Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

В данном обзоре мы попытались собрать все имеющиеся на данный момент индикаторы для программы МТ4, которые показывают рыночные объёмы вливаний.

Индикаторы абсолютно разные, под разные стратегии, так как принцип их работы различный. Одни показывают всего лишь профиль — скопление больше числа сделок на графике, другие проторгованный объём за одну свечу, третьи тиковый и т. д.

Одно можно сказать, что если вы решили торговать по объёмам, то это очень сложная тема и она практически не совместима с остальными стратегиями, если совмещать анализ объёмов с другими, например с волновым, то можно только запутаться.

Также не стоит забывать, что никто точно не знает — показывают ли они реальный объём или фиктивный.

Итак, поехали! Выкладываем не только бесплатные индикаторы, но и сделаем обзор некоторых платных, а там уже на ваше усмотрение.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;

  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

Стандартные индикаторы MetaTrader

Эти индикаторы входит в стандартную поставку МТ4, найти его можно переключившись в меню программы: Вид — Навигатор — Индикаторы объёма.

Accumulation/Distribution

Суда по графику со стандартными настройкам его нельзя назвать запаздывающим, он заранее показывает где цена может развернуться и судя по графику он это делает хорошо.

Money Flow Index

Интересный индикатор, если смотреть на его работу, то похоже он показывает всплески объёмов и с их понижением, что мы видим потом и с ценой, которая после взлёта спадает. Полезный индикатор, пригодиться для дополнительного анализа.

On Balance Volume

Ничего особенного, похоже что он неплохо показывает возможную дивергенцию, если вы сторонник этой теории и вам нравиться применять её на практике — можете попробовать данный индикатор. Настройки также просты: способ закрытия и минимум с максимумом.

Volumes

Легендарный индикатор, который также есть по умолчанию во всех программах МТ4 и МТ5. С помощью такого индикатора вычисляются объёмы используя только свечной анализ или барный. Очень полезный индикатор, если вы волокёте в методах VSA. Также он показывает и текущий объём.

Ну и немного «на засыпку», чтобы уж сильно не было скучно)) Как применяется метод объёма в трейдинге?

Очень просто: сверяем объём с предыдущей свечой или просто с очередным всплеском цены, если текущий объём ниже, значит потенциал хода истекает и близиться разворот, если же объём возрастает, значит сила ещё есть и тренд может продолжиться.

Но это вкратце, более подробно возможно осветим в другим темы данного сайта.

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь. Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов. Приведу также таблицу с условиями крупных брокеров.

Компания Just2trade

United Traders

БКС

Тинькофф инвестиции

Минимальный депозит От $100 $300 от 50 000 руб. Не ограничен, купить можно даже 1 акцию, рекомендуют от 30 000 руб.
Комиссия за цикл (сделка на покупку + на продажу) 0.006 USD за акцию (мин. 1.5 USD), 0.25 USD за каждую заявку. то есть за круг – $3,50 Тариф «Начинающий» – $0,02 за акцию Средняя 4$ за круг На тарифе «Инвестор» – 0,1% от суммы сделок, на тарифе «Трейдер» снижается до 0,015% 0,3% для тарифа «Инвестор»
Дополнительные сборы Платформа ROX обойдется минимум в $39/мес. (для американского рынка), за дополнительные $34,50 подключают Канаду/TSE, Level II

На внебиржевом рынке дополнительный сбор составляет 0,75% от объема сделки (минимум $30), в случае с дивидендами – 3% с эмитента (минимум $3)

На тарифе «Дейтрейдер» за платформу Aurora берут $60/мес.,

на других тарифах бесплатно

Если на счету меньше 30 000 рублей — 300 руб./мес. за доступ к QUIK и 200 руб./мес. за доступ к мобильной версии QUIK,
Стоимость обслуживания счёта $5/€5/350 руб. снижается на величину уплаченной комиссии 0 руб./мес. на тарифе «Инвестор», На других тарифах средства списываются только если по счету была активность в этом месяце Бесплатно для тарифа «Инвестор»
Кредитное плечо для Форекса До 1 к 500 для акций до 1 к 20 (дневное) до 1 к 5 (ночное) 1 к 20 на тарифе «Дейтрейдер», это максимальное плечо (дневное) Рассчитывается для каждой акции, в пределах 1 к 2 – 1 к 5 Рассчитывается для разных инструментов, расчет привязан к ставке риска
Маржин колл -90% Стандартно -30% от депозита, в тех. поддержке можно установить -80% Рассчитывается на основе риска для каждой бумаги Зависит от актива
Торговые терминалы MetaTrader5, ROX Аврора, Sterling Trader, Fusion, Laser Trader, Volfix.Net, Pair Trader Мой брокер, QUIK, WebQUIK, мобильный QUIK, MetaTrader5 Покупка акций реализована наподобие интернет-магазина, профессиональное ПО не используется
Доступные рынки для торговли Форекс, американский, европейский и прочие фондовые рынки, криптовалюта Американский и прочие фондовые рынки, всего более 10000 активов, криптовалюта Валютный, фондовый, товарный рынок, есть выход на зарубежные площадки Американский и российский фондовые рынки
Лицензия CySEC Облегченная лицензия ЦБ РФ ЦБ РФ ЦБ РФ
Открыть счёт Открыть счёт Открыть счёт Открыть счёт

