График фьючерса на индекс Nasdaq 100 & Composite + аналитика

Список фьючерсов на ММВБ

(*) Привилегированные. Остальные по умолчанию обыкновенные акции.

В торговых терминалах Московской биржи срок исполнения фьючерса добавляется к коду контракта. Пример AFLT-12.19. Экспирация в декабре 2021 года.

Список самых популярных

Популярность американских фьючерсов можно установить исходя из объемов, проходящих на онлайн-торгах.

По-другому можно сказать, что список самых ликвидных американских фьючерсов составляют следующие инструменты:

• S&P 500 E-mini;
• 10 – year T – notes;
• Crude – Oil;
• 5 – year T – note;
• 2 – year T — note.

Далее я вкратце расскажу о каждом из этих производных инструментов.

S&P 500 E-mini

Как можно понять из названия, этот фьючерс отражает динамику американского индекса Standart&poor`s 500. А приставка E-mini обозначает, что инструмент имеет пониженную сумму гарантийного обеспечения, необходимого для покупки инструмента и небольшой ценовой шаг. Каждый день в режиме онлайн торгуется порядка 1,6 млн. контрактов под тикером «ES».

10 – year T –notes

Данный фьючерс с тикером «ZN» показывает динамику американских 10-летних казначейских бондов. Это среднесрочный инструмент, который позволяет трейдерам открывать онлайн-позиции, спекулируя на ожиданиях по изменениям процентных ставок.

Crude – Oil

Замыкает тройку лидеров по ликвидности фьючерс на сырую нефть (CL). Это главный и самый популярный представитель товарно-сырьевой группы. Достаточно большая волатильность и отличный объем онлайн-торгов привлекает многих крупных спекулянтов. Но помимо этого, данный дериватив активно используют для разного рода хеджирования.

5 – year T – note

Фьючерс на пятилетние американские казначейские облигации также имеет высокую ликвидность и активно используется биржевыми игроками. Он торгуется под тикером «ZF».

2 – year T –note

Крайним в списке находится фьючерс на так называемые американские двухлетки. Это короткие 2-летние казначейские облигации. Такие контракты торгуются под тикером «ZT».

Что такое фьючерс и зачем он нужен

Синоним — производный инструмент. Или дериватив. Стороны договариваются о цене и сроках реализации. Базовый актив выступает инструментов для расчетов. По своей сути фьючерс — это пари на достижение цены в будущем.

Покупатель и продавец знают, что акции Газпрома в ноябре стоят 250 руб. Оба согласны, в декабре они могут стоить дороже — 255 руб. В соответствии со спецификацией 1 фьючерс Газпрома=100 акциям. Стороны ударили по рукам, цена сделки 25 500 руб. за фьючерс.

Базовым активом может выступать что угодно. Ценные бумаги, товары, валюта, индексы, погода и т. д. Биржа определяет виды фьючерсов для торговли. На Московской бирже базовым активом выступают акции, нефть, металлы, сахар, индексы, валютные пары, процентные ставки, ОФЗ.

Фьючерс может быть расчетным и поставочным:

1. Расчетный — в срок прекращения фьючерса расчеты сторон производятся в деньгах независимо от природы базового актива. Момент окончательного расчета сторон (окончание срока действия) — экспирация.
2. Поставочный фьючерс подразумевает обязательную отгрузку базового актива на условиях спецификации фьючерсного контракта.

Пример — на Московской бирже есть расчетный и поставочный фьючерс на золото.

Используют при спекуляциях, страховании биржевых рисков (хеджировании), поставках реального товара в случае поставочного фьючерса.

E-Mini NASDAQ 100 — фьючерс высокотехнологичного индекса Nasdaq 100

E-Mini NASDAQ 100 — фьючерс на фондовый индекс NASDAQ 100.

NASDAQ-100 рассчитывается на основании стоимости акций 100 компаний высокотехнологичного сектора экономики: аппаратное и программное обеспечение, телекоммуникации, розничная / оптовая торговля и биотехнологии. Акции данных компаний торгуются на бирже NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system). В индекс входят компании, базирующиеся в США, Канаде, Израиле, Сингапуре, Индии, Швеции, Швейцарии, Ирландии и Китае.

В NASDAQ-100 не включаются финансовые компании. Индекс был впервые представлен в 1985 году.

Список компаний, входящих в NASDAQ 100

• Activision Blizzard (ATVI)
• Adobe Systems Incorporated (ADBE)
• Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
• Altera Corporation (ALTR)
• Amazon.com, Inc. (AMZN)
• Amgen Inc. (AMGN)
• Apollo Group, Inc. (APOL)
• Apple Inc. (AAPL)
• Applied Materials, Inc. (AMAT)
• Autodesk, Inc. (ADSK)
• Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
• Baidu.com, Inc. (BIDU)
• Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)
• Biogen Idec Inc (BIIB)
• Broadcom Corporation (BRCM)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
• CA, Inc. (CA)
• Celgene Corporation (CELG)
• Cephalon, Inc. (CEPH)
• Cerner Corporation (CERN)
• Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
• Cintas Corporation (CTAS)
• Cisco Systems, Inc. (CSCO)
• Citrix Systems, Inc. (CTXS)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
• Comcast Corporation (CMCSA)
• Costco Wholesale Corporation (COST)
• Dell Inc. (DELL)
• DENTSPLY International Inc. (XRAY)
• DISH Network Corporation (DISH)
• eBay Inc. (EBAY)
• Electronic Arts Inc. (ERTS)
• Expedia, Inc. (EXPE)
• Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
• Express Scripts, Inc. (ESRX)
• Fastenal Company (FAST)
• First Solar, Inc. (FSLR)
• Fiserv, Inc. (FISV)
• Flextronics International Ltd. (FLEX)
• FLIR Systems, Inc. (FLIR)
• Foster Wheeler Corporation (FWLT)
• Garmin Ltd. (GRMN)
• Genzyme Corporation (GENZ)
• Gilead Sciences, Inc. (GILD)
• Google Inc. (GOOG)
• Hansen Natural Corporation (HANS)
• Henry Schein, Inc. (HSIC)
• Hologic, Inc. (HOLX)
• IAC/InterActiveCorp (IACI)
• Illumina, Inc. (ILMN)
• Infosys Technologies (INFY)
• Intel Corporation (INTC)
• Intuit Inc. (INTU)
• Intuitive Surgical Inc. (ISRG)
• J.B. Hunt Transport Services (JBHT)
• Joy Global Inc. (JOYG)
• Juniper Networks, Inc. (JNPR)
• KLA-Tencor Corporation (KLAC)
• Lam Research Corporation (LRCX)
• Liberty Global, Inc. (LBTYA)
• Liberty Media Corporation, Interactive Series A (LINTA)
• Life Technologies Corporation (LIFE)
• Linear Technology Corporation (LLTC)
• Logitech International, SA (LOGI)
• Marvell Technology Group, Ltd. (MRVL)
• Maxim Integrated Products (MXIM)
• Microchip Technology Incorporated (MCHP)
• Microsoft Corporation (MSFT)
• Millicom International Cellular S.A. (MICC)
• NetApp, Inc. (NTAP)
• News Corporation, Ltd. (NWSA)
• NII Holdings, Inc. (NIHD)
• NVIDIA Corporation (NVDA)
• O’Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
• Oracle Corporation (ORCL)
• PACCAR Inc. (PCAR)
• Patterson Companies Inc. (PDCO)
• Paychex, Inc. (PAYX)
• Pharmaceutical Product Development, Inc. (PPDI)
• QUALCOMM Incorporated (QCOM)
• Research in Motion Limited (RIMM)
• Ross Stores, Inc. (ROST)
• Ryanair Holdings, PLC (RYAAY)
• Seagate Technology Holdings (STX)
• Sears Holdings Corporation (SHLD)
• Sigma-Aldrich Corporation (SIAL)
• Staples, Inc. (SPLS)
• Starbucks Corporation (SBUX)
• Steel Dynamics, Inc. (STLD)
• Stericycle, Inc (SRCL)
• Symantec Corporation (SYMC)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (TEVA)
• The DIRECTV Group, Inc. (DTV)
• Urban Outfitters, Inc. (URBN)
• VeriSign, Inc. (VRSN)
• Vertex Pharmaceuticals (VRTX)
• Warner Chilcott, Ltd. (WCRX)
• Wynn Resorts Ltd. (WYNN)
• Xilinx, Inc. (XLNX)
• Yahoo! Inc. (YHOO)

Базовым активом для фьючерса является, как вы уже поняли, значение фондового индекса NASDAQ 100. Данный фьючерс является расчетным.

Итак, фьючерсы E-Mini NASDAQ 100 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – NQ) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения ордеров, которая работает практически круглосуточно.

Часы торговли: данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:15. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.

Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом E-Mini NASDAQ — $3960 (на 20.11.14), внутридневные маржинальные требования — $500 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.

Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается как произведение текущего значения индекса умноженного на 20 долларов. К примеру, если текущее значение фьючерса 4210, то полная стоимость контракта 4210 *$20 = $84 200. Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $3960 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $84 200 / $3 960 ~ 21,26. Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $500, то доступное максимальное плечо намного больше: $84 200 / $3 960 = 168,4. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.

Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.25. Стоимость одного тика — $5. Соответственно в одном пункте 4 тика и стоимость одного пункта — $20. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: NQH — мартовский, NQM — июньский, NQU — сентябрьский, NQZ — декабрьский.

Более подробно можно почитать на странице спецификаций.

Рассмотрим рисунок ниже. Это 10 минутный график движения фьючерса E-mini NASDAQ 100. Импульс в 40 пунктов длился 3 с половиной часа. В движении в размере 40 пунктов потенциальная прибыль составила бы 40*$25 = $1000 на один контракт. При этом, напомним, что для торговли одним контрактом мини насдак внутри дня достаточно $500.

Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 30-45 пунктов в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.

Особенности фьючерса: E-mini NASDAQ (мини насдак) один из самых ликвидных фьючерсов в мире. Пользуется заслуженным интересом со стороны наших клиентов.

Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги). Хотя бывают и исключения — в случае выхода значимых новостей из Японии или Китая. Далее в течении дня обычно данный фьючерс ходит за европейскими индексами (чаще всего за немецким даксом — fdax). И после открытия основной американской сессии в 17:30 начинается основные движение — быстрые, размашистые.

Биржевой стакан (DOM) более тонкий, чем на E-mini S&P 500, и соответственно более подвижный. Вообще NQ (E-Mini NASDAQ — насдак) идеально подходит для скальпирования. Лучше, чем мини сипи 500.

Скриншот биржевого стакана NQ в европейскую сессию:

Дневной график Nasdaq 100:

График NQ1! предоставлен TradingView

Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Закажите демоверсию и бесплатно протестируйте возможности нашей платформы, а в последующем, открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.

Открыть реальный счет Мы в соцсетях:

20.11.2014 / Про рынки / 1 комментарий

Метки:e-mini nasdaq, , видео, насдак, описание фьючерса

Как торговать фьючерсами на Московской бирже

Выберите надежного брокера, заключите с ним договор на брокерское обслуживание, переведите деньги на торговый счет и установите торговый терминал для работы с Московской биржей. При заключении договора отметьте площадку ФОРТС для работы с ней. Как правило, предоставляется единый счет, с которого идут торговые операции на срочном и фондовом рынке.

После установки торговой программы сформируйте таблицу с инструментами срочного рынка, которыми планируете торговать. Плюс другие таблицы для работы с ФОРТС.

Формула, по которой рассчитывается цена фьючерса от базового актива

Цена фьючерса рассчитывается по следующей формуле:

• E-Mini Nasdaq 100 — $20×Nasdaq 100 Index;
• Nasdaq 100 — $×Nasdaq 100 Index.

Как рассчитывается ГО

Дневное гарантийное обязательство по фьючерсным контрактам зависит от условий конкретного брокера. Но если смотреть по требованиям CME, то для фьючерса мини нужно $3750 на открытие сделки и $3000 для поддержания позиции.

Требования CME по обычному контракту Насдак — $17 500 на открытие позиции и $14 000 на поддержание.

Стратегия торговли для начинающих

Рассмотрю стратегию «ударный день» на бирже.

Движение цены в одном направлении без сильных откатов. Для простоты буду считать движение цены вверх. Подъем цены за торговую сессию на бирже (основную и дополнительную) может достигать 3-10%. Реже — больше. Во время кризиса 2008 года в некоторые дни движения цены голубых фишек достигали десятков процентов.

Как определить — день будет ударный или нет? Признаки ударного дня:

• положительное открытие, часто с гэпом. Гэп — открытие цены с разрывом относительно предыдущего закрытия. Пример — закрытие цены произошло по цене 100, открытие на следующий день 100,5. Разрыв 0,5%.
• информационный повод. Позволяет предположить подъем цены на бирже. Это может быть отчет компании, любая резко позитивная новость для инструмента. Пример — недавнее неожиданное резкое сокращение добычи нефти в результате атаки дронов в Саудовской Аравии послужило причиной подъема котировок более чем на 10%. Рынок реагирует немедленно.

Ударный день необязательно может стартовать с началом торговой сессии. Чаще бывает иначе — когда выходит информация, которая влияет на котировки.

Рассмотрю пример именно такого дня — 14 мая 2021 года. Акции Газпрома. Фьючерсы полностью повторяют динамику базового актива. Японские свечи, таймфрейм 15 минут.

Начало и окончание основной торговой сессии на Московской бирже ограничено вертикальными красными линиями (10.00-18.45 МСК). Каждая свеча — 15 минут. С началом сессии шла вялая торговля на одном уровне. Газпром открыл день на бирже по цене 163 руб. После 15:30 на Московской бирже выходит положительная новость о смене дивидендной политики компании.

Новая схема начисления и увеличенный размер выплат за текущий период в сторону увеличения. Рынок ответил взрывным ростом цены. С 163.03 до 178 за первые 15 минут. Это 100% повод для ударного дня. Сразу нужно открывать длинную позицию. За оставшиеся 3 часа котировки ушли до 189,67. Подъем цены на 18%.

Прогноз

Данному производному инструменту могут угрожать катаклизмы, колеблющие основы мировых финансовых рынков. Но подобные события происходят очень редко, после них рынки восстанавливаются. Поэтому вложения в фьючерс Насдак 100 весьма перспективны для получения прибыли.

Общая характеристика и особенности базового актива

Индекс Насдак 100 включает в себя компании технологического сектора и биотехнологий. Это быстроразвивающиеся отрасли, идущие в ногу с современными научными и техническими достижениями. Поэтому индекс отражает состояние не только финансов, но еще науки и техники.

В составе индекса нет акций финансовых компаний. Это позволяет фьючерсам Насдак 100 меньше зависеть от финансовых пертурбаций.

Анализ и факторы влияния

Рост экономики и развитие технологий позволяет индексу Насдак обгонять другие американские фондовые показатели. Учитывая силу и величину американской экономики, ее устойчивость, процентное выражение роста высокотехнологичного сектора, хоть меньше китайского ВВП, но гораздо более надежное. Сырьевые и финансовые факторы оказывают опосредованное влияние, индекс не так чувствителен к скачкам курсов на других биржах мира.

Пример сделки

После падения фьючерса Насдак 100, нужно было дождаться разворота вверх и войти, пока цена не сделала рывок. Это было сделано на отметке 7786. Затем дождавшись роста, после гэпа (разрыва на графике), было принято решение о выходе по цене 7834. Основанием для выхода послужило накопление прибыли + то, что гэп обычно закрывается.

Где и у кого поучиться трейдингу

Пути обучения трейдингу на бирже.

Во-первых, у своего брокера. Ведущие компании все проводят обучение разного формата для новичков и опытных трейдеров.

Пример — обучающие программы «Открытие». Очное, дистанционное, веб-семинары, демо-торговля. На сайте выбор подходящего варианта.

Еще один пример — обучающие программы БКС-брокера.

Во-вторых, программы и сайты частных трейдеров. Различные формы очно-заочного обучения. Семинары, вебинары и т. д.

Примеры:

• сайт известного трейдера Александра Резвякова;

  

• обучающие программы Дмитрия Черемушкина. Сайт https://dctrading.ru/;

  

• школа трейдинга Дмитрия Михнова.

  

Основные фьючерсные индексы Ближнего Востока

Ближний Восток – непростой регион с частными войнами. Этот фактор постоянно вызывает напряжение среди инвесторов, мешая более сильному развитию фондового рынка. В то же время регион богат на природные ресурсы и развивает альтернативную (от нефти и газа) экономику, как результат, страны Ближнего Востока – Катар, ОАЭ и другие находятся среди лидеров по уровню ВВП на душу населения.

Ведущие биржи Ближнего Востока: BIST (Стамбул), TASE (Тель-Авив), QSE (Катар), ADX (Абу-Даби), Tadawul (Саудовская Аравия).

Ключевые индексы Ближнего Востока:

• BIST 30, BIST 100 – Турция,
• ТА 35 – Израиль,
• QE index – Катар,
• ADI – ОАЭ,
• TASI, SAR – Саудовская Аравия.

Советы проф. трейдеров по торговле фьючерсами

Несколько советов для торговли фьючерсами на Московской бирже:

1. Составляйте план торговли перед открытием фьючерса. Желательно на бумаге.
2. Определяйте размер возможного убытка. Выставляйте стоп-приказ на фьючерс в соответствии с планом и допустимым размером потерь.

Технология работы с фьючерсом позволяет использовать заемные средства. Достаточно внести гарантийное обеспечение. Размер и правила использования определяет Московская биржа и брокер. Оно может меняться в зависимости от ситуации.

Пример — увеличение ГО во время праздников и на сильных движениях. При недостатке обеспечения брокер может в принудительном порядке закрыть открытые фьючерсы клиента с убытком для последнего. Это всегда необходимо помнить при использовании заемных денег.

Лучшее решение — открытие фьючерса на часть или размер торгового счета. Если рынок идет в нужном направлении — добавлять на заемные деньги. В таком случае средняя цена позиции будет ниже рыночной (при лонге). На нее и стоит ориентироваться при выставлении стоп-приказов.

Это снижает риски потерь. Если цена ушла в нужном направлении более чем на 3%, стоит ориентироваться на постановку стопа в размере 2% ниже от средней цены позиции. При самом негативном развитии событий такой стоп вряд ли сорвет «рыночный шум», потерь не будет. Трейдер останется при своих.

Параметры и обозначение

График онлайн фьючерса швейцарского франка 6S

Предупреждаем, что график USDCHF показывает обратные котировки, чем фьючерс франка 6S. Поэтому, для укрепления франка на рынке форекс необходимо

• рост фьючерса франка с поддержкой (зелеными столбиками гистограммы);
• падение USDCHF с медвежьими объемами (красными столбиками гистограммы)

Статьи, связанные c швейцарским франком: Швейцарский франк — валюта Швейцарии и банкноты франка, Национальный банк Швейцарии

График онлайн фьючерса канадского доллара 6С

Предупреждаем, что график USDCAD показывает обратные котировки, чем фьючерс канадского доллара 6C. Поэтому, для укрепления канадского доллара на рынке форекс необходимо

• рост фьючерса канадского доллара с поддержкой (зелеными столбиками гистограммы);
• падение USDCAD с медвежьими объемами (красными столбиками гистограммы)

Статьи, связанные с канадским долларом: Канадский доллар — валюта Канады и банкноты канадского доллара, Банк Канады

График онлайн фьючерса йены 6J

Предупреждаем, что график USDJPY показывает обратные котировки, чем фьючерс йены 6J. Поэтому, для укрепления йены на рынке форекс необходимо

• рост фьючерса иены с поддержкой (зелеными столбиками гистограммы);
• падение USDJPY с медвежьими объемами (красными столбиками гистограммы)

Статьи, связанные с иеной: Японская йена — валюта Японии и банкноты японской иены, Банк Японии