Стратегии закрытия позиции на Форекс: когда и как закрывать сделку?

olegas Апр 27, 2015 / 122 Views

По сути, в сильно упрощённом виде, весь процесс трейдинга можно свести к двум основным составляющим:

  1. Определение размера открываемой позиции;
  2. Совершение сделки (открытие, удержание и закрытие позиции).

Решение вопроса о размере открываемой позиции, целиком и полностью, ложится на плечи такой области знаний трейдера, как Money Management (управление капиталом). Именно правила управления капиталом, разработанные трейдером и входящие в его торговую систему, должны определять тот процент риска, который может быть заложен в каждую конкретную сделку. А уже исходя из допустимого уровня риска на каждую позицию, определяется и её размер.

Правила трейдинга

Правила открытия, удержания и закрытия позиций также должны вытекать из торговой системы трейдера. Именно торговая система должна давать ответы на все вопросы возникающие в процессе торговли. Однако, есть ряд простых правил, которые можно считать универсальными и подходящими для большинства торговых систем. Именно о них и пойдёт речь ниже.

Какие существуют способы закрыть позицию

Закрыть сделку можно вручную или автоматически. Ручной способ хорош тем, что находится полностью под вашим контролем. Однако у него есть существенный минус — вы можете не успеть выйти из сделки по лучшей цене либо из-за повышенной волатильности, либо просто пропустите сигнал.

Закрыть позицию автоматически можно:

  • по стоп-лоссу;
  • по тейк-профиту;
  • по трейлинг-стопу.

Закрытие позиции

Многие участники рынка полагают, что закрывать позиции следует на тех же основаниях, что применяются для открытия — только используются они как бы «наоборот». Например, если покупка совершается по какому-либо сигналу «перепроданности», то продажа должна осуществляться по аналогичному сигналу «перекупленности». Это заблуждение: закрытие позиции есть устранение всех рисков по этой позиции, тогда как открытие противоположной позиции — это взятие новых рисков. Соответственно, причины, заставляющие совершать эти два совершенно разных по последствиям действия, должны быть разными.

Существует несколько резонов выхода из позиции. Прежде всего, это соображения системы торговли, то есть выход из позиции в результате срабатывания стоп-приказа. Причём не важно, произошла ли фиксация убытков при неблагоприятном движении цены против позиции, или стоп сработал уже далеко в области прибыли. Фиксация убытков по стопу происходит, как правило, в первые торговые интервалы после открытия позиции — разумеется, если трейдер не угадал с выбором точки входа и времени открытия.

Эти проблемы уже обсуждались — поэтому разберёмся теперь с ситуациями, когда нужно прибегать к сознательному выходу из позиции при сравнительно небольшом минусе или при наличии плюса. На то обычно бывают две группы причин: либо (а) вероятность снижения цен стала больше, чем вероятность дальнейшего роста, либо (б) цены консолидировались после роста, оставляя риски уменьшения доходов при снижении цен.

Разберёмся с этими группами причин подробнее. Конкретные мотивы, приводимые далее, расположены в порядке убывания значимости — и, разумеется, не исчерпывают всех возможностей.

1. Цены нарисовали явную разворотную фигуру.

Если появились признаки разворота цен против удерживаемой позиции, следует немедленно произвести новый анализ, аналогичный тому, что делается при открытии позиции. Стоит закрыть позицию, если технический анализ подтверждает гипотезу о возможном развороте цен, а упрямое стояние в позиции не сулит больших барышей: то есть отношение возможной дополнительной прибыли (в случае продолжения роста) к потерям уже имеющейся прибыли (в случае срабатывания стопа) не впечатляет.

2. Открытие с отрывом в сторону, противоположную удерживаемой позиции.

Незаполненные разрывы суть первые признаки надвигающейся опасности и ранние предвестники разворота. Профессиональные участники рынка уделяют пристальное внимание образованию отрывов и стараются разобраться в причинах их появления. Если выяснится, что для них есть серьёзные фундаментальные основания, то профессионалы спешат присоединиться к играющим в сторону отрыва. Из-за этого движение цен в сторону отрыва спустя день-другой может усилиться и привести к потере существенной части прибыли. Поэтому в случае разрыва имеет смысл либо зафиксировать часть позиции, либо существенно сдвинуть стоп, не дожидаясь развития событий по наихудшему варианту.

3. Сильное движение против рынка или прорыв уровня в сторону, противоположную удерживаемой позиции.

Длинная чёрная свеча может трактоваться как сигнал к окончанию восходящего движения и возможному развороту вниз. Если на графике возникают такие фигуры, то следует пересмотреть возможность удержания позиции. Разумным действием будет прикрыть часть позиции, а приказ стоп по оставшейся части подвинуть ближе к текущим ценам. То же касается прорыва уровня поддержки. Пробой уровня в случае его подтверждения (так же, как и открытие с отрывом) угрожает нереализованной прибыли. Впрочем, настоящие прорывы уровней происходят не так часто — гораздо чаще возникают ложные.

4. После открытия позиции цены топчутся на месте в последующие несколько (обычно 3-8) торговых периодов.

Можно предположить, что гипотеза относительно предстоящего роста была ошибочной. Соответственно, открытие такой позиции следует признать ложным шагом и немедленно исправить ошибку путем ликвидации позиции. Действительно, если бы трейдер знал, что цена не пойдет в нужном направлении, разве стал бы он торопиться открывать позицию?

5. Возврат цен на прежние рубежи.

Если цены возвращаются на прежние рубежи, а позиция из прибыльной превращается в убыточную, то вероятность дальнейшего роста убытков больше, чем возврат в зону безубыточности. Такое состояние означает, что движение стоп-приказов производилось неверно, а сама позиция должна быть немедленно ликвидирована.

Помните: если ваша система уже выдала сигнал на открытие короткой позиции, а вы всё ещё стоите в длинной и только собираетесь её закрыть, то это как правило означает, что вы опоздали — закрываться следовало существенно раньше!

Сергей Егишянц, ittrade

Как и когда закрывать сделку вручную

Ручное закрытие оптимально в двух случаях:

1. Если его предполагает ваша торговая стратегия, например, при получении сигнала от индикатора.

2. Если цена еще не дошла до тейк-профита, но на рынке ожидаются важные новости, и вы хотите зафиксировать прибыль раньше, чем повысится волатильность.

Ну а если что-то пошло не так, и сделку срочно нужно закрыть, ручной способ вам в помощь.

Чтобы закрыть позицию в терминале MetaTrader4 или MetaTrader5, заходим в таблицу «Терминал», во вкладке «Торговля» находим нужную сделку. Либо кликаем по крестику в правом конце строки, либо правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и выбираем в нем «Закрыть ордер». В появившемся окне нажимаем кнопку «Закрыть».

Правила открытия позиций

1. Позицию следует открывать только в том случае, когда вы имеете минимум один основной и один подтверждающий сигналы. Никогда не входите в торговлю на основании одного сигнала, каким бы надёжным он вам не казался, дождитесь его подтверждения.

2. При открытии каждой новой позиции возьмите за правило документировать в дневнике трейдера следующие параметры:

– Установленный уровень тэйк-профит (цена по которой вы готовы закрыть позицию для взятия прибыли).

– Установленный уровень стоп-лосс (цена по которой вы готовы закрыть позицию для ограничения убытков).

– Время в течении которого вы можете держать позицию открытой, а по истечению которого закроете.

– Выводы анализа, подтолкнувшие вас к открытию данной позиции.

Вся эта информация поможет вам на этапе анализа результатов своей торговли при корректировке торговой системы. Любая, даже самая совершенная торговая система нуждается в регулярной корректировке. Ведь в этом мире всё течёт, всё изменяется, и фондовый рынок конечно же не является исключением из этого глобального правила.

3. Старайтесь не открывать позиции против тренда, а если открываете, то делайте это осторожно и на короткое время. С рынком всегда лучше идти в ногу, поскольку перехитрить его невозможно. Можно предугадать, но перехитрить – нельзя. Не зря у трейдеров сложилась следующая поговорка: “The trend is my friend”.

4. Открывая позиции при боковом тренде (при флэте) отдавайте предпочтение отбоям цен от уровней поддержки/сопротивления образующим флэтовый канал. А если решаете торговать на пробой, то ставьте жёсткие стопы.

Как закрыть позицию автоматически

  • Этот способ очень удобен тем, что не требует от трейдера наблюдения за сделкой — результат будет зафиксирован без его участия. Это плюс. Однако здесь необходимо очень тщательно планировать сделку еще до ее открытия.
  • Но иногда ситуация на рынке может измениться. Например, выйдут незапланированные новости или ожидаемые, но отличающиеся от прогноза. Если до этого момента цена не достигла тейк-профита, спасти хотя бы часть прибыли при резком развороте котировок можно будет только вручную. Это минус. Поэтому даже при работе со стоп-лоссами и тейк-профитами за сделками необходимо следить по мере возможности.

