Адаптивная скользящая средняя является одним из наиболее эффективных технических инструментов, не оцененных по достоинству, что является ошибкой для многих трейдеров, так как использование ее в торговле дает намного больше преимуществ, чем стандартная Мoving Average.
Обычная МА обладает целым рядом недостатков – может формировать ложные сигналы при установке на небольших тайм-фреймах и серьезно запаздывает на больших. Генерируемые сигналы на вход достаточно сильно запаздывают, из-за чего трейдер (особенно в среднесрочной и долгосрочной торговле) упускает большую часть движения цены.
Видя все эти минусы, разработчики думали, как же их устранить и доработать инструмент. Доработанную версию МА представил Пери Кауфман, создав адаптивную скользящую среднюю.
История появления скользящей средней
По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны – они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора – неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst).
Дончиан (1905-1993) – американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием книги “Воспоминания биржевого спекулянта” заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся техническим анализом.
Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги “The Profit Magic of Stock Transaction Timing” («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» – оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.
Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на сайте) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей “проста” до безобразия:
Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N
где:
SUM — сумма; CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода; N — число периодов расчета.
И тогда уж картинка (SMA 21):
Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) – она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) – в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону – индикатор становится медлительным и запаздывает – цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:
Пример с “машкой” 200. Используя уровни и Price Action можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним пунктов и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир – двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор – не идеален, один из самых главных недостатков – запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.
Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции.
Торговые системы с адаптивной скользящей средней
Рассмотрим несколько простых торговых систем с использованием адаптивной кривой Кауфмана. Вы можете применять данный индикатор при торговле по любым стратегиям, где присутствует классический Moving Average, просто заменив один инструмент на другой.
Стратегия торговли по Макди и линии Кауфмана
Это трендовая торговая методика, которая предполагает вход в рынок в момент зарождения новой тенденции на графике. Можно использовать любую валютную пару и таймфрейм. На волатильных парах прибыльность будет выше. Также не забывайте о том, что чем ниже ТФ – тем больше ложных сигналов может поступать.
Ваша задача при работе с данной торговой системой – нахождение и идентификация торговых сигналов, которые будет выдавать Moving Average, а затем проверить их точность по макди.
Фильтровать сигналы линии Кауфмана можно подобным образом:
- Если кривая Кауфмана дала сигнал на повышение, а гистограмма трендового осциллятора в это время находится ниже нуля, то лучшим решением будет проигнорировать этот сигнал.
- Если линия Кауфмана сигнализирует о необходимости заключения сделки на понижение, но макди при этом находится выше нуля, то такой сигнал тоже лучше всего также пропустить.
Таким образом, вам необходимо дождаться момента, когда сигналы Макди и адаптивной скользящей средней будут направлены в одну сторону. Только в этом случае можно открывать новый ордер.
На скриншоте сверху вы можете увидеть пример открытия сделки на повышение, который обозначен желтым вертикальным перпендикуляром. В этом месте произошло два восходящих пробоя: график цены пробил индикаторную линию, а мувинг гистограммы пробил сигнальную линию. Этот сигнал можно считать надежным, поэтому был открыт ордер на повышение.
Вертикальная линия, которая имеет красный цвет, информирует пользователя о противоположной ситуации на графике. Там также случилось два точно таких же пробоя, только они были направлены вниз. Этот сигнал можно использовать, как сигнал к открытию ордера на понижение или как точку закрытия сделки на повышение. На скриншоте снизу вы можете увидеть пример подобной сделки.
Торговая связка Stochastic + Adaptive Moving Average
Кроме генератора сигналов вы можете использовать Adaptive Moving Average в качестве фильтра любой торговой системы, например в торговой связке совместно со стохастическим осциллятором. Более подробно о том, как пользоваться индикатором Стохастик, мы уже писали ранее.
Если вы будете работать по данной торговой системе, то сделки нужно будет открывать при появлении следующих сигналов:
- Если стохастический осциллятор указывает на то, что конкретный актив находится в экстремальной хоне перекупленности, то в таком случае вы можете подготовиться к открытию ордера на понижение. Дождитесь момента, когда линия Кауфмана даст сигнал на продажу и открывайте сделку.
- Если стохастический осциллятор указывает на то, что выбранный актив находится в экстремальной зоне перепроданности, то в таком случае вы можете подготовиться к открытию ордера на повышение. Дождитесь, когда адаптивная линия даст сигнал на покупку и открывайте позицию.
Для того, чтобы зафиксировать прибыль и закрыть все открытые ордера вам необходимо дождаться, пока на графике не появится полностью противоположный сигнал тому, что вы использовали для заключения сделки. При этом вы можете учитывать два сигнала: разворот тренда и выход сигнального мувинга осциллятора из какой-либо экстремальной ценовой зоны.
На рисунке сверху можно увидеть график, на котором проиллюстрирован пример перекупленности актива, вслед за котором следует разворот графика в сторону нисходящего тренда. Этот момент отмечен вертикальным желтым перпендикуляром. Такую ситуацию вы можете использовать как сигнал к заключению сделки на понижение.
Обратную ситуацию вы можете увидеть на следующем скриншоте. На графике желтым перпендикуляром отмечена оптимальная точка вхождения в рынок на повышение. Обратите внимание, что стохастический осциллятор указывает на перепроданность актива, а адаптивная кривая уведомляет пользователя о начале восходящего тренда. В этой ситуации вы можете рассматривать открытие сделки на повышение.
Торговля по линии Кауфмана и Параболику
Рассмотрим еще один пример простой стратегии. Здесь используется связка Adaptive Moving Average + Parabolic SAR. Оба индикатора являются трендовыми, поэтому во флэте торговать не следует.
Выбранная для торгов валютная пара должна быть волатильной, иначе прибыльность торговли будет невысокой. Для работы установите на график индикатор адаптивной скользящей средней и классический трендовый Parabolic SAR. Настройки выбирайте в соответствии с ТФ, на котором мы работаете. Можно оставить стандартные значения параметров.
Сделку на покупку нужно открывать в следующих случаях:
- Параболик дал сигнал на разворот тренда в сторону быков. Точки PSAR переместились под график цены.
- Adaptive MA дает сигнал на повышение цены. Точечная линия окрасилась в красный цвет.
После закрытия свечи, на которой поступил сигнал, можно открывать новую лонг-позицию. Стоп-лосс выносим за сигнальную точку параболика. Прибыль фиксируем вручную при появлении обратного сигнала или по трейлингу с небольшим шагом.
Сделку на продажу можно открывать при условии, что:
- PSAR дал сигнал на разворот графика в сторону медведей. Точка параболика переместилась выше свечи графика.
- Линия Кауфмана окрасилась в синий цвет, тем самым указывая на развитие медвежьего тренда.
Когда закроется сигнальная свеча, можно входить в новую shot-позицию. Стоп-лосс выносим за сигнальною точку PSAR. Прибыль фиксируем по трейлингу или вручную, когда тренд потеряет силу и начнет разворачиваться в сторону быков.
В рассмотренных выше примерах все открытые сделки закрылись в плюс, однако, для того чтобы добиться такого же результата, вам необходимо правильно выбрать инструмент, который будет участвовать в комбинации с Adaptive Moving Average и правильно настроить все индикаторы. Безусловно, можно использовать только Adaptive Moving Average в одиночку, однако в связке с другими индикаторами он работает гораздо эффективнее.
Индикатор Кауфмана хорошо работает на таймфреймах от часового и выше, поэтому его можно использовать для торговли по стратегиям форекс для H1, примеры которых мы уже приводили ранее.
Adaptive Moving Average
Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA – по первой букве создателя) – адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик – Перри Кауфман (Perry Kaufman). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и Форекс в том числе. Автор нескольких книг.
Описал своё творение в книге “Smarter Trading” в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:
Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе – для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного тренда – нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял – просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт – чем больше сделок, тем проще будет.
Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:
ER(i) = Signal(i)/Noise(i)
где:
ER(i) — текущее значение коэффициента эффективности; Signal(i) = ABS(Price(i) – Price(i – N)) — текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад; Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) – Price(i-1)),N) — текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.
При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 – SC)
где:
SC = 2/(n+1) — константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей; EMA(i—1) — предыдущее значение EMA.
Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC – slow SC) + slow SC
или
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.
Окончательная формула для расчета:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
или (после преобразования):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) – AMA(i-1))
где:
AMA(i) — текущее значение AMA; AMA(i—1) — предыдущее значение AMA; SSC(i) — текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.
Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены – что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия – один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой Exel.
Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового – это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор – StandartDeviation. Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи – AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад – это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается – удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь – всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.
Индикатор Кауфмана: установка и настройка
Рассматриваемый инструмент имеет вид модификации Exponential Moving Average. В его основе лежит определенная функция, которая следит за изменениями графика и на основании полученных данных корректирует сигнальный мувинг.
Как скачать индикатор «Адаптивная скользящая средняя»?
Данный алгоритм не является классическим индикатором, добавлять на торговую платформу его придется собственноручно. Это достаточно легко. Для этого необходимо скачать дистрибутивные файлы инструмента по следующей ссылке. Чтобы добавить индикатор в терминал, нужно выполнить загрузить все скачанные файлы в папку с индикаторами, которая находится в каталоге данных и перезапустить MT4.
Если вы все сделали правильно, то после перезапуска платформы инструмент появится в вашем торговом терминале. Для того, чтобы добавить его на график валютной пары, нужно дважды щелкнуть на его название в меню «Навигатор».
Настройки линии Кауфмана
Сразу после установки индикатора на рабочую валютную пару, пользователь может увидеть, как преобразился его рабочий экран – на графике появятся зеленая линия и красные или синие кружочки. Зеленая кривая показывает пользователю результат работы инструмента, так как в основе построения этой линии лежат показатели средних значений цены за конкретный промежуток времени.
Что касается цветных кружочков, то они помогают определить, какой именно тренд преобладает на свечах графика. Если на графике появились красные кружочки, то можно сделать вывод, что в этот момент существует восходящий тренд. Если же кружки имеют синий цвет, то тренд нисходящий.
Сразу после добавления линии Кауфмана на график перед вами появится панель настроек инструмента. С ними нужно разобраться, так как правильная настройка напрямую влияет на прибыльность вашей торговли. Всего существует семь параметров, которые необходимо настроить:
- «Period_Adaptive_Moving_Average» помогает выбрать количество свечей, показатели которых будут участвовать в анализе индикатора. Если вы выставите большое значение для этого параметра, то количество поступающих сигналов будет значительно ниже. Однако такие сигналы будут очень качественными.
- «NFAST» помогает настроить степень быстрого сглаживания показателей индикатора.
- «NSLOW» отвечает за настройку степени медленного сглаживания показателей индикатора.
- «Pow» отвечает за настройку степени коэффициента, которая участвует в формуле вычисления сигнального мувинга. По стандарту это значение равно двум. Мы не рекомендуем его менять.
- «DK» помогает настроить коэффициент пропорциональности, который используется в определении классического отклонения. Чем больше это значение, тем чаще будут появляться разноцветные кружочки. Однако для фильтрации сигналов вам необходимо деактивировать «USESTDEV», о котором мы скажем ниже.
- «USESTDEV» отвечает за включение или отключение функции фильтрации стандартного отклонения.
- «APPPRICE» помогает определить тип стоимости, который будет использоваться алгоритмом для вычисления показателей. Можно выставить любое из семи значений: typical, medium, weighted, минимальный уровень, максимальный уровень, стоимость закрытия, стоимость открытия.
Адаптивная скользящая средняя в Метатрейдер 4
Данный тип скользящей Moving Average является универсальным, и вы можете использовать его как стандартный индикатор, который выдает торговые сигналы, а также пользоваться им в качестве фильтра. И в том, и в другом случае вы будете получать информацию о характеристиках тренда, который присутствует в конкретный момент на графике.
