Скользящий или плавающий стоп, известный трейдерам, как «Трейлинг стоп» предназначен для автоматизации процесса минимизации потерь в случаях движения цены финансовых инструментов в сторону убытка.
Другими словами этот инструмент является особенно полезным, когда наблюдается сильное однонаправленное ценовое движение, а также при отсутствии возможности у трейдеров внимательно и непрерывно отслеживать изменение рыночного состояния. Да и к тому же перемещать стоп лосс следом за ценой вручную, не очень то удобно.
Поэтому стоп в MT4 и 5 Вы можете устанавливать автоматически, используя трейлинг стоп.
Ниже мы рассмотрим описание процессов происходящих при использовании скользящего стопа и правила установки этого инструмента.
Принцип работы
Трейлинг-стоп работает по следующему алгоритму:
- Пока цена не отошла от точки установки Trailing Stop на расстояние заданное в его настройке (в сторону прибыли, разумеется), скрипт никаких действий не предпринимает;
- Когда прибыль в пунктах достигает величины заданного Trailing Stop, скрипт подает терминалу сигнал, по которому тот, в свою очередь, отправляет брокеру приказ об установке ордера Stop Loss на расстоянии заданном в Trailing Stop.
- Далее при увеличении прибыли на каждый пункт, брокеру отправляются приказы на перенос установленного ордера Stop Loss таким образом, чтобы он находился от текущей цены на заданном расстоянии.
- При уменьшении прибыли, никаких действий не предпринимается и если цена при этом достигнет Stop Loss, то брокер просто закроет позицию.
Допустим, вы открыли длинную позицию по валютной паре EUR/CHF и установили ордера стоп-лосс и тейк-профит. Далее цена начала расти, принося вам некоторую бумажную прибыль.
Бумажной, называется прибыль трейдера по открытой позиции. Пока позиция не будет закрыта, величина бумажной прибыли может, как угодно изменяться или перерасти в убыток (поэтому её ещё часто называют плавающей прибылью). После закрытия позиции, бумажная прибыль превращается в реальную прибыль трейдера.
Вы решаете, что если цена развернется вниз более чем на 30 пунктов, то надо будет закрыть позицию, и устанавливаете трейлинг-стоп в 30 пунктов. В этом случае до тех пор, пока цена не поднимется вверх на 30 пунктов и более, будет стоять старый ордер стоп-лосс (который вы установили изначально), а дальше терминал автоматически начнет переставлять ордер при каждом движении цены вверх. Т.е. когда цена поднимется вверх на 30 пунктов, трейлинг-стоп тут же перетащит ордер стоп-лосс в безубыток (на расстояние в 30 пунктов от текущей цены). Когда цена поднимется до 35 пунктов, трейлинг-стоп перетащит ордер стоп-лосс на уровень в плюс пять пунктов и т.д.
Разумеется, скользящий стоп тащит стоп-лосс только в сторону вашего профита, в этом и смысл. А когда цена развернется и пройдет от текущего локального экстремума в сторону убытка заданное количество пунктов (в нашем примере 30 пунктов), позиция закроется в профите.
Когда целесообразно использовать
Использование скользящего стоп-приказа эффективно, когда трейдер не может постоянно отслеживать движение котировок в режиме онлайн. В этом случае целесообразно применять трейлинг в связке с тейк-профит. Тогда, даже если целевой уровень не будет достигнут, большая часть прибыли по сделке будет сохранена.
Если игрок мониторит рынок в ручном режиме, он сможет быстро среагировать на появление разворотного сигнала, но здесь включается человеческий фактор. Во многих случаях автоматизация торговли предпочтительнее ручного контроля.
Trailing stop хорошо работает на трендовом рынке с высокой волатильностью. Когда котировки меняются на 3-5% в день, нет смысла пытаться поймать ценовой пик или дно рынка. Главное — взять большую часть движения, при этом надежно контролируя риски.
Скользящий стоп также уместен при торговле внутри каналов. В этом случае ордер надо выставлять так, чтобы он срабатывал при пробитии трендовой линии, образующей ценовой канал.
- Пример использования трейлинга на новостях:
В каких случаях применяется
Применение Trailing Stop может быть необходимо в следующих случаях:
- При сильном ценовом движении вызванном, например, выходом важных экономических новостей;
- Тогда, когда у вас нет времени постоянно следить за открытой позицией.
Следует помнить, что Trailing Stop является функцией торгового терминала и работает только при включенном терминале**. Это означает, что если вы его установите, а через некоторое время, например, пропадет интернет, то ордер стоп-лосс останется на том уровне, до которого трейлинг-стоп успел его передвинуть до отключения связи вашего торгового терминала с брокером.
** Это касается наиболее популярных торговых платформ, таких как МТ4, МТ5, Quik. Однако существуют и такие платформы, которые передают ведение трейлинг-стопа серверу брокера. К таковым относится, например, платформа JForex от брокера Ducascopy.
Ваш стоп зависит только от логики!
Если вы торгуете с помощью маркет-профиля, либо с помощью объемного анализа, то существует такое мнение, что есть лимиты, которые подкладывает нам крупный игрок, что эти лимиты не пробить не можем.
Предположим, трейдер выставил лимит, у него есть предположение, что выше этих лимитов рынок не пойдет, поскольку на рынок воздействует крупный игрок. Не трудно посчитать, в таком случае стоп приказ будет чуть выше данного лимита, примерно вот тут:
Когда эти лимиты выкупят и они исполнятся, это будет значить, что никакого крупного игрока здесь не было, а если он и был, его банально исполнили, соответственно, ваш анализ потерпел фиаско.
Трейлинг-стоп в МТ4
В торговом терминале Metatrader 4 (МТ4), функция Trailing Stop реализуется буквально за пару кликов мышкой. Для того чтобы прикрепить его к открытой позиции, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и в выпавшем меню выберите пункт «Трейлинг стоп». Далее вам остаётся выбрать количество пунктов выражающих то расстояние, на котором будет перемещаться Stop Loss.
Размер скользящего стопа вы можете выбрать как из предложенных значений, так и задать своё значение, нажав на кнопку «Задать уровень».
Торговый терминал МТ4 позволяет прикреплять скользящий стоп как к рыночным, так и к отложенным ордерам. Не следует забывать о том, что отложенный ордер находится на сервере брокера, а потому при достижении ценой заданного значения он откроется в любом случае (независимо от включенного или выключенного торгового терминала и соединения с интернетом). А вот трейлинг-стоп начнёт работу только при работающем терминале, подключённом к интернету.
При необходимости удалить установленный скользящий стоп, следует в том же меню выбрать пункт «Удалить все уровни» или “Delete All“.
От теории к практике
Скорее всего, вы написали свою торговую систему или хоть что-то, похожее на неё. Без торговой системы торговля, даже на демо-счете, запрещена.
Разумеется, в вашей ТС прописаны точки входа в рынок. Точки и модели могут быть совершенно разными, рассмотрим на моем примере:
Это торговая модель, которая применяется в определенном контексте, в фоне и т.д. Где выставлять стоп приказ? Если вы будете отталкиваться от своего лимита, либо лимита в пунктах, скорее всего, вы потеряете значительно больше, нет никакого смысла так делать. Есть смысл поставить стоп приказ там, где ваш паттерн, ваше понимание рынка потерпит поражение, где вы скажете, что были не правы в этом решении. Это точка, где ломается логика вашего входа. На рассмотренном примере, логика входа будет ломаться вот здесь:
То есть, если следующая свеча будет вот такая,
Ваш паттерн уже не рассматривается, он не рабочий.
Достоинства и недостатки трейлинг-стопа
К основным достоинствам этого инструмента, можно отнести следующее:
- Автоматический перенос ордера Stop Loss в зону прибыли позволяет трейдеру (при правильном использовании данного инструмента) минимизировать убытки и увеличить потенциальную прибыль;
- Установка скользящего стопа помогает трейдеру в снятии эмоционального напряжения, которое неизбежно возникает при необходимости неотрывного слежения за открытой позицией.
Есть, конечно, и ряд недостатков, к основным из которых относятся:
- Отсутствие гибкости, обусловленное как раз тем, что Stop Loss перетаскивается строго на заданном расстоянии. Это, с одной стороны, может не давать цене требуемой свободы движения, приводя к преждевременному закрытию позиции по стопу (при малых значениях Trailing Stop). А с другой стороны, при слишком большом значении Trailing Stop, может приводить к тому, что большая часть бумажной прибыли будет в итоге съедена (когда цена неизбежно развернётся и достигнет стопа).
- Как уже говорилось выше, в большинстве случаев, работа Trailing Stop требует включенного торгового терминала с бесперебойным доступом к сети Интернет.
Кроме этого при использовании трейлинг-стопа, следует учитывать тот факт, что работать он начинает только при достижении заданного значения прибыли. А до этого момента, позиция остаётся без ордера ограничения убытка. Поэтому я рекомендую сначала устанавливать ордер Stop Loss (можно на том же расстоянии, что и планируемый скользящий стоп), а уже после этого прикреплять к позиции Trailing Stop.
Выбивает по стопу! Кто виноват?
Все мы знаем тот случай, когда верно сделали анализ, нашли точку входа, вошли в рынок и поставили стоп, случается иногда вот так:
Здесь у новичков начинается паника, все начинают думать, что брокер торгует против них. Если такое у вас случилось – не огорчайтесь, такое со всеми бывает, можете перезайти в сделку. Если такое случается постоянно, думайте о том, как увеличить свои стоп приказы.
Нюансы использования трейлинг-стопа
Любое направленное движение цены циклично. Оно имеет свои фазы спадов и подъёмов. Другое дело, что при восходящем тренде фазы подъёмов длятся больше спадов, а при нисходящем тренде наоборот – размер спадов превалирует над подъёмами.
Кроме этого, для любого долгосрочного тренда свойственны явления называемые “откатами”. То есть, всегда может произойти кратковременный разворот тренда в обратном направлении с последующим возвратом к первоначальному направлению.
На картинке выше изображён фрагмент ценового графика с явно выраженным долгосрочным трендом направленным вверх. Как видите, цена на графике не растёт линейно. Вместо этого она колеблется то вверх, то вниз. А иногда даже создаётся такое впечатление, что тренд разворачивается на нисходящий (происходит откат цены).
Механика трейлинг-стопа довольно проста и состоит она в том, чтобы тащить стоп-ордер на заданном от текущей цены расстоянии. Если можно так выразиться, то трейлингу наплевать на фазы спадов, фазы подьёмов, откаты и прочие нюансы ценового движения. То есть, держа позицию согласно долгосрочному тренду и доверив перемещение стоп-ордера трейлинг стопу, можно вылететь из неё либо на контр-фазе тренда, либо на его откате.
Итак, для того чтобы не вылететь из позиции на очередном откате цены нужно устанавливать размер скользящего стопа побольше. Но это чревато большими потерями в том случае, если цена действительно развернётся.
Если же тащить стоп приказы на относительно небольшом расстоянии, можно вылететь из позиции раньше времени и упустить большую часть продолжающегося ценового движения.
Так как-же быть в таком случае? Плавно переходим к следующей главе.
Сколько можно слить в пунктах?
Для того, чтобы это определить, вначале необходимо определиться с рынком, на котором вы торгуете. Если мы рассматриваем российский рынок, то существует спецификация контрактов:
Помимо этого, вы можете зайти в гугл и вбить название того актива, который вы собираетесь торговать. Как правило, по первым ссылкам вы найдете спецификацию данного контракта.
Стоимость шага цены на текущий момент составляет около 12 рублей. Эта сумма может быть больше или меньше, в зависимости от курса доллара.
Делим 1333 рубля, которые мы готовы слить в рамках одной сделки, на 12. Получаем сумму – 111 пунктов для одного контракта. В рынок желательно заходить 3 контрактами, но об этом позже.