Применение Market Profile

Индикатор имеет много способов применения. Самый распространенные – это торговля по «объемным» уровням как по линиями сопротивления и поддержки, то есть, на отбой/пробой.

Рассмотрим простой способ торговли. Для него необходимо настроить Market Profile для отображения уровней объемов за последние три торговых дня (включая текущий). Для этого измените значения «Start_Date» и «Count_Profile». Переменную «Last_Day_Start» не забудьте отключить.

Когда гистограммы будут построены, найдите на них уровень, которому соответствуют большие объемы. Это будет самый длинный бар гистограммы (чем длинее бар – тем больше объемов сконцентрировано на этом уровне). Эта линия будет считаться ключевой. Поэтому если цена пробьет его, то начнется новый тренд в сторону пробоя. Если же цена не сможет пробить его и произойдет отбой, то графика развернутся и двинется в обратную сторону.

После того, как вы нашли этот уровень, вам останется лишь добавить на график две отложки:

  • Под найденным уровнем – на продажу.
  • Над этим же уровней – на покупку.

Далее остается лишь ждать, когда цена активируем один из них. Как только это произойдет, второй (неактивный) ордер следует удалить. Эта стратегия очень простая и не требует никаких специальных знаний.

Рекомендуем подробнее ознакомиться с инструкцией по применению индикатора Market Profile для определения профиля рынка. Из статьи вы узнаете о том, что такое профиль рынка, а также ознакомитесь с сигналами от уровней этого инструмента.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;

  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;

  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгори class=»aligncenter» width=»1024″ height=»459″[/img]
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.

Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Много работаешь и не успеваешь качественно заниматься своим инвестпортфелем? Настройка индикаторов в терминале отнимает слишком много времени и сил? Для меня инвестиции – это основная работа 24/7. Воспользуйся моей готовой аналитикой и освободи время для других приятных дел.

Заработать 20% годовых

Дополнительные индикаторы объема на Форекс

Индикатор объема Chaikin Money Flow Indicator (CMF)

Индикатор рассчитывается путем суммирования индикатора объема для n периодов (чаще всего n равно 21 период), а затем деления на сумму объемов за тот же период. Он работает, исходя из предположения, что сильный рынок, с одновременным увеличением объема, обычно сопровождается ценами закрытия выше половины дневного диапазона цен и наоборот — когда рынок слаб, цены закрытия будут колебаться ниже половины дневного диапазона цен с увеличением объема.

Индикатор можно интерпретировать двумя способами. Первый основан на подтверждении пробоя ценой уровня сопротивления положительными значениями индикатора (см график ниже):

индикатор чайкина

И на подтверждении пробоя ценой уровня поддержки с отрицательными значениями индикатора:

Второй способ — искать расхождения (дивергенцию) между графиком цены и индикатором. Например, несмотря на нисходящий тренд, значение индикатора растет — а значит нужно искать сделки на покупку. Для продаж — наоборот (см.рис. с типами дивергенций)

Индикатор Чайкина — CHAIKIN VOLATILITY (ChV)

Индикатор волатильности Чайкина измеряет разницу между минимальными и максимальными ценами за исследуемый период. Индикатор волатильности Чайкина (CHAIKIN VOLATILITY) можно интерпретировать двояко.

Один из методов интерпретации этого индикатора предполагает, что пики на графике сопровождаются высокой амплитудой колебаний (высокие значения индикатора). О достижении дна (минимума) сигнализируют низкие значения индикатора, в связи с уменьшением диапазона колебаний.

индикатор объема СhV

Как вы можете видеть в приведенном выше примере, индикатор достиг максимальной точки (A), подтверждая прорыв горизонтального уроня (B), что подтвердило формирование восходящего тренда.

индикатор сообщает об изменении тренда

При анализе индикатора также ищется расхождение (дивергенция) между его графиком и графиком цены, дополнительно подкрепленное пробитием уровня равновесия (0). Бычьи дивергенции указывают на рост цены из-за накопления запасов, а медвежьи — на падение.

EASE OF MOVEMENT (EMV)

индикатор объема emv

Индикатор EMV является функцией от цены и объема и помогает определять и подтверждать начало более длительных трендов. Сигнал на покупку генерируется, когда график индикатора пробивает нулевую линию снизу (зеленая стрелка), а сигнал на продажу генерируется, когда график индикатора пробивает нулевую линию сверху (красная стрелка).

Индикатор объема NEGATIVE VOLUME INDEX (NVI)

nvi-индикатор объема форекс

Отрицательный индекс объема — NVI — Нормана Фосбака впервые был описан в 1976 году в книге того же автора под названием «Логика фондового рынка». Это индикатор включает котировки, объем которых ниже, чем в предыдущем временном периоде.

По словам автора, этот индикатор полезен для опытных трейдеров, которые «тихо» открывают позиции при низком объеме и неопределенности формирования ценовых паттернов. Благодаря этому они ожидают других, менее опытных инвесторов, которые открывают позиции на рынке после формирования видимого тренда. Хотя этот индикатор противоположен индикатору PVI, его рост означает, что восходящий тренд рынка сохраняется, и аналогично его падение может означать формирование нисходящего тренда.

Графически индикатор представляет собой график NVI (синяя линия) с годовой экспоненциальной средней (зеленая линия) и более короткой экспоненциальной средней (оранжевая линия). Сигнал на покупку (зеленый маркер) генерируется, когда линия годовой экспоненциальной средней пересекает снизу вверх более короткую экспоненциальную среднюю, а сигнал на продажу (красный маркер) генерируется, когда линия годовой экспоненциальной среднегй пересекает более короткую экспоненциальную среднюю.

Индекс NVI чаще всего используется вместе с индексом PVI.

Индикатор объема POSITIVE VOLUME INDEX (PVI)

Индекс положительного объема (PVI) Нормана Фосбака впервые был описан в 1976 году в книге того же автора под названием «Логика фондового рынка». В этот индикатор входят котировки, объем которых больше, чем в предыдущем периоде времени.

По мнению автора, этот индикатор информирует о том, что группа менее опытных инвесторов, занимает позиции на рынке (что сопровождается увеличением объема). Хотя это индикатор, обратный NVI, его рост означает, что рынок имеет восходящий тренд, и, аналогично, его снижение может означать тренд нисходящий.

Графически индикатор представляет собой график PVI (синяя линия) с годовой экспоненциальной средней (зеленая линия) и его более короткой экспоненциальной средней (оранжевая линия). Сигнал на покупку (зеленый маркер) генерируется, когда линия годового экспоненциального среднего пересекает снизу вверх более короткое экспоненциальное среднее, а сигнал на продажу (красный маркер) генерируется, когда линия годового экспоненциального среднего пересекается более коротким экспоненциальным средним.

Индекс PVI чаще всего используется вместе с индексом NVI. В приведенном выше примере у нас есть проиллюстрированная ситуация, когда эти два индикатора работают вместе, чтобы дать сильный сигнал двойной продажи (красные метки).

Индикатор объема PRICE AND VOLUME TREND (PVT)

индикатор объема на форекс pvt

Индикатор Price and Volume Trend очень похож на индикатор OBV и, как и он, измеряет объем движения капитала (количество заключаемых сделок). Однако в случае индикатора PVT количество добавленного или вычтенного объема зависит от процентного изменения цены по сравнению с предыдущим периодом. Этот фактор делает показания индикатора PVT более точными, чем показания индикатора OBV.

Интерпретация индикатора PVT заключается в сравнении графика индикатора с графиком цены и поиске замедления роста / падения индикатора при восходящем / нисходящем тренде. Ослабление роста индикатора при восходящем тренде на графике цены может свидетельствовать о возможном нисходящем тренде и наоборот, замедление снижения индикатора при снижении цены на графике может быть предвестником прорыва нисходящего тренда. Более четким сигналом изменения тренда является возникновение дивергенции — расхождения между линией индикатора (А) и линией цены (В). Пример такой дивергенции представлен на графике выше.

Индикатор объема VOLUME RATE OF CHANGE (VROC)

Индикатор VROC математически идентичен индикатору ROC, однако первый основан на объеме, а не на ценах закрытия, и измеряет скорость изменения оборота.

Основное предположение индикатора заключается в том, что поворотные моменты на графике (экстремумы — пики и впадины) или прорывы, предшествующие интенсивному движению, сопровождаются резким скачком объема. Следовательно, быстрый и резкий рост индикатора, сопровождающий, например, пробой уровня, является сигналом, подтверждающим истинность пробоя.