Как же закрыть позицию автоматически? При открытии сделки в окне установки ордера сразу внесите стоп-лосс и тейк-профит. Если же сделка уже выставлена без них, найдите ее во вкладке «Торговля» таблицы «Терминал». Вызовите правой кнопкой мыши контекстное меню и выберите там «Модифицировать или удалить ордер». В появившемся окне внесите значения стоп-лосса и тейк-профита. Когда цена достигнет одного из них, позиция закроется без вашего участия.

Отдельного внимания заслуживает выход по трейлинг-стопу. Это плавающий стоп-ордер, который идет за ценой, а когда та разворачивается, превращается в стандартный стоп-лосс. Этот способ дает возможность зафиксировать максимальную прибыль от ценового движения при высокой волатильности и одновременно защитить сделку от риска.

ВАЖНО!

Этот способ работает только при включенном терминале.

Хотите научиться правильно выставлять стоп-ордера? Пройдите курс «Перезагрузка от Герчика»! Узнать подробнее о курсе

Простые сигналы на закрытие позиции: как понять, что пора выходить?

Мы узнали, как установить stop-loss и take-profit, разобрали понятие скользящего stop-loss, упомянули поэтапный метод закрытия позиции. Теперь мы знаем, как правильно выходить, но вопрос «Когда?» остается открытым. Вот ключевые сигналы, свидетельствующие о необходимости закрыть позицию:

  • уровни поддержки и сопротивления. Вы уже знаете, что каждый тренд сопровождается коррекционным движением. Так вот, устанавливать stop-loss и take-profit нужно именно на подходе графика к этим границам. В этот момент можно прекращать торги или переходить на короткую/длинную позицию, отличную от той, которую занимали раньше;
  • начало бокового движения. Вы никогда достоверно не знаете, куда пойдет график цены при флэте, — безопаснее будет просто применить стратегию закрытия позиции. Исключение составляют ситуации, когда ваша стратегия предусматривают торговлю на флэте. Например, та же Rubber Band;
  • вход в зону перекупленности и перепроданности. Обращайте внимание на индикатор Stochastic, позволяющий определить, находится ли рынок в состоянии перепроданности или перекупленности. Это при выходе значения за рамки трендового канала. В отличие от прокола трендовой линии, состояние перепроданности или перекупленности возникает только тогда, когда прокол проходит в направлении движения тренда.

Это все стратегии закрытия позиции, которые могут использоваться трейдерами-новичками для снижения рисков и максимизации прибыли. Используйте эти техники и делитесь своими любимыми стратегиями в комментариях. Подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить новые материалы по торговле на Forex для начинающих.

Как закрыть часть позиции на Форекс

Отдельно рассмотрим, как закрыть часть позиции в МТ4 и МТ5. Частичное закрытие уместно в случае, когда трейдер хочет взять максимум ценового движения и при этом минимизировать риски. В таком случае, если сделка открыта делимым объемом, из нее можно выходить поэтапно.

Как закрыть часть позиции в МТ4 и МТ5 технически

1. Найдите сделку во вкладке «Торговля» таблицы «Терминал». 2. Откройте контекстное меню и выберите там «Закрыть ордер». 3. В окне ручного закрытия ордера есть графа «Объем». Выберите тот, что хотите закрыть. Часть прибыли фиксируется. Остальные лоты остаются в работе.

Правила удержания позиций

1. Удерживайте открытые позиции только в том случае если ситуация на рынке не противоречит выводам подтолкнувшим вас к открытию этих позиций. У начинающих трейдеров нередко возникает ситуация, когда текущий график цены по открытой позиции уже давно опроверг все предпосылки подтолкнувшие к её открытию. Например, открыта длинная позиция на новой волне восходящего тренда, а эта волна, в итоге, так и не продожила восходящего движения, перейдя во флэт. В таких случаях не надо ждать у моря погоды, а следует сразу выходить из торговли

2. Удерживайте открытые позиции, если убыток по ним ниже расчетной величины определенной уровнем стоп-лосс. Здесь всё понятно, всегда расставляйте уровни ограничения потерь и если цена доходит до них, не раздумывая выходите из торговли. Лучше всегда делать это в автоматическом режиме (подробнее об этом читайте здесь: “Ордер Stop Loss“).

3. Удерживайте открытые позиции, если прибыль по ним ниже расчетной величины определенной уровнем тэйк-профит. Ранний вход из позиции, обусловленный страхом потерять ту небольшую, бумажную прибыль, которая уже заработана по ней, отрицательно влияет на величину математического ожидания прибыли. Или, другими словами, может привести к убытку по итогам торговли за определённй период.

Закрытие нескольких встречных позиций

Закрытие нескольких встречных позиций позволяет закрыть не две встречные позиции по одному инструменту, а сразу несколько. Для проведения данной операции необходимо также открыть окно «Ордер» (способы открытия описаны выше). Затем в поле «Тип» выбрать «Закрыть перекрытые ордеры». При этом нижней части окна появится список всех встречных позиций и активизируется кнопка «Закрыть перекрытые ордеры по…». Она позволяет закрыть встречные позиции. Закрытие происходит попарно, в соответствии со временем открытия позиций, по алгоритму закрытия двух встречных позиций. Если разница сумм объемов противоположных позиций не равна нулю, в результате операции будет открыта новая позиция с объемом, равным этой разности. Вновь открытая позиция будет участвовать в дальнейшем процессе множественного закрытия, но в соответствии со своим временем открытия. И так — до тех пор, пока не закроются все позиции либо пока не откроется последняя результирующая позиция.

Внимание: после закрытия встречных позиций в окне «Терминал — История счета» появятся соответствующие записи. При этом в поле «Комментарий» записывается служебная информация о закрытии встречных позиций.

Принудительное закрытие сделок брокером

Рассматривая понятие и виды ликвидации позиций, в первую очередь, стоит выделить те, что брокерская компании закрывает принудительно, без участия трейдера или его одобрения.


В процессе ведения маржинальной торговли, когда трейдер в работе использует заемные средства, предоставляя деньги со своего счета в качестве залога, при достижении убытком максимально допустимой отметки брокер может вмешиваться в торговлю и автоматически закрывать убыточные сделки, чтобы спасти свои средства:

1) Наступление момента маржин-колл (Margin Call), уровень которого прописывается в клиентском соглашении. Максимальный уровень убытка по текущим операциям, указывается в процентах от общей суммы депозита. При наступлении этого момента трейдеру предлагается закрыть часть сделок, чтобы снизить нагрузку убытков на счет, это своеобразное предупреждение, которое влечет за собой убытки.

2) Срабатывание ордера стоп-аут (Stop Out) – когда сумма потерь дошла до критичной точки и брокер начинает принудительно закрывать сделки одну за другой, без участия торговца.


Так, можно привести простой пример. У трейдера на счету есть 1000 долларов, он решает приобрести лот определенной валютной пары, для него маржинальное требование составляет 800 долларов. Таким образом, получается, что уровень свободной маржи равен 200 долларам и как только убыток начнет доходить до этой суммы, сначала придет уведомление маржин-колл, а потом и стоп-аут – позиции начнут автоматически ликвидироваться.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно заранее тщательно просчитывать все операции, следить за маржин-коллом и стоп-аутом, не использовать в одной позиции большой процент от суммы депозита.

3) Превышение максимальных сроков сделки – некоторыми брокерскими компаниями определяется срок, после истечения которого сделки ликвидируются в принудительном порядке. Такие ограничения встречаются редко, но при желании вести долгосрочную торговлю желательно уточнить данное условие перед принятием договора.

4) Ликвидация открытых позиций по фьючерсам и опционам по дате истечения (экспирации). Для тех фьючерсов, которые предполагают физическую поставку актива, регламент бирж устанавливает определенные сроки экспирации в соответствии с категорией актива (сырье, валюта, энергоносители, сельхозпродукция и др.).

Особенности выполнения действия

Закрыть позицию означает отправить брокеру ордер на совершение противоположной операции сделке открытия по тому же финансовому инструменту. То есть, если был куплен один лот, то его теперь нужно продать; если трейдер совершил короткую позицию и продал валюту, то теперь ее нужно закрыть, что значит купить актив, соответственно.

В любом торговом терминале – МТ4, МТ5, quik и т.д. можно осуществить закрытие по-разному. По количеству сделок различают завершение: одиночной в обычном режиме, одной операции встречной позицией, завершение нескольких встречных, частичное закрытие.

Можно это сделать вручную, отправив запрос в торговом терминале, что выполнить достаточно просто, так как во всех платформах, и в МТ4, и в квике, и других предложено интуитивно понятное управление.

Автоматическое завершение можно выполнить разными способами (по трейлинг-стопу, при помощи отложенных ордеров или при помощи вспомогательного советника). Так или иначе, но любая сделка должна быть закрыта в момент достижения нужной или критичной отметки прибыли или убытка. Если трейдер достиг своей цели, цена дошла до предполагаемой отметки и держать дальше опасно, стоит прекращать работу. То же самое касается случаев, когда убыток становится очень большим и губительным для депозита.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: