Веер Фибоначчи: принцип построения и трактовка сигналов Фи-веера

olegas Фев 4, 2021 / 102 Views

Ещё один инструмент технического анализа, основанный на золотом сечении (лежащего в основе чисел Фибоначчи). Многие трейдеры слышали о нём, но далеко не все умеют его правильно использовать.

Золотое сечение, лежащее в основе всех инструментов построенных на последовательности Фибоначчи, является основной пропорцией, вокруг которой строится развитие всей Вселенной (начиная от строения молекулы ДНК и заканчивая формой галактики Млечный путь).

Главным предназначением веера Фибоначчи является отслеживание коррекций тренда. С его помощью можно определить момент начала и момент окончания коррекции, а также момент разворота тренда (если предполагаемая коррекция заканчивается разворотом).

Мы поговорим о том, как правильно настроить веер Фибоначчи в торговом терминале МТ4 и о том, как правильно его использовать в трейдинге.

Веер Фибоначчи – инструмент технического анализа

Да, данный веер является вспомогательным инструментом технического анализа, для прогнозирования динамики цен. Заострите внимание на то, что этот инструмент, как и любой другой инструмент технического анализа, является именно вспомогательным, то есть, резюмируется его использовать в совокупности с другими индикаторами. Главные задачи, возложенные на этот инструмент, заключаются в том, чтобы ловить на графике окончание коррекций при наличии тренда. Не важно, нисходящий или восходящий тренд отображается, главным условием является, чтобы тренд присутствовал. Также, веер Фибо, имеет способность «отслеживать» окончание тренда, при условии, что предполагаемая коррекция образовала смену тренда с некоторым процентом вероятности.

Уважаемые друзья, если данные формулировки кажутся вам слишком завуалированными, то не переживайте, всё рассмотрим на живых примерах. Кстати говоря, интересующий нас инструмент, имеется в базовой комплектации торгового терминала МТ4. Теперь давайте попробуем разобраться, где находится этот инструмент в софте МТ4, каким способом его вызволить, как настроить, каким образом построить на графике и вообще, что здесь происходит в конце то концов:)

Установка веера Фибоначчи в Метатрейдер 4

Установка веера фибоначчи
Итак, для того чтобы нам вызволить этот технический инструмент (веер фибоначчи), запускаем соответственно терминал МТ4 и открываем рабочий график. Затем, в верхней строке нажимаем вкладку «вставка». Далее, выбираем пункт «Фибоначчи» и жмём на кнопку «Веер». Всё. Мы вызвали инструмент веер Фибоначчи на рабочий график.

Теперь, чтобы подстроить все рабочие параметры данного инструмента под свой вкус и технические предпочтения, наведём курсор на любую область базовой линии и щёлкнем правой кнопкой мыши один раз. После чего у нас высветится вот такое окно (в скриншоте вторая картинка). Здесь нажимаем на первую вкладку «Свойства Fibo Fan…».

Видео по теме: Веер Фибоначчи

Кривая Фибоначчи, как торговать?

Кривая Фибоначчи, также называемая дугой Фибоначчи, позволяет определять по дугам ценовые зоны как ниже, так и выше текущей цены. Это инструмент, который позволяет вам напрямую видеть как область восстановления, так и область расширения!

Разместив дугу Фибоначчи на своем графике, вы сразу увидите 3 кривые со следующими процентными значениями в качестве значений:

✔️ 38,2%

✔️ 50%

✔️ 61,8%

Формирование кривых Фибоначчи:

Источник: иллюстрация автора к восходящей кривой Фибоначчи.

При восходящем тренде дуга Фибоначчи определяет несколько ценовых пунктов ниже текущей цены. Эти уровни также называются бычьими кривыми и действуют как поддержка, представляя низкие цены покупки при восходящем тренде.

Источник: иллюстрация автора к нисходящей кривой Фибоначчи.

При нисходящем тренде кривые Фибоначчи определяют несколько ценовых уровней выше текущей цены. Эти уровни также называются медвежьими дугами и действуют как сопротивление, представляя высокие цены продажи при нисходящем тренде.

Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, потому что достаточно определить только впадину/пик и пик/впадину, чтобы напрямую идентифицировать не только области откатов, но и области расширения цен.

Как построить кривую Фибоначчи?

Выберите инструмент Кривые Фибоначчи.
Определите последнюю впадину или пик
(X)
Нажмите и удерживайте кнопку мыши
Отпустите кнопку мыши на последнем пике или впадине
(A)

Настройки веера Фибоначчи.

Далее, в выпавшем окне настроек, под первой вкладкой «Общие», мы можем настроить, под каким именем будет отображаться наш фибо веер в общем списке инструментов. Также, мы имеем возможность задать имя нашему вспомогательному прибору, выбрать любимый цвет, тип и толщину базовой линии, с помощью, которой мы непосредственно и будем натягивать данный инструмент. Обратите внимание на квадратик под именем «Рисовать объект как фон». При наличии в нём галочки, веер Фибоначчи будет рисоваться за свечками, если же он пустой, как на первой картинке, нижеизложенного скриншота, то веер будет отображаться поверх свечей.

Параметры веера фибоначчи

В следующем окне опций «Уровни Фибоначчи», мы можем, как добавить, так и удалить, или восстановить по умолчанию уровни этого инструмента. А также, выбрать цвет, тип или толщину всех имеющихся лучей*. Пожалуй, тут надо обратить ваше внимание на то, что цвет лучей должны хорошо сочетаться с фоном графика и цветовой гаммой японских свечей. Имеется в виду, что лучики должны сами бросаться в глаза, да короче сами разберётесь…

Во вкладке «Параметры» выставляются соответственно сами параметры базовой линии (как бы это банально не звучало). То есть, имеется в виду, что можно выставить время и ценовое значение, начальной и конечной точки базовой линии. Но опережу вас и скажу, что данная вкладка, крайне бесполезна, ибо эти параметры выставляются автоматически, путём перетаскивая концов базовой линии курсором, прямо на рабочем графике.

Пытаясь освоить трейдинг самостоятельно – это подписаться под «кашей в голове» и согласиться с тотальным непониманием рыка. Я предлагаю избавиться от этого раз и навсегда. Чёткая и последовательная программа изучения.

Избавиться от каши в голове раз и навсегда

И в последнем окне настроек «Отображение», проставляются галочки напротив соответствующих таймфреймах, на которых вы желаете видеть отображение фибо инструмента. Если же галочка стоит в квадратике «Показывать на всех таймфреймах», то и видеть вы будете прибор на всех таймфреймах.

Теперь вы знаете, как выставить и настроить данную рисовалку. *Но забегая вперёд, посоветую, что помимо встроенных, стандартных и сильных уровней, можно добавить ещё один, не менее значимый уровень с параметрами 0.786/78.6%. А теперь, пришло время поговорить, как правильно строить, или натягивать веер Фибоначчи.

Как торговать по Фибоначчи: стратегии

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD, график M15, с 9 июля 2021 г. – 8 августа 2020 г., по состоянию на 15:00 8 августа 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Индикаторы:

Индикатор коррекции Фибоначчи присутствует в WebTrader, MT4 и MT5
Индикатор веера Фибоначчи

Единицы времени:

H1, 1 час
M30, 30 минут
M15, 15 минут

Сигнал на покупку Фибоначчи:

возможный сигнал на покупку возникает в областях Фибоначчи 50/61,8% бычьего отката и бычьего диапазона. Подтверждением отказа от этих двух зон Фибоначчи является формирование японской свечи, которая закрывается выше предыдущей.

Сигнал на продажу Фибоначчи:

возможный сигнал на продажу возникает в областях Фибоначчи 50/61,8% медвежьего отката и медвежьего диапазона. Подтверждением отказа от этих двух зон Фибоначчи является формирование японской свечи, которая закрывается ниже предыдущей.

Стоп-лосс по шкале Фибоначчи:

если это длинная или короткая позиция, стоп-лосс размещается ниже зоны восстановления 50/61,8%.

Тейк-профит Фибоначчи:

если это длинная или короткая сделка Фибоначчи, тейк-профит размещается на последнем максимальном или минимальном уровне в зависимости от текущего тренда.

Управление капиталом по Фибоначчи:

риск, связанный с торговой возможностью, индивидуален для каждого трейдера. Общее эмпирическое правило предполагает, что брать на себя риск более 2% по одной торговой позиции рискованно.

Инструкция к торговле по уровням Фибоначчи:

В этом примере дневной торговли Фибоначчи мы определили часовой тренд валютной пары GBPUSD, а затем поместили индикаторы коррекции Фибоначчи и диапазона на 15-минутный график Фибоначчи, ожидая заметного отклонения цены в следующих областях:

Уровни коррекции Фибоначчи на 50 и 61,8%
Уровни 50 и 61,8% диапазона Фибоначчи

Вот торговая стратегия Фибоначчи для начинающих, которую вы можете протестировать на исторических данных и даже в реальных условиях, ничем не рискуя!

Точное построения веера фибоначчи.

Итак, веер строится следующим образом: Как только мы его вызвали, наводим курсор на максимальный экстремум, при наличии нисходящего движения (как показано на скриншоте ниже). Затем, удерживая левую кнопку мыши, натягиваем до минимального экстремума.

Теперь, одно из железного правила этого инструмента; при обновлении минимума при нисходящем движении, нижнюю точку базовой линии веера необходимо перестроить на вновь сформировавшийся экстремум. Абсолютно верное утверждение будет и в обратном случае; при восходящей тенденции, верхнюю точку базовой линии веера, также следует перетягивать на обновлённый максимальный экстремум. Давайте Друзья посмотрим на последовательность вееростроения:

Здесь сложилась рыночная ситуация, при которой мы предполагаем начало новой нисходящей тенденции, поэтому незамедлительно вызволяем веер фибо и натягиваем от максимально высокого пика до предположительно сформировавшегося нижнего экстремума. В другом понимании, это будет звучать как, «натягиваем наш инструмент до начала коррекции, предположительно начавшегося нисходящего тренда». Здесь не нужно пренебрегать каждым из определений слов – каждое из трактуемых слов имеет своё значимое понятие…

Как торговать по Фибоначчи: канал

Канал Фибоначчи определяет цели и ценовые уровни после прорыва! Как и любой другой канал, канал Фибоначчи состоит из двух наклонов, которые охватывают цену сверху или снизу. Целью канала является определение движения цены с помощью нескольких отскоков между нижней и верхней границей.

На трендовом рынке это сводится к соединению максимумов и минимумов, чтобы получить линии тренда вокруг цены.

Бычий канал Фибоначчи

– пример:

Источник: иллюстрация автора к восходящему каналу Фибоначчи.

При восходящем тренде канал Фибоначчи определяет несколько ценовых уровней ниже текущей цены. Эти уровни также называются линиями восходящего тренда и действуют как поддержка, представляя цели для трейдеров Фибоначчи, которые предсказывают конец восходящего тренда.

Нисходящий канал Фибоначчи – пример:

Источник: иллюстрация автора к медвежьему каналу Фибоначчи.

При нисходящем тренде канал Фибоначчи определяет несколько ценовых уровней выше текущей цены. Эти уровни также называются линиями медвежьего тренда и действуют как сопротивление, представляя цели для трейдеров Фибоначчи, предсказывающих конец медвежьего тренда.

Но как мы можем использовать канал Фибоначчи для торговли на фондовом рынке?

Базовая линия веера фибоначчи.

Теперь, мы перестраиваем базовую линию веера, т.к. есть некоторая вероятность, что это новый минимальный экстремум, хотя и не факт. Но то, что минимальные ценовые значения обновились – это факт. Поэтому, продать или нет нам данный актив от луча-уровня 38.2%, решать только вам, как индивидуальной личности, потому как, у каждого участника рынка, своё ви́дение на происходящую динамику цен (но не забываем про «фон» вышестоящих таймфреймов).

Да. На этом скриншоте мы видим, что у нас была возможность взять некоторое нисходящее движение от примерного ценового уровня 1.09645, то есть, от ещё тогда, выставленного луча веера с параметром в 50%! Но постоянно присущая проблема в том, что мы не знали где выходить, хотя это уже тема для другого материала… А здесь мы наблюдаем, как последовательно перестраивается базовая линия фибо веера.

Веер Фибоначчи

Вот таким способом строится веер Фибоначчи. Посмотрите, данный инструмент имеет именно такую концепцию последовательности работы. Имеется в виду, что данный прибор постоянно необходимо перестраивать на вновь формирующиеся экстремумы. В противном случае, если мы не будем «обновлять» построение, то анализ по вееру фибо будет ошибочно искажён. И вот почему:

Торговля по Финабоччи: #2 Секрет: метод анализа

Важно использовать Фибоначчи каждый раз в своей торговле одинаково, это также относится к построению инструментов Фибоначчи. Вы можете научиться определять рыночные максимумы и минимумы на графике японских свечей, но если вы только начинаете, соблазн максимально упростить анализ рынка может быть очень высок.

Вот почему вам может пригодиться технический индикатор Heiken Ashi для более простого определения максимумов и минимумов, связанных с теорией DOW, для более быстрого построения ретрейсментов Фибоначчи. Это один из советов Admiral Markets по торговле Фибоначчи!

Теперь давайте посмотрим на торговую стратегию, в которой используются перечисленные выше инструменты Фибоначчи!

Понятие коллективного разума

Дело в том, что любой из технических инструментов требует перестановки на вновь сложившуюся рыночную ситуацию. Понимаете, то, что было «вчера», не совсем актуальным является «сегодня, и абсолютно неверное предположение будет «завтра», если оперировать не вновь сложившимися обстоятельствами…*

Видео: Веер Фибоначчи – индикатор терминала Метатрейдер – как им пользоваться и его настройки.

Не только в трейдинге, но и в любой другой сфере деятельности, для того, чтобы было проще и яснее понять сложившуюся ситуацию, условие, принцип, действие, положение, состояние, последствия или обстоятельства, требуется всего на всего мысленно уменьшить или увеличить условия этой обстановки. Например:

У нашего персонажа имеются две, самые обычные зажигалки для прикуривания сигарет. А так как они дешёвые, то он с лёгкостью одну из них отдаст просто так коллеге по коллективу. В данной ситуации мы понимаем, что наш герой поступает в ущерб своему бюджету (ведь когда-нибудь всё равно придётся потратиться на новую зажигалку). Да, мелочь, но факт, вещь упрямая, и его не оспорить, ущерб присутствует. Он не значительный, но факт есть факт.

Получайте бесплатные сигналы по фондовому рынку и фьючерсам. Регистрироваться нигде не надо, пополнять счёт – аналогично. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Люди действуют одинаково.

То есть смотрите, и в первом и во втором случаях присутствует факт нанесения ущерба для финансового положения персонажа, но почему-то в случае с зажигалкой он с лёгкостью прощается с ней, а во втором случае с автомашиной, ему её жалко отдавать. Да, мы все понимаем, что это из-за эквивалента номинальной стоимости вещей, но я лишь посеял зёрнышко, чтобы понять общую концепцию. Ключевой фразой в этом примере служит «увеличение обстоятельства», для облегчения понимания ситуации.

*…Так же и в нашем случае с фибо веером или с любым другим инструментом технического анализа. То есть, следите за мыслью; чем дальше уходит цена от «оптимальной» рыночной ситуации, тем больше разрушается, казалось бы, идеально слаженный механизм общеколлективного мышления. И как следствие, паттерны динамики цен, как бы «отдаляются» от сбалансированного поведенческого характера коллективного мышления. Здесь подразумевается, что если НЕ обновлять базовую линию веера Фибоначчи по вновь сформировавшимся экстремумам, то в будущем, (по мере отдаления цены от «идеальной» структуры), лучи-уровни этого инструмента будут врать!

Как торговать по Фибоначчи?

Откройте свой торговый график
Определите тренд
пары Forex
Выберите один из инструментов Фибоначчи
Постройте уровни восстановления
и
расширения
Фибоначчи
Дождитесь появления зон
Фибоначчи на коррекции для отскока
Следите за областями расширения
Фибоначчи для конца движения

Уровни коррекции Фибоначчи могут помочь вам найти лучшие области для входа! Например, наиболее популярная область находится между уровнем коррекции Фибоначчи 50% и уровнем коррекции Фибоначчи 61,8%.

Когда цена реагирует в этой зоне и продолжает свой тренд, таким же образом изучается зона расширения Фибоначчи 127,2% и 161,8% для фиксации прибыли или даже сценариев разворота тренда.

Например, существует торговая стратегия коррекции и расширения волн Эллиотта по Фибоначчи, которая сочетает в себе эти два подхода:

☝️ восстановление курса для получения более выгодных цен

☝️ расширение курса для выхода из позиции при расширенном движении

Образец торговли по вееру Фибоначчи

Как говорилось выше, веер Фибоначчи предназначен для определения границ коррекций при наличии трендового движения, или для его разворота, в случае, если цена вышла за границы стандартных (трёх встроенных по умолчанию) лучей. А также, при пересечении «разумно выставленных» нами добавочных, не стандартных линий. Повторюсь, что уровень в 0.786/78.6%, является достаточно сильно значимым уровнем.

Рекомендую: Уровни Фибоначчи. Применение и секреты.

Но обратите внимание, что данный коэффициент не получится путём простого деления любого из числа в ряду Фибоначчи. Дело в том, что данный уровень получился вследствие глубоких изучение концепции ряда чисел Фибоначчи и золотого сечения, другими, не менее опытными математиками. Также, сто́ит добавить, что уровень с данным коэффициентом (как и уровень с индексом 0.886/88.6%), тестировался на протяжении многих лет, и зарекомендовал себя с эффективностью в 90%! А получается данный уровень путём извлечения квадратного корня из числа 0.618.

сильный уровень в веере фибоначчи

Значит, смотрите, по мере продвижения цены по восходящей тенденции мы много раз перестраивали базовую линию веера (максимумы выделены красными прямоугольниками). Несомненно, мы там могли много раз потерять часть от лимита средств на день или на депозит (в зависимости вашего манименеджмента). А также, могли много заработать – давайте в приоритете держать всё-таки положительные позиции. Поскольку мы с вами торгуем только по тренду, никак иначе! Это крайне важно!

Торговля по Финабоччи: #1 Секрет: Ишимоку и Киджун

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. GBPUSD, график M15, с 9 июля 2021 г. – 8 августа 2020 г., по состоянию на 14:00 8 августа 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если вы торгуете с Ишимоку, вам будет приятно услышать, что тест медианы Киджуна (отмечен синим цветом) по цене представляет собой коррекцию 50%, соответствующую коррекции Фибоначчи! Это автоматический способ определить возможную область отскока, если вы торгуете с Ишимоку. Таким образом, это означает, что недалеко от этой области также находится наиболее часто используемый уровень коррекции Фибоначчи — 61,8%.

Есть еще один секрет Фибоначчи — как систематически отслеживать восстановление или расширение Фибоначчи.

Настроили? Не трогайте веер фибоначчи

Теперь, когда мы не наблюдаем обновление максимальных экстремумов, мы даже не смеем трогать веер Фибоначчи, поскольку в данной ситуации, настал основополагающий, ключевой момент. Перед нами встала конъюнктура определиться как трейдерам, будет разворот тенденции или всё же динамика продолжит движение цены вверх!

Далее, если мы решим работать только по стандартным уровням Фибоначчи, то посмотрите, при наступившей консолидации, то есть, наличии продолжительного флэта, мы, вероятно, могли бы потерять, то, что заработали на восходящей тенденции. Поскольку, всё же работа ведётся по тренду, а нас тут подстрекает ещё и сильный уровень поддержки. Согласитесь, велик соблазн купить данный актив от исторического уровня.

Избавиться от каши в голове раз и навсегда

Но, тем не менее, мы с вами молодцы, что работаем с лучом в 78.6%! На скриншоте просто отлично видно, что цена в аккурат пробила одновременно и луч 78.6% и исторически сильный уровень поддержки. Но мы с вами, не торопимся продавать, т.к. мы в курсе, что цена часто рисует ложные пробои (обязательно прочтите на нашем портале «Азбука Трейдера» материал «Ложный пробой»). И уже на следующем движении, под термином «ретест уровня», мы с вами держим руку на пульсе.

Здесь, на импульсе вниз, мы видим медвежью свечу, которая и знаменует нам на вход в позицию Short, то есть на вход по продаже данного актива. Теперь значит смотрите; в начале статьи не от «балды» было расписано, что данный веер рекомендуется использовать в совокупности с другими инструментами. Так, при использовании БЫ вертикальных объёмов (как вариант), мы бы смогли немного заранее идентифицировать наличие сил и энергии крупных продавцов и инициативной сделки. Соответственно и вошли бы мы в позицию ещё не тронувшегося поезда!

Как торговать по уровням Фибоначчи: примеры технического анализа

Технический анализ Фибоначчи адаптируется к любому стилю торговли, активу, единице времени и даже графику! Вот случаи, когда лучше использовать этот анализ:

✦ Скальпинг по Фибоначчи, если вы скальпируете по Фибоначчи MT4

✦ Дейтрейдинг по Фибоначчи для краткосрочной торговли по Фибоначчи

✦ Торговля на колебаниях Фибоначчи

С Фибоначчи вы можете торговать так, как вам нравится больше всего. Попробуйте прямо сейчас!

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ

Теперь давайте посмотрим на конкретный пример торговой стратегии с ретрейсментами и диапазоном Фибоначчи для начинающих!

Веер Фибоначчи – это как уровни поддержки / сопротивления.

Здесь, в обобщении темы присутствует жажда вразумить начинающих трейдеров коллег, что в интерпретации тенденций, лучи веера Фибоначчи это ничто иное как уровни поддержки и сопротивления. Естественно, при правильном построении базовой линии! А как же!? Построение инструмента на «отстань» и приведёт к плачевным результатам и продолжительному психологическому расстройству.

Безупречное достоинство данного инструмента, заключается в интеллектуальной простоте и мобилизации его использования, а торговля с применением дополнительных, вспомогательных индикаторов, выводит даже новичка на следующую ступень эволюционированния по лестнице финансово биржевого заработка.

И напоследок требуется добавить, что в цепочке коэффициентов значимых уровней присутствуют и следующие уровни, но их настоятельно не рекомендуется использовать все, поскольку вы банально заблудитесь в «трёх соснах», при живой торговле. Разумеется, остаётся актуальным выставления уровня 0.786/78.6, помимо 3-х встроенных по умолчанию лучей:

0.236/23.6%, 0.382/38.2%, 0.50/50%, 0.618/61.8%, 0.786/78.6%, 0.886/88.6%, 1/100%, 1.236/123.6%, 1.382/138.2% и 1.618/161.8%.

Вот такой замечательный инструмент из серии Фибоначчи мы сегодня с вами рассмотрели. Научились вызволять, строить и торговать по нему. Хотя, последнее, придётся ещё проверить временем. А у нас на этой ноте материал представляется исчерпывающим знаниями, поэтому всем пока, и до новых встреч!

Предлагаю шикарную взаимовыгодную сделку

С меня шикарные бесплатные видео-уроки:

О крупном игроке
О механике рынка
Об уровнях

С вас — подписка на рассылку

На подписку требуется полминуты и сразу после подписки вы получаете письмо со ссылкой на уроки.

Коррекция Фибоначчи в трейдинге. Как использовать уровни Фибоначчи. Фибо канал и веер Фибоначчи.

Существует уникальное соотношение, которое можно использовать для описания пропорций всего: от самых маленьких блоков природы, таких как атомы, до самых совершенных образцов во вселенной, таких как невообразимо большие небесные тела. Природа полагается на эту врожденную пропорцию для поддержания баланса, но финансовые, фондовые рынки, а также рынки криптовалют, похоже, тоже соответствуют этому «золотому сечению». В данной статье мы рассмотрим такие термины, как золотое сечение Фибоначчи, числа Фибоначчи, разберем методы использования линий Фибоначчи в трейдинге и расскажем о том, насколько эффективные данные методы торговли.

Именно во время своих путешествий с отцом итальянец Леонардо Пизано Фибоначчи подобрал древнеиндийскую систему из девяти символов и других математических навыков, которые привели к развитию чисел и линий Фибоначчи. Одна из работ итальянца, «Libre Abaci» (1202), содержала некоторые практические задачи, связанные с торговлей, расчетами цен и другими проблемами, которые необходимо было решать в повседневной деятельности. Попытка выяснить закономерность о способностях размножения кроликов породила систему чисел, которая известна сегодня под именем Фибоначчи. Последовательность, в которой каждое число является суммой двух предшествующих ему чисел, кажется, лежит в основе природы, лежащей в основе многих событий и явлений жизни.

Леонардо Фибоначчи также применил свою вдохновленную жизнью теорию в сочетании с геометрическими конструкциями. Именно это сочетание концепций по-прежнему используется трейдерами, чтобы помочь им заработать на своих инвестициях.

Математики, ученые и натуралисты знали о золотом сечении на протяжении веков. Первые упоминания датируются аж четвёртым веком до нашей эры в работах известного математика Евклида, который упоминал золотое сечение в контексте построения пятиугольника. Само же название связывают обычно с очень известным инженером, художником и изобретателем – да Винчи, хотя именно литературное распространение началось с математических пособий Германии, где другой известнейший учёный Ом ввёл его именно в этой формулировке. В целом, всё это не так важно, главное – это идея, которая лежит в самом соотношении. К которому приводит последовательность Фибоначчи. Подобное соотношение можно встретить в следующих областях. Это происходит от последовательности Фибоначчи, названной в честь ее итальянского основателя Леонардо Фибоначчи (чье рождение предполагается около 1175 г. н.э. и смерть около 1250 г. н.э.). В последовательности каждое число является суммой двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Но эта последовательность не так уж важна, скорее, существенная часть — это частное от смежного числа, которое обладает удивительной пропорцией, примерно 1,618, или его обратное значение 0,618. Эта пропорция известна под многими именами: золотое сечение, золотая середина, PHI и божественная пропорция. Итак, почему это число так важно? Почти все имеют размерные свойства, которые соответствуют отношению 1,618, поэтому, похоже, они играют фундаментальную функцию для строительных блоков природы.

Взять, к примеру, пчел. Если посчитать отношение самок пчел к самцам в любом конкретном улье, то получится 1,618. Подсолнухи, которые имеют противоположные спирали семян, имеют соотношение 1,618 между диаметрами каждого севооборота. Это же соотношение можно увидеть в отношениях между различными компонентами по всей природе. Вам все еще трудно поверить в это? Нужно что-то, что легко измерить? Попробуйте измерить расстояние от плеча до кончиков пальцев, а затем разделите это число на длину от локтя до кончиков пальцев. Или попробуйте измерить расстояние от головы до ног и разделите это на длину от пупка до ног. Результаты одинаковы? Где-то в районе 1.618? Золотое сечение, по-видимому, неизбежно.

Но значит ли это, что все вышеупомянутое работает в финансах? На самом деле финансовые рынки имеют ту же математическую базу, что и эти природные явления. Очень много различных теорий по поводу движения финансовых рынков основаны на числах Фибоначчи и используются различными трейдерами уже достаточно давно. Например, теория волнового движения рынков предложенная в 30-х годах XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом. Изучая графики, он заметил, что цены на биржевых рынках развиваются по определённой модели. Математической основой теории Эллиотта, по признанию самого автора, стали так называемые числа Фибоначчи — последовательность чисел, открытая Фибоначчи в XIII веке.

Широко распространено мнение, что при правильном применении инструменты Фибоначчи могут успешно прогнозировать поведение рынка в 70% случаев, особенно когда прогнозируется конкретная цена. Другие считают, что вычисления для множественных циклов слишком трудоемки и соответственно трудны в использовании. Возможно, самым большим недостатком метода Фибоначчи является сложность результатов для чтения и вытекающая из этого неспособность многих трейдеров действительно понять их. Другими словами, трейдеры не должны полагаться на уровни Фибоначчи в качестве обязательных уровней поддержки и сопротивления. На самом деле, это могут быть уровни психологического комфорта, а также другой способ взглянуть на график. Поэтому уровни Фибоначчи являются своего рода рамкой, через которую трейдеры смотрят на свои графики. Этот фрейм ничего не предсказывает и не способствует, но он влияет на торговые решения тысяч трейдеров.

Исследования Фибоначчи не дают волшебного решения для трейдеров. Скорее, они были созданы человеческим разумом в попытке рассеять неопределенность. Поэтому они не должны служить основой для торговых решений. Чаще всего исследования Фибоначчи работают, когда на рынке нет реальных движущих сил. Очевидно, что уровни психологического комфорта и «рамки», из которых они состоят и через которые большинство трейдеров смотрят на свои графики, ни в коем случае не являются определяющими факторами в тех ситуациях, когда существуют более важные предпосылки для роста или падения цены.

В контексте торговли, числа, используемые в теории Фибоначчи, не являются числами в последовательности Фибоначчи. Вместо этого они получены из математических отношений между числами в последовательности. Основой «золотого» сечения Фибоначчи 61,8% является деление числа в ряду Фибоначчи на число, следующее за ним. Например, 89/144 = 0,6180. Отношение 38,2% получается из деления числа в ряду Фибоначчи на второе число справа. Например: 89/233 = 0,3819. Отношение 23,6% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на третье число справа. Например: 89/377 = 0,2360. Ниже мы рассмотрим некоторые способы применения золотого сечения к финансам и приведем некоторые графики в качестве доказательства.

Временные зоны Фибоначчи

Временные зоны Фибоначчи — это технический индикатор, основанный на времени. Индикатор обычно начинается с основного максимума или минимума колебания на графике. Вертикальные линии затем простираются вправо, указывая области времени, которые могут привести к другому значительному максимуму, минимуму или развороту. Вертикальные линии, которые соответствуют времени на оси X графика цены, основаны на числах Фибоначчи.

Временные зоны Фибоначчи не требуют формулы, но это помогает понять числа Фибоначчи. В числовой последовательности Фибоначчи каждое последующее число является суммой двух последних чисел. Последовательность начинается следующим образом: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Временные уровни Фибоначчи — это число, добавляемое к начальному выбранному времени. Определение отправной точки является важным, но субъективным элементом использования временных уровней Фибоначчи. Выбранная дата или период должны быть относительно важными, отмечая высшую или низшую точку. Когда индикатор применяется к этой дате или периоду, вертикальные линии появятся справа от начальной точки. Предположим, что дата начала — 1 апреля, она будет обозначаться нулем (0). Первая вертикальная линия часового пояса Фибоначчи появится в следующем торговом промежутке (1), следующая появится через два, затем через три, затем через пять временных отрезков, затем через восемь, и так далее.

Временные зоны не связаны с ценой, только со временем. Поэтому они могут отмечать как локальные максимумы или минимумы, так и глобальные. Бывают случаи, когда цена может полностью игнорировать временные зоны. Если это происходит несколько раз, то график не соответствует часовым зонам Фибоначчи, поэтому другая отправная точка может обеспечить лучшие результаты. Также возможно, что часовые зоны Фибоначчи не очень подходят для данной ценной бумаги или актива.

При ручном добавлении временных зон Фибоначчи можно избежать первых пяти чисел, поскольку индикатор не особенно надежен, когда все вертикальные линии упакованы вместе. Поэтому некоторые трейдеры начинают рисовать свои вертикальные линии через 13 или 21 период после своей начальной точки.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают, на вероятные поддержки и сопротивления. Они основаны на числах Фибоначчи. Каждый уровень связан с процентом. Процент — это то, сколько из предыдущего своего движения восстановила цена. Уровни Фибоначчи составляют 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%. Некоторые трейдеры используют такой значимый уровень как 50%.

Индикатор полезен, потому что его можно провести между любыми двумя значимыми ценовыми точками, такими как максимум и минимум, вследствие чего, индикатор создаст уровни между этими двумя точками. Предположим, что цена акции увеличивается на 10 долларов, а затем падает на 2,36 доллара. В этом случае она восстановилась на 23,6%, что является числом Фибоначчи.

Уровни восстановления Фибоначчи не имеют формул. Когда эти индикаторы применяются к графику, трейдер выбирает две точки, на основе которых будут строиться уровни Фибоначчи. Как только эти две точки выбраны, расстояние между ними делится на пропорциональные уровни, они же 0,236; 0,382; 0,5; 0,618; 0,786.

Уровни Фибоначчи можно использовать для размещения ордеров на вход, определения уровней стоп-лосс или установки целей на фиксацию прибыли. Например, трейдер может видеть восходящее движение рынка. После очередного движения вверх, цена корректируется до уровня 0,618. Затем она начинает расти снова. Фактором для входа в позицию может служить как раз данный уровень, если трейдер считает, что цена от него оттолкнется и поедет выше. Трейдер может установить стоп-лосс на уровне 61,8%, так как возврат ниже этого уровня может указывать на отсутствие бычьей тенденции на рынке.

Уровни Фибоначчи также возникают другими способами в рамках технического анализа. Например, они распространены в паттернах Гартли и теории волн Эллиотта. После значительного движения цены вверх или вниз, эти формы технического анализа соответствуют тому, что развороты, как правило, происходят вблизи определенных уровней Фибоначчи. Уровни восстановления Фибоначчи — это стратегические ценовые уровни, которые не меняются, в отличие от скользящих средних. Статический характер уровней цен позволяет быстро и легко их идентифицировать. Это помогает трейдерам и инвесторам предвидеть и разумно реагировать на тестирование уровней цен. Эти уровни являются ориентировочными точками перегиба, где ожидается некоторый тип ценового действия, либо разворот, либо прорыв.

По сути, уровни Фибо указывают, где цена может найти поддержку или сопротивление, однако, нет никаких гарантий, что цена действительно остановится на том или ином заранее определенном уровне. Вот почему часто используются другие сигналы подтверждения и различные индикаторы.

Веер Фибоначчи

Веер Фибоначчи — это метод построения графиков, который использует отношения Фибоначчи для прогнозирования динамических уровней поддержки и сопротивления.

Поклонники Фибоначчи — это набор линий тренда, проведенных от минимума или максимума через набор точек, основанных на соотношении Фибоначчи. Чтобы создать их, трейдер строит линию тренда от одной точки до другой, которая является основой веера, обычно захватывая ценовые минимумы и максимумы ценной бумаги в течение определенного периода времени. Чтобы получить желаемые уровни, трейдер делит ценовую разницу экстремумов на нижнем и верхнем уровнях на соотношения, определяемые Фибоначчи, как правило, 23,6 процента, 38,2 процента, 50 процентов и 61,8 процента. Линии, образованные соединением начальной точки базовой линии тренда и каждого уровня отката, создают веер Фибоначчи.

Трейдеры могут использовать линии веера Фибоначчи для прогнозирования ключевых точек сопротивления или поддержки, при которых они могут ожидать изменения ценовых трендов. Как только трейдер идентифицирует паттерны на графике, он может использовать эти паттерны для прогнозирования будущих ценовых движений и будущих уровней поддержки и сопротивления.

Канал Фибоначчи

Канал Фибоначчи — это вариант инструмента линий Фибоначчи, за исключением того, что с каналом линии проходят по диагонали, а не по горизонтали. Его можно применять как к краткосрочным, так и к долгосрочным тенденциям, а также к восходящим и нисходящим трендам. Таким образом, канал может помогать искать как динамические поддержки, так и сопротивления.

Чтобы нарисовать канал Фибоначчи, трейдер должен сначала определить направление тренда. Чтобы нарисовать канал в восходящем тренде, необходимо найти два минимума и максимальную точку, до которой доходила цена за определенный промежуток времени. Чтобы нарисовать канал для нисходящего тренда, необходимо найти два максимума и один минимум. Расстояние между максимумом и минимумом создает измерение для того, где будут прорисованы каналы Фибоначчи (которые являются процентами от выбранного измерения). Линия, соединяющая два максимума в нисходящем тренде или два минимума в восходящем тренде, определяет угол всех каналов / линий Фибоначчи.

Параллельные линии проводятся на ключевых уровнях Фибоначчи 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6 и 100 процентов. При наличии значительных тенденций трейдеры также могут расширить уровни за пределы 100 процентов, например, 161,8; 200; 261,8; 361,8 и 423,6 процента. Каналы Фибоначчи можно создавать на большинстве основных программных платформ для построения графиков, хотя их реализация субъективна, поскольку трейдеры могут по своему усмотрению выбирать максимумы и минимумы для построения своих каналов Фибоначчи.

Инструмент используется, чтобы помочь определить, где в будущем могут развиться поддержка и сопротивление. Если ожидается продолжение восходящего тренда, потенциальные ценовые цели — 100%, 161,8% и другие более высокие уровни. Та же концепция применяется к нисходящим трендам, если ожидается продолжение нисходящего тренда. В восходящем тренде нулевая линия похожа на нормальную линию тренда, помогая оценить общее направление тренда. Если цена падает ниже нее, возможно, ее необходимо скорректировать на основе недавнего ценового движения, или это может сигнализировать о том, что восходящий тренд закончился и что цена снижается.

В нисходящем тренде нулевая линия также действует как линия тренда. Когда цена ниже, это помогает подтвердить нисходящий тренд. Если цена движется выше этого уровня, возможно, придется перерисовать линию. Если цена движется к уровню 161,8 или выше, это показывает, что текущий тренд ускоряется, так как он делает большие движения, чем при рисовании индикатора. Если ценовое действие в основном находится между нулевой линией и уровнем 100%, тренд имеет примерно ту же силу, что и при рисовании индикатора. Если цена начинает не достигать линии 100% и движется через нулевую линию, это оба признака того, что текущий тренд замедлился и может развернуться.

Технический анализ, основанный на отношениях Фибоначчи, существует как для ценовой, так и для временной осей графиков. Аналитики также могут использовать соотношение для создания дуг или вееров, используя линейные или логарифмические шкалы. Никто, кажется, в точности не может сказать работают ли эти инструменты, потому что фондовые рынки демонстрируют некоторую форму естественного паттерна или потому, что многие инвесторы используют отношения Фибоначчи для прогнозирования ценовых движений, что делает их самоисполняющимся пророчеством. Однако, что касается рынка криптовалют, который работает строго по математическим алгоритмам, можно с точностью сказать, что соотношения Леонардо Фибоначчи работают в большинстве случаев и пользуются широкой популярностью среди трейдеров на данном рынке.