Стратегия торговли по индикатору TSI Spread 2021

Сильную тенденцию на графике цены всегда легко увидеть, но профессиональный трейдер в любых ситуациях, перед тем, как войти в рынок, должен отчетливо понимать настроение на нем в текущий момент. Оценить потенциальные риски и определить подходящие моменты для входа в рынок и выхода из него помогут индикаторы силы тренда.

Если правильно оценить текущую тенденцию, можно поймать оптимальный момент: открыть сделку в самом ее начале, удержать во время небольшой коррекции и выйти из нее по завершении тренда с максимально возможной прибылью.

Линия тренда – это результат противостояния покупателей и продавцов в ценовом выражении. Индикаторы, определяющие потенциал обеих сторон, способствуют выполнению комплексного анализа рыночной ситуации. Они оценивают направление тренда, объемы торгов, волатильность, соотношение спроса и предложения. Это необходимо для правильного прогноза дальнейшего ценового движения на основании намерений участников торговли.

Индикатор силы тренда наглядно представляет намерения участников торговли, играющих на повышении цены, то есть покупателей, а также трейдеров, торгующих на понижении – продавцов.

Показатель того, насколько сильна каждая растущая тенденция, можно охарактеризовать объемом торгов, ее направлением и диапазоном. Если текущая цена закрытия превышает значение предыдущей, сила считается положительной. При возникновении обратной ситуации, она является отрицательной. Причем она увеличивается по мере увеличения изменений ценовых значений.

Показатели таких индикаторов основаны на курсовой разнице цен закрытия (действующей в настоящий момент и предшествующей), перемноженной на объем торгов в данном периоде. На их основе возможно построение гистограммы, размещенной вокруг нулевого уровня.

Если закрытие рынка произошло на довольно высоком уровне, индикатор находится над ней. В обратной ситуации, при закрытии рынка на низком уровне – под нулевой линией.

На Форекс индикатор силы тренда равен нулю в случае, если цена не изменилась. Он может меняться в диапазоне от + 100 до – 100, в зависимости от места расположения цены относительно скользящих средних – над ними или под ними (о доминировании быков сигнализирует расположение над МА, о силе медведей – под МА). Если показатели = 0, это свидетельствует о том, что цена находится в середине Moving Average растущей тенденции.

Отсюда следует, что главный принцип расчета основан на сравнительной оценке текущей цены и разных Moving Average. Период расчетов изменяется на определенный шаг. Для измерения силы тренда используются три параметра – направление тренда, объем торгов и величина ценовых изменений. Инструмент используется в отдельности и в совокупности с индикатором, сглаженным Moving Average – последний вариант наиболее целесообразен. Причем сглаживание МА за малый период используется для того, чтобы определить оптимальный момент для входа в рынок и выхода из него. На больших таймфреймах этот инструмент применяют для того, чтобы контролировать главные изменения в соотношении продавцов и покупателей.

Так как тенденция состоит из ряда колебаний цены, важную роль для определения ее потенциала играет импульс. Также значимым моментом является замедление тенденции. Если импульс уменьшается, это не всегда свидетельствует о том, что тренд развернется. Это только предупреждающий сигнал возможной консолидации или его развороте.

Импульс цены соотносится с ее направлением и значениями. Если сопоставить колебания цен, трейдер сможет лучше понимать импульс.

Рассматриваемый индикатор в большей степени предназначен для прогнозирования длительности определенного тренда, а также вероятности его продолжения. На валютном рынке предусмотрены критерии измерения рынка, которые являются максимально достоверными и не зависят от периода. Одним из этих критериев является рыночная цена, средневзвешенная по объему. В связи с этим сила тенденции характеризуется объемами торгов и диапазоном изменений цены, то есть, волатильностью. По мере увеличения волатильности увеличивается сила тенденции.

Чтобы рассчитать этот показатель, в настройках необходимо установить такие параметры, как:

метод Moving Average;
число периодов расчета;
метод оценки чувствительности;
выбор периода для проверки достоверности вычислений.

Индикаторы сильно привязаны к Moving Average, поскольку принято считать, что именно МА обозначает текущее равновесие рынка.

Анализ текущих максимальных и минимальных экстремумов относительно средней цены демонстрирует, какая сторона преобладает на рынке – быки или медведи.

Исходя из визуального определения индикаторы делятся на сигнальные и осцилляторные. Рассмотрим в отдельности самые популярные из них.

Что такое поддержка и сопротивление

Уровень поддержки — уровень расположенный снизу (на минимумах) цены, зоны от которых чаще всего происходит разворот ценового движения вверх.

Уровень сопротивления — уровень расположенный сверху (на максимумах) цены, зоны от которых чаще всего происходит разворот ценового движения вниз.