Соответственно, если у вас будет 2 контракта, число пунктов будет равно 55. Если используете 3 контракта – 37 пунктов по индексу РТС, что достаточно мало. Получается, что вам нужно увеличивать свои риски, либо находить более не дорогие активы, либо уменьшать объем своей торгуемой позиции. Объем желательно не уменьшать, лучше поищите другие контракты. Опять-таки, если мы рассматриваем российскую биржу, существует спецификация различных инструментов, например, мы можем взять фьючерсный контракт на нефть Brent, где стоимость шага цены всего лишь 6 рублей.
Открываем фьючерс рубля:
1 рубль. То есть, вы можете подобрать не дорогие активы, чтобы комфортно заходить в сделки. Не гонитесь за прибылью, двигайтесь в сторону уменьшения своих рисков.
Альтернатива трейлинг-стопу
Во многих случаях лучше переносить стоп-ордера вручную, а не доверять это дело автоматике. Такой подход хотя и не столь удобен в чисто утилитарном плане, но зато позволяет подходить к вопросу управления позицией более гибко.
Давайте ещё раз рассмотрим пример того же самого ценового графика:
В данном случае производится ручной перенос защитных остановок по следующему алгоритму:
- При восходящем тренде, стоп-лосс устанавливается на каждый вновь образованный ценовой минимум (при ниходящем тренде – на очередной максимум);
- Перенос стопа производится только после того как цена пробьёт очередной свой максимум (при нисходящем тренде – минимум);
- В том случае если стоп сработает и позиция будет закрыта, мы оставляем шанс на случай возможного продолжения тренда (если это закрытие произошло не в следствии разворота тренда, а в результате его отката). Для этого выставляем отложенный ордер (на открытие позиции) на уровне предыдущего максимума (для нисходящего тренда – на уровне предыдущего минимума).
Нет денег? Ищите дешёвые активы!
Всегда можно найти хорошую сделку на активах, которые более дешевые. Проблем с этим никаких нет, потому что, если реагирует индекс РТС, который дорогой для вашего счета, как правило, фьючерс рубля будет реагировать вместе с индексом. Так и на других рынках – реагирует биткоин, вместе с ним реагируют и другие криптовалюты, если биткоин для вас дорогой, вы всегда можете выбрать для себя что-то подходящее. Торгуете американский рынок – SP 500 выстрелил, но для вас он дорогой, тем самым вы можете торговать более дешевые активы, которые коррелируют с SP500.
Защитные стоп-приказы
Одна приятельница сказала мне, что ей как инвестору защитные стоп-приказы не нужны. «По какой цене ты купила эти акции?» — спросил я. Оказалось, что по 80, а теперь они стоят 85. «Будешь ли ты их держать, если цена опять упадет до 80?» Она сказала, что будет. «А если до 75?» Она ответила, что тогда, возможно, купит еще. «А до 70?» Она поморщилась. «А до 55?» Она замотала головой. «Тогда тебе нужен стоп-приказ где-то выше 55!»— сказал я ей.
Недавно я ужинал с адвокатом, к которому попала конфиденциальная информация о том, что одна маленькая компания вскоре объявит о стратегическом партнерстве с крупнейшей телекоммуникационной корпорацией. Оставив в стороне вопросы законности и морали, он вложил большую часть своих средств в акции этой компании в среднем по 16,5 цента за акцию. После объявления их стоимость поднялась до 8 долларов, но к тому времени, как он поведал мне свой секрет за блюдом суши, акции уже упали до 1,50 доллара. Стоп-приказа он не давал. Я спросил, будет ли он держать акции, если их стоимость упадет до 8 центов (то есть до половины цены, по которой он их купил). Он пришел в ужас от такой мысли и заверил меня, что разместит защитный стоп-приказ на уровне одного доллара. Сделал ли он, как обещал? Скорее всего, нет. Мечтать приятнее, чем смотреть в лицо реальности.