Рекомендуем также ознакомиться с другой модификацией MA — индикатором New Moving Average, или линией истинной цены.
Многие трейдеры подключают индикатор для того, чтобы находить моменты на графике, в которых происходит разворот цены. Для определения таких ситуаций существует два типа сигналов. Давайте их разберем:
- При появлении стрелочки, которая имеет красный цвет происходит пересечение сигнального мувинга индикатора и графика цены сверху вниз. Если это происходит на рабочем графике, то можно сделать вывод о том, что в этот момент происходит смена тренда с нисходящего на восходящий.
- При появлении стрелочки, которая имеет синий цвет, происходит пересечение цены графика и сигнального мувинга в обратном направлении. Можно сделать вывод о том, что на графике происходит смена тренда с восходящего на нисходящий.
Примерно таким же образом вы можете использовать в качестве фильтра пересечение двух кривых стандартного Moving Average.
Чтобы определить основную рыночную тенденцию вы можете использовать не только окрас сигнальных кружочков, но и месторасположение сигнального мувинга относительно уровня стоимости. Это позволяет точно анализировать рыночную ситуацию. В этом случае можно выделить два типа сигналов:
- если уровень стоимости находится над сигнальным мувингом индикатора, то в этот момент на графике наблюдается бычий тренд;
- если же линия стоимости находится под сигнальным мувингом инструмента, то в этот момент на рынке присутствует нисходящий тренд.
Как уже было сказано выше, рассматриваемый алгоритм зачастую используется в комбинации с другими индикаторами. Такой подход поможет вам повысить прибыльность вашей торговли, потому что используемые торговые методики становятся в несколько раз эффективнее. Пример подобного сочетания – MACD+Adaptive Moving Average. Если вы будете использовать данную комбинацию, то первый индикатор будет выполнять роль фильтра, а второй алгоритм будет выдавать торговые сигналы, по которым вам и нужно открывать ордера.
Double Exponential Moving Average
Double Exponential Moving Average (DEMA) – двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:
DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) =
= 2 * EMA(Price, N, i) – EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) – EMA2(Price, N, i)
где:
EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err; EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.
Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности – в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора – только период скользящей средней.
На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:
Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA – одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:
И там и там – период 20. Думаю – тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала вспомогательным советником профитной позиции – сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни – лишним не будет.
Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди – DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей теме). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA – очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.
Предпосылки создания индикатора
При использовании классических скользящих средних в качестве индикатора технического анализа трейдеры сталкиваются с необходимостью выбора оптимальной ширины окна для их расчётов. В общем случае, это нетривиальная задача, породившая целую ветвь технического анализа[5], возникало предложение автоматизировать выбор этого параметра. В 1992 году Тушар Шонде (англ. Tushar Chande
) разработал адаптивную модель скользящей средней (VIDYA), в которой ширина окна зависит от волатильности цены[6], а в 1995 году Перри Кауфман предложил свою версию подобного технического индикатора[2]. Основным посылом Кауфмана было желание реализовать консервативное следование в направлении тренда, при этом быстро получать сигнал на динамичном рынке и своевременно закрывать позиции, когда рынок становится ненаправленным[2].
FRAMA
FRAMA – фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) – индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например RVI).
Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:
В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается – что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта – то она имеет такой вид:
FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 – A(i)) * FRAMA(i-1)
где:
FRAMA(i) — текущее значение FRAMA; Price(i) — текущая цена; FRAMA(i-1) — предыдущее значение FRAMA; A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания.
Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:
A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) – 1))
где:
D(i) — текущая фрактальная размерность; EXP() — математическая функция экспоненты.
Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:
FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i—1) = Price(i)
То есть – индикатор точно следует за ценой.
По настройка индикатора – их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 – цена закрытия; 1 – цена открытия; 2 – максимальная цена; 3 – минимальная цена; 4 – средняя цена; 5 – типичная цена; 6 – взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга – то тут не стоит путать с фракталами Билла Вильямса – ничего общего нет.
Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти тут.
Hull Moving Average
Индикатор Hull Moving Average (HMA) – скользящая средняя Хала. Автор – австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan
Hull
).
По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))
Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 – что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 – даже чуть больше текущей цены 9 – получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет – что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.
Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:
Что они означают – ниже:
- HMA_Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
- HMA_PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 – Close; 1 – Open; 2 – High; 3 – Low; 4 – Median Price; 5 – Typical Price; 6 – Wieghted Close);
- HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
- NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus);
- VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.
У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно тут.
Анализ графика и сигналы на вход
С помощью скользящей средней можно быстро определить состояние, силу текущего тренда и его сигналов, выявить точки входа в рынок.
Определение тренда
По положению цены относительно своей кривой индикатор скользящая средняя позволяет определить, какое настроение доминирует на рынке – «медвежье» или «бычье»:
Простой анализ графика цены с помощью
скользящей средней
Как видно на рисунке, восходящий тренд формировался еще в период пребывания цены в «медвежьей
» зоне, именуемой также «
Зоной продаж
». Поднимаясь, цена пробила кривую индикатора МА снизу вверх и ушла выше – в «
Зону покупок
», рассматриваем возможность открытия позиций по покупке. Далее она вернулась к уровню кривой МА, пробила ее сверху вниз и открыла нам возможность входа в рынок по продаже. Двигаясь вдоль кривой МА, цена уходит на коррекцию, после чего уверенно пробивает кривую скользящей средней снизу вверх, возвращаясь в восходящий тренд.
Определение силы сигналов
В зависимости от вида тренда и способа пробития ценой кривой МА, отличают слабый, средний и сильный сигнал:
Определение силы сигналов тренда на пересечении цены и кривой
МА
Как видно по рисунку, чем меньший угол образуют эти кривые при пересечении, тем сильнее сигнал. Это естественно, поскольку меньший угол говорит нам о движении кривой скользящей средней и цены в одном направлении. Такое положение дел является наиболее благоприятным для открытия торговых позиций в том же направлении. Это мы называем торговлей «по тренду
».
Когда же направление цены расходится с направлением кривой индикатора moving average, то все открытые сделки в это время называются торговлей «против тренда
». Так торговать могут себе позволить только трейдеры профессионалы, новичкам экспериментировать с этим не рекомендуется.
Сигналы на открытие торговых позиций
Когда индикатор moving average пересекается с ценой, это является сигналом к открытию сделки. Трейдером также учитывается и сама сила (рис. 4) этого сигнала. Основной сигнал скользящей средней – это определение общего направления тренда. Одновременно с этим инструмент подает и «стандартные» сигналы, используемые трейдерами для определения точек входа в рынок.
1) Сигналы на покупку/продажу при пересечении кривой МА и цены
Точки входа в рынок по сигналам
moving average
На рисунке мы видим сигналы индикатора МА в виде точек пересечения его кривой и ценовой кривой:
- Если цена пересекает кривую МА снизу вверх и закрепляется над ней, входим с покупкой на открытии новой свечи.
- Если цена пересекает МА сверху вниз и закрепляется под ней, входим с продажей на открытии следующей свечи.
Stop Loss (рис. 5) по сделкам мы устанавливаем на уровне последнего:
- для покупок – локального минимума;
- для продаж – локального максимума.
2) Сигналы на покупку/продажу при пересечении двух кривых МА
Очень часто, в поисках верных точек входа в рынок, трейдеры используют сразу два индикатора МА с разными значениями периода. Хорошим сигналом для открытия позиций здесь считается пересечение этих двух скользящих средних. К примеру, можно взять МА с периодом «5» и МА с периодом «20»:
Настройка параметра «Период» для двух
moving average
Первая (красная
) кривая у нас будет более быстрой, вторая (
синяя
) – медленной. Таймфрейм выбираем любой и рассматриваем два типа их пересечения:
- «Медвежье» – когда быстрая кривая Ма(5) снизу вверх пересекает медленную МА(20). Открываем торговую сделку на покупку (Buy);
- «Бычье» – здесь кривая Ма(5) пересекает сверху вниз МА(20). Входим в рынок с продажей (Sell).