Проще говоря, это уровень, от которого цена чаще всего отскакивала на определенное количество пунктов. К примеру, по валютной паре GBP/USD на скриншоте ниже видно, как цена билась в одном диапазоне и отскакивала от него несколько раз, после чего зона сопротивления была пробита, после чего она стала новым уровнем поддержки.

Подобное может происходить по нескольким причинам:

1) Выше данного уровня нет заявок на открытие ордеров.

2) На данном уровне большие объемы открытых позиций против движения.

К примеру, на красной линии кто-то из крупных трейдеров (банков) держал множество открытых позиций на продажу и покупателям не удавалось осилить их объем и поэтому происходил откат от уровня сопротивления.

Описание индикатора Vortex

Индикатор состоит из двух колеблющихся линий: +VI и –VI (где VI – Vortex Indicator). +VI обозначается зеленой линией и определяет бычьи движения цены, а –VI обозначается красной линией и определяет медвежьи движения цены. Пересечение между этими двумя линиями запускает сигналы покупки и продажи. Построение индикатора вращается вокруг максимумов и минимумов последних двух дней. Расстояние от предыдущего минимума до текущего максимума указывает на бычий тренд, а расстояние между текущим минимумом и предыдущим максимумом указывает на медвежий тренд.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Сигнал на покупку срабатывает, когда положительная линия пересекает отрицательную линию снизу вверх. Аналогичным образом, сигнал на продажу срабатывает, когда отрицательная линия пересекает положительную линию сверху вниз. Период по умолчанию – 14, но если вы опытный трейдер, то можете выбрать любой период в соответствии со своим стилем торговли. Вы можете использовать этот индикатор отдельно для генерации торговых сигналов, но не забывайте, что один индикатор часто выдает ложные сигналы. Следовательно, необходимо объединить несколько других индикаторов для двойного подтверждения.

Индикатора Vortex нет в торговом терминале MT4, но вы можете бесплатно скачать его в конце статьи. Установка индикатора Vortex не должна вызвать у вас проблем, но если вы сталкиваетесь с этим впервые, то смотрите здесь, как устанавливать индикаторы в MT4.

Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров.

Торговля с использованием уровней

Торговать используя уровни поддержки и сопротивления можно очень успешно, многие трейдеры применяют данные уровни в своей торговле на протяжении длительного времени.

Запомните несколько основных правил:

Открывайте сделку в продажу когда цена дошла до уровня сопротивления.
Открывайте сделку в покупку когда цена дошла до уровня поддержки.
Не всегда цена должна задеть уровень поддержи/сопротивления, если не дошли на 1-10 пунктов, то открывать позицию можно.
Используйте стоп лоссы, их можно устанавливать за линию на 20-30 пунктов, зависит от вашего таймфрейма.

Самой сложной задачей является правильное нахождение уровней, именно поэтому ниже вы найдете индикаторы для автоматического поиска уровней поддержки и сопротивления.

Вы можете прочитать более подробно о том, как правильно строить уровни вручную и торговать по ним.

Пример сделки на продажу

На изображении ниже цена была под скользящей средней SMA 100. Поэтому наша цель – искать только сигналы на продажу на индикаторе Vortex. Когда линия –VI пересекает линию +VI сверху вниз, это можно рассматривать как сигнал на продажу. Как видите, после торгового сигнала цены сразу упали. Если бы вы открыли сделку на продажу, то могли бы получить до 40 пунктов всего за пару часов. Мы предлагаем вам разместить ордер Stop Loss выше недавнего максимума на рынке, а ордер Take Profit на самом последнем минимуме.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Еще одна важная вещь, которую следует помнить, это то, что в условиях волатильного рынка вы можете даже пойти на более низкий минимум на рынке. Но когда тренд недостаточно сильный, лучше воздержитесь от торговли.

Настройки

BackLimit — максимальное количество анализируемых баров
TimeFrame — период с которого будут высчитываться уровни (0-текущий,60-часовой,1440 — 4 часов, и т.д.)
Color_ — цвета линии, можете изменять на своё усмотрение
Zone_show_weak — отображать недельные уровни
Zone_fuzzfactor — Фузз фактор ( фильтрация уровней )
Zone_solid — true/false — заполнение зоны цветом
Zone_linewidth — толщина уровней
Zone_Showinfo — информация о зонах (пробита, протестирована, не пробита)
Zone_Alerts — сигнал при появлении новой зоны или пробое

Индикатор Индекс истинной силы (TSI) — оценим мощь рынка Форекс!

Валютный рынок представляет собой уникальную площадку для заработка. Здесь отдельным участникам удается сколотить целое состояние, хотя большинство наоборот заканчивают карьеру трейдера полной потерей депозита.
Залогом успеха является грамотное использование различных индикаторов форекс, которые позволяют вовремя и правильно определить тенденцию движения. Одним из таких инструментов является индекс истинной силы — индикатор TSI.

Описание индекса истинной силы — индикатор TSI

Индикатор истинной силы (True Strength Index, TSI) () — это дважды сглаженный Моментум. График в этом случае получается более плавным, поскольку резкие и незначительные изменения не учитываются.

В работе также используется сигнальная линия – EMA, а сама тенденция определяется достаточно просто:

• если TSI оказывается выше сигнальной линии, то цена идет вверх; • если TSI ниже сигнальной линии – вниз.

В теории цена может принимать значение от 0 до бесконечности. Однако показатели индекса истинной силы колеблются в пределах от -100 до +100. Как правило, движение цены изменяется тогда, когда она достигает своего крайнего значения.

В качестве примера можно использовать график индекса S&P 500 во время октябрьской катастрофы 1987 года. Непосредственно под ним находится график TSI (Рис.1).

Индикатор TSI на графике

В примере видно, что когда цена достигает отметки в +25 возможно только два исхода. Стоимость может остановиться на этом уровне или пойти вниз. Таким образом, индекс истинной силы используется не только для определения движения тренда, но и максимальной стоимости.

Расчетная часть индикатора TSI

Формула индикатора истинной силы имеет следующий вид:

В этом формуле используются следующие значения:

• EMA – экспоненциальное скользящее среднее; • momentum – разница между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия; • N – количество периодов, используемых для сглаживания (как правило, значение 25); • N – количество периодов, используемых для сглаживания сглаженного ценного момента (значение 13).

Для кого-то формула индикатора истинной силы может показаться необычайно сложной, однако для успешной торговли не обязательно быть выдающимся математиком. Достаточно всего лишь правильно разобраться в значениях и ввести формулу в компьютер.

Торговля с индексом силы TSI

Приоритетной составляющей индикатора TSI выступает дважды сглаженный Моментум. Это позволяет убрать ненужные шумы и более четко определить движение цены.

• Главное преимущество использования индекса истинной силы заключается в своевременности отображении точек разворота. Это позволяет трейдеру вовремя заключить выгодную сделку.

Важно не только научиться определять тенденцию, но и находить наиболее удачные точки для открытия позиции. То есть при растущей тенденции мы хотим приобрести актив, а после продать его по максимально возможной стоимости.

Эргодический осциллятор

Чтобы определить наиболее оптимальные точки открытия и закрытия позиции на рынке Форекс, можно использовать Медленный Стохастик. На практике именно этот инструмент чаще всего используют, вдобавок он отлично подходит для использования вместе с индексом истинной силы (ИИС).

Этот осциллятор включает в себя две части:

• эргодику (Ergodic (close,r)=TSI (close,r,5)); • сигнальную линию (SignalLine (close,r)=EMA(TSI(close,r,5),5).

• Следует отметить, что эргодика представляет собой дважды сглаженный индекс истинной силы с EMA, которая сглаживается с порядком 5. За счет повторного сглаживания EMA образуется сигнальная линия.

Эргодический и Стохастический Осцилляторы

Читайте также: Не найдено

Особенность использования осцилляторов заключается в том, что у них равный интервал сглаживания, который равняется 20 дням. За счет этого гораздо легче отслеживать тенденцию. На графике видно, что в середине февраля оба осциллятора пересекли сигнальную линию. Однако следует отметить, что в этом случае эргодика работает более точно.

В марте показатели опускаются ниже в область перепроданности до -80. В результате образуется достаточно большое пространство между показателями эргодики и сигнальной линии. Это говорит о долгом спаде цен. Стохастика ведет себя более резко, поэтому она чаще пересекается с областями перекупленности и перепроданности.

Торговля при наличии тенденции

В структуру торговой стратегии форекс можно включить следующие инструменты:

• метод средних скользящих; • быстрый ИИС или эргодический осциллятор, который указывает точки входа и выхода.

Важно запомнить несколько простых правил:

Удерживать позицию следует, когда тенденция скользящего среднего имеет одинаковое направление с эргодическим осциллятором. Если тенденции оказываются разнонаправленными, то следует воздержаться от участия в торгах или выйти с рынка.

Торговля с Эргодическим Осциллятором

Для понимания основных принципов торговли достаточно разобрать пример. В этом случае возможно три похожих схемы:

Схема 1:

1. Открываем сделку и продолжаем удерживать позицию только до тех пор, пока движение линий на двух графиках совпадает. 2. Если линии начинаю расходиться, то лучше оставаться вне рынка. 3. Когда линии пересекаются, следует открыть или наоборот закрыть сделку.

Схема 2:

1. Идентично 1.1. 2. Идентично 1.2. 3. Открывать позицию следует, когда сигнальная линия и эргодика пересекаются в направлении тенденции. 4. Закрываем позицию, если эргодика изменила свое направление.