Приказ по ограничению потерь необходимо дать сразу после открытия позиции. Передвигать его можно только в направлении сделки после того, как цены начинают двигаться в вашу пользу. Защитные стоп-приказы — улица с односторонним движением. Играя на повышение, их можно только повышать, а играя на понижение — только понижать. Только дилетанты отодвигают стоп-приказ подальше, «чтобы дать сделке побольше простору». Вы уже дали ей достаточно простора, когда разместили защитный стоп-приказ! Если цены начинают идти против вас, не смещайте стоп-приказ! Вы мыслили более рационально, когда устанавливали его, чем теперь, когда цены подошли близко к этому уровню.
Инвесторам надо пересматривать стоп-приказы раз в несколько недель. У трейдеров задача труднее. Мы должны пересчитывать стоп-приказы ежедневно и часто их корректировать.
Опасное заблуждение. Многие трейдеры полагают, что глубокий анализ рынка позволит им избежать неприятностей и стоп-приказы будут не нужны. Биржевой игрок — канатоходец под куполом цирка. Можно работать без страховочной сетки сотни раз, но первое же падение сделает вас калекой. Риск недопустимо высок и никакие умственные способности вам не помогут, если не будете пользоваться стоп-приказами.
Несколько лет назад мне позвонил всемирно известный автор компьютерных программ для биржевиков. Он пригласил меня съездить с ним на природу и попутно упомянул, что разработал революционную систему для торговли фьючерсами. Он научил компьютер фантастически эффективно распознавать графические модели. Проверка данных за последние 20 лет дала блестящие результаты. У друга не было средств играть по своей системе, так как он недавно потерял деньги на рынке, но его репутация была такова, что, когда он показал свою разработку нескольким финансистам, они пришли в восторг и начали создавать под него хеджевый фонд, а пока дали ему в управление «небольшую сумму» в 100 тысяч долларов.
Прилетев к другу, я весь первый вечер восхищался его системой. «А сейчас на чем-нибудь играешь?» Система подала ему шесть сигналов: по соевым бобам, швейцарскому франку, древесине и трем другим рынкам. Он открыл шесть позиций. «Сколько же средств ты вложил?» Оказалось, что он разделил капитал на шесть частей без резерва. «А как насчет стоп-приказов?» Суть его ответа сводилась к тому, что настоящие мужики ими не пользуются.
Он математически доказал, что стоп-приказы понижают доходность. Безопасность обеспечивалась торговлей на не связанных друг с другом рынках. Если один или два шли против него, то на остальных он выигрывал. «А если вдруг катастрофа: все пойдут против тебя?» Он заверил меня, что это невозможно, потому что он торгует на разных рынках, — швейцарский франк и древесина никак не связаны. Более того, при тестировании системы за последние 20 лет такой катастрофы ни разу не произошло.
Я предложил забыть про поездку на природу и остаться поближе к котировочному экрану, так как мой друг рисковал всем капиталом, но он был полностью уверен в своей системе, и мы, взяв палатку, поехали в горы Сьерра-Невады, одно из красивейших мест Америки. Мы прекрасно провели время, а в последний день мой сын, которому было тогда лет восемь, приволок ведро «золотых самородков». Это был, конечно, пирит, но по сей день я держу один из «самородков» на рабочем столе как пресс-папье. Он прикреплен к дощечке с гравировкой: «Все золото, что блестит».
Вернувшись в цивилизацию, мы увидели, что невозможное произошло. Все шесть рынков двинулись против моего друга, уничтожив львиную долю его капитала. На следующий день мы с ужасом смотрели, как рынки открывались один за другим, и все против него. Я уговорил его закрыть две из шести позиций, но пора было ехать в аэропорт.
Через несколько дней я позвонил другу поблагодарить за поездку. Его счет был уничтожен, и он жаловался, что финансисты вели себя по-свински, отказываясь подойти к телефону, когда он им звонил. Я еле сдержался и не сказал, что, если бы это были мои 100 тысяч, я бы тоже не стал с ним разговаривать.
Трейдер, не пользующийся стоп-приказами, когда-нибудь потеряет все. Катастрофы постигают самых талантливых трейдеров, полагающих, что с их умом да при наличии эффективной системы можно пренебречь стоп-приказами. Трейдер может какое-то время без них обойтись, но если он будет торговать достаточно долго, рынок рано или поздно его разорит.
