VWAP индикаторы для Metatrader 4, 5 скачать бесплатно

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!
В этом обзоре я хочу познакомить вас с индикатором VWAP, который используют в своей торговле крупные участники рынка. Да, вы правильно прочитали. Его действительно используют крупные участники рынка вместо морально устаревших Moving Average и их производных: VWAP лежит в основе многих корпоративных внутридневных и внутринедельных торговых стратегий. Читайте дальше, чтобы узнать секреты применения индикатора VWAP на Forex.

VWAP — продвинутый индикатор VSA анализа

Характеристика индикатора

Платформа: MetaTrader 4/5 Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, NZDUSD, USDMXN, USDRUB. Также доступны индексы, сырьевые товары, металлы. Таймфрейм: М1-H4 Время торговли: GMT+2 01:00:00-23:59:59:59. Также индикатор не работает во время выходных на Чикагской товарной бирже Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, Amarkets

Iceberg-алгоритм

Логика торгового алгоритма Айсберг в том, что при необходимости реализовать большой объем активов на финансовом рынке, выставляется лишь малая часть («Вершина айсберга») от общей позиции в объеме доступном на данный момент на рынке. После реализации первой части позиции, выставляется следующая допустимая часть, и так до полного исполнения позиции. При этом каждая следующая часть позиции будет реализовываться по средневзвешенной цене, которая рассчитывается алгоритмом, и которая будет максимально приближена к цене реализации первой части позиции.

Иными словами, алгоритм Iceberg автоматически определяет допустимый на текущий момент объем реализации сделки, который не повлечет последствия на рынке, и выставляет ордер по лучшей цене. Далее он рассчитывает средневзвешенную цену актива (обычно используется среднее значение между ценой открытия (O – Open) и закрытия (C – Close) предыдущего дня): (O+C)/2= Средневзвешенная дневная цена актива.

Особенностью алгоритма Айсберг является то, что алгоритм учитывает текущие позиции на рынке в том же направлении (покупка или продажа) при формировании каждой части от общей позиции для реализации. Таким образом, большой объем активов реализуется на рынке незаметно (практически не имеет влияния на рынок), и в сравнительно короткие сроки.

Что такое VWAP

Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) – это средневзвешенная объемная цена.

Формула его расчета довольно проста:

Из формулы видно, что VWAP – это сложенные суммы произведений объемов на цену за рассматриваемый период времени, деленные на общее количество объема за рассматриваемый период времени.

На первый взгляд VWAP похож на обычный Moving Average. Но у него есть несколько крайне важных отличий.

Первое отличие — это база расчета. В случае расчета VWAP базой является не только и не столько цена, сколько проторгованный на бирже GLOBEX объем в цене и времени. Это означает большую отзывчивость индикатора на изменения в рынке. Особенно, если их не видно на обычном ценовом графике. Именно поэтому профессиональный VWAP платный, ведь необходимо настроить платный биржевой шлюз GLOBEX в терминал МТ4/5; бесплатные варианты данного индикатора используют тиковые объемы конкретного брокера, которые не только различаются у разных ДЦ, но еще и имеют мало отношения к тому, что происходит на фьючерсной бирже. А это снижает прогностическую ценность индикатора, хотя и в таком случае при правильной интерпретации он будет работать лучше скользящих средних.

Второе отличие — это особенность расчета индикатора VWAP. У него есть начало и конец, тогда как у Moving Average, по большому счету, нет ни начала, ни конца. Индикатор VWAP рассчитывается от начала заданного периода (например, час, день, неделя) до конечного момента в накопительном режиме. Данные при этом не усредняются. Т.е. важная черта индикатора — это выбор периода (таймфрейма) расчета. Недельный VWAP строится с понедельника по пятницу. Дневной VWAP – с 01:00 до 23:59 ежедневно по терминальному времени. Почему не с 00:00, спросите вы? Потому что индикатор берет данные с биржи, а на бирже с 16:00 до 16:59 по Чикагскому времени (00:00-00:59 UTC+2) – перерыв.

Уточню, что у большинства брокеров время UTC+2; если же Ваш брокер предлагает другое время, то в настройках индикатора можно выставить правильное время. Таким образом, несмотря на таймфрейм, в рабочем окне (хоть М1) – ваш VWAP останется таким же, каким вы его задали: недельным, дневным или часовым. На рисунке ниже М15 и М1 график нефти CL. Индикатор VWAP выбран по сессии CME (Chicago Mercantile Exchange). Именно в это время проходят основные объемы на бирже по этой марке, а значит сессионный VWAP является рабочим на этом инструменте.

Лично я использую месячный, недельный и дневной VWAP на EURUSD. На GBPUSD добавляю часовой, а на нефти добавляю сессионный (CME) и часовой, т.к. данные инструменты характеризуются высокой волатильностью.

Третье отличие — возможность построения серий VWAP. По сути, возможность построения серий является следствием того факта, что индикатор строится по таймфрейму: часовой, сессионный, дневной, недельный. На примере ниже показан график EURUSD из 2 серий дневного VWAP. Серия VWAP позволяет находить лучшие возможности для входа в рынок, т.к. уже есть ориентиры не только по текущей, но и прошедшей активности.

Хорошо видно, что предыдущая средняя VWAP выступила поддержкой в самом начале дня. В это время текущий дневной VWAP еще не раскрылся, а цена находилась у -6 отклонения. Именно опора о среднюю прошлого дня позволяла покупать более уверенно в этом месте, хотя котировка находилась в селл-зоне в рамках этого дня.

Четвертое отличие – возможность использования сквозного анализа для поиска лучшей точки входа. Сквозной анализ – это анализ котировки от верхнего таймфрейма к нижнему и наоборот. Естественно, точно так же нужно анализировать и индикаторы. Индикатор VWAP дает лучшую возможность для этого. Например, на нефти CL я использую серию из 2-3 недельных VWAP, 3-5 дневных VWAP, и 3-5 сессионных VWAP. В некоторых случаях перехожу на серию из 3-5 часовых VWAP. Это позволяет ориентироваться в рынке не только здесь и сейчас, но и понимать общее его настроение.

На графике ниже показана пара AUDUSD и три графика VWAP: серия нью-йоркских сессий, серия дневных и недельных. Четко видно, что котировка пробила среднюю недельную VWAP, т.е. перешла в селл-зону. Пробила импульсом, хотя перед этим о нее опиралась. Дневной VWAP показывает, что весь день цена ходила в диапазоне между +2 и -2 отклонениями VWAP. На NYSE VWAP видно, что именно американцы отправили валюту в нокдаун. Сумма этих фактов подсказывает, что следует ожидать продолжения нисходящей динамики.

Стратегия розничных трейдеров, которые используют VWAP

Розничные торговцы хотят часто торговать на импульсных движениях. Когда цена пересекает линию VWAP, то можно рассматривать это как сигнал восходящего тренда. И затем вы можете искать возможности для покупки. Напротив, можно рассматривать сигналы на продажу, если цена ниже линии VWAP.

Когда вы выбираете эту стратегию, вы должны знать, что:

• Сильное давление на покупку выше VWAP показывает, что цена заставляет участников рынка достичь нового максимума.
• Сильное давление на продажу ниже VWAP является признаком того, что цена подталкивается вниз, чтобы достичь нового минимума.

График ниже (рисунок 4) показывает взаимодействие линии VWAP и цены. Часто VWAP является поддержкой или сопротивлением. Это означает, что вы можете использовать VWAP в своей стратегии, для определения динамических уровней поддержки и сопротивления.

Рис. 4. VWAP как динамический уровень поддержки / сопротивления

Как определить смену тренда по VWAP

В момент смены тренда достаточно легко ошибиться с направлением. Объяснение этому простое. Все предыдущие распределения серий VWAP (и любого другого индикатора) показывают определенное направление. На начальном этапе смены тенденции всегда есть желание открыть позицию по предыдущему тренду. Как определить потенциальный слом? Один из достаточно надежных способов заключается в следующем. Если происходит пробой текущей средней дневной VWAP, а потом и недельной, то работу по тренду стоит отменить, даже если рынок начнет привычное до этого движение. В ближайшее время рынок либо развернется, либо войдет в фазу баланса, т.е. боковик. А это совсем другие риски и стратегии.

Очень важный момент потенциальной смены тенденции: постоянный пробой нескольких средних дневных VWAP против основного движения в течение недели. Вот график EURUSD. Два дня происходит глубокий пробой средней дневной VWAP, хотя цена, в целом, растет. На третий день попытка роста заканчивается ценовым обвалом. Причем обвал был от +6 отклонения VWAP и на -6 отклонения VWAP ниже уровней предыдущего дня. Это ставит большой знак вопроса на будущее восходящей динамики.

Как профессиональные трейдеры используют VWAP?

• Покупают, когда цена ниже VWAP, потому что они могут накапливать позицию по цене, которая лучше, чем средняя рыночная цена.
• закрывают длинные позиции и открывают короткие, когда цена выше VWAP.

VWAP используется HFT трейдерами для покупки / продажи в точке, которая не вызвала бы внезапного движения цен на акции. Это не обязательно дает торговые сигналы, но помогает покупать низкие и высокие продажи. При использовании с другими торговыми индикаторами он определенно может помочь в повышении точности вашей торговой стратегии. Вы должны понимать, что это только один показатель из тысячи, который учитывается при размещении большого объема ордеров.

Дополнительные примеры работы при помощи VWAP

На рисунке ниже представлен график EURUSD с загруженным недельным VWAP.

1. Вход в продажи (возвратная стратегия). Цена пришла во вторник в зону +6 отклонения. Как видно, это же место было +6 отклонением VWAP на предыдущей неделе, т.е. верхняя граница флета. Выходить можно было бы на средней VWAP, если бы там цена задержалась. А так практически сразу она ушла в сторону -4 и -6 отклонения VWAP, где и необходимо было выйти из рынка. Стоп за максимум предыдущей недели;
2. Вход в покупки (возвратная стратегия). Пара стоит на -4 отклонении VWAP до четверга. Это также -2 отклонение VWAP предыдущей недели. Стоп под локальный минимум. Профит в районе средней или +4/+6 отклонения VWAP;
3. Вход в покупки (трендовая стратегия). Валютная пара половину пятницы стоит на средней недельной VWAP после отката от +6 отклонения VWAP. Нежелание уходить ниже говорит о продолжении восходящей динамики. Выход на +6 отклонении;
4. Вход в продажи (трендовая стратегия). Рынок открылся в понедельник в бай, но резко меняет настроение на противоположное и уходит ниже новой средней VWAP, что говорит о потенциале продаж. При этом происходит возврат к средней во время американской сессии, что позволяет войти в идеальную сделку;
5. Вход в покупки (возвратная стратегия). Рынок закрывается в понедельник в районе средней VWAP прошлой недели. Покупка опасная, но стоит ожидать возврата к средней VWAP текущего периода, т.к. было набрано очень мало объема. Это и происходит;
6. Вход в продажи (трендовая стратегия). Продажа от средней недельной VWAP во вторник. Выход на -6 отклонении, т.к. в дальнейшем высока вероятность очередного возврата в сторону средней.

На следующем рисунке представлен график EURUSD с загруженным дневным VWAP. Ситуации те же, что и выше, но уже с учетом внутридневной динамики.

1. Вход в покупки (трендовая стратегия, №3 в предыдущем примере). В четверг рынок уход в бай импульс. После этого в пятницу происходит консолидация в районе средней VWAP четверга. При этом пара ходит внутри границ VWAP до выхода значимых рыночных новостей. Поведение цены и ее позиционирование четко указывало на то, как себя поведет рынок;
2. Вход в продажи (трендовая стратегия; №5 в предыдущем примере). Происходит слом восходящей динамики в понедельник. На ретесте средней дневной VWAP, которая совпадает с +6 отклонением пятницы, можно входить в продажи. Думаю, все заметили, что на дневном VWAP – это трендовая стратегия, тогда как на недельном – возвратная. Это связано с разными таймфреймами, а значит и с разным позиционированием;
3. Вход в продажи (трендовая стратегия; №6 в предыдущем примере). Фактически аналогичное объяснение. Только происходит тест средней VWAP понедельника. Предшествующая восходящая динамика слабая: идет между средней VWAP и +2 отклонением VWAP.

Перед тем, как установить индикатор, рекомендую вернуться в начало статьи и проанализировать последние 6.5 недель на паре GBPUSD в свете полученных знаний.

VWAP против MVWAP

Между показателями есть несколько основных различий, которые необходимо понять.

VWAP предоставит текущую сумму в течение дня. Таким образом, окончательное значение дня – это средневзвешенная цена за день. Например, если используется одноминутный график для конкретной акции, будет выполнено 390 вычислений (6,5 часов X 60 минут) для дня, причем последний из них будет обеспечивать дневной VWAP.

MVWAP, с другой стороны, предоставит среднее количество вычислений VWAP для анализа. Это означает, что для MVWAP нет окончательного значения, поскольку он может плавно работать от одного дня к другому, обеспечивая среднее значение VWAP с течением времени. Это делает MVWAP гораздо более настраиваемым. Его можно адаптировать к конкретным потребностям. Его также можно сделать более чувствительным к движениям рынка для краткосрочных сделок и стратегий, или он может сгладить рыночный шум, если выбран более длительный период.

VWAP предоставляет ценную информацию для трейдеров, торгующих по принципу « покупай и держи», особенно после исполнения (или в конце дня). Это позволяет трейдерам узнать, получили ли они в тот день цену выше средней или худшую. MVWAP не обязательно предоставляет такую ​​же информацию.

VWAP будет начинаться каждый день заново. Объемы велики в первый период после открытия рынков, поэтому это действие обычно сильно влияет на расчет VWAP. MVWAP можно переносить изо дня в день, так как он всегда будет усреднять самые последние периоды (например, 10), менее восприимчив к любому отдельному периоду и становится все меньше, чем больше усредняемых периодов.

Недостатки индикатора

Большинство авторов к недостаткам индикатора VWAP относят некоторое запаздывание, которое увеличивается со временем, в связи с накоплением большого объема данных. Т.е. индикатор, ближе к концу расчетного периода, становится малочувствительным к новым данным. С одной стороны – это действительно так.

Но давайте разберемся. Накопленные данные позволяют увидеть реальную справедливую цену для данного периода. А нахождение котировки относительно этой цены показывает настрой участников рынка.

Самые надежные сделки относительно средней осуществляются в первой половине периода. Зато во второй половине периода индикатора хорошо работают возвратные стратегии.

Принцип работы индикатора

Для торговли внутри дня оптимальным является VWAP индикатор, использование которого обусловлено тем, что в процессе его построения принимаются во внимание точки вхождения крупных трейдеров в течение торговой сессии. Его можно применять в качестве вспомогательного индикатора – фильтра сигналов, которыми руководствуется участник торговли, используя иные методы анализа.

В торговле опционными контрактами оптимальным является использование индикатора с дополнительными линями со стандартным расхождением от главной кривой на равных интервалах, за пределами которых расположены уровни ПС. Сигналом к открытию сделки в торговле бинарными опционами считается выход центральной линии за границы коридора цены. Прогнозы последующего движения цены обусловлены ее стремлением к возврату обратно в ценовой канал.

Открытие сделки на продажу выполняется при расположении цены под линией индикатора. При этом участники торговли пытаются зафиксировать прибыль по сделкам на покупку и сделать активными противоположные позиции. На графике можно заметить идентификацию медвежьей тенденции:

При нахождении цены над кривой VWAP рекомендуется открытие позиции на покупку. Крупные трейдеры в данный момент накапливают сделки по ценам, которые превышают среднюю рыночную. На графике можно увидеть идентификацию бычьей тенденции:

Нахождение цены поочередно над и под кривой VWAP свидетельствуют о том, что рынок пребывает во флэте. Руководствоваться сигналами индикатора в такой период нецелесообразно. На графике можно увидеть флэтовое состояние рынка:

Настройки индикатора

Настройки индикатора выглядят так:

Дальнейшее описание взято с сайта разработчика с моими комментариями (жирным курсивом).

• Instrument (значение по умолчанию “AUTO”) – так как многие дилинговые центры (ДЦ) на одних и тех же инструментах могут использовать разные названия фьючерса, этот параметр позволяет указать название фьючерса, с которого будет происходить импорт данных. При значении “AUTO” сервер пытается распознать необходимый фьючерс, анализируя название инструмента от ДЦ.

Например, некоторые форекс-брокеры предлагают торговлю нефтью WTI, тогда как у большинства других — это нефть CL, т.е. такой же тикер, как и на бирже. Ели у вашего брокера нефть WTI, тогда в настройках индикатора необходимо выставить тикер CL.

• Update_in_sec – время обновления индикатора в секундах. Доступно два режима: Every_1min (обновление раз в минуту) и Every_5min (обновление 1 раз в 5 минут).

Ежеминутное обновление предпочтительнее.

• MetaTrader_GMT – (значение по умолчанию “AUTO”) – так как каждый ДЦ персонально настраивает сервер данных для корректного отображения данных в индикаторе, необходимо указать часовой пояс сервера ДЦ. К сожалению, встроенных методов определения этого параметра нет, поэтому в режиме AUTO сервер сравнивает время последней котировки на клиенте.

Детальнее о настройках времени можно прочитать здесь.

• VWAP_Period (значение по умолчанию “Daily”) – тип графика, описанный в комментарии. В зависимости от выбора типа участвуют или не участвуют в построении различные переменные. Перед тем, как описать возможные варианты этого параметра, стоит отметить, что индикатор может строить не один график, а серию при указанных временных параметрах. Количество профилей определяется переменной Amount_of_VWAP. Возможные значения VWAP_Period: Custom_Period – пользовательский режим, график VWAP будет строиться за период, указанный в параметрах Custom_Start_time, Custom_End_time (реально не работает);
• per_Hour – графики VWAP будут строиться за каждый час;
• Daily – графики VWAP будут строиться за сутки. Началом суток (условно) считаем начало торгов после технологического перерыва на бирже;
• Weekly – графики VWAP будут строиться за неделю с понедельника от начала суток и до конца торгов в пятницу;
• per_Asia – графики VWAP будут строиться за азиатскую сессию (00:00 – 09:00 GMT+2);
• per_Europe – графики VWAP будут строиться за европейскую сессию (09:00 – 15:00 GMT+2);
• per_NYSE – графики VWAP будут строиться за американскую сессию (15:00 – 24:00 GMT+2);
• per_CME – графики VWAP будут строиться за американскую сессию работы Чикагской биржи (16:30 – 23:30 GMT+2);
• per_Contract – графики VWAP будет строиться за весь доступный контракт (реально не работает).

Между форекс-котировками и биржевыми котировками существует так называемый форвард, т.е. разница в цене. На евро она меняется от 80-90 пунктов (4 знака) в момент официального начала торговли новым квартальным фьючерсом, до 2-3 пунктов в момент экспирации. Индикатор настроен таким образом, чтобы учитывать эту особенность, но иногда можно наблюдать его смещение на графике как раз на значение Forex_Shift. Для решения этой проблемы необходимо обновить график или сменить таймфрейм (вместо М5 поставить М15). Чаще всего проблема встречается при построении серий VWAP.

• Forex_Shift – количество пунктов, на которое график будет сдвигаться вверх или вниз, если параметр Forex_auto_shift будет в значении “false”. Переменная может быть как больше, так и меньше ноля. Предназначена, чтобы учесть форвардные пункты (разницу между ценой фьючерса и спота);
• Custom_Period_Settings (значение по умолчанию “— Settings for Custom Period “) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• Get_Custom_Period_from_Chart (значение по умолчанию “true”) – при параметре VWAP_Period = Custom_Period данные для полей Custom_Start_Time и Custom_End_Time индикатор будет получать непосредственно с вертикальных линий, размещенных на чарте (и доступных для свободного перемещения пользователем);
• Custom_Start_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – если Custom_Start_Time и Custom_End_Time отличаются от значения “2017.01.01 00:00″ и Get_Custom_Period_from_Chart=”false” – сервер загрузит историю периода, обозначенного этими параметрами;
• Custom_End_time (значение по умолчанию “2017.01.01 00:00”) – см. Custom_Start_Time;
• Deviation_Settings (значение по умолчанию “— Deviation_Channels”) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• numDev1 (значение по умолчанию “1”) – коэффициент для построения первого канала;
• numDev2 (значение по умолчанию “-1”) – коэффициент для построения первого канала;
• numDev3 (значение по умолчанию “2”) – коэффициент для построения второго канала;
• numDev4 (значение по умолчанию “-2”) – коэффициент для построения второго канала;
• numDev5 (значение по умолчанию “3”) – коэффициент для построения третьего канала;
• numDev6 (значение по умолчанию “-3”) – коэффициент для построения третьего канала.

Напомню, что я предпочитаю +-2, +-4, +-6 и +-8 отклонения. В связи с тем, что данный индикатор позволяет настраивать только 6 значений отклонений (три выше средней и три ниже средней), то я поступаю следующим образом. Стандартно настраиваю +-2, +-4, +-6. Если же цена приходит к +-6 отклонению VWAP, а признаков отбоя не наблюдается, тогда я меняю какое-либо значение на +-8 и получаю следующую потенциальную цель. Также при направленном движении я ставлю +-1 отклонение, т.к. к средней могут не подходить, но это бывает не так часто.

• Reverse Settings (значение по умолчанию “——— Reverse for USD/XXX symbols ———“) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет;
• ReverseChart (значение по умолчанию “false”) – для обратных пар пакет (кроме USDJPY, USDCAD, USDCHF) нужно установить в значение “true”, чтобы данные индикаторы “перевернулись” и соответствовали графику пар.

На фьючерсных биржах доллар всегда стоит во второй позиции, т.е. фьючерс 6S (франк) – это CHFUSD, а не USDCHF. Поэтому для правильно построения необходимо развернуть индикатор, что и происходит при включении данной настройки.

• DO_NOT_SET_ReverseChart (значение по умолчанию “…for USDJPY, USDCAD, USDCHF –“) – это текстовый комментарий, на работу индикатора никак не влияет, сам комментарий дает подсказку, что нет необходимости устанавливать параметр ReverseChart для таких пар, как USDJPY, USDCAD, USDCHF, так как индикатор сам их распознает и перевернет данные при необходимости.

Приложение к графикам

Хотя понимание индикаторов и связанных с ними расчетов важно, программное обеспечение для построения графиков может делать расчеты за нас. В программном обеспечении, которое не включает VWAP или MVWAP, все еще можно запрограммировать индикатор в программное обеспечение, используя приведенные выше вычисления.

При выборе индикатора VWAP он появится на графике. Как правило, не должно быть математических переменных, которые можно изменить или скорректировать с помощью этого индикатора. Если трейдер желает использовать движущийся индикатор MVWAP, он может настроить, сколько периодов будет усредняться в расчетах. Это можно сделать, настроив переменную на платформе построения графиков. Выберите индикатор, а затем перейдите в его функцию редактирования или свойств, чтобы изменить количество усредненных периодов.

Где скачать / найти индикатор VWAP для MetaTrader 4/5 ?

Индикатор VWAP является встроенным во всех биржевых терминалах, ориентированных на работу с объемами (NinjaTrader, VolFix и т.д.).

Что касается MetaTrader, то для того, чтобы использовать VWAP, необходимо его найти и установить. Бесплатные и некоторые платные варианты индикатора VWAP можно найти по этой ссылке. Выбор огромен, дело за малым – установить и начать пользоваться.

Лично я пользуюсь платным пакетом индикаторов ClusterDelta, в который входит и индикатор VWAP.

Стоимость подписки на все индикаторы составляет от 4.40 (Standart-версия, 9 индикаторов) до 7.50 (Premium-версия, 14 индикаторов) $ в месяц. Разница между обычной и премиум версией заключается в скорости импорта данных с биржи. Несмотря на многочисленные недостатки, это самый лучший пакет биржевых индикаторов для МТ4/5: у них настроен шлюз на сервера CME. Отсюда некоторые подвисания и так далее, но это того стоит.

Для работы VWAP и других индикаторов необходимо быть авторизованным на их сервере. Существует три способа авторизации:

• зайти на один из сайтов https://clusterdelta.com, https://my.clusterdelta.com или https://forum.clusterdelta.com как зарегистрированный пользователь;
• зайти в специальную программу: ClusterDelta Authorizer;
• зайти в терминал платформы ClusterDelta Online.

Установка индикатора обычная. Сначала необходимо скачать архив. После этого распакуйте папки Indicators и Library в папку MQL4 вашего Metatrader 4 или скопируйте папки Indicators и Library в папку MQL5 вашего Metatrader 5.

Чтобы найти папку MQL4, запустите Metatrader 4 и выберите “Файл”->”Открыть каталог данных” и затем войдите в папку MQL4. Чтобы найти папку MQL5 запустите Metatrader 5 и выберите “Файл”->”Открыть каталог данных”.

После того, как индикатор появится, не забудьте разрешить импорт DLL, иначе ничего работать не будет.

Подробные базовые инструкции:

• Как установить индикатор в Metatrader 4;
• Как установить индикатор в Metatrader 5.

Суть

VWAP и MVWAP – полезные индикаторы, между которыми есть некоторые различия. MVWAP может быть настроен и предоставляет значение, которое меняется изо дня в день. VWAP, с другой стороны, предоставляет среднюю дневную цену по объему, но каждый день она будет начинаться заново. MVWAP можно использовать для сглаживания данных и уменьшения рыночного шума или настроить, чтобы лучше реагировать на изменения цен. Если трейдер продает выше дневного VWAP, он получает цену продажи выше средней. Точно так же трейдеры, которые покупают ниже VWAP, получают цену покупки выше средней. В дни трендов попытка зафиксировать откаты к VWAP и MVWAP может дать прибыльный результат, если тренд продолжится.