Идеальное время для торговли фьючерсами. 5 периодов торговой сессии на ФОРТСе.

Вечерняя торговая сессия на основном рынке Московской биржи

Уважаемые клиенты!

С 22 июня 2021 г. запускаются торги в период вечерней торговой сессии на основном рынке Московской биржи, сделки в период вечерней сессии будут совершаться до 23:50 МСК.

Для инвестора это дополнительные возможности по реализации торговых стратегий за счет большей синхронизации с мировыми рынками.

Режим работы на основном рынке Московской биржи

• Цена закрытия формируется в аукционе закрытия Основной торговой сессии
• Работа в вечерней торговой сессии предоставляется клиентам, использующим ИТС QUIK/web QUIK, дополнительные настройки для работы в вечерней сессии в программе QUIK/web QUIK не требуются

Московская биржа запускает вечерние торги

Московская биржа запускает на фондовом рынке вечернюю сессию. Уже с вечера понедельника с 22 июня — с 19.00 до 23.50 будут проходить торги 25 наиболее ликвидными акциями российских эмитентов из индекса МосБиржи.

По информации биржи, на первом этапе к торгам будут допущены бумаги «Аэрофлота», «АЛРОСА», «Северстали», ФСК, «Газпрома», «Норникеля», «РусГидро», «ИнтерРАО», «ЛУКОЙЛа», «Магнита», самой «Мосбиржи», МТС, НЛМК, «НОВАТЭКа», «Полюса», «Полиметалла», «Роснефти», ВТБ, «Яндекса», а также обыкновенные акции и префы Сбербанка, «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

Как считают организаторы торгов, участие в вечерней сессии примут частные инвесторы, число которых на бирже уже превышает 5 млн человек.

«Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками», — отмечают на бирже.

Впоследствии — на втором этапе к торгам на вечерней сессии будут допущены остальные акции из индекса МосБиржи. Московская биржа ожидает, что в течение полутора лет после запуска торгов акциями в вечернюю сессию совокупный оборот рынка акций биржи может вырасти на 10%. При этом доля объема торгов акциями в вечернюю сессию от всего оборота торгов долевыми бумагами может быть сопоставима с соответствующими показателями иностранных площадок и срочного и валютного рынка самой биржи (8−19%).

«В связи с ограниченным перечнем бумаг, не думаем, что обороты будут превышать несколько процентов от дневных объемов торгов на бирже. Однако в течение полугода ликвидность может значительно увеличиться, а перечень бумаг быть расширен», — цитирует «Интерфакс» прогноз главного исполнительного директора Владимира Потапова.

По словам Потапова, в ВТБ будут введены дополнительные смены, однако биржа уже торгует до 23.55 МСК на валютном и срочном рынке, так что в качестве оборудования ничего не поменяется.

Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, комментируя EADaily запуск вечерних торгов, оценил их как «сильный позитивный фактор для российского рынка».

«Теперь осторожные инвесторы будут намного меньше сокращать позиции вечером, поскольку получат возможность отыгрывать все движения американского рынка, а риск попасть на негативный гэп с утра резко уменьшается», — считает аналитик.

—

Важная информация

Неисполненные заявки

• Неисполненные заявки, выставленные в основную торговую сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией;
• Неисполненные заявки, выставленные в вечернюю сессию, снимаются по ее окончании

Стоп — заявки

При выставлении Стоп-заявок с условием до отмены обратите внимание, что изменение цен в ходе вечерней сессии, в условиях менее активного рынка, может привести к срабатыванию условий Стоп-заявки в вечернюю торговую сессию

В связи с этим, просим Вас самостоятельно отслеживать выставленные Стоп-заявки, либо воздержаться от выставления Стоп-заявок до отмены (до указанной даты)

Условия приобретения акций для получения дивидендов

Приобрести акции под дивиденды необходимо за два торговых дня до даты отсечки, при этом совершить покупку Вы можете как в основную, так и в вечернюю торговые сессии

Стоит ли сидеть до вечера?

На первой вечерней торговой сессии объемы торгов составили 19,4 миллиона долларов. Это меньше процента от той суммы, которая ежедневно обращается на дневной сессии.

По данным РТС, всего в сессии приняли участие 52 компании, которые провели 1559 сделок. При этом активнее всего торговались фьючерсы на индекс РТС, акции «Лукойла» и Сбербанка. Однако день для открытия вечерней сессии был выбран крайне неудачно – инвесторы, которые работали до полуночи, чтобы отыграть западные новости, по большей части бездельничали, поскольку в США и в Великобритании был выходной день, а местные биржи не работали.

Во вторую вечернюю сессию объемы были гораздо больше. Как только у трейдеров появился материал для анализа, они наторговали на 63 миллиона долларов при дневных торгах на 2,2 миллиарда.

Глава РТС Роман Горюнов. Фото с сайта ipocongress.ru

Lenta.ru

Несмотря на значительный рост объемов торгов, многие брокерские конторы сомневаются в том, что на вечерней сессии можно работать не в убыток, ведь для этого необходимо вводить сменный режим и платить дополнительные зарплаты. Поэтому, скорее всего, ночью на Forts будут торговать только крупные конторы, которые могут обеспечить прибыль за счет большого количества сделок.

Еще перед введением ночных торгов в РТС заявляли, что планируют перенести на вечернюю сессию около 10-20 процентов общего объема. Пока до этого еще далеко, однако учитывая, что срочный рынок развивается на РТС быстрыми темпами, а председатель правления биржи Роман Горюнов долгое время специализировался именно на бизнесе, связанном с фьючерсами и опционами, ночная сессия может постепенно привлекать инвесторов.

Цена нефти Brent снова начала расти

17 Сентября 2021 в 22:01

Ноябрьский фьючерс нефти Brent вырос сегодня до 43,07 долларов за баррель. Это максимальное значение за последние две недели. Последний раз стоимость нефти превысила показать в 43 доллара только 4 сентября.

Повышение стоимости связано с ураганом, который прошел в Америке вдоль Мексиканского залива. Из-за этого природного явления пришлось остановить порядка 25% всей добычи сырья в районе ЧС, а также сократить производство для нефтеперерабатывающих заводов. Также в пострадавших от урагана районах сократилось потребление топлива, в том числе для использования автомобилей.

Другой причиной роста котировок является сокращение запасов сырья в Америке. Так, всего за одну неделю объем снизился на 4,4 миллиона баррелей, что составляет сейчас 496 млн. баррелей. Хотя ранее ожидалось, что будет, напротив, рост запасов до 501, 7 миллионов баррелей.

РБК пишет, что сейчас спрос на сырье во всем мире практически восстановился к докризисным показателям. Так, сейчас уже уровень спроса отстает только на 5% от показателей февраля. В основном это произошло благодаря реабилитации рабочей активности в Китае и в большинстве европейских государств, а предложение все еще ограничено, так как страны ОПЕК+ договорились о сдерживании добычи.

Аналитики из Julius Baer спрогнозировали, что к концу текущего года стоимость баррели нефти марки Brent составит не мнее 45 долларов, а в следующем году котировки продолжат рост, так как избыток сырья будет сокращаться.

При этом, спрос на нефть, который отмечался в 2021 году, стоит ожидать, по версии специалистов банка Citi, только к концу 2021 года, тогда же цена за баррель может достичь отметки в 60 долларов.

За первый день дополнительная торговая сессия увеличила оборот FORTS на 1%

Биржа РТС ввела дополнительную торговую сессию на срочном рынке (FORTS). В первый день объем торгов с 18.00 до 23.50 составил 1% от дневного оборота FORTS. Участники рынка сомневаются в том, что их затраты на регулярное участие в дополнительной сессии FORTS будут окупаться.

Вечерняя торговая сессия на FORTS длится с 18.00 до 23.50 по московскому времени, а все расчеты по сделкам осуществляются на следующий день в дневную клиринговую сессию, которая проходит в 14.00. Как заявили «Ъ» на РТС, по итогам первого торгового дня объем сделок составил $19 млн (447 млн руб.), то есть почти 1% от дневного оборота рынка FORTS, равного $2 млрд (47 млрд руб.). Активнее всего покупались и продавались фьючерсы на индекс РТС (объем торгов — 392 млн руб.), акции Сбербанка (7,5 млн руб.) и ЛУКОЙЛа (26 млн руб.), золото (9 млн руб.) и нефть (5 млн руб.).

Срочный рынок FORTS — крупнейшая российская площадка по торговле производными финансовыми инструментами. Сейчас на FORTS торгуется 64 контракта на ценные бумаги, процентные ставки, валюту, драгметаллы, дизельное топливо, нефть, сахар и индексы. По итогам 2007 года объем торгов на FORTS превысил 7,5 трлн руб. (90% биржевого оборота на российском рынке срочных контрактов).

По словам председателя правления ОАО РТС Романа Горюнова, целью продления торгов после 17.45 было предоставление возможности российским инвестором отыгрывать новости с западных рынков. В этом отношении первый вечер дополнительной сессии оказался не слишком показательным — в понедельник на биржах Лондона и Нью-Йорка торги не проводились из-за праздников. Впрочем, Роман Горюнов результатом остался доволен: «Активность участников и объем торгов в первую вечернюю сессию превысили наши ожидания».

По данным биржи, в понедельник в торгах приняли участие всего 52 из 132 расчетных фирм FORTS, в числе которых ГК «Алор», ФК «Открытие», инвест. «Пока наши клиенты следили за ходом торгов в просмотровом режиме, торговлю начнем через несколько недель, когда биржа окончательно отладит схему работы»,— говорит гендиректор инвест Александр Щеглов. Участники рынка отмечают, что в течение торгов произошло несколько сбоев в работе системы. «Были проблемы с клиентскими терминалами, трансляцией информации, а также задержки в выставлении заявок»,— отмечает управляющий директор инвест Андрей Белинский.

Участники рынка считают, что торговля в ночное время повлечет для них дополнительные издержки. «Торговля до 12 ночи подразумевает введение посменного режима работы бэк-офиса компании. Для обслуживания этого сервиса нужно минимум четыре специалиста: риск-менеджера, менеджера по работе с клиентами, эксперта по выставлению котировок и администратора состояния рабочих серверов»,— говорит заместитель гендиректора инвест Игорь Степанян. По его оценкам, вечерняя торговля может обойтись компании в 300-400 млн руб. в месяц. По мнению участников рынка, отыграть подобные регулярные расходы на вечерних новостях с западных рынков будет непросто. «Далеко не все новости с мировых рынков существенно влияют на российский, поэтому вряд ли брокеры будут участвовать в вечерней торговой сессии на постоянной основе»,— говорит главный трейдер инвесткомпании БКС Артем Губанов. «Единственный способ компенсировать затраты на участие — увеличить комиссии от ночных сделок, но на первом этапе такой подход может отпугнуть клиентов, поэтому делать этого никто не станет»,— уверен господин Степанян.

Мария Ъ-Разумова

Вечерняя сессия. Анализ объемов и торговля в ночную сессию

Если вы торгуете фьючерсами, то знаете, что торговый день делится на дневную сессию и вечернюю торговую сессию. Последняя также называется ночной сессией для некоторых рынков.

В дневную сессию на бирже заключается большинство сделок, наблюдаются самые высокие объемы торгов. Вечерняя сессия, наоборот, имеет сниженную ликвидность.

Вечерняя или ночная сессия полезна тем, что позволяет трейдерам действовать по мере развития событий и управлять риском, а также совмещать трейдинг с основной работой и другими делами.

Рассмотрим фьючерс на индекс S&P 500, который торгуется почти 23 часа в сутки. Дневная сессия длится 6,5 часов с 8:30 утра по времени Чикаго. После закрытия дневной сессии и чуть более чем часового перерыва начинается вечерне-ночная сессия Globex.

Некоторые трейдеры полностью игнорируют ночную сессию и смотрят только дневную торговую сессию. На мой взгляд, ночная сессия представляет ценность.

Почему не стоит игнорировать ночную сессию?

• Ночная сессия Globex даёт контекст с чего начать в начале новой дневной сессии с учётом всего произошедшего за ночь. Фьючерс на индекс S&P 500 торгуется практически круглосуточно. За счёт этого в начале дневной торговой сессии проще проводить анализ графика. Торги нового дня не начинаются с резкого гэпа, если только это не начало торговой недели после выходных дней.

• В ночную сессию работают рынки Азии и Европы и на ночной сессии встречаются приличные движения вместе с возможностями для входа. В некоторые дни движения на ночной сессии оказываются даже лучше, чем в основную торговую сессию, когда открыта Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE.

• Наличие доступа к торговле на ночной сессии порой позволяет войти в зарождающееся движение ещё до открытия основной торговой сессии и заработать на утренней волатильности, которая часто поднимается в первые часы с открытия фондового рынка в 8:30 утра по Чикаго (17:30 вечера по Москве зимой).

Уже исходя из этих трёх причин ночную сессию стоит принимать в расчёт.

Будет ошибкой считать, что во время вечерней сессии цена фьючерса S&P 500 в условиях низких объёмов торгов не может серьёзно вырасти или упасть.

В вечернее и ночное время отсутствует большинство участников рынка. В этом причина низкого объёма, но несмотря на пониженную ликвидность цена может перемещаться на приличную дистанцию. Причины могут быть разными, в том числе реакция рынка на мировые события, которые происходят в это время суток.

Не стоит делать серьёзных выводов о положении рынка на основе сравнения объёмов вечерней сессии с объёмами дневной сессии.

Объёмы вечерней сессии будут в разы ниже объёмов основных торговых часов. При анализе графика нужно делать поправку на этот факт. Иначе сравнивая их друг с другом вы придёте к ошибочным заключениям и, вероятно, убыточным торговым решениям.

Например, в конце дневной сессии рынок падает на крупном объёме, а в начале вечерней сессии падение продолжается на объёме в десятки раз меньшем. Это не значит, что продавцы иссякли, достигнуто ценовое дно и можно покупать рынок. Многократное снижение объёма имеет другую причину, которая объясняется временем суток.

Объёмы вечерней сессии правильнее сравнивать не с объёмами дневной сессии, а с объёмами этой же вечерней сессии.

Если низкие объёмы на вечерней сессии сбивают вас с толку, то не анализируйте их в этот период времени.

Во время вечерней/ночной сессии основным инструментом для анализа рынка и принятия торговых решений выступают ценовые бары.

Поэтому в первую очередь необходимо принимать во внимание их поведение.

Дмитрий Бойцов

Источник