индикатор vroc

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазоном и крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;

  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:

  • добавляем на график любой индикатор горизонтальных объемов;
  • теперь нужно выявить диапазон, в котором движется цена. Получаем канал, в котором график движется большую часть времени;

  • торговать можно как на пробой его границ, так и на отбой от них. Если не жадничать и при отбое от границ канала ставить цель на уровне РОС, то процент отработавших сделок увеличится.

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.

При взаимодействии с нами Вы можете бесплатно получить индикаторы «Форекс»

Рекомендуем скачать технические аналитические инструменты MT4. Они позволяют увидеть полную картину рынка Forex. Анализ объемов важен для выявления активности денег. Несоответствие спроса и предложений создает направления ценовых движений, VSA помогает определить текущие настроения участников и следовать за крупными игроками.

Учитывая децентрализацию рынка, невозможно получить точную информацию об объемах, показывающих сумму торгов. Используя данные о количестве колебаний цены за определенный период времени (тиковый объем) можно вычислять относительные величины масштабов торгов.

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов

Особенности индикатора:

  1. Бары гистограммы показывают увеличение или уменьшение объемов рыночных торгов.
  2. Позволяет понять настроение участников рынка благодаря специальному характерному окрашиванию гистограммы.

Описание сигналов индикатора Better Volume

При формировании желтых столбиков наблюдается минимальный объем, что означает:

  1. Окончание тренда, сигнализирует о закрытии сделки.
  2. Окончание коррекционного движения, рекомендует совершить вход в направлении тренда.

Красные столбики образуются при формировании большой бычьей свечи на огромных объемах:

  • При сильно восходящей тенденции.
  • При медвежьей коррекции.

Белые столбики формируются при образовании большой медвежьей свечи при увеличении объема.

  • При нисходящей тенденции.
  • При бычьей коррекции.

Зеленого цвета столбики образуются при больших объемах и маленьких свечах типа «дожи».

  • Окончание рыночного направленного движения. Рекомендуется закрывать сделки. Увеличение объемов происходит за счет закрытия трейдерами сделок.

Розовые столбики возникают при коррекционных движениях. Разработчик не рекомендует обращать на них никакого внимания, поскольку они не несут никакой информативной нагрузки.

Голубые столбики говорят об отсутствии сигналов.

В индикатор также встроена скользящая средняя с периодом сто, который можно настраивать, с целью лучшей ориентации расположения столбиков гистограммы.

Преимущества и недостатки индикатора Volumes

Volumes — безусловно, полезный инструмент:

  • опережает изменения цены, предсказывая будущее движение рынка;
  • позволяет определить верное направление движения цены;
  • может подтверждать тренд;
  • указывать на разворот рынка;
  • простой и удобный в использовании.

Недостатки:

  • не всегда улавливает значимые изменения цены;
  • склонен к резким скачкам на коротких таймфреймах;
  • подвержен влиянию технических факторов: открытие крупных бирж всегда сопровождается ростом объемов.

Для получения более достоверных результатов, его стоит доработать «под себя»: настроить в соответствии со своей стратегией, протестировать на совместимость с ней и использовать в сочетании с другими инструментами, например индикатор полосы Боллинджера.

Настройка параметров

Красный цвет – уменьшение значения показателя на графике.

Зеленый цвет – увеличение значения показателя на графике.

!Возможно, Вам будет удобнее использовать большую толщину линии индикатора, которая сделает график заметнее. Также Вы можете нанести на график линию, важную для Вашей торговой стратегии:

Если по Вашей валютной паре более 100 000 сделок в день — это показатель активной торговли, а менее 50 000 сделок — признак затишья на рынке.

По умолчанию «Volumes» отображается на всех таймфреймах, но Вы можете выбрать только те, которые Вам нужны, при помощи вкладки «Отображение».

Описание Volume Profile

Индикатор Volume Profile

Наряду с вертикальными объемами в трейдинге широко используются горизонтальные показатели. Индикатор Volume Profile позволяет анализировать ценовые уровни и узнавать какая сложилась ситуация на рынке между покупателями и продавцами. Горизонтальные объемы — это один из важных параметров для прогнозирования рыночного движения.

После присоединения к графику Volume Profile отображает свои значения непосредственно на рыночных ценах. Он изображается в виде горизонтальной гистограммы для каждого уровня. Чем больше объемы, тем длиннее столбик индикатора. При помощи этого инструмента трейдеры определяют баланс между выставленными позициями на покупку и продажу.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: