Торговля на бирже осуществляется посредством выставления заявок (ордеров) на покупку или продажу актива. Терминал для трейдинга ИТС QUIK обладает в этом большими функциональными возможностями. В Квике есть сложные стоп-заявки, помогающие заранее предусмотреть чёткий алгоритм при открытии и закрытии позиций.
Второе название подобных биржевых ордеров – условные заявки. Такое название говорит само за себя. Ведь стоп-заявка активируется при наступлении конкретного условия, которое установил трейдер.
Разновидности
Торговый терминал ИТС QUIK работает с такими условными ордерами:
- со связанной заявкой;
- стоп-лимит;
- стоп-цена по другой бумаге;
- тэйк-профит;
- тэйк-профит и стоп-лимит.
Трейдер самостоятельно задаёт время действия подобной заявки. Этот параметр указывается при создании ордера. В Квике возможны три варианта. Стоп-заявка может действовать:
- в течение текущей торговой сессии;
- до указанной календарной даты;
- до отмены, когда трейдер снимает выставленный ордер.
Естественно, если указанное условие исполнится, то заявка автоматически выполняется торговым терминалом.
Выставление срока жизни ордера позволяет автоматизировать процесс трейдинга. Совсем необязательно находиться перед монитором компьютера и контролировать рыночную ситуацию. Участник торгов один раз в удобное время задаёт условия совершения сделки. К примеру, уровни покупки и продажи актива. Всё остальное сделает Квик.
Выставить условный ордер в ИТС QUIK можно несколькими способами. Самый простой – нажать клавишу F6. Это действие выведет на экран монитора окно ввода стоп-заявки.
Как быстро выставить стоп-заявку?
Быстрое выставление стоп-заявки не рекомендую. Все должно быть четко, внимательно. А такое выставление может привести к тому, что вы что-то напутаете с сигнальной или лимитированной ценой. Но, если это касается только удобства вывода на экран окна стоп-лосса, тогда нажимайте на клавиатуре на F6.
И появится окно стоп-заявки.
Автоматическое выставление стоп заявок тоже –сложный вопрос.
Одним словом: Не рекомендую!
Как все можно автоматизировать?
Только с помощью роботов. Но я до сих пор ни за что не доверю работу роботу. Я сама все проверю и приму решение. Кстати,чуть не забыла, у меня на канале есть 2 мощных видео по настройке Квика для трейдера.
Очень советую посмотреть. Что-то для своей работы точно подчеркнете. Да и освежать знания в памяти — это мощный инструмент прокачки!
Стоп-лимит (Stop limit)
Это условная заявка, которая помогает трейдеру решить 1 из 2 задач:
- продать актив ниже текущего значения цены;
- купить актив выше текущего значения цены.
Основная цель использование такого ордера – ограничить размер убытка, если котировки выбранного торгового инструмента двинутся в сторону противоположную ожиданиям. На сленге трейдеров такая операция называется выставлением стоп-лосса.
Для лучшего понимания рассмотрим пример с российского фондового рынка.
Трейдер 10 апреля 2021 года купил акции ПАО Сбербанк. Цена приобретения актива 242,78 рубля. Трейдер предполагал, что котировки ценной бумаги продолжат двигаться в рамках растущего тренда. Для подстраховки от негативного развития событий участник торгов ввёл условную заявку стоп-лимит. С указанием срока ордера – до отмены. Стоп-ценой был выбран уровень 242,5 рубля.
С начала следующей торговой сессии котировки обыкновенных акций Сбербанка продолжили движение вверх. Однако затем развернулись и начали понижательное движение. Когда цены актива опустились до 242,5 рубля, стоп-заявка сработала. Это ограничило убыток по сделке 28 копейками.
Как видим, решение трейдера было правильным. В дальнейшем котировки актива продолжили снижение. Трейдер своевременно закрыл убыточную позицию.
По такому же принципу ограничиваются убытки по шортам или коротким позициям. Только в этом случае в условиях активации заявки выбираем не продажу, а покупку актива.
Другой повод для использования заявок типа стоп-лимит – реализация пробойной стратегии торговли. Смысл такого подхода в том, что трейдер находит сильный уровень (поддержки или сопротивления), который ограничивает движение котировок. Идея проста: если цена преодолеет такой рубеж, то устремится дальше в том же направлении.
Однако, не всё так просто. После пробоя котировки зачастую совершают крайне резкие движения. Трейдер банально рискует не успеть за таким движением. Стоп-лимиты решают эту проблему. Такие ордера позволяют заранее выставить заявку на покупку или продажу актива и не пропустить движение цены.
Учимся выставлять
Для выставления заявки стоп-лимит воспользуйтесь приведённым ниже алгоритмом.
1. Нажмите клавишу F6 на клавиатуре.
2. Выберите тип заявки стоп-лимит.
3. Задайте срок действия ордера.
4. В условиях активации заявки выберите Покупка или Продажа.
5. Определяем уровень цены, при которой произойдёт активация ордера. Для лонгов этот показатель выставляется ниже уровня покупки. И наоборот. Для шортов этот показатель указывается выше уровня продажи. В нашем примере трейдер купил акции Сбербанка по 242,78 рубля, а цену для активации стоп-лимита выставил 242,5 рубля.
6. Задаём цену, по которой выставляется сама заявка. При продаже этот параметр выставляется ниже цены активации. И наоборот. При покупке соответственно выше. Это нужно, чтобы избежать так называемого проскальзывания цены, когда котировки совершают резкие движения и часть заявок остаются неисполненными. В нашем примере это 242,2 рубля.
7. Задаём количество лотов.
8. Выбираем свой Код клиента.
9. Нажимаем клавишу ввод и подтверждаем заявку в появившемся окне.
Что такое стоп-лосс и зачем он инвестору?
Единственное, что реально может контролировать трейдер, так это точку входа на рынок и уровень риска. Если точка входа на рынок определяется на основании выбранной торговой стратегии, то для предотвращения дальнейших убытков используется стоп лосс (stop loss — «остановить убытки»).
Стоп-лосс — это заявка, полученная брокером от трейдера об автоматической продаже ценных бумаг, если их котировка снизится меньше определенной цены. Это реально работающий «стоп-кран», ограничивающий размер убытков владельца акций.
Иными словами, стоп-лосс дает возможность закрыть операцию, если на рынке стали доминировать медвежьи тренды и цена меняется не в пользу трейдера. Не всегда имеется возможность находиться возле компьютера и контролировать происходящие на рынке изменения. Правильно установленный уровень закрытия сделки позволяет:
- продать акции без личного участия, если ранее открытый ордер быстро превратился из приносящего прибыль в убыточный;
- свести к минимуму потери, не превысив сумму, которой готов рискнуть инвестор.
Если инвестор совершил ошибку при анализе ситуации, рассчитывая, что медвежий тренд вскоре закончится и будут отыграны потери, а падение продолжается, то именно стоп лосс спасет инвестированные средства. Максимальный эффект этот отложенный ордер демонстрирует, если сделки проводятся на основе краткосрочных факторов (короткая позиция, short).
К примеру, ранее купленные по 500 рублей акции вдруг стали дешеветь. Если потеря более 100 рублей с каждой ценной бумаги критична для инвестора, им устанавливается стоп-лосс на уровне 400 руб/акция. Когда котировка снизится до этого уровня, акции автоматически продаются и сделка закрывается.
Я рекомендую своим клиентам «подтягивать» за ценовым графиком стоп-лосс – инвестиции, в этом случае, будут не только защищены от убытка, но и принесут доход. Несмотря на использование защитного ордера, останавливающего операцию, на депозите будет фиксироваться прибыль. Ведь позиция закроется в «плюсовой зоне».
Тэйк-профит (Take Profit)
Это условная заявка, которую придумали, чтобы закрывать позицию по активу с максимально возможной прибылью. Об этом же говорит и название такого ордера. В переводе с английского take profit – получить прибыль.
Выставленный тэйк-профит исполняется при условии ухудшения цены актива от локального максимума на величину, которую задал пользователь торгового терминала.
Рассматриваемая заявка работает в Квике по принципу скользящего стопа. Такой подход помогает закрывать торговую позицию, не определяя заранее конкретный ценовой уровень. При движении котировок в желаемом для трейдера направлении стоп будет автоматически передвигаться ту же сторону. Однако если цены развернуться, и достигнут выставленной величины отскока, то ордер закроется.
Величину отскока от достигнутого экстремума (от максимума при лонге или минимума при шорте) трейдер задаёт в процентах или абсолютных значениях.
Рассмотрим конкретный пример.
Трейдер 14 мая 2021 года купил акции ПАО Газпром по цене 165 рублей. При этом участник торгов вошёл в рынок в начале мощного восходящего движения. К моменту закрытия торговой сессии котировки эмитента взлетели на десятки процентов до уровня 190,9 рубля.
Трейдер оказался в сложной ситуации. С одной стороны, он уже был в хорошей прибыли. С другой стороны, потенциал для роста акций Газпрома не был исчерпан. Трейдер выставил тэйк-профит. В качестве величины отскока фигурировали 5%.
Как видите, трейдер, который действовал таким образом – не прогадал. Лонг закрылся 3 июня 2021 года. На той торговой сессии котировки показали максимум 251,65 рубля, а потом резко скорректировались вниз. Система закрыла позицию трейдера на уровне 239 рублей. Размер прибыли каждый оценит самостоятельно.
Учимся выставлять
Следуйте такому алгоритму.
1. Нажмите F6 и вызовите окно ввода ордера.
2. Выберите тип стоп-заявки – тэйк-профит.
3. Выставьте срок действия ордера.
4. Выбираем между пунктами Покупка и Продажа.
5. Задаём цену, при достижении которой QUIK активирует тэйк-профит. Это тот самый локальный экстремум, о котором мы говорили.
6. Определите количество лотов по ордеру.
7. Задайте Код клиента.
8. В окне Отступ от max/min задайте величину отскока для срабатывания стоп-заявки. Выставьте этот параметр в процентах или валюте цены. Важно правильно определиться с этим значением. Маленький отступ сработает при первой мелкой коррекции. Большой помешает максимизации прибыли.
9. Задаём Защитный спред. Это гарантия продажи всего объёма акций по заявке и защита от проскальзываний.
10. Нажимаем клавишу ввод и соглашаемся с активацией заявки в появившемся окне.
Что такое тейк профит?
Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:
- сложившиеся на рынке бычьи тенденции (котировка растет) обеспечили инвестору высокую прибыль по операции;
- цена акций возрастает, но нет возможности «держать руку на пульсе», чтобы вовремя зафиксировать прибыль, не дожидаясь начала снижения;
- велика вероятность отката, нивелирующего полученную прибыль.
Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.
Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.
Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:
♦ Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.
♦ На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.
♦ Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.
Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.
Со связанной заявкой
Речь идёт о комбинированной заявке. Она состоит из 2 ордеров по одному активу. Первый – это стоп-лимит. Второй – стандартная лимитированная заявка. Когда любой из выставленных ордеров исполняется, другой автоматически снимается. Подобные заявки используют, чтобы закрыть торговую позицию. Лимитированный ордер задаёт ценовой уровень планового закрытия позиции. Стоп-лимит ограничивает возможные убытки при негативной конъюнктуре рынка.
При выставлении такой связанной заявки деньги на брокерском счёте блокируются один раз.
В случае исполнения стоп-лимита, связанная лимитная заявка полностью снимается. Когда связанная лимитированная заявка исполняется частично, то стоп-лимит или полностью снимается, или уменьшается на соответствующую величину. Это определяется заданными трейдером условиями.
Срок действия рассматриваемого ордера – до конца торговой сессии.
Разберём пример.
Трейдер 5 июня 2021 года купил акции ПАО «ЛУКОЙЛ» по цене 5100 рублей. Был составлен торговый план лонга с расчётной прибылью 5%. Уровень падения котировок для фиксации убытков установлен в 2%. Для реализации торгового плана трейдер использовал стоп со связанной заявкой.
Как видите, в рассмотренном примере трейдер зафиксировал расчётную прибыль. Использование стопа со связанной оправдано.
Если трейдер использовал вместо этого две отдельные заявки с теми же условиями, это могло бы привести к негативным последствиям. Предположим, котировки акций Лукойла падают на 2% или более и затем растут на 7%. Что произойдёт? Трейдер сначала по стопу зафиксирует убытки, а потом откроет шорт на бычьем рынке.
Чтобы этого не произошло, используйте инструмент со связанной заявкой. Основная его специфика именно в автоматической отмене второго ордера при исполнении первого.
Учимся выставлять
Придерживаемся такого алгоритма.
1. Нажмите F6 и вызовите окно ввода ордера.
2. Выберите пункт Со связанной заявкой.
3. Определитесь между Покупкой и Продажей.
4. Выставляем цену для активации стоп-лимита.
5. Определяем количество лотов актива.
6. Определяем цену ниже для выставления самой заявки. Это всё та же страховка от проблемы с проскальзыванием.
7. Задаём Код клиента.
8. Выставляем связанную заявку на покупку по конкретной цене.
9. Определяем условия снятия стоп-заявки при частичном исполнении лимитированного ордера.
10. Нажимаем ввод и активируем заявку.
Виды заявок в терминале QUIK
Биржевые заявки (ордера) в общем случае делятся на две основных категории: типы заявок, поддерживаемые биржей, и типы заявок, поддерживаемые конкретным брокером.
Типы заявок, поддерживаемые биржей, это общедоступный инструмент. Они доступны всем участникам торгов и обрабатываются на сервере самой биржи. На Московской бирже основными ордерами, используемыми частными инвесторами, являются лимитная, рыночная и айсберг-заявки.
С полным списком заявок, используемых на Мосбирже в разных режимах торгов, можно ознакомиться на сайте биржи.
Биржевые заявки
Лимитная заявка — заявка на покупку или продажу определенного количества лотов по определенной цене. Такая заявка является, по сути, публичной офертой для остальных участников торгов. Лимитные заявки отображаются в стакане заявок и могут быть исполнены в том случае, если окажутся в числе лучших, когда другая сторона сделки отправит встречную заявку. Таким образом, вы отправляете свое предложение на биржу и ждете, пока кто-то вам продаст/ купит у вас.
В дальнейшем, для удобства будем называть совокупность лимитных заявок в стакане рыночным предложением, которое означает совокупность предлагаемых цен и объемов как на покупку, так и на продажу.
Преимущества: заявка исполнится строго по той цене, которую установил отправитель.
Недостатки: исполнение заявки не гарантировано. Если на рынке будут более выгодные предложения, то заявка может остаться не исполненной. Также возможно частичное исполнение, если объем встречного ордера окажется недостаточным.
Рыночная заявка — это заявка купить/продать определенное количество лотов по лучшей доступной цене. При этом сделка будет осуществлена по лучшей цене, на которую есть сопоставимый объем рыночного предложения.
Преимущества: гарантированное исполнение заявки в полном объеме.
Недостатки: эффект проскальзывания — если требуемый объем выше, чем предложение по лучшей цене, то недостающий объем будет набран по следующим доступным ценам. В результате средняя цена сделки может оказаться менее выгодной, чем рыночная котировка в момент отправления заявки. Особенно такой эффект ощутим при наборе крупных позиций.
Распадская, «разреженный» биржевой стакан. При покупке 250 лотов (2500 акций) Распадской рыночной заявкой средняя цена сделка оказывается существенно хуже, чем отображаемая рыночная котировка 102,74 руб.
Одним из компромиссных вариантов между лимитной и рыночной заявкой может быть выставление лимитной заявки «вглубь» рыночного предложения. Например, в нашем случае с акциями Распадской, можно воспользоваться не рыночной, а лимитной заявкой на 250 лотов по цене 102,8 руб. Тогда 1 и 76 лотов будут сразу выкуплены по 102,74 и 102,75 руб. соответственно, а на оставшийся объем будет выставлена лимитная заявка, которая окажется лучшей в очереди и может быть с высокой вероятностью исполнена. Таким образом можно заранее ограничить разброс цен, по которым вы готовы выйти на сделку.
Тем не менее, при наборе более крупных позиций этот метод может оказаться неэффективным, так как слишком глубоко ставить заявку невыгодно, да и агрессивное появление крупного объема может повлиять на участников рынка, и цена «убежит» от него. В такой ситуации можно использовать айсберг-заявку.
Лимитная Айсберг-заявка — позволяет скрыть крупную заявку. При её выставлении в стакане отображается не весь объем, а лишь его часть. Например, вместо 20 000 лотов в стакане будет стоять всего 1 000, а когда её исполнят, на её месте появится еще 1 000. И так до тех пор, пока весь объем не будет удовлетворен.
Преимущества: позволяет набрать крупный объем, существенно не влияя на рынок, скрыв реальный размер потенциальной сделки.
Недостатки: большинство торговых алгоритмов уже научились идентифицировать айсберги, поэтому проблемы, характерные для крупных лимитных заявок, полностью исключить не удается.
Типы исполнения заявки
Ко всем трем вышеперечисленным типам заявок можно указать особенности их исполнения. По типу исполнения это может быть: «Поставить в очередь», «Снять остаток» или «Полностью или отклонить». Также можно указать тип исполнения по цене: по одной цене или по разным.
Заявки типа «Поставить в очередь» (DAY)
Это обычные заявки, принцип работы которых описан выше. Под очередью здесь понимается приоритет на исполнение заявок, в первую очередь, по цене, во вторую — по времени. То есть, заявка не будет исполнена до тех пор, пока есть лучшие предложения. Если же лучших заявок по одной и той же цене больше одной, то первой исполняется та, которая была отправлена раньше.
Заявки типа «Снять остаток» (IOC)
Если заявка исполнена не полностью, то неудовлетворенный остаток снимается с очереди.
Заявки типа «полностью или отклонить» (FOK)
Заявка полностью исполняется, либо полностью снимается при отсутствии допустимых встречных заявок на необходимый объем
Только для USDRUB_TOM. Заявка по средневзвешенной цене (VWAP)
C 4 декабря 2021 г. для инструмента USDRUB_TOM введен новый тип заявки — заявка со средневзвешенной ценой на объем. Её особенность в том, что она будет исполнятся так, что средневзвешенная цена по всем сделкам, заключенным в результате исполнения данной заявки, будет не хуже цены, указанной в VWAP-заявке. Средневзвешенная цена покупки/продажи определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество валюты лота в соответствующей сделке, на общую сумму количества валюты лота в указанных сделках.
Отличие от заявки типа FOK состоит в том, что для последнего, сделки не могут заключаться хуже указанной в заявке цены, а для VWAP такое возможно, если средневзвешенная цена при этом остается на требуемом уровне.
Лимитные и рыночные заявки «в аукцион»
Для обычного частного инвестора такие заявки вряд ли потребуются, но для полноты картины стоит их осветить. Московская биржа предоставляет возможность подать заявки на участие в аукционе закрытия, в том числе, и в торговое время. Эти заявки будут участвовать в послеторговом аукционе и будут исполнены в соответствии с его правилами. При этом рыночные заявки имеют приоритет по исполнению над лимитными.
В основном этот тип заявок используется институциональными инвесторами. Также на аукционе закрытия иногда закрывают позиции внутридневные трейдеры, которые по каким-то причинам не успели сделать это в торговое время и не хотят брать на себя риски ценового разрыва между сессиями.
Другие типы заявок, поддерживаемые в QUIK
Помимо обычных биржевых ордеров, брокеры предоставляют свои клиентам различные заявки, обеспечивающие более широкие возможности автоматизации торговли. Эти заявки обрабатываются на сервере у брокера и отправляются на биржу уже в виде одного из стандартных типов.
Обычно такие заявки являются условными, т.е. брокер отправляет на биржу лимитную или рыночную заявку от участника только при исполнении определенных условий. До тех пор, пока условие не выполнено, заявки на бирже на фиксируются и остаются невидимыми для остальных участников торгов. Еще одним плюсом таких заявок является их неограниченный срок жизни, в отличие от обычных биржевых заявок, которые действительны в течение одной торговой сессии.
В терминале QUIK такие заявки определены в категорию стоп-заявок. Для стоп-заявок условием исполнения является достижение определенного значения цены. Как только это значение достигнуто, на биржу отправляется лимитная заявка с заранее определенными параметрами цены, объема и направления.
Стоп-лимит
Стоп-лимит является стандартной стоп-заявкой. Такой ордер в основном используется для ограничения убытка, если цена идет против сделки. Еще одним применением является торговля «пробоев» ценовых уровней.
Использование стоп-лимита для торговли «пробоев».
Тейк-профит
Принцип работы заявки точно такой же, как и у стоп-лимита, только её назначение фиксация прибыли по сделке.
Для тейк-профита есть возможность настроить алгоритм, который в других терминалах обычно называется «трейлинг-стоп» (trailing stop). Тогда при достижении необходимого уровня цены позиция будет закрываться не сразу, а только после того, как цена откатит назад на определенное значение, которое задается в поле «отступ от max/min». В случае сильного тренда в сторону сделки появляется возможность забрать большую часть движения, пережидая небольшие откаты против позиции.
Другая характеристика заявки «защитный спред» — это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами, проскальзывание.
Тейк-профит и стоп-лимит
Если необходимо выставить одновременно две заявки, одну на фиксацию прибыли, а другую на ограничение убытка, то удобно использовать этот тип стоп-заявки. Тогда при срабатывании одного из ордеров, стоп-лимита или тейк-профита, второй автоматически будет отменен. Если же выставлять оба ордера по отдельности, при срабатывании одного из них позиция окажется закрыта, но второй ордер так и будет активным и может сработать в дальнейшем, открыв лишнюю позицию.
Стоп-цена по другой бумаге
Заявка аналогична предыдущим по принципу работы. Особенность её в том, что стоп-цена определяется по другому торговому инструменту. Это удобно, например, при торговле фьючерсами, когда покупается или продается фьючерс, но для принятия решений отслеживается динамика цены базового актива.
Стоп-заявка со связанной заявкой
Заявка аналогична типу заявки «тейк-профит и стоп-лимит», но реализуется немного по-другому. Здесь тейк-профит хранится не на сервере брокера, а сразу отправляется на биржу в виде лимитной заявки. При этом, если он будет исполнен не полностью, то стоп-лимит будет пропорционально уменьшен (или отменен совсем при выборе такой настройки). Преимуществом такого ордера является отсутствие проскальзывания для тейк-профита. Минусом является отсутствие возможности настройки трейлинг-стопа и срок жизни тейк-профита в течение только одной торговой сессии.
Открыть счет
БКС Брокер
Стоп-цена по другой бумаге
Это условный ордер вида стоп-лимит, условие стоп-цены которого проверяется по одному активу, а в исполняемой лимитированной заявке задаётся другой актив.
Такие заявки используют трейдеры, которые работают с арбитражными стратегиями или хеджируют риски. Проще говоря, когда одна позиция, защищается при помощи другой, выставляемой в противоположную сторону. Кроме того, подобными ордерами пользуются трейдеры, которые усматривают связь в рыночных движениях 2 разных инструментов. Например, обычных и привилегированных акций одной компании.
Приведём пример использования заявки стоп-цена по другой бумаге.
Трейдер выявил закономерность в движениях котировок обычных и привилегированных акций Сбербанка. Сначала движение совершает обычка. Затем префы к ней присоединяются. Другими словами, если обычные акции Сбербанка сильно растут, то трейдер хочет купить привилегированные ценные бумаги, прогнозируя их скорое повышение в цене.
Обратите внимание, это пример, а не описание торговой стратегии.
Учимся выставлять
За основу возьмём разобранный выше пример. Теперь разберём алгоритм выставления заявки стоп-цена по другой бумаге.
1. Нажмите на клавиатуре клавишу F6.
2. Выберите тип заявки стоп-цена по другой бумаге.
3. Задайте срок действия.
4. В окне Инструмент выбираем актив, с которым планируется сделка. В нашем случае это привилегированные акции Сбербанка.
5. В окне Брать стоп-цену для инструмента выбираем актив, по которому нас интересует изменение котировок. В нашем случае это обычные акции Сбербанка.
6. Выбираем Покупку или Продажу.
7. В окне Если цена >= указываем конкретное значение котировок. Обратите внимание, здесь имеется ввиду Инструмент из пункта 4. То есть обычные акции сбербанка.
8. Выставляем цену для покупки привилегированных акций Сбербанка. Это обычная лимитированная заявка, которая активируется, при достижении стоп-цены по другому активу.
9. Выставляем количество лотов для покупки.
10. Выбираем или задаём Код клиента.
11. Нажимаем ввод и подтверждаем заявку.
Тэйк-профит и стоп-лимит
Очередная комбинированная заявка в Квике. Состоит из двух ордеров, которые разобраны выше: стоп-лимита и тэйк-профита. Эта заявка предназначена для закрытия торговой позиции. Либо с прибылью по тэйк-профиту, либо с убытком по стоп-лимиту. При исполнении одного ордера, второй автоматически снимается. Обратите внимание, что денежные лимиты блокируются по каждой из названных заявок.
Эти инструменты подробно разобраны в начале статьи. Совместное использование таких заявок гарантирует реализацию актива без открытия новой позиции.
Учимся выставлять
Следуем такому алгоритму.
1. Нажмите F6. и вызовите окно ввода ордера.
2. В окне ввода выберите тип стоп-заявки тэйк-профит и стоп-лимит.
3. Выставьте срок действия ордера.
4. Выберите конкретный торговый актив.
5. Выставьте позицию Покупка и Продажа.
6. Задайте цену для активации тэйк-профита.
7. Задайте цену для активации стоп-лимита.
8. Для защиты от проскальзывания заполните окно Цена. Цифра здесь должна быть несколько меньше, чем в пункте 7.
9. В окне Отступ от min задайте величину отскока для срабатывания заявки. Выставляется это значение в процентах или валюте цены.
10. Задаём Защитный спред.
11. Определяем количество лотов.
12. Выбираем Код клиента.
13. Активируем заявку, нажав на Ввод.
Как выставить в торговом терминале QWIK (Квик)
Перейдём от теории к практике. Есть несколько способов для выставления лимитной заявки в Квике.
1. Воспользуемся стаканом цен. Кликните 2 раза левой кнопки мышки по любой строчке стакана. Появится табличка для ввода параметров заявки. Выберите между покупкой и продажей. Укажите желаемую цену и требуемое количество лотов. Задайте код клиента и нажмите на кнопку Да. После этого появится сообщение о подтверждении создаваемой лимитированной заявки. Тщательно проверьте введённые данные. Если всё верно – нажмите кнопку Ок. Теперь ордер окажется в стакане цен и будет ожидать очереди на исполнение.
Будьте внимательны. Если выставляя лимитный ордер на покупку, трейдер ошибётся и укажет цену выше текущей, то исполнение произойдёт незамедлительно. Актив будет приобретён по актуальной на данный момент рыночной котировке.
2. Воспользуемся верхней панелью торгового терминала Квик. Для этого кликнем на кнопке Поставить новую заявку. Это действие вызовет уже знакомое окно. Дальше действуем по описанной выше схеме.
3. Для вызова искомой таблицы ввода заявки также достаточно нажать на клавиатуре F2.
4. Используем торговой график котировок. Для этого кликнем правой кнопкой мышки на любой свече и выберем пункт Новая заявка.
Описанные способы равнозначны. Они приводят к одинаковому результату. Действуйте так, как удобнее. Выставленный лимитный ордер можно снять в любой момент, если ранее он не был исполнен. Делается это в таблице заявок или стакане котировок.
В первом случае кликаем правой кнопкой мышки на активной лимитной заявке. Появится выпадающее меню. Выбираем пункт Снять заявку.
Со стаканом котировок ситуация похожая. Кликните правой кнопкой мышки на любой из строк и выберите аналогичный пункт. Кроме того, в этих же целях трейдер может использовать комбинацию клавиш Ctrl+D.