Схема 3:

1.Заключаем сделку и удерживаем открытую позицию, если Эргодика наклонена в сторону тенденции. 2.Если наклон тенденции и Эргодики не совпадает, закрываем сделку или не участвуем в торгах.

Вывод

Выше описаны базовые принципы использования индекса истинной силы — индикатора TSI с другими инструментами. В действительности количество схем и возможных вариантов достаточно надежных стратегий форекс намного больше. Начинающие трейдеры, овладев хотя бы базовыми принципами торговли при наличии тенденции, смогут стабильно уходить в плюс.

Однако прежде чем начинать торговать на реальные деньги, обязательно отточите свои навыки, открыв демо-счет.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Настройки

Showinfo — true/false показывать информацию на графике об уровнях и настройках
Autoset — автоматическая установка параметров
showlines — показывать вертикальные линии (точки образования)
TimeFrame1 — первый таймфрейм по которому будут строиться линии
TimeFrame2 — второй дополнительный таймфрейм по которому будут строиться линии
TimeFrame3 — третий дополнительный таймфрейм по которому будут строиться линии

Егор Беляев / автор статьи

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.

Пример сделки на покупку

На 15-минутном графике EURUSD цены выше SMA 100. Это означает, что рынок находится в восходящем тренде. Мы знаем, что когда линия +VI пересекает линию –VI снизу вверх, это сигнал на покупку. Как видите, сразу после сигнала индикатора Vortex рынок резко пошел вверх. Если бы мы разместили сделку на покупку, мы потенциально могли бы получить около 70 пунктов от этой сделки. Эта стратегия создана трейдерами с большим опытом, и она прекрасно работает на трендовом рынке.

(кликните по скриншоту для увеличения)

Осцилляторы Bears Power и Bulls Power

На самом деле это 2 отдельных и противоположных друг другу осциллятора, которые рекомендуется применять одновременно, то есть, в паре. Это связано с тем, что показатели одного осциллятора подтверждают значения второго. Визуально они отображаются в виде гистограммы. Bears Power анализирует падающую тенденцию, Bulls Power – растущую.

В основе инструментов лежит экспоненциальная МА, имеющая период 13, а также экстремальные значения цены. Расхождение между ценовым максимумом и скользящей средней свидетельствует о том, насколько на рынке преобладают быки (покупатели). Расхождение между ценовым минимумом и скользящей средней свидетельствует о том, насколько на рынке преобладают медведи (продавцы).

Построение гистограммы происходит относительно нулевой линии. Если преобладают покупатели, Bulls Power находится над нулевым уровнем, если активность быков ослабла и преобладают медведи, то осциллятор расположен под нулевой линией.

Если преобладают продавцы, Bears Power находится под нулевым уровнем, если активность медведей ослабла и преобладают покупатели, то осциллятор расположен над нулевой линией.

Эффективнее всего применение осцилляторов в связке с Moving Average, демонстрирующей направление тенденции и используемой для подтверждения сигналов.

Оптимальные моменты для вхождения в сделку характеризуются наступлением следующих условий:

растущим движением экспоненциальной MA;
ростом Bears Power и приближением к нулевому уровню, при условии, что осциллятор еще не коснулся его;
ростом Bulls Power и пребыванием его над нулевым уровнем;
наличием бычьей дивергенции.

С открытием сделки стоит повременить, если Bears Power уже пребывает в зоне положительных значений.

Оптимальные моменты для закрытия сделки характеризуются наступлением следующих условий:

нисходящим движением экспоненциальной MA;
приближением Bulls Power к отрицательному уровню.

Как можно заметить, принцип работы осцилляторов очень простой. Самое главное условие – отсутствие противоречий между ними.

CPM 3 Current Pair

Особенности данного индикатора заключается в отображении потенциала тенденции в процентном выражении или в баллах. Инструмент является модификацией Currency Power Meter. Он очень прост в применении, легко воспринимается визуально и представляет собой 2 шкалы разных цветов.

Первая, более узкая, отображает текущую рыночную ситуацию на малых торговых периодах, вторая – более широкая, отображает рыночную ситуацию на больших таймфреймах.

Преимуществом инструмента является то, что он демонстрирует не только силу тренда, но и его направление.

Описание инструмента Trend Strength

В основе индикатора краткосрочного тренда лежат два правила технического анализа:

Действующий с большей вероятностью продлится, чем изменит направление.
Тренд будет двигаться в том же направлении, пока не ослабеет.

Принцип работы

Индикатор Trend Strength показывает направление действующего тренда и его силу. Он сравнивает полученную информацию со средними значениями по тренду и представляет их в удобной форме.

Синие (bay) и красные (sell) столбцы уведомляют, какой тренд доминировал на рынке в анализируемый момент времени. Черные линии указывают на силу этого тренда. Две линии на графике отображают среднее значение максимальных показаний силы каждого из трендов.