Точки входа в рынок на пересечении двух кривых
movingaverage
Stop Loss в обоих случаях устанавливаем на уровне Ма(20), при ее близости к точке входа – выше/ниже ее, на уровне ближайшего локального, соответственно, максимума
/
минимума
. Как видите, сигналы, которые подает индикатор moving average, достаточно простые к пониманию.
Принцип работы индикатора МА
Работа скользящей средней основана на методе сглаживания ценовых колебаний валютных пар, усредненных для некоторого «исторического» промежутка времени. Использование данного метода снижает показатель краткосрочных колебаний, не затрагивая при этом показатель колебаний долгосрочных. Метод сглаживания позволяет «очистить» цену от рыночного шума.
Для этого у индикатора moving average есть один главный настраиваемый параметр – это «Период
» или «
Длина сглаживания
». Его величина определяет число ценовых периодов, учитываемых в расчете среднего значения. Выбирая величину периода, трейдер должен помнить, что:
- С увеличением временного интервала период следует уменьшать;
- При уменьшении интервала период, напротив, нужно увеличивать.
Например:
- На ТФ D1 одна свеча соответствует одному торговому дню. Тогда период МА, равный «5», будет показывать среднее значение цен за 5 торговых дней:
Таймфрейм D1:
1 свеча = 1 торговый день =>
МА(5) – это 5 свечей для расчета среднего значения за 5 торговых дней
- На ТФ H1 одна свеча равняется 1 часу торгового дня, за целый день число таких свечей равно 24. Следовательно, чтобы получить среднее значение скользящей средней за 5 торговых дней, нужно количество свечей за 1 день умножить на 5 дней, получаем число 120:
Таймфрейм H1:
1 свеча = 1 час =>
1 торговый день = 24 свечи
МА(120) – это 120 свечей для расчета среднего значения за 5 торговых дней для МА на ТФ H1
Этот принцип лежит в основе расчета периода МА для всех остальных ТФ.
На графике скользящая средняя выглядит более сглаженной, если сравнивать ее с ценовой кривой. Традиционно, при построении средней скользящей учитываются значения котировок валютных пар в момент их закрытия. Существуют также алгоритмы, по которым индикатор moving average строит свою кривую с учетом цены открытия, а также суточного нижнего/верхнего пикового ее показателя.
Jurik Moving Average
Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik) в 1998 году. Марк Юрик – основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например RSX и некоторых других.
По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:
К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA – видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.
Их всего три:
- Len – период индикатора, по умолчанию 14;
- Phase – с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены – значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
- BarCount – количество баров для расчета показаний.
Ещё раз относительно параметра Phase – на что он влияет и как это визуально видно на графике:
На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 – скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта “машка” сильно вылетает за пределы ценового движения – рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор – либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать “ложные” показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны – то этот параметр можно вообще не трогать.
Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на геп:
Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):
Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть “соперничество” двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).
Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) – то преимущество последней будет и тут:
Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:
Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA – то лучше выйти раньше с большей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.
Адаптивная скользящая средняя или Moving Average?
Стандартные индикаторы, которые используются трейдерами уже большое количество времени, систематически выдают неверные сигналы. Инструмент Moving Average, один из самых популярных алгоритмов для технического анализа графика, также входит в описанную группу. Чаще всего его подключают, когда необходимо узнать направление и потенциал рыночного тренда.
Однако вместе с этим Moving Average практически бесполезен в те моменты, когда на графике наблюдается флэтовое движение. При отсутствии мощного тренда, индикатор будет выдавать большое количество неверных сигналов, открывая сделки, по которым вы скорее всего сольете весь депозит. Этот минус индикатора можно объяснить тем, что он опирается на два нестабильных фактора движения графика – сила тренда и его направление.
Для этого инструмента необходимо, чтобы показатели имели одно значение в течение большого промежутка времени. Как вы понимаете, так происходит далеко не всегда. Именно по этой причине лучше всего использовать не классическую версию Moving Average, а его адаптивную версию, которая выдает сигналы пользователю, исходя из всех реальных показателей графика. Этот алгоритм определенно достоин вашего внимания, так что давайте разберем принципы его работы.
Triple Exponential Moving Average
Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA) – тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy) и опубликован в журнале “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:
Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:
err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)
где:
err(i) — текущая ошибка DEMA; Price(i) — текущая цена; DEMA(Price, N, i) — текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.
Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:
TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price – EMA(Price, N, i), N, i) =
= DEMA(Price, N, i) + EMA(Price – DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) – 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)
где:
EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err; EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены; EMA3(Price, N, i) — текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.
И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:
В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия – это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора – только выбор периода MA.
Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:
Период и там и там задан 21. Думаю – никакие комментарии уже не требуются – всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:
Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод – использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале MetaTrader 5 эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.
Алгоритм расчета и стандартные варианты индикатора
Целью Moving Average является сглаживание рыночного «шума» для показа истинного направления линии тренда. Сам график средней при этом выступает как динамический уровень поддержки/сопротивления. Для расчета используется сумма цен торгового актива за определенный исторический период, например 14 дней, с последующим делением на их количество.
Таким образом, индикатор Moving Average для каждого момента времени рассчитывает среднее арифметическое прошлых ценовых колебаний без учета шума. Расчет может производиться по ценам открытия/закрытия (Open/Close), максимума/минимума (High/Low). В терминалах можно найти другие варианты такие как средняя медианная цена, но они не получили широкого распространения, для большинства стратегий используются цены Close.
График, цены расчета скользящей средней.
На рисунке индикатор Moving Average использующий классический алгоритм (простая средняя или индикатор SMA) по разным ценам. Как видим существенной разницы в направлении движения и диапазоне не наблюдается.
Надежность сигнала определяется количеством расчетных периодов, а не только переходом на старшие таймфреймы. Чем их больше, тем большее значение имеет смена направления или пробитие скользящей средней. Например, 200-периодные показывают среднесрочную тенденцию, когда они пробиваются, обычно происходит полный трендовый разворот или наоборот текущее движение продолжится в ближайшем будущем.
Считается, что если цена находится выше, чем средняя, присутствует рыночный восходящий тренд, соответственно нисходящий, если ниже нее. При боковом движении индикатор Moving Average идет параллельно, для открытия сделок необходимо использовать дополнительные канальные индикаторы, которые также могут быть построены на базе средних.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору «Скользящая средняя» и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »
Кроме SMA широкое распространение получили следующие варианты индикатора, считающиеся стандартными и присутствующие в большинстве торговых платформ.
Базовые варианты скользящей средней в торговом терминале.
- Экспоненциальная (Exponential Moving Average, EMA). В отличие от простой, которая не делает различия между расчетными ценовыми барами (периодами) подразумевая их одинаково значимыми индикатор EMA считает более важными последние данные. От закрытия текущей цены значимость уменьшает по экспоненте от первого самого чувствительного бара до последнего расчетного, который практически не влияет на определение тренда.
Алгоритм EMA позволяет быстрее реагировать на изменения рынка, чтобы более эффективно торговать на небольших (до H1) таймфреймах. Большинство скальпинговых и внутридневных стратегий применяют именно экспоненциальную скользящую среднюю. С увеличением периодов чувствительность падает, когда достигает больше 100, не наблюдается значительной разницы по сравнению с SMA.
- Линейно-взвешенная (Linear Weighted MA, LWMA, индикатор WMA). Модификация EMA скользящей средней с другим алгоритмом присваивания значимости (весов) периодов. Также самый больший вес имеет последний бар, далее значимость уменьшается более резко по отношению к экспоненциальной. Еще больше реагирует на резкие ценовые изменения, поэтому больше используется на фондовом рынке, где тренды изначально более сглажены в отличие от волатильного Форекс. Разработаны версии индикатора, в которых присутствует настройка не только периода расчета, а и значения весов.
