “бриллиант” является геометрически точной, периоды роста и снижения цены равны между собой.

Рисунок 1. Сигнал на продажу.

Рисунок 2. Сигнал на покупку.

Помимо сигналов к открытию позиций фигура «Бриллиант» Форекс помогает рассчитать, насколько протяженным окажется рассматриваемый тренд. Чтобы определиться с точкой фиксирования желаемой прибыли, понадобится проделать такие действия:

• замерить промежуток между наименьшими и наибольшими значениями цены внутри фигуры технического анализа;
• измеренный отрезок приложить к точке пробоя уровня сопротивления.

Фигура «Бриллиант» Форекс достаточно сложна в распознавании, что характерно не только для неё, но и для группы прочих графических моделей. Она схожа с фигурой «голова-плечи», сигнализирующей о точке разворота намного позднее, поэтому появляется опасность слишком рано открыть позицию.

Многочисленными наблюдениями зафиксировано, что фигура «Бриллиант», появляясь при завершении нисходящего тренда, характеризуется меньшей волатильностью, чем при возникновении в верхней точке восходящей тенденции.

Образование фигуры Бриллиант

Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:

1. Левая половина модели. Она образует окончание тренда, но не так, как мы все привыкли это видеть – на графике появляется расширяющаяся формация. То есть цена идёт по тренду, допустим, вверх, затем разворачивается и корректируется. После этого тренд как бы возобновляется и перебивает предыдущий максимум. Затем снова происходит разворот вниз и обновляется минимум коррекции. И снова рост с обновлением максимума. Это достаточно сложная конструкция, в такие моменты трейдеры часто теряют деньги, ведь стоп по многим сделкам выносится за ближайший экстремум, после срабатывания сделки зачастую переворачивают и снова получают стоп. В общем, если видим начало расширения, то лучше просто ждать – это может быть, как началом формирования фигуры ромб, так и просто хаотичное поведение участников рынка, вызванное новостями или какими-либо ещё факторами.
2. Правая половина модели. Она очень похожа на левую, это также множество движений, но каждое последующее колебание меньше по диапазону, чем предыдущее, то есть диапазон уменьшается. По сути это выходит обычный треугольник, которые мы часто видим на графике. Продолжительность сужения нередко бывает примерно равной продолжительности расширения, но это не обязательно – есть примеры короткого расширения и очень долгого треугольника. В целом, это никак не влияет на отработку паттерна Бриллиант.

Модели в разных направлениях движения цены

Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.

Выставление стоп лосса

Достаточно важным моментом является определение размера ограничения на убытки. В простых моделях выбор обычно невелик – либо за один экстремум, либо за второй, если он есть. В случае с моделью бриллиант у нас этих экстремумов может быть целых 5. Поэтому здесь каждый сам для себя определяет, но лучшим вариантом будет максимально обезопасить себя и убрать стоп за центральное движение в паттерне.

Выставление стоп лосса при торговле фигуры бриллиант

Также как вариант можно использовать вторую сторону треугольника – образующую линию, но возможны не только локальные проколы, но и более сложное формирование. То есть в тот момент, когда покажется, что модель алмаз уже сформировалась, график нарисует ещё несколько колебаний, изменив общий масштаб. В итоге получится, что и фигура теханализа отработала, и стоп получен. Поэтому не стоит жадничать, в долгосрочной перспективе без чрезмерного реинвестирования и торговли примерно одними объёмами этот разворотный паттерн принесёт немалую прибыль.

Рекомендую прочитать также:

Три экрана Элдера – теория и практика торговли

Три экрана Элдера – больше чем стандартная торговая система. Это скорее философия торговли, тактика, позволяющая работать в направлении господствующей […]

Где образуется фигура Бриллиант

Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:

1. Крупный игрок фиксирует прибыль по своей позиции. Это не имеет никакого подтверждения, но обычно объёмы внутри паттерна Ромб сильно увеличиваются, а это всегда свидетельствует о крупных вливаниях в рынок. До тех пор, пока не будет сформирована первая половина модели и не начнёт формироваться вторая, у нас нет никакой уверенности в том, что это Алмаз, поэтому рассматриваем как простую консолидацию. А на старших периодах такие консолидации обычно предшествуют развороту тренда.
2. Крупный игрок набирает позицию. В принципе, всё то же самое, сделки направлены в том же направлении, что и при фиксации прибыли. Впрочем, вполне возможно, что оба процесса протекают одновременно или последовательно, правды мы никогда не узнаем.

Быстрое и масштабное движение разделяет две половины паттерна

Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:

1. Есть тренд, который относительно спокойно развивался.
2. Выходит, экономическая статистика. Публикация, пресс-конференция или что-либо ещё, что оказывает сильное воздействие на цену, и она ускоряется, иногда практически вертикально.
3. Затем происходит проторговка с образованием либо консолидации, либо паттерна Алмаз.
4. После окончания формирования тренд разворачивается и теперь цена уже столь же динамично двигается в обратную сторону.

Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.

Такие ситуации не редкость, поэтому всегда следует дожидаться пробоя в нужную ст орону

Чашка с ручкой

Этот паттерн был придуман Вильямом О`Нилом (William O`Neil) и описан в его книге «How to Make Money in Stocks» издательства McGraw-Hill в 1995 году. Паттерн этот — бычий и формируется он, как правило, в направлении тренда.

На рис. 11-7 видно, что это буква U (чашка) за которой следует небольшой рост цены и небольшая закругленная часть — ручка.

Рис. 11-7. Чашка с ручкой

Левая часть чашки обычно формируется на излете сильного тренда и нередко сопровождается повышенными объемами. Дно чаши нередко похоже на уже рассмотренное нами закругляющееся дно, как показано на рис. 11-7 выше либо диапазон, как на рис. 11-8.

Рис. 11-8. Чашка с ручкой

Развитие паттерна обычно происходит на расширении объемов, за которым следует этап закрытия сделок и сбора прибыли, в течение чего что цена, что объемы ведут себя тихо. Затем ручка паттерна завершается и цена взрывается вверх.

Как определить, что паттерн неудачный? Если цена уйдет ниже минимума ручки. Но стоит ей пробить максимум ручки, как ситуация вновь станет бычьей. Впрочем, если такие пробои происходят на уменьшающихся объемах, смотреть на них стоит с подозрением.

На графике 11-13 продемонстрирована чашка с ручкой для акций ADC Telecom.

График 11-13. Акции ADC Telecom, 1990-1991, дневной ТФ

Пробой над ручкой не сопровождался таким уж всплеском объемов, но цена от этого не пострадала.

Чашка на графике 11-14 для акций Adelphia вообще больше похожа на букву V.

График 11-14. Акции Adelphia, дневной ТФ

Вильям О`Нил настаивал, что чашка должна быть закругленной и никакой другой, поскольку пока цена «округляется», так закладывается база под будущий ее рост.

В данном случае несмотря на острый торчащий пин, база достаточно закругленная, после чего начинается очень долгий период фиксирования прибылей — боковик. Когда же всем надоело считать деньги, что цена, что объемы выстрелили вверх.

Торговля по фигуре Бриллиант

Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:

1. Открываем сделку сразу после того, как цена пробивает образующую линию. Сам ордер следует располагать на небольшом удалении от неё, так как пробой может быть ложным, и цена ещё какое-то время будет ходить вверх-вниз в рамках модели. Некоторые используют не саму образующую, а ближайший экстремум, то есть точку, где цена до этого разворачивалась, пока ещё была внутри ромба. Это не самый лучший вариант, ведь увеличится размер стопа, а размер тейка сократится.
2. Открываем сделку после того, как цена сделает ретест пробитой образующей линии. Это актуально только тогда, когда сама фигура Ромб формировалась достаточно медленно, а перед её появлением не было стремительного движения, о котором говорилось ранее. В этом случае ретест вероятен, но лучше всё же придерживаться первого варианта. Ретест хорошо торгуется тогда, когда у нас паттерн образовался на графике, допустим, дневного масштаба, а сам ретест смотрим на часовом или получасом. В этом случае можно действительно очень хорошо войти и быстро поставить безубыток.

Торговля по паттерну Бриллиант

Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.

Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.

Пример ситуации, показывающий необходимость выносить стоп за экстремум

Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:

1. Тейк профит равен по размеру диапазону Бриллианта. То есть мы измеряем расстояние от минимума до максимума и именно такое расстояние откладываем от уровня пробоя образующей линии. Здесь можно провести аналогию с Прайс Экшен, где многие модели торгуют именно так. Как правило, отработка паттерна идёт до этого уровня и дальше. То есть это как бы минимальная цель.
2. Если паттерн сформировался после большого движения, то в этом случае потенциал отработки будет гораздо больше, чем в предыдущем варианте. Нужно сопоставить размер получившегося ромба с тем движением, которое ему предшествовало. Если оно значительно превышает саму модель, то разумно в качестве ориентира использовать 75-100% от это этого движения, то есть при самом благоприятном раскладе цена вернётся туда, откуда началось формирование последнего трендового движения перед этой консолидацией в виде ромба.

В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.

Вытесняющее дно и вершина

Вытесняющий паттерн весьма интересен и включает в себя сразу несколько ценовых моделей. Если он встречается на вершине рынка, то он демонстрирует консолидацию с сильным последующим движением.

Я называю такие паттерны «вытесняющими», поскольку цена стремительно вытесняется из консолидации на пути к рыночному дну. Поскольку такие паттерны — это часть куда более глобального разворотного процесса, за ними не редко следует очень сильное падение цены. Куда более сильное, чем можно предположить при взгляде на их размер или глубину.

На рис. 11-9 как раз показан пример, где голова и плечи в консолидации становятся последней соломинкой, что ломает спину верблюда.

Рис. 11-9. Вытесняющий паттерн на вершине рынка

На рис. 11-10 вытесняющий паттерн выглядит как прямоугольник.

Рис. 11-10. Вытесняющий паттерн на вершине рынка

Встречаются такие паттерны и на дне рынка, что показано на рис. 11-11.

Рис. 11-11. Вытесняющий паттерн на дне рынка

В последнем случае видно, как прервавшийся разворот сопровождается торговым диапазоном. В примере это прямоугольник, но вместо него запросто может быть обратная ГиП или треугольник. Как и на вершине рынка, такие паттерны на дне нередко предвосхищают очень сильный и глобальный рост цены, куда более сильный, чем кажется при взгляде на невзрачный, казалось бы, паттерн.

Примеры таких паттернов в рынке показаны на графике 11-15…

График 11-15. Акции AMR, 1996-2002, недельный ТФ

…и графике 11-16.

График 11-16. Акции Yahoo, 1998-1999, дневной ТФ

Также обратите внимание, что на 11-15 завершается консолидирующая ГиП, что наклонена вверх, а последующее движение цены захватывает целых два ценовых ориентира.

Свойства ромба

А можно все и перевернуть таким образом. Если вы точно определи, что перед вами ромб, то тогда для этой фигуры будут характерны вот такие свойства:

1. Диагонали ромба пересекаются между собой под прямым углом.
2. Диагонали ромба также представляют собой и биссектрисы его углов.

И есть еще одно свойство, которое помогает решать различные задачки на уроках геометрии. Оно звучит так:

Сумма квадратов обеих диагоналей ромба равна квадрату его сторону, умноженному на четыре.

Подведем итоги

Бриллиант: кратко

• Цена: паттерн, входящий в себя классическую расширяющуюся модель, за которой следует симметричный треугольник. Если две этих модели соединить и получается бриллиантик. Бывают как разворотные бриллианты, так и паттерны по тренду, но их весьма трудно определить правильно.
• Объемы: расширение объемов на пробое вверх — сильный бычий сигнал.
• Ценовой ориентир: максимальная глубина паттерна проецируется в направлении пробоя.

Королевский клин: кратко

• Цена: цена движется между двух сходящихся линий тренда в одном направлении. Это очень большие паттерны, на завершение которых уходит от 4 до 6 месяцев. В конечном итоге такой клин охватывает целый основной тренд.
• Ценовой ориентир: максимальная глубина паттерна проецируется в направлении пробоя.
• Нюансы: королевские клинья встречаются редко, но когда завершаются, за ними часто следуют очень сильные и мощные, долгосрочные тренды.

Закругленное дно и вершина: кратко

• Цена: паттерн похож на блюдце, в котором цена медленно, но уверенно набирает силу для движения вверх. Закругленная вершина — все то же самое, только цена консолидируется перед падением.
• Объемы: в правильном блюдце и вершине объемы тоже будут закругленные.
• Нюансы: паттерны закругленные, поэтому в них трудно подобрать зону четкого пробоя.

Чашка с ручкой: кратко

• Цена: консолидирующий паттерн, похож на чашку, формируется после тренда. Ручка — это правая часть паттерна после чашки, он же период, когда фиксируется прибыль с рынка. Паттерн завершается пробоем ручки вверх.
• Объемы: низкий объем при формировании ручки и сильный объем на пробое вверх.
• Ложная чашка: уменьшающийся объем на пробое либо цена уходит ниже минимума ручки.

Ну а теперь, господа и дамы, мы переходим к совсем интересной теме, а именно к Части III, «Паттерны для краткосрочной торговли». Если вы торопыжка, которой надо делать как можно больше сделочек, а ожидание смерти подобно — вам однозначно сюда.

• Назад: 10. Паттерны расширения
• Вперед: 12. Малые паттерны: флаги, вымпелы и клинья

Формула для вычисления площади параллелограмма

Существует и другая формула. Как было указано выше в определении ромба, он является не просто четырехугольником, но и параллелограммом, и обладает всеми особенностями данной фигуры. В таком случае для нахождения ее площади вполне целесообразно использовать формулу, применяемую для параллелограмма: S = KL х Z. В данной случае KL – это длинна стороны параллелограмма (ромба), а Z – это длинна высоты, проведенной к данной стороне.

В отдельных задачах длина стороны не предоставлена, зато известен периметр ромба. Поскольку выше была указана формула его нахождения, с ее помощью можно узнать и длину стороны. Итак, периметр фигуры — 10 см. Длину стороны можно узнать, инвертировав формулу периметра и разделив 10 на 4. Результатом окажется 2,5 см — это и есть искомая длина стороны ромба.

Теперь стоит попробовать подставить это число в формулу, зная, что длинна высоты, проведенной к стороне, также равна 2,5 см. Теперь попробуем поставить эти значения в вышеупомянутую формулу площади параллелограмма. Получается, что площадь ромба равна S = 2,5 х 2,5 = 6,25 см2.