Никакие умственные способности не спасут трейдера без защитных стоп-приказов. Не поможет и Нобелевская премия за исследования в области финансовых рынков. Вспомните об инвестиционном фонде Long-Term Capital Management, принадлежавшем группе дипломированных гениев, включая бывшего директора Salomon Brothers, бывшего управляющего Федеральной резервной системы и двух лауреатов Нобелевской премии. Все они были слишком умны, чтобы устанавливать стоп-приказы. В 1998 году они оказались на грани краха, и спасла их только финансовая помощь со стороны ФРС, руководство которой побоялось, что крах фонда нарушит равновесие на мировых рынках.
Никакой интеллект, знания и компьютерные мощности не уберегут вас от провала, если вы будете играть без стоп-приказов. Они необходимы для выживания и успеха на рынке.
А как насчет мысленных стоп-приказов, когда мы не даем приказа брокеру, а просто определяем точку выхода и сами наблюдаем за поведением рынка? Если цены выходят за этот уровень, мы ликвидируем позицию по возможно более выгодной цене. Так часто поступают профессионалы с огромным опытом и железной самодисциплиной. Новичок же «наблюдает» за рынком как кролик за удавом — он не способен пошевелиться от страха. Новичку лучше отдавать стоп-приказ брокеру.
Стоп-приказы не гарантируют стопроцентной защиты, потому что цены на рынке могут меняться не плавно, а скачкообразно, с разрывом через уровень стоп-приказа. Вы можете приобрести акции по 40 и установить стоп-приказ на уровне 37, но на следующее утро сообщение о падении прибылей компании может привести к открытию рынка на уровне 34 и ваш приказ будет выполнен по худшей цене, чем вы ожидали. Но это не аргумент против стоп-приказов. Зонтик с дыркой лучше, чем никакой. Кроме того, правила управления капиталом дают еще один уровень защиты.
Знаете ли Вы, что:
один из наиболее солидных Форекс-брокеров – компания
Альпари
успешно предоставляет услуги трейдерам с конца прошлого тысячелетия! А именно –
с 1998 года.
При этом она идет в ногу со временем, постоянно развиваясь и совершенствуя качество предоставляемых услуг.
Защитные стоп-приказы в двух измерениях. Правильное размещение стоп-приказов — одна из сложнейших задач в трейдинге, более трудная, чем поиск выгодных сделок. Стоп-приказы должны быть достаточно близко, чтобы защитить капитал, но достаточно далеко, чтобы вы не оказались выброшены из сделки из-за рыночного шума. Выбор уровня стоп-приказа — очень тонкая работа.
Большинство книг по трейдингу повторяют один и тот же совет: устанавливайте стоп-приказы ниже уровня последнего минимума при игре на повышение и выше последнего максимума — при игре на понижение. Этот совет настолько прост и популярен, что в итоге огромное число стоп-приказов скапливается на одних и тех же очевидных уровнях. Профессионалы не слепы — они тоже смотрят на графики и знают, где находятся стоп-приказы. Они охотятся за ними и пытаются выбить их ложными прорывами.
Когда цены зависают чуть выше уровня поддержки, приток новых приказов на покупку уменьшается, а трейдеры, установившие стоп-приказы ниже уровня поддержки, замирают от страха. Профессионалы играют на понижение, толкая цены вниз. Цены опускаются ниже уровня поддержки, активируя защитные стоп-приказы на продажу. Профессионалы, открывшиеся на понижение по более высоким ценам, начинают закрывать короткие позиции, скупая по низким ценам у дилетантов, чьи стоп-приказы были задействованы. Как только спад цен замедляется, профессионалы покупают еще больше, открывая длинные позиции. Начинается подъем, и профессионалы, купившие ниже уровня поддержки, начинают продавать. Большинство прорывов из торговых коридоров — ложные. Это охота профессионалов за стоп-приказами на общепонятных уровнях. Как только эти стоп-приказы выполнены, рынок готов к развороту. Большинство трейдеров настолько злятся, пострадав от нескольких ложных прорывов, что прекращают размещать защитные стоп-приказы. Вот тогда-то они и проигрывают на перемене тренда. Они теряют как со стоп-приказами, так и без них и выбывают из рынка.
Устанавливать стоп-приказы на очевидных уровнях — не лучшая идея. Надо ставить их или поближе, чтобы надежнее защитить капитал, или подальше, чтобы снизить риск случайного разворота. Старайтесь поступать не как все. Размещайте стоп-приказы на уровнях, которых рынок, по вашим прогнозам, не должен достигнуть. Ведь если вы ожидаете, что цены упадут до определенного уровня, зачем ставить там защитный стоп-приказ? Лучше просто сразу закрыть позицию.
Устанавливая стоп-приказ, надо руководствоваться как техническим анализом, так и правилами управления капиталом. Вы можете их сочетать, чтобы определить правильный размер позиции и правильный уровень стоп-приказа. Первый шаг — определить, какой суммой можно рисковать в данной сделке. Из главы об управлении капиталом вы узнаете, как ограничить риск по каждой сделке маленьким процентом капитала. А если у вас нет полной уверенности в сделке, то рискуйте еще меньшей долей. Определив максимально допустимый денежный риск, обратитесь к техническому анализу, чтобы выбрать уровень защитного стоп-приказа, и ваш счет будет как подводная лодка с двойным корпусом. Защитные стоп-приказы должны быть даны брокеру, и этот максимально допустимый риск нельзя превышать ни при каких условиях.
Я поделюсь с вами двумя новыми методами определения уровней стоп-приказов. Попробуйте запрограммировать их и проверить на своих рыночных данных. До сих пор я раскрывал метод зоны безопасности (SafeZone) только небольшим группам трейдеров в своих учебных лагерях, где я обычно делюсь результатами последних исследований. Я принципиально не утаиваю информацию от читателей моих книг. Я пишу, как играю, и мое конкурентное преимущество не в сокрытии информации, а в разработке новых методов.
Параметры Индикатора Ишимоку
Как и для всех индикаторов, свойства Ишимоку задаются параметрами его линий. Мы уже вкратце говорили об этом в первом уроке (Выпуск 15). Правильность настройки индикатора — это главный секрет в точности определения тенденций на рынке и основа вашего успеха в достижении положительного результата. Уникальность индикатора Ишимоку состоит в том, что он показывает, какая ситуация была раньше, и какую реакцию мы увидим в будущем. Теперь немного подробнее.
Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку, соответственно равно 9, 26 и 52 – это стандартная комплектация индикатора. Цифры берутся из следующих соотношений:
На дневном графике:
9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.
На недельном графике:
9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели – год.
И как мы уже узнали, первый параметр — это Тенкан Сен, второй параметр – Киджун Сен, и вынесенный на указанное число свечей Чинкоу Спан, и третий параметр – Сенкоу Спан Б. Однако эти параметры вычислялись автором именно для недельного графика и подходят для работы на больших ТФ, для среднесрочных и внутридневных ТФ они не всегда актуальны. Поэтому методом проб необходимо настраивать индикатор для каждого временного графика отдельно.
В качестве переменных параметров Ишимоку иногда применяются уменьшенные вдвое, т.е. 5, 13, 26. На форумах встречаются рекомендации по следующим параметрам:
- для графиков от 15 минут до часа: 15, 60, 120;
- для графиков от часа до дня: 12, 24, 120.
Я использую следующие параметры индикатора Ишимоку:
- для периодов М5, Н4, Daily и Weekly: 9, 26, 52 (стандартные значения);
- для периода М15: 12, 36, 72;
- для периода М30: 15, 60, 120;
- для периода Н1: 24, 72, 120;
- для периода MN: 3, 6, 24.
Каждый может настроить индикатор для себя. Я настраивал его таким образом, чтобы данные, которые мне выдает индикатор, соответствовали тому временному интервалу, в котором работает график. Т.е., работая на внутридневных периодах, мы получаем данные внутри дня: на М15 мы получаем линии, обрабатывающие данные за последние 3, 9 и 18 часов, т.е. внутридневные данные, формируя наше представление о преобладающих тенденциях на этих временных промежутках. Параметры графиков М30 и Н1 рассчитаны таким образом, чтобы они своими данными захватывали более продолжительный временной интервал и плавно переходили на данные уже среднесрочной перспективы. Н4 выдаст нам перспективы уже практически на полмесяца вперед. Для месячного графика я получаю данные за квартал, полгода и год. При этом, сам того не замечая, я получил весьма интересный результат. При анализе графиков я обнаружил, что линии индикатора от периода к периоду передают эстафету друг другу, подтверждая правильность отображения полученного уровня. Просмотрим приведенные ниже рисунки и убедимся в этом. Последовательно представлены графики британского фунта на следующих временных периодах: М30, Н1, Н4 и Daily (текущая ситуация).
Рис. 4. GBPUSD на 30-тиминутном графике.
Рис. 5. GBPUSD на часовом графике.
Рис. 6. GBPUSD на 4-хчасовом графике.
Рис. 7. GBPUSD на дневном графике.
Имея такую картинку перед глазами, вы без труда сможете провести технический анализ этой валютной пары, правильно расставить ордера и определить цели (увеличьте масштаб страницы до необходимых размеров, что бы хорошо разглядеть уровни на рисунках).
Исходя из вышесказанного, еще одним секретом работы с индикатором Ишимоку, является необходимость проведения технического анализа на всех имеющихся в вашем распоряжении временных графиках. Без этого ваш успех будет лишь локальным и временным. Имея в своем распоряжении хорошо отстроенные графики с индикатором Ишимоку, вы сможете вести сделку от зарождения первого сигнала на внутридневном графике до реализации цели на более высоких временных периодах.
Как установить ордер StopLoss в терминале MetaTrader 4?
Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров.
Установка ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4
Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки «Изменить/удалить ордер».
Стоп-лосс для сделки на покупку устанавливается ниже позиции, для продажи – выше позиции.
Как сделать безубыток прибыльным?
Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль.
Перенос ордера стоп-лосс с уровня безубытка в зону прибыльности
В приведенном на рисунке примере, в случае разворота цены и закрытия сделки по стоп-лосс, трейдер получит 1,13291 (цена открытия сделки) — 1,13112 (уровень перенесенного стоп-лосс) = 179 пипсов прибыли.
Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп.
Для чего нужен StopLoss?
Ордер StopLoss является необходимым элементом правил управления капиталом на Форекс и позволяет, в случае разворота цены против сделки, закрыть убыточную позицию с заранее спланированным убытком, давая возможность трейдеру управлять своими торговыми рисками.
На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Когда какой-либо из наших коллег громогласно заявляет, что он никогда не использует стоп-лоссы (якобы комбинация различных выходов обеспечивает ему значительное преимущество и позволяет работать без ордеров стоп-лосс), то профессионалы понимают, что его разорение – только дело времени.
Неизбежность такого исхода бывает предрешена прошедшими годами, когда незащищенная позиция неизбежно натыкается на сильную ценовую просадку или выброс в противоположном от трейда направлении, измеряемую десятками фигур. В таком случае самый сильный депозит может превратиться в «пыль» с суммой ноль на счете.
Торговля без ордеров стоп-лосс чаще встречается среди любителей. Для профессионалов в торговле главным приоритетом является предохранение торгового капитала от разорения — все остальное (сумма прибылей или убытков) — вторично.
Как правильно выставлять уровень безубытка?
Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. В итоге потенциально прибыльная сделка закрыта без убытка, но и без прибыли, а особенно азартные трейдеры спешат открыть позицию заново, но уже по менее выгодной цене, тем самым увеличивая свои торговые риски.
Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует. Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент.
Как работает стоп-лосс?
Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения. Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости.
Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой — фиксация прибыли от сделки, является Take Profit.
Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных.