- Сглаженная (Smoothed MA, SMMA). Данный индикатор Moving Average работает по обратному принципу: больший вес имеют самые прошлые периоды, который затем последовательно уменьшается до текущего бара. Таким образом, движение сглаженного графика становится более устойчивым к мелким ценовым колебаниям без увеличения количества периодов. Используется достаточно редко и никогда в качестве основного элемента для принятия торговых решений.
Прежде чем двигаться дальше, обратим внимание читателей на такой важный параметр как запаздывание реакции Moving Average относительно текущего рынка. Технический анализ оперирует только историческими данными, поэтому отставание будет всегда, но в данном случае оно существенно влияет на результат. Это обусловлено самим алгоритмом сглаживания и можно только постараться свести запаздывание к минимуму, но избавиться полностью невозможно. Поэтому всегда подтверждайте данные индикатора другими торговыми инструментами, такими как осцилляторы!
Variable Index Dynamic Average
Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) – скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande).
Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например Aroon Oscillator, также есть и модификации стохастика и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения – VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от волатильности цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора – Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:
Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:
VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 – F* ABS(CMO(i)))
где:
ABS(CMO(i)) — абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator; VIDYA(i—1) — предыдущее значение VIDYA.
Значение CMO вычисляется по формуле:
CMO(i) = (UpSum(i) – DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))
где:
UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период; DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.
VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):
Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.
Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов – существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:
Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались – он очень напоминает Полосы Боллинджера или Канал Кельтнера. Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.
Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное – это пересечение ценой индикатора вниз – для продаж, соответственно вверх – для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину – в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры – на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA – когда трендовое движение теряет свою силу – индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке – пора выходить, если вне рынка – то торговать сейчас не стоит.
Характерный пример работы – до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня – никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской сессии) индикатор принимает практически горизонтальное положение – в рынке внутридневным трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание – когда лезть в рынок не стоит.
Volume Weighted Moving Average
Volume Weighted Moving Average (VWMA) – взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип – чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):
Также на картинку добавлен индикатор объёмов – он неплохо иллюстрирует – когда на рынке повышенный объём – VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую сессию) – то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам – от чего и будет зависеть её “рисунок”. Формула расчета имеет такой вид:
Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 – цена CLOSE; 1 – цена OPEN; 2 – цена HIGH; 3 – цена LOW; 4 – цена MEDIAN; 5 – цена TYPICAL; 6 – цена WEIGHTED – тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).
Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов – Better Volume, например. Если вы сторонник методики VSA на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.
Применение AMA при теханализе рынка
Простой способ использования мувинга Кауфмана заключается в определении наклона линии и цвета кружков на ней:
- Если мувинг движется вверх, то цена актива растет. Синие точки подтверждают бычий тренд. Можно покупать.
- Если кривая идет вниз, то цена актива падает. Красные точки подтверждают медвежий тренд. Можно продавать.
При горизонтальном расположении мувинга можно судить о наличии флэта на рынке. Стоит игнорировать и моменты, когда угол наклона кривой слишком маленький – это говорит о незначительности и слабости тенденции.
Скользящая средняя Уэллса Уайлдера
Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.
Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ADX (ADMI), ASI, ATR, Parabolic SAR, RSI. Впечатляет, правда? И вот есть ещё WWMA – Welles Wilder’s Moving Average – скользящая средняя Уэллса Уайлдера. Она так выглядит:
На скрине как обычно сравнение с 14 SMA (индикатор WWMA взят с AllAverages_v2_5). Формула расчёта WWMA имеет такой внешний вид:
По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя – WWMA(n)=EMA(2n−1). Они и в самом деле довольно похожи:
Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.
Все мувинги в одном
Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую – то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов – All Averages. Почему серия – потому что таких индикаторов немало – со всевозможными модификациями – как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА – что можно установить в индикаторе и посмотреть – что лучше будет на графике.
Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:
