Лот на рынке Форекс — величина, используемая для определения количества денег, которые мы инвестируем, то есть это объем нашей торговой сделки.В профессиональном переводе лот просто означает размер контракта. В зависимости от ]]>типа счета у брокера forex]]>, трейдеры имеют в своем распоряжении различные размеры контрактов.
- Простой скрипт для расчета размера лота
Лот на Форекс
Термин этот обозначает объем позиции. Условились считать, что 1 лот равен 100 тыс. единиц базовой валюты в паре (базовая – та валюта, которая идет на первом месте в обозначении валютной пары). Примеры:
- 1 лот по EURUSD равен €100 000 или $113 630 (курс евро к доллару на момент подготовки материала – 1,1363).
- 1 лот по GBPUSD равен уже £100 000, с учетом текущего курса $1 = 1,3203 в долларах лот составит $132 030.
- по USDJPY все проще – лот равен $100 000.
- По кроссу, например, AUDNZD 1 лот обозначает 100 000 австралийских долларов, с учетом курса AUD к американцу эта сумма равна $70 757.
Дробные единицы
Помимо стандартного объема в 100 тыс. единиц валюты используются и дробные его значения:
- Мини. Что касается того, какому объему валюты на Форекс равен мини лот, то по сравнению со стандартным или классическим он снижен в 10 раз и равен 10 000 единицам базовой валюты.
- Микро – единица объема в этом случае снижена до 1000.
С тем, чтобы снизить входной порог, брокеры позволяют торговать с плечом, то есть используются заемные средства, которые компания на время выдает трейдеру. На сайте скоро появится статья о том, как использовать кредитное плечо, рекомендую с ней ознакомиться.
Брокеры открывают так называемые центовые счета с тем, чтобы трейдеры могли потренироваться торговать реальными деньгами без крупных вложений. Для наглядности приведу характеристики сделки на продажу объемом 1 лот для обычного, мини и микро-счета по паре EURUSD. Как видите, все показатели просто уменьшаются в 10 и в 100 раз соответственно. С одной стороны, получаем меньшую нагрузку на депозит, с другой – профит тоже уменьшается.
| Характеристика | Классический счет | Мини счет | Микро счет |
| Размер контракта ( количество валюты в лоте), $ | 113 650 | 11 365 | 1136,5 |
| Залог, $ | 11 365 | 1136,5 | 113,65 |
| Цена пункта, $ | 10 | 1 | 0,1 |
| Своп, $ | +1,95 | +0,195 | +0,0195 |
Классификация торговых лотов на валютном рынке
По причине того, что далеко не каждый частный трейдер может позволить себе сразу торговать с использованием 100 тысяч долларов (что опасно на первых порах как минимум и недоступно даже многим профессионалам как максимум), на рынке Форекс брокеры дают возможность выбирать гораздо меньшие объемы.
Множество однонаправленных сделок от разных трейдеров брокер сводит в одну и тогда выводит их на рынок, а клиентам позволяет использовать в работе гораздо меньшие суммы. Предоставляется кредитное плечо, когда торговля ведется заемными средствами с залогом в виде средств на счету трейдера.
До того, как рассчитать размер лота,
Метод подбора безопасного лота
Новичкам я постоянно советую сначала ставить во главу угла не прибыль, а надежность торговли. Это значит, что на старте, да и потом тоже нужно снизить риск до минимума, желательно в пределах 1-2% от депозита на сделку.
В примере разберем, как рассчитать безопасный лот для одной и той же сделки для депозитов в $200 и $1000. Точка входа показана ниже – покупаем на ретесте поддержки после разворотного паттерна.
Исходные данные
- SL – 52 пункта, курс USDJPY на момент расчетов составляет 111,85. Тип счета классический.
- Депозиты – $200 и $1000.
- Допустимый риск по сделке – 2% от депозита.
- Нужно выполнить расчет лота на Форекс – определить максимальный объем, при котором для этих условий не будет нарушен манименеджмент.
Порядок действий
- Определяем допустимые потери в валюте депозита. Для нашего примера SL в деньгах составляет 0,02 х 200 = $4 и 0,02 х $1000 = $20.
- Один пункт при таких условиях должен стоить не более 4/52 = $0,077 и $0,385 для депозитов $200 и $1000 соответственно.
- Из формулы для расчета цены пункта выводим зависимость для определения максимально допустимого объема.
Point Value = Lot x Pips / Exchange rate to dollar
Из нее получаем:
Lot = Point Value x Exchange rate to dollar/Pips
В нашем примере для депозита в $200 максимально допустимый объем по сделке составит:
Lot = 0,077 x 111,85 / 0,01 = $861,245 или 0,0086 лота.
Для депозита в $1000 по той же формуле объем составит:
Lot = 0,385 х 111,85 / 0,01 = $4306,22 или 0,043 ≈ 0,04 лота.
Возникает проблема – минимальный объем брокер установил на отметке 0,01, а для депозита в $200 он должен быть 0,0086. Так что придется либо стоп уменьшить, либо пропустить сигнал, либо пополнить счет. Как вариант – подойдет и небольшое нарушение ММ, но с этого слив депозита и начинается. Малые отступления от правил со временем превращаются в полное их игнорирование. Рекомендую прочесть мой ликбез о маржин колле, чтобы понимать всю опасность нарушения манименеджмента.
Я умышленно показал максимально подробный расчет. После небольшой практики прикидывать объем сделки сможете чуть ли не в уме. Но теорию понимать нужно. На видео ниже – еще пара примеров с вычислениями.
Примеры расчетов лота
Займемся расчетом лота от депозита более подробно. Самое первое – определим процент риска. Если выражаться более точно, это количество денег, которое вы можете позволить себе потерять за одну неудачную сделку. Если вы новичок и слабо ориентируетесь, то возможный риск должен быть не больше 1%. По мере приобретения опыта, как правило, увеличивается и размер депозита. Но вот превышать 1% риска на 1 сделку – не рекомендуется. Хотя, когда соотношение верно спрогнозированных сделок к неверным достигнет 45-55%, можно подумать о расширении процента риска.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Лоту Форекс» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Размер лота на Форекс тесно связан с уровнем стоп-лосса, то есть, максимально допустимого колебание цены в противоположном для сделки направлении. Ознакомимся с примером расчета торгового лота на Форекс на паре EUR/USD, здесь базовой валютой выступает евро.
Допустим, имеется депозит в $20 000. Ваша торговая стратегия предполагает выставление Stop Loss в 65 пипсов. Кредитное плечо – 1:100. Вы допускаете риск в 1%. Текущая котировка – 1.0630. Если рассматриваем стандартный 1 лот на Форекс, то цена 1 пипса составит $10 (мы умножили 10630*0,0001 – последняя цифра обозначает стоимость 1 пункта в 4-значной котировке, если же котировка 5-значная, то умножать надо на 0,00001).
Итак, для начала вычислим риски: 1% от $20 000 составит 200 долларов. Теперь определяем стоимость 1 пункта: 200/65 = 3,08 доллара США. Используя знания школьной математики по пропорциям, определяем значение лота (Х): 1/10 = Х/3,08. Из чего Х будет равен 0,3 – это и есть подходящий размер лота для данных условий. Но не забудьте учесть еще и спред, прибавляя его к стоп-лоссу. Если в примере спред равен 3 пп, то размер стопа следует принимать 68 пунктов.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Лоту Форекс» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Теперь возьмем пример, где базовой валютой выступает доллар США – USD/CHF с текущей котировкой 0.9546.
Пусть другие условия останутся прежними: депозит в $20 000, риск в 1%, кредитное плечо 1:100. По прежнему, мы можем рисковать в одной сделке максимум 200 долларами. Стоимость 1 пункта рассчитывается по формуле: 10 USD / 0,9546 = 10,48 USD. Теперь применяем пропорцию: 1/10,48 = Х/200 (в знаменателях пропорции, соответственно, стоимость 1 пункта и максимальная сумма потерь на одну сделку). Из чего Х будет равен 19,08. Теперь осталось поделить эту цифру на уровень стопа и получим размер лота: 19,08/65 = 0,29, что легко округляется до 0,3. И не забываем про спред.
Большое значение имеет тип используемой вами торговой стратегии. Ведь одни стратегии предлагают стабильный, но небольшой доход вместе с низкими рисками. Другие же, наоборот, рассчитаны на рискованные, а иногда и авантюрные выпады, но за это сулят существенную прибыль.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Лоту Форекс» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »
Как облегчить расчеты?
Для удобства трейдеров брокеры на своих сайтах размещают онлайн-калькуляторы. Коротко пройдусь по функционалу каждого из них.
- Forex4You – в зависимости от типа счета отображаются все показатели, включая своп в обоих направлениях.
Этот калькулятор Форекс лота позволяет отслеживать результат по 5 сделкам одновременно. Указывается объем, цена входа и выхода, в итоге получаем помимо свопа, спреда, маржи еще и ожидаемый результат по каждой сделке и по портфелю в целом.Начать торговать с Forex4you
- У Exness функционал схож с тем, что предлагает Forex4You, но можно дополнительно выбрать валюту депозита, и расчеты будут показаны в ней.
Открыть центовый счёт в Exness
- В AMarkets калькуляторы разделили. Отдельно для маржи, объема, стоимости пункта. Помимо этого есть и сторонние алгоритмы, но я бы рекомендовал пользоваться калькулятором вашего брокера. В нем гарантированно будут учтены местные особенности.
Например, есть опция выбора центового счета, валюты депозита, в пользовательских алгоритмах этого может не быть. Что такое центовый счёт на Форекс, мы уже разбирали раньше.
Открой счет в Amarkets
Пример калькулятора размера позиции
Другим полезным и тесно связанным с предыдущим видом калькулятора, является калькулятор размера позиции, который обычно используется для целей управления рисками. В качестве конкретного примера одного из этих онлайн-калькуляторов, пожалуйста, посмотрите скриншот калькулятора размера позиций, доступного на Mataf.net (показан на рисунке ниже):
Обратите внимание, что калькулятор размера позиции на Mataf.net имеет следующие входы и вычисленные поля:
Ваш капитал — это сумма, которую вы имеете на своем торговом счете. Выпадающее меню, в котором вы вводите валюту, в которой у вас депонирован счет. Риск — это то, насколько вы готовы рисковать, выраженный в выбранной вами валюте. % — это процент вашего капитала, которым вы готовы рискнуть по конкретной сделке. Обратите внимание, что вы можете ввести либо сумму риска, либо %, но не оба вместе, так как при вводе один будет вычислять другой. Купить / продать — это раскрывающееся меню под заголовком «Торговля», в котором вы можете выбрать, в каком направлении вы намерены занять позицию. Валютная пара — это еще одно раскрывающееся меню под заголовком Торговля, которое позволяет вам выбрать валютную пару, которую вы хотите обменять. Вход — Под заголовком Позиция, в этой области вы вводите значение, по которому вы намереваетесь войти в позицию. Стоп — эта область появляется рядом с полем Входа, где вы указываете выбранный вами уровень стоп-лосса или отображает тот, который вычисляется при вводе информации в другие поля. Пункты — вы можете либо указать, каким количеством пипсов вам удобно рисковать, либо вы получите эту сумму, заполнив другие поля в калькуляторе.
Некоторые из перечисленных выше пунктов будут вычислены сразу же после их ввода, но чтобы закончить вычисление результатов, вам нужно просто нажать на синюю кнопку под полями ввода. Калькулятор определения позиции отобразит ваш общий размер позиции, значение пипсов и кредитное плечо для данной конкретной транзакции, которую вы планируете использовать. Кроме того, скриншот выше показывает, что калькулятор также отображает эти параметры для трех сценариев, где вы используете Форекс лоты в размере 10 000, 50 000 и 100 000 единиц в базовой валюте.
- Tweet
- Share 0
- +1
- LinkedIn 0
- VKontakte
Как задать объем сделки в МетаТрейдере
Этот параметр указывается в поле настроек ордера:
- Жмем Торговля — Новый ордер.
- В поле Объем либо выбираем его из выпадающего списка, либо указываем вручную. Ниже 0,01 задать лот нельзя.
- Остается только выставить стоп и тейк-профит, а затем нажать Sell или Buy.
Если активирован режим торговли в 1 клик, то объем указывается в левом верхнем углу. Соответствующее поле находится между кнопками Buy и Sell.
Не забывайте при торговле учитывать разницу между ценами Бид и Аск. Прочтите пост про спред при покупке актива, там этот вопрос разбирается детальнее.
Лучшие брокеры с минимальным спредом и проскальзываниями
Ниже перечислю 2 компании с хорошими для торговли условиями.
Exness
Есть счета Cent, Mini, Classic, ECN, кредитное плечо регулируется в широком диапазоне. Помимо десятков валютных пар доступна торговля CFD на крипту и другие инструменты. Комиссия на ECN счетах $25 с проторгованного миллиона, спред по мажорам очень узкий, в часы пиковой активности меньше пункта.
Открыть центовый счёт в Exness
AMarkets
Выделяют счета Standard, Fixed, ECN (от $200), Institutional (от $100 000). Спред чуть выше, чем у Exness, по мажорам не опускается ниже 1,3-1,5 пунктов. Торговля ведется валютными парами, есть CFD на крипту, металлы, индексы и прочие инструменты.
Начать работу с Amarkets
Отмечу и очень быстрое исполнение у обеих компаний. Проскальзываний практически нет.
Объемы на фондовой бирже
Что такое лот на Форекс разобрались, теперь выясним, что он обозначает при работе с акциями. Разница в том, что его величина не фиксирована, зависит она от:
- Площадки. Например, на AMEX, NYSE, CME, NASDAQ объем лота фиксирован и составляет 100 акций. На ММВБ после 2011 г. в него может входить 1, 100, 1000 бумаг.
- Сколько акций в лоте, зависит от их стоимости. Чем дешевле бумаги, тем больше их в лоте.
Эта информация указывается в описании бумаги. Выше – пример для Сбербанка, в 1 Lot входит 10 акций.
Бумага Интер РАО дешевле Сбербанка. Поэтому в 1 Lot входит уже 1000 акций:
На фондовом рынке, как и на Форекс, возможна торговля неполными лотами. Так что трейдер и здесь может регулировать риски.
Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?
Среди опытных трейдеров распространено правило, что максимально возможный убыток от одной сделки не должен превышать 2 % от депозита и максимально достигать предела в 3 %. Объясняется это тем, что десять убыточных сделок подряд лишат игрока 20 % имеющегося капитала.
В работе на валютном рынке, как и в торговле вообще, существует нелинейная связь между прибылью и убытком: потерпев убытки в размере 20 % от капитала, для их возмещения нужно получить уже 25 % прибыли от оставшегося депозита. В случае же убытков в размере 50 % прибыль для их возмещения уже должна будет составлять 100 %. Эксперты считают, что потеря половины депозита на практике является невозобновляемой. Этому существует много объяснений и с сугубо технической стороны, и по психологическим соображениям, но факт остается фактом. Из сказанного и вытекают основные положения управления капиталом на Форексе:
1. Возможный убыток от сделки не должен превышать 2 %, максимум 3 % от депозита. Повторение этого положения не лишнее, и им никогда не стоит пренебрегать.
2. Возможный доход от сделки должен в 2 – 3 раза превышать возможный ущерб. Только в этом случае при примерно равном количестве прибыльных и убыточных сделок, в конечном счете, трейдер останется прибыльным.
Отсюда следует еще один полезный вывод: при управлении капиталом на валютном рынке никогда не следует совершать серьезную ошибку – заключать сделку на всю имеющуюся сумму депозита. Ведь изменение курса на 2 – 3 пункта в направлении, противоположном открытой позиции, при кредитном плече 1: 100, почти мгновенно принесет ущерб в размере 2% от депозита. При таком кредитном плече оптимальным может считаться открытие позиции на сумму, не превышающую 5 % депозита.
Брокеры для работы на фондовом рынке
Начинать работать на бирже лучше с проверенным брокером. Предлагаю остановить свой выбор на одной из следующих компаний:
- БКС – лучший выбор для российского рынка. Помимо бумаг РФ работать можно и с рынком США.
Отмечу единый счет, с которого работа ведется через QUIK, торговать можно бумагами российских и более 800 американских эмитентов (через биржу Петербурга). Комиссия при этом составляет 0,07% при обороте до $15 000 и понижается с ростом оборота. Можно работать и на Форекс, а депозит в этом случае составляет от $1. Кредитное плечо 1:1-1:200. Возможна работа с ETF.
Открыть счет онлайн в БКС - Just2Trade – идеальный вариант для американского рынка. Также поддерживается работа с ETF.
Плечо до 1:50, а из особенностей выделю ММА счет (единый аккаунт), через него организовывается доступ к любой торговой площадке мира. Для начала торговли достаточно пополнить счет на $200. Минимальный лот акций зависит от того, к какой площадке подключились.
Открыть счёт для рынка США на just2trade
Знакомство с фондовым рынком начинайте с одной из этих компаний – не прогадаете.
Примеры расчета риска
Ну вот мы и научились рассчитывать риски. Но давайте закрепим полученные навыки на еще паре примеров.
- Итак, допустим, что наш депозит составляет $300, а значит допустимый риск у нас $9. То есть 3% от $300$;
- Стоп лосс, скажем, 50 пунктов$;
- Вспоминаем, как мы рассчитываем размер лота: $9, то есть макс. риск, делим на 50, то есть на размер стопа, делим на минимальную стоимость одного пункта, которая составляет, как мы помним, $0,1, и умножаем на минимальный лот, который равен 0,01. (9/50/0,1*0,01). И в итоге размер нашего лота составил 0,02.
Осталось лишь продать, например, EURUSD. Открываем ордер на продажу размером 0.02 лота и устанавливаем стоп лосс на расстоянии 50 пунктов.
| Депозит | $300 |
| Допустимый риск | $9 |
| Стоп лосс | 50 пунктов |
| Макс. лот | 0,02 |
Давайте рассмотрим еще один пример, но возьмем еще меньший допустимый риск, скажем в 2,7%.
- Наш депозит при этом будет, а почему бы и нет, $8500;
- Значит максимальный риск будет составлять $229,5;
- Стоп лосс произвольно возьмем равным 25 пунктам. Устанавливаем ордер на 1.11128 и добавляем стоп лосс;
- Считаем, подставив значения в нашу формулу: 229,5 / 25 / 0,1 * 0,01 = 0,918, что является размером лота для нашего текущего риска.
| Депозит | $8500 |
| Допустимый риск | $229,5 |
| Стоп лосс | 25 пунктов |
| Макс. лот | 0,91 |
Резюме
Понимание того, что из себя представляет лот в трейдинге необходимо, чтобы адекватно выстраивать свой риск-менеджмент. Это позволит в каждой сделке просчитывать объем так, чтобы соблюдался манименеджмент, а стоп выставлять без нарушения стратегии.
С фондовым рынком дела обстоят так же. Разница лишь в том, что лот исчисляется определенным количеством акций, а не единицами базовой валюты. Если остались вопросы по расчету объемов сделок – с радостью отвечу на них в комментариях. Не стесняйтесь спрашивать то, что кажется непонятным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога. Материалы выходят регулярно, а подписка гарантирует, что вы не пропустите очередную публикацию. На этом прощаюсь с вами, всего хорошего и до скорой встречи!
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!
Визуализация влияния размера лота
В торговой книге «Торговля в зоне», автор Марк Дуглас представляет интересную аналогию, позволяющую визуализировать влияние использования больших или меньших размеров лотов на торговлю.
Его пример требует от читателя на мгновение приравнять размер лота к степени поддержки, которую они могли бы иметь при себе, пересекая долину, хотя, возможно, визуализация бездонного ущелья может еще лучше расставить приоритеты!
Во всяком случае, Дуглас просит читателя рассмотреть влияние неожиданного события на пересечение этой долины. Если трейдер использует небольшой размер лота по отношению к размеру торгового счета, то это подобно переходу через долину по широкому и надежному мосту. И даже если в этот момент буря, вы все равно будете чувствовать себя в безопасности и не сможете упасть с моста. В этой аналогии буря во многом похожа на резкие движения или другие суровые рыночные потрясения, которые время от времени могут испытывать Форекс трейдеры.
И напротив, вы можете рассмотреть ситуацию, когда Форекс трейдер вместо этого использует большой размер лота по отношению к сумме денег, которые он решил подвергнуть риску на торговом счете. Это было бы аналогично пересечению той же долины на канатовом канате, где буря — или даже краткий порыв ветра — могут сокрушить вас и потенциально заставить вас потерять равновесие и упасть. Это было бы похоже на занимание такой большой позиции, что даже относительно маленькое, но неожиданное, неблагоприятное движение рынка могло отправить баланс вашего аккаунта в точку, где вы больше не можете ожидать восстановления своей финансовой опоры.
Подводя итог этой аналогии, это показывает, что определение размера лота имеет очень важное значение для целей управления риском, и вы должны тщательно обдумывать, сколько риска вы можете себе реально позволить, а не только то, сколько риска вы можете реально принять на основе доступного плеча.
