Построение торговой системы: статистические методы

Торговой системой в трейдинге называется порядок действий трейдера основанный на комплексном анализе рынка и в соответствии с вытекающими из этого анализа сигналами. В качестве сигналов могут служить показания различных индикаторов, пробои различных уровней и т.п. Самое главное торговая система должна четко и недвусмысленно говорить трейдеру, что делать в каждый текущий период времени: когда открывать позиции, когда закрываться, а когда просто ничего не делать, находясь в ожидании соответствующего сигнала.

Торговая система играет решающую роль в становлении дисциплины трейдера и, если можно так выразиться, в немалой степени способствует его переходу из любителей в профессионалы. Она снимает с него львиную долю психологической нагрузки, и трейдеру лишь остаётся чётко следовать её сигналам, не поддаваясь своим основным врагам в виде страха, жадности и надежды.

Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. А степень автоматизации может быть от ручной (когда отслеживать сигналы приходится глазками, а открывать позиции – ручками) до автоматической (когда всю торговлю за вас ведет торговый робот, а вам надо лишь изредка его контролировать).

Торговая система – описание рынка

Здесь человек делит всё на несколько разделов. Я же разберу его систему, на отдельные элементы. А затем, где будет что добавить, поправить или опровергнуть, я буду писать комментарии.

Мани менеджмент

Сразу отмечу, что достаточно разумно часть прибыли, выводить. Данной торговая система, подразумевается вывод 80% от прибыли. Человек не занимается самообманом и понимает, что может натворить какую-нибудь дичь на рынке. Поэтому использует два счёта; один для торговли, другой для накопления.

Принцип диверсификации

Депозит для торговли, используется в размере 200$. Вследствие чего, будут повышенные риски. Что и подразумевает эта торговая система. Имейте в виду, что чем меньше сумму вы заводите на счёт, тем больше будут ваши риски в процентах от депозита!

Также, данная торговая система, предусматривается торговлю, объёмом 0,03 лота на рынке Форекс. А также, фиксация прибыли частями. Здесь человек прописал для себя ситуации, при которых он будет выходить частями. На мой профессиональный взгляд, это очень правильный подход…

Дробный выход из позиций

…Именно этому я и учу в своей образовательной программе. Но, по правде говоря, не у всех новичков получается выходить дробно. Если вы в своей торговле понимаете, что начинаете сливать по этому моменту. То банально выходите всем объёмом. Наберёте больше опыта, будете выходить по фэн-шую — частями. Приведу пример зачем так делать:

Пример игнорирования дробного выхода из позиций

Так, например, один мой ученик, взял небольшое движение. И обратите внимание, сколько после этого, рынок ещё прошёл. Вы только вдумайтесь в количество пунктов! Именно поэтому, я и настаиваю, что нужно выходить дробно!

Психология в рынке

Анализ положительных сделок

Особо важный момент — следить и анализировать то, как именно вы заработали. Многие люди больше внимания уделяют ошибкам. На мой взгляд, это не совсем верно. Проделывать работу над ошибками надо, но в этом можно утонуть. Так как это вы будете делать, бесконечно. Поскольку:

«Потерять можно как угодно, а заработать только одинаково»!

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Система и пример толпы

Пример движения толпы на рынке

Меня очень смущает этот пример, поскольку всегда важно смотреть контекст. Ведь любая система, этого требует. Здесь утверждается, что данный уровень из поддержки, стал сопротивлением. Но конкретно в этом скриншоте, этого не видно. Также скорее всего, рынок вообще не видел данный уровень. Для понимания всего контекста, найду ситуацию на графике:

Пример игнорирования ценой, уровня

Как и ожидалось, это очень спорный момент. Не понятно, что имел в виду автор торговой системы, где поддержка становится сопротивлением? Возможно, здесь перепутаны понятия, и должно быть наоборот. То есть, сопротивление стало поддержкой. Но с этим так же, нельзя согласиться полностью.

Разберём ситуацию в целом

Остановку цены на падении без подтверждения, никак нельзя считать за уровень, которые есть на данном участке графика. Уровни, которые образованы отскоками на падении, лучше не берите. В ситуациях, когда рынок подходит к уровню «запильно», указывает на доминирующую сторону покупателей. И скорее всего, здесь будет пробой.

Пример «запильного» движения

Особенно, если ранее было сильное движение вниз. В целом, запильное движение вверх, после сильного падения, больше говорит о развороте, чем о продолжении движения вниз. Здесь ярким примером, может выступать сильное падение рынка 2014 года.

Графические стратегии форекс

Волны Вульфа

Волны Вульфа представляют собой готовый торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа»). Метод Волны Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно успешно применять и для рынка Форекс.

Торговая система «Экстра»

Графический метод анализа рынка, к которому и относится торговая система «Экстра», разработанная и представленная Игорем Саядовым, представляет иной принцип анализа и торговли, здесь необходимо много рисовать и думать над дальнейшим движением цены. Он предложил модель поведения цены на рынке, благодаря которой можно качественно прогнозировать дальнейшее движение цены и на этом зарабатывать на форекс.

Пример крупного игрока

Идентификация крупного игрока

В данной ситуации, также не учтён контекст. Крупный игрок не берётся с одной-двух свечей с хвостами. Он не заходит по свечке и не выходит по ней же. Система крупного игрока так не работает. Крупный игрок обладает большим капиталом, и в этом заключается его главная неэффективность. То есть, он не может быстро зайти в рынок и быстро выйти.

Скриншот уровня

Утверждать, что в данной ситуации, после резкого падения, пришёл крупный игрок. И начал резко защищать какое-то пустое пространство, не совсем верно. Если рассматривать ситуацию в целом, то не верным будет утверждение:

«Если этот «уровень» не удержат, то будет резкое падение»…

Обратите внимание на все предыдущее движения, по большому счету, уже всех покупателей давно «отСТОПило». По этому поводу, я рекомендую вам прочитать книгу «Конспирология технического анализа», А. Всемирнова. Она поможет вам лучше взглянуть, на теорию крупного игрока!

Тренды

Автор данной торговой системы, абсолютно правильно рассказывает про тренды. Приводит хорошие примеры и посмотрите, его скриншоты в торговой системе — они не совсем полные. Здесь я добавлю несколько моментов, к описанию фаз трендов.

50% откатного движения

Завершение тренда, также характеризуется и глубокими, зачастую более 50%, коррекционными откатами. На данный момент, я большой сторонник 50% отката, так называемой средней цены.

В конце концов, вся наша вселенная, в ней события и явления, стремятся к серединному диапазону в 50%!

Схема начала, середины и окончания трендового движения

При любой тенденции, всегда есть 50% этого движения. Если цена останавливается на откате до 50%, то это больше говорит о продолжении движения. Если же откат составляет более 50%, то это уже говорит, об остановке или развороте тренда.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Сценарии завершения трендов

Кульминация

Импульс, аналогичный кульминации

В данном примере, что представлен на этом снимке, нет кульминации. Здесь скорее присутствует какой-то новостной импульс. Однако точно утверждать не берусь. По большому счёту, нет особого смысла выискивать кульминацию на графике. Главное, это увидеть ускорение цены, в уже имеющемся тренде.

Подлинная кульминация

Обратите внимание, как до этого цена двигались вниз, а потом пошла с резким ускорением. Обычно, такие движения создаются для того, чтобы заманить определённых трейдеров, для дальнейшего движения на их СТОПах.

Переход во флэт по 3-м точкам

Нельзя утверждать, что тренд всегда завершится переходом во флэт. Он может и плавно замедляться, а затем и постепенно развернуться. И в этом движении, может не быть очевидного флэта!

В этом же разделе автор утверждает, что на рынке Форекс характерны ложные выносы за границы флэта. Таким образом, крупные участники набирают свои позиции. Добавлю, что это есть на любом рынке, и это действительно так.

Формирование ценового коридора

В действительности, для торговой системы здесь, не совсем удачный пример флэта, с набором позиции крупного игрока. С вашего позволения, я приведу свой пример:

Флэт с набором позиции крупного игрока

Как вы можете заметить, здесь есть ложные выносы и шпильки с повышенным объёмом. Именно так крупные игроки, забирают позиции трейдеров за счёт их СТОПов.

Лучшие стратегии

Поэтому в этом нет ничего страшного, если вы берет готовый метод торговли или стратегию, которая вам понравилась, и начинаете с ней работать. Причем если мы говорим о графических методах анализа, не обязательно брать прямо все модели и торговать их. Достаточно выбрать 2-3 модели потихоньку осваивать их тонкости сначала на демо-счете, а затем уже на реальном счете, тем самым выработать свои лучшие стратегии форекс.

По каждой представленной торговой стратегии мы работали и если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь и задавайте их нам, мы с радостью ответим!

Торговая система – Флэт

Определение флэта выглядит не всегда так, как это написано в данном визуальном руководстве. Однако здесь правильно описано, что если диапазон флэта небольшой, то нужно использовать только верхнюю и нижнюю границу.

Определение флэта

А если флэт достаточно большой, то для ордеров, можно использовать ещё и примерно середину коридора. Автор своим скриншотом показывает и описывает, что в больших флэтах есть тренды, флэты и микрофлэты.

В какую сторону торговать во флэте?

Здесь тоже всё правильно описано, если интерпретировать Price Action анализ. в VSA же методике, мы будем рассматривать доминирующую сторону. Например, если движение вверх сопровождается объёмами, а движения вниз отсутствует. То вероятнее всего, будет движение вверх.

Приоритетные направления движения для открытия позиций

Далее в торговой системе автора, идёт описание входов и выходов при торговле во флэте. Фактически со всем, что там описано, я с ним согласен. Поэтому, просто прочитайте об этом, в самой торговой системе, которую вы скачали…

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют H4 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на H4, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на H4, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Любая торговая система подразумевает уровни поддержки и сопротивления

Определения значимых уровней

В целом, здесь всё правильно, но хочется добавить — Значимым уровнем также, можно считать и тот уровень, вокруг которого цена «пляшет».

Пример значимого уровня

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговая система – сигналы

Далее в торговой системе, идёт пресловутое описание по множеству, не совсем значимых разделах. Которые скорее, можно отнести к индивидуальности трейдера, как к физиологическому индивидууму. Что же касается сигналов по торговой системе, то здесь я дам комментарии по каждому приведённому сигналу.

Сигнал 1

Первый сигнал по торговой системе

Данный момент, явно вырван из контекста. Поэтому считать его за хороший сигнал, я не рекомендую. Взгляните сами друзья, здесь нет особого увеличения объёма, который указывал бы нам, на интерес контрагентов.

Сигнал 2

Второй сигнал по торговой системе

Достаточно неплохой сигнал: здесь есть объём, есть большая шпилька, и он не вырван из контекста. Обратите внимание, что при дальнейшем движении, есть хвосты вниз с повышенным объёмом. Что также говорит, о некой силе, которая сдерживает инструмент.

Сигнал 3

Третий сигнал по торговой системе

Нормальный сигнал —можно использовать!

Сигнал 4

Четвёртый сигнал по торговой системе

Да, всё верно. В торговле, в реальном времени, меня бы смутили свечи с хвостами вниз, поэтому заходил бы чуть позже — после подтверждения.

После сигнала всегда нужно ждать подтверждения!

В целом, не вижу проблем с сигналами. Они есть, и даже достаточно неплохие. Их можно использовать все, кроме первого. Но здесь я не увидел очень важного момента. То есть, автору необходимо прописать в торговой системе, когда конкретно входить. На истории всегда всё предельно ясно. А в режиме реального времени, нужно иметь чёткую точку для входа.

Материалы по трейдингу писать в тексте – очень сложно. Гораздо проще их делать в видео-формате. Что мы и делаем уже более 6 лет! Подпишитесь на нас и получайте сливки информации!

Канал на YouTube

ТОП 1: Trend Finder Daily – простая и универсальная стратегия Forex

Одна из самых простых торговых стратегий, ставшая популярной во многом за счет своей универсальности (работает практически с любыми доступными на Форекс инструментами, что дает возможность адаптировать ее под любой торгуемый валютный актив).

Система целиком и полностью основывается на показателях трех индикаторов, которые присутствуют в списке используемых по умолчанию на платформе МТ4:

• Awesome Oscillator;
• Гистограмма Стохастик (следует настроить ее параметры как 5-3-3);
• Индикатор простой скользящей средней (усреднение — 200).

Что касается алгоритма работы, он довольно простой. Длинная позиция открывается при следующих условиях:

1. стоимость актива должна превышать двухсотдневную среднюю,
2. в то время как оба индикатора должны принять зеленую окраску.

Это говорит о том, что трейдеру необходимо рассмотреть возможность покупки, предварительно дождавшись следующую свечу. Продажа по данной стратегии, по сути, обратный вышеописанному вариант. То есть:

1. стоимость актива должна находиться под двухсотдневным мувингом,
2. а цвет индикаторов стать красным.

Как и другие торговые стратегии Форекс, Trend Finder Daily подразумевает ряд правил безопасности, которых имеет смысл придерживаться для достижения большей продуктивности и снижения риска серьезных просадок по депозиту. Так, например, лучше не открывать более чем две позиции единовременно, а их размер не следует выводить за рамки 3-4% от имеющегося в распоряжении объема средств. Использование стоп-лоссов строго обязательное – их лучше всего ставить на дистанции 100 пунктов от цены, с которой открылась позиция. Также имеет смысл подстраховывать свою прибыль, передвигая уровни стоп-лосса в состояние безубыточности.

Обзор мультивалютной дневной стратегии Trend Finder Daily Forex

ТОП 2: Стратегия Форекс АКА – эффективный метод Форекс от профессионала

Пример правильного использования классических принципов и правил рыночной торговли. В рамках дневного интервала происходит выявление тенденции, после чего следует дождаться, когда начнется коррекция. Затем берется часовой интервал, на котором нужно определить точку входа с расчетом на то, что тенденция возобновится. Форекс АКА довольно результативная система – в процессе тестирования в течение одного года с риском 3% от суммы депозита, она выдала +115% доходности, тогда как просадка не достигла и десяти процентов.

Условия у системы четко обозначенные:

• Валютные пары: AUD/CAD (другие не предусматриваются);
• Временные интервалы: D1 – H1;
• Используемые инструменты: индикатор простой скользящей средней.

Покупать по стратегии АКА нужно в ситуации:

1. когда скользящая средняя располагается ниже цены торгуемого актива,
2. а на графике произошло формирование черной свечи с нижним хвостом, превосходящим по величине верхний.
3. расположение ее минимума также должно находиться выше уровня, где проходит скользящая средняя.

Если по всем вышеперечисленным пунктам у вас совпадение, следует продолжить работу уже на часовом интервале. Там осуществляется открытие отложенного ордера Buy Limit по минимальной цене, с которой закрылась часовая свеча в предыдущий день. Уровень стоп-лосса выставляется на дистанции в 27 пунктов от точки захода в сделку. Уровень тейк-профита, на который стоит ориентироваться -100 пунктов.

В случае с продажей имеет место быть фактически зеркальная последовательность действий.

Анализируем график на соответствие трем условиям:

1. расположению цены под уровнем, где проходит скользящая средняя; п
2. присутствие сформированной D1 свечи (белая), где размер верхнего хвоста превалирует над нижним;
3. расположение максимума свечи под индикатором СС.

Следом переходим к H1 интервалу. Установка отложенного ордера Sell Limit осуществляется по максимуму цены, с которой закрывалась H1 свеча за прошлый торговый день. Со страхующими ордерами ситуация дублирует предыдущую – значения 27 и 100 остаются.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | СЕРВИС FXCOPY | обзор/отзывы 1998 год. ECN брокер!
CASHBASK ОТ АЛЬПАРИ | обзор / отзывы 2007 год. FinaCom. 15% БОНУС + КЕШБЭК | обзор / отзывы 1997 год. Нацбанк РБ. Не для РФ! 50.000$ НА ДЕМО | обзор / отзывы
А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2021:

Депозит от 10$!
ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 10.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы
Обзор простого и успешного торгового метода Форекс АКА

Плюсы и минусы двух подходов

Ну что, подобьём итоги? Определённые преимущества и недостатки найдутся у любого явления, и рассмотренные торговые методы —

не исключение.

У системного (механического) трейдинга есть свои плюсы:

• Торговать проще, трудозатрат меньше.
• Новичку легче начать торговлю по инструкции.
• Не нужно углубляться в изучение теории, достаточно овладеть профессиональным базисом.
• В торговлю не вклинивается человеческий фактор, эмоции не мешают.
• Нервов тратится меньше, уровень стресса ниже (по крайней мере, до крутого провала).
• Всегда можно свалить ответственность на «тупые алгоритмы».

Но и минусов у механического трейдинга тоже немало:

• Систему нельзя подогнать под себя. Ты постоянно торгуешь по чужим правилам.
• Далеко не всегда правила механических систем адекватно реагируют на поведение рынка. Настоящая жесть начинается, когда на рынок пикируют «чёрные лебеди»: алгоритмы начинают сбоить. Ведь если в прошлом экономика не сталкивалась с подобной проблемой, то в системе просто не хватает данных для адекватной реакции.
• Торговать довольно скучно. Работаешь, как на конвейере. Закономерно закрадывается вопрос: неужели ради этого я бросил работу «на дядю»?

А какие преимущества у дискреционного (интуитивного) трейдинга?

• Ты можешь выстроить торговую систему, заточив её под себя.
• Использование интуиции повышает скорость решений (и делает возможным, например, скальпинг).
• Дискреционный трейдинг позволяет своевременно адаптироваться к изменениям рынка. «Чёрные лебеди» из угрозы превращаются в источник прибыли.
• Много драйва! Скучно точно не будет.

Но человеку, выбирающему дискреционный трейдинг, следует помнить и о грозных рифах, которые подстерегают на пути:

• Высокий уровень стресса.
• Необходимость глубоко погрузиться в профессию и непрерывно нарабатывать мастерство.
• Повышенный риск ошибок из-за неподконтрольных страхов и эмоций.
• При недостаточном опыте интуиция может выдавать неверные решения.
• Не на кого переложить ответственность.
• Без строгой самодисциплины этот подход не работает.

Горизонтальное противостояние и вертикальный рост

«Ну вот, ещё одна биржевая войнушка!» —

скажет кто-то из читателей по поводу противостояния системщиков и дискреционщиков. На первый взгляд это противостояние сугубо горизонтальное, как между трейдерами и инвесторами: два лагеря, у каждого своя правда. Но ряд авторов считает, что на самом деле системный трейдинг
—
это не параллельная ветвь ручной торговли, а его начальная ступень.

Так, несомненное превосходство интуитивного трейдинга провозглашает Марк Дуглас, автор «Дисциплинированного трейдера» и ряда других хорошо известных в профессиональной среде книг. А вот механическую торговлю он ставит на нижнюю ступень иерархии, описывающей развитие трейдерского мастерства.

По Дугласу, на этой —

первой
—
ступени трейдер должен научиться работать в рамках выбранной торговой системы и стабильно зарабатывать деньги. Не так уж мало, согласитесь. Но ведь можно достичь и большего!

Вторая стадия по классификации Дугласа —

субъективная. Трейдер, которому стало тесно в рамках механической торговли, делает шаг к свободе. Он уже хорошо разбирается в природе рыночных движений и может начинать свою игру, отступая от жёстких инструкций механической торговли. На этом этапе важная задача
—
самонаблюдение, самоанализ. Это необходимо для выявления своих сильных и слабых сторон. На этом этапе трейдер должен понять, какие он склонен допускать ошибки, и провести соответствующую работу,
—
чтобы избежать их в будущем.

И, наконец, третья стадия развития трейдера по Дугласу —

интуитивная. Он считает этот этап вершиной мастерства, сравнимым с получением чёрного пояса в восточных единоборствах. Воспринимая интуитивные импульсы, трейдер наконец-то получает возможность полностью раскрыть свой потенциал.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Почему дискреционный трейдинг называется интуитивным?

Важная особенность дискреционного подхода —

возможность подключать к работе оба полушария мозга. Не все, конечно, этой возможностью пользуются (некоторые трейдеры и одно-то стараются не напрягать), но успешные дискреционщики активно применяют интуицию.

Левое полушарие у нас отвечает за логику и руководит осознанными действиями, правое же считается творческим и генерирует подсознательные, интуитивные решения. А в тандеме они работают синергетически.

Интуитивный механизм принятия решений более быстр, чем логический. Пока левое полушарие тщательно обрабатывает и анализирует информацию, правое шустро вытаскивает решения из глубин подсознания. Как работают эти две системы и почему они обе нужны хомо сапиенсу, хорошо изложено в книге Фила Розенцвейга «Левое полушарие —

правильные решения. Мыслить и действовать: как интуиция поддерживает логику».

На первый взгляд, трейдеру нужно мыслить как можно более рационально, ведь он работает с цифрами, а цифры с чем обычно ассоциируются? С логикой. Но в биржевой торговле очень высок элемент непредсказуемости, и именно этот факт делает интуицию важным инструментом дискреционщиков.

Я уже писал о том, в какую засаду попадает трейдер, сделавший ставку на одну лишь логику. Левое полушарие у нас придерживается рационального подхода и во всём ищет логические закономерности. Если такие закономерности есть —

всё нормально. Но когда левое полушарие пытается найти логику в ситуации неопределённости
—
начинаются проблемы. Как это происходит и к каким катастрофическим последствиям порой приводит
—
читайте (если ещё не прочитали) в статье о трейдерах, голубях и лабораторных крысах. Напомню, что «безмозглые» птицы и грызуны играют в угадайку успешнее, чем среднестатистический трейдер, пытающийся победить торговый хаос логикой.

Кстати, прогнозы, которые губят трейдеров, —

это как раз последствия поиска закономерностей там, где их искать не надо.

Возникает вопрос: так может, трейдеру надо выключать левое полушарие? Разве не на это намекает сама формулировка «интуитивный трейдинг»? Нет, это не совсем так. Без левого полушария не обойтись и дискреционщику —

хотя бы потому, что оно отвечает за контроль рисков.

Если целиком положиться только на правое полушарие, то как контролировать эмоциональные порывы, губительные для трейдеров? Как усмирять инстинкты, прорабатывать страхи и стереотипы? Поэтому опытные дискреционные трейдеры умеют находить баланс в работе двух полушарий.

Так что вносим очередное уточнение в терминологию: дискреционный трейдинг называется интуитивным не потому, что левое полушарие отключается напрочь, а потому, что даёт возможность использовать в работе не только логику, но и интуицию. Когда у человека две руки, две ноги —

удобнее же? Вот и с головой точно так же. Как говорил великий математик Анри Пуанкаре,
«мы доказываем при помощи логики, но открываем благодаря интуиции»
. Два полушария нам даны недаром. Грех не пользоваться обоими.