07-12-20 Данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии поддержит евро?


Из статьи ты узнаешь :

В данной статье, блога , вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

Анонс Провожу – курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай – внутридневная торговля на форекс) технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент. Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай – как определить силу тренда).

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

Покажет вам, какой % покапает, а какой продает – индикатор инсайдер

Противоположный метод

Основой противоположного метода является поведение толпы. Это говорит о том, что совершать продажи нужно на пике оптимистического настроения на рынке, а открывать сделки на покупку стоит в моменты, когда рынок почти исчерпан. Данный метод существует по причине того, что именно рыночное настроение определяет цены.

Поведение участников торговли – это совокупность множества процессов и мыслей, не поддающихся количественной оценке. Существует ряд инструментов, относящихся к индикаторам настроений. Их можно применять для определения преобладающей на рынке силы быков или медведей. Интерпретировать их тоже можно по-разному.

Индикатор настроений участников рынка необходимо применять с прочими методами фундаментального анализа. Они достаточно прозрачны и доступны.

Как использовать индикатор Кайман ?

Индикатор настроений показывает, какой процент трейдеров покупает и продает валюту, то есть кто доминирует на рынке. Кайман позволяет вам оставаться на противоположной стороне от рыночной толпы, ведь никто еще не отменял правило: хотите торговать с прибылью – оставайтесь в меньшинстве.

Кайман имеет фиксированный диапазон значений от 0 до 100. Если увеличивается объем покупок по конкретной валютной паре – это значит, что большинство участников рынка скупают валюту. Если растут объемы продажи – ставка сделана на коррекцию. Примечательно, но крайние значения диапазона 0 и 100 практически никогда не достигаются.

У индикатора рыночных настроений есть свои критические значения, так называемые экстремумы. Очень важно помнить, что критические уровни для различных валютных пар различны. Если валютная пара в прошлом разворачивалась при достижении 65%-ого значения числа длинных позиций, вероятнее всего, это значение является для нее критическим уровнем, и необходимо следить за сигналами возможного разворота при его достижении. Если другая валютная пара разворачивалась только при 90% значении числа длинных позиций, необходимо следить за разворотными сигналами именно при достижении данного значения.

Приведем пример: для пары EURUSD критическими уровнями являются уровни Каймана 30 и 70. Если процент ордеров, открытых в одном направлении, достигает критических значений, это можно расценивать как мощный сигнал не только замедления тренда и назревшей коррекции, но и вероятности смены тренда.

Уровни 30 и 70 показывают перекупленность или перепроданность рынка. Если Кайман войдет в зону от 0 до 30, подразумевается, что валютная пара вошла в зону перепроданности – ждем разворот пары вверх. Если Кайман оказался в зоне от 70 до 100, значит, валютная пара в зоне перекупленности – самое время готовится к движению вниз.


На скриншоте выше видно, как индикатор Кайман по паре EURUSD за довольно короткий промежуток времени не менее пяти раз достигает зоны перекупленности, сигнализирующей о высокой вероятности обвала котировок евро. Именно это и произошло: на протяжении всего месяца, когда Кайман пребывал в зоне от 70 до 100, демонстрируя мнение большинства, что европейская валюта будет расти, котировки неуклонно снижались. В результате, те, кто использовал сигналы данного индикатора, смогли заработать 500 пунктов прибыли.


График Каймана за более длительный период времени также доказывает, что в моменты экстремумов по бычьему и медвежьему сантиментам (уровни 70 и 30 для пары EURUSD) в большинстве случаев наблюдается слом трендового движения.

Клиентам ]AMarkets[/anchor] индикатор рыночных настроений Кайман доступен не только в личном кабинете, но и в платформе MetaTrader 4, где есть возможность выбрать любой вариант его отображения: индикатор или виджет. Это существенно расширяет границы анализа и создает огромные возможности по построению торговых советников на основании настроений толпы.

Отчет о настроениях участников рынка


Данный отчет, сокращенно называющийся COT, является обновленными сведениями о тенденциях и преобладающей силе. Он детально позиционирует спекулянтов и инвесторов среди многообразия рынков.

Следует знать, что спотовый валютный рынок действует без посредников. По этой причине рынок фьючерсных контрактов является гарантией для определенного спот-рынка. Помимо этого, комиссия по торговле фьючерсами CFTC еженедельно по пятницам делает публикации новых отчетов COT.

Воспользоваться ими можно для получения информации о рыночном настроении в конкретный временной промежуток. СОТ включает в себя большой объем важных сведений, но суть его заключается в отображении позиций на покупку и продажу каждому фьючерсу, доступному для частных трейдеров и крупных инвесторов.

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

В своё время были придуманы осцилляторы (перейдите по ссылке, там очень подробная статья про эти индикаторы), такие как RSI и Stohastic (о них я уже рассказывал в статьях – технические индикаторы и трендовые индикаторы), так же, читай статью про стратегии в которых участвуют эти индикаторы, они реально приносят деньги – торговля отложенными ордерами.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

Индекс волатильности VIX


Этот индекс пользуется большой популярностью среди участников валютного рынка по причине того, что он относится к индикаторам настроения Форекс и одновременно является показателем волатильности.

Известно, что амплитудой ценового движения является именно волатильность. Она считается показателем степени отклонения цены от среднерыночной в определенный момент. Помимо того, VIX предназначен для оценки степени предполагаемой волатильности в соответствии с индексом S&P 500. Он не определяет историческую волатильность купленных/проданных активов. В этом заключается его особенность.


При рассмотрении опционов в виде способа защиты от коррекции цен против главной тенденции, можно сделать следующие выводы. По мере увеличения предполагаемой волатильности усиливается паника среди участников торговли, которые следуют за трендом, в ожидании предстоящего достижения рынком критической точки.

Факторы, влияющие на волатильность рынка

На колебание котировок акций могут оказывать влияние:

  • региональные и национальные экономические факторы;
  • налоговая и денежно-кредитная политика (если центральный банк установит низкие краткосрочные процентные ставки для заимствований банков, фондовые рынки быстро реагируют бурным ростом).

В основном же, именно спрос и предложение являются факторами, определяющими волатильность. Если актив пользуется высоким спросом, котировка акций имеет тенденцию к росту. То же самое относится и к волатильности, которая приводит к более высокой премии из-за рискованного характера сделки.

Изменения в тенденциях инфляции, а также отраслевые факторы, также могут повлиять на долгосрочные тенденции и волатильность фондового рынка. К примеру, какие-либо события в ключевом нефтедобывающем районе могут спровоцировать рост цен на нефть, что, в свою очередь, приведет к росту цен на связанные с нефтью акции.

Трио волатильности: реализованная, историческая и подразумеваемая

Волатильность — это непрерывная переменная, определяемая в течение строго установленного периода времени. Представьте себе человека, дремлющего на океанском пляже. Он просыпается от набежавшего прилива, весь мокрый. Подобно волатильности, приливы и отливы часто бывают неожиданными для неосведомленных людей. Бури, на фоне неблагоприятных новостей, могут быстро развиваться даже на ранее спокойных рынках.

Предположим, что человек, прежде чем посетить пляж, собрал данные за последние 25 лет о средней силе прилива и отлива в этот день. Эти данные называются реализованной волатильностью – величиной ежедневных движений, независимо от направления, в течение определенного периода.

Если бы были собраны данные о приливе на пляже в 4 часа дня каждый день в течение последнего года, это было бы исторической волатильностью.

Аналогично реализованной волатильности, историческая волатильность на фондовом рынке вычисляет стандартное отклонение логарифмической доходности на основе дневных цен закрытия за определенный период времени.

Историческая волатильность часто используется для сравнения с подразумеваемой (прогнозируемой) волатильностью, чтобы определить, переоценена или недооценена ценная бумага. Прогнозируемая волатильность основана:

— не на исторических данных о котировке активов;

— на ожидаемых рынком изменениях цены, с учетом изменений котировки ценной бумаги в будущем (выводится из стоимости опциона этой акции).

Прочие индикаторы рыночных настроений

Далее приведем еще несколько разновидностей рассматриваемых инструментов, которые применяются трейдерами в торговле:

  • SSI или индекс спекулятивных настроений – данные по этому инструменту публикуются каждую неделю на сайте американской компании DailyFX;
  • индикатор OANDA – разработчиком его является компания-брокер OANDA. Он демонстрирует сведения по размещенным ордерам на покупку и продажу. Доступен только для трейдеров, осуществляющих торговлю именно с этой брокерской компанией;
  • индекс SWFX разработан для отображения настроения на рынке клиентов компании DUKASCOPY. Он демонстрирует соотношение сделок на покупку и продажу, обновления происходят через каждые 30 минут.


На финансовых рынках существует еще довольно много индикаторов настроений, здесь перечислены далеко не все.

Общее число размещенных ордеров

Подбирая индикатор настроения рынка Форекс на основе общего числа открытых позиций, нужно помнить, что работа происходит на децентрализованной площадке, поэтому получаемые значения имеют относительный, а вовсе не абсолютный характер, поскольку брокер не может ежесекундно объективно собирать и поставлять информацию об открытых и закрытых ордерах.

Такой подход замечательно оправдывает себя только на биржах при торговле фьючерсами, где общее число открытых позиций дает прекрасную возможность объективной оценки происходящего. Например, пара GBP/USD демонстрирует рост. В то же время на фоне увеличения стоимости фунта происходит наращивание числа новых позиций. Это надежный сигнал к тому, что тренд продлится, а, значит, можно входить в рынок в направлении существующей тенденции.

Эту информацию о торгуемых фьючерсах можно переносить на международный валютный рынок, где она выступит в роли индикатора настроения трейдеров. Лучше всего смотреть объемы фьючерсов по Чикагской товарной бирже (CME Group). Как только валютный фьючерс на ней начинает пользоваться повышенным спросом или происходит постепенное значительное наращивание объемов по нему, можно смело входить в рынок Форекс по соответствующему торговому инструменту. К примеру, валютный фьючерс на евро начал активно покупаться на CME Group, соответственно, трейдер на Форекс может смело покупать пару EUR/USD.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: