Как искать паттерны в биржевых данных и использовать их в торговле?

В техническом анализе рынка паттерном называют рисунок образуемый графиком цены или графиком индикатора. Согласно постулате технического анализа гласящей, что история имеет свойство повторяться, одинаковые паттерны приводят к одинаковым изменениям цены. Таким образом, паттерны служат для прогноза дальнейшего движения цены. По другому их ещё называют фигурами технического анализа. Паттерны бывают следующих типов:

• Неопределенные паттерны
• Фигуры, подтверждающие продолжение тренда (Фигуры продолжения тренда)
• Фигуры, предупреждающие об изменении тренда (Фигуры разворота тренда)

К неопределенным паттернам относятся такие фигуры как, например, клин. Неопределенными они называются, потому что могут вести как к продолжению,так и к смене тренда.

Паттерны, подтверждающие продолжение тренда, такие как вымпел, треугольник и др. говорят о том, что существующая тенденция будет продолжаться.

А такие модели как, например, голова и плечи, двойная вершина или двойное дно предупреждают о смене тренда.

Ниже представлены все основные фигуры технического анализа.

Что такое паттерн и как его использовать?

Паттерн
— это устойчивая, повторяющаяся фигура последовательных биржевых данных, после возникновения которой цена с большой вероятностью изменится в нужную сторону.

Проанализировать статистику, для того, чтобы найти повторяющиеся закономерности — задача не из легких, но если зависимости удается найти, то предсказать движение цены удается достаточно точно. При помощи методов машинного обучения поиск паттернов сводится к выбору наилучшего классификатора — алгоритма, обучающегося на исторических данных и прогнозирующего движение цены с определенной вероятностью.

Такой механизм вполне может стать частью успешной торговой стратегии в совокупности с другими методами анализа рынка.

Разделения паттернов в трейдинге

Все существующие варианты паттернов в трейдинге можно условно разделить на несколько основных категорий:

• Смена. Такие паттерны сигнализируют о том, что направление движения тренда будет меняться. К таковым относят «тройную вершину», «голову-плечи», «бриллиант» и так далее.
• Подтверждение. Такие паттерны указывают на то, что тренд будет и дальше двигаться в том же направлении, в котором двигается сейчас. Это идеальное время для торговли по тренду, чем пользуются многие трейдеры. Подобные паттерны называют «вымпел», «флаг» и так далее.
• Неопределенные. Самый плохой вариант паттернов, от которых сложно ожидать какого-то конкретного развития дальнейших событий. Тренд может как развернутся, так и продолжится. Но именно на этом и основывается анализ. Так, если вы видите такой паттерн как «клин», «флаги» и им подобные, то значит торговать пока не стоит. Нужно дождаться пока паттерн закончится и начнется другой, более определенный. Опытные трейдеры когда видят подобную ситуацию предпочитают сменить актив на другой, более прогнозируемый.

Начинающий трейдер может не вникать в особенности построение подобных паттернов. Да, компания Олимп Трейд (Olymp Trade) предоставляет специальные инструменты для этого, и даже доступ к графику технического анализа, но для новичка будет достаточно понимать суть проблемы в общих чертах. Для анализа же стоит пользоваться обычными, доступными индикаторами.

Описание модели

Самое первое, что нужно описать — собственно, исторические данные.
Создадим класс Candle, который будет хранить информацию о каждой свече:

class Candle: def __init__(self, datetime, ask, bid, volume): self.datetime = datetime self.ask = ask self.bid = bid self.volume = volume Описание паттерна будет таким: class Pattern: result = » serie = list() def __init__(self, serie, result): self.serie = serie self.result = result Каждой серии данных будет соответствовать результат, в нашем случае, покупка или продажа. Здесь нужно не забыть, что нас интересует
форма
. Это значит, просто ценами паттерн описывать не верно, необходима их нормализация. Об этом ниже.

Введем еще два параметра:

1. Длина серии (Length
   ) — количество последовательных элементов в серии паттерна
2. Ширина окна (window
   size) — количество последовательных элементов после серии, для хотя бы одного из которых выполняется
   условие выбора паттерна

Какими будут условия для выбора паттернов
? — такими, чтобы получить прибыль:

Если мы покупаем по цене ask

= X, то продать должны по возросшей цене
bid
> X. И наоборот, если мы продаем по цене
bid
= Y, то купить должны по цене
ask
< Y. В этом изменение цены будет больше спреда на момент покупки, и мы получим прибыль.
Сегодня я предлагаю использовать эти простые правила для отбора паттернов, но, на самом деле, чтобы все хорошо работало, к ним нужно добавить несколько фильтров. Это я предлагаю сделать Вам позже самостоятельно.
Не забывайте, что выбор исходных данных (периода, рынка, инструмента и тп) очень важен — где-то паттерны есть, а где-то нет. Или нужно изменить условия их отбора.

Паттерны продолжения тренда

Я уже неоднократно говорил, что всегда стараюсь торговать только продолжение тренда, и паттерны не стали в этом случае исключением. Лучше их использовать только как сигнал для участия в сильном движении. Это простая физика — с горки катиться проще. Рынок похож на поезд, а задача трейдера сводится к тому, чтобы войти и выйти на своей остановке. Перейдем к описанию паттернов.

Треугольник и его виды

Треугольник — самый популярный способ торговли по тренду (хотя многие новички умудряются по нему искать и развороты). Для начала обратим внимание на классическую вариацию данной формации в рамках схематического изображения ниже.

Как видите, это типичная фигура из курса геометрии. В данном варианте построения есть несколько нюансов:

• угол должен быть прямым, т.е. цена упирается в уровень и поджимается (иначе это будет вымпел, о котором чуть ниже);
• для построения нужно минимум 4 точки, чтобы провести две линии;
• допускаются незначительные ложные пробои и заскоки за границы тенью или телом свечи;
• необходимо наличие импульса, т.е. явного тренда.

Пример сделки с треугольником — AUDUSD, март 2021 года.

Как видите, вход был осуществлен практически в самом начале небольшого движения. Основанием послужил сильный импульс перед формированием треугольника. Затем, цена стала долбиться в уровень, сразу после пробоя был осуществлен вход в сделку. В дальнейшем произошел отскок от границы (ретест). Подробнее про треугольники читайте в прошлой статье.

Важно: после окончания фигуры и удачной позиции лучше не открываться еще. Максимальная вероятность на успех есть только в самом начале импульса, после рынок обычно консолидируется.

Вымпел (симметричный треугольник)

Люди придумывают массу названий одного и того же. Кто-то вымпелы считает отдельным паттерном, как по мне — это тот же треугольник, его еще часто называют симметричным. Вот схематическое изображение.

Правила работы с вымпелом:

• нужно как минимум 4 точки для построения;
• линии должны соединяться в конце, а не быть параллельными, иначе это будет флаг;
• желательно, чтобы точка пересечения и середина основания треугольника были примерно на одной линии (если это не так, то будет уже другая фигура — клин);
• небольшие ложные пробои границ допускаются;
• обязательно должен быть импульс перед формированием паттерна.

Пример сделки — USDCAD, конец января 2021.

Как видите, у основания есть ложный пробой тенью свечи — это нормально и влияния не оказывает. Явного тренда перед формированием не было, но импульс в начале паттерна довольно сильный, что и позволило уверенно входить в позицию.

Клин (треугольник с наклоном вверх или вниз)

Клин — еще один вариант треугольника. Выглядит как вариация вымпела, но его линии так легко не сходятся в конце. Кроме того, клин может быть направлен вниз или вверх (нисходящим или восходящим), являться разворотным или моделью продолжения. Вот схематическое изображение.

Правила использования клина:

• нужно наличие как минимум 4 точек для построения;
• границы обращены к друг другу, но в ближайшем пространстве не пересекаются, как у вымпела;
• клин может быть направлен вниз или вверх, как правило, пробой происходит против линии наклона;
• небольшие ложные заскоки цены допустимы;
• импульс перед формированием клина может отсутствовать, когда он является моделью разворота, а не продолжения.

Моя рекомендация: клин чаще всего формируется в более крупных размерах, чем классический вымпел или флаг. Его сложно отнести к продолжению тренда, хоть и теоретически такие примеры есть. Я бы отнес клин к самостоятельной формации, которая не зависит от направления движения.

Пример на графике. Реальной сделки не нашел, у меня чаще встречаются вымпелы и флаги, поэтому покажу обычные изображения.

Вот тут как раз то, о чем я написал в рекомендации выше. Клин довольно большого размера в сравнении с трендовым движением до него. Он напоминает формирование хаотичной консолидации, но которую можно представить в виде фигуры.

Линия тренда (канал)

Раз уж мы говорим о техническом анализе и паттернах, то нельзя обойти стороной классические трендовые линии и каналы. Схематически они выглядят очень просто.

Правила построения:

• нужно как минимум 3 точки (две для основной трендовой линии и одна для проекции в виде параллели);
• канал может быть направлен в любую сторону (горизонтально в консолидации, под наклоном вниз или вверх);
• вход в сделку осуществляется после отскока от третьей точки, т.е. нельзя открываться раньше, когда появляется только второй экстремум, поскольку ситуация может измениться, и канал не появится вообще (более поздний заход на четвертом отскоке тоже лучше не делать);
• допускаются небольшие заскоки и ложные выходы за границы линий;
• середина канала может стать зоной сопротивления или поддержки.

Пример сделки — EURAUD, февраль 2021 года.

К сожалению, в позиции немного не досидел, можно было взять чуть больше прибыли. Вход был выполнен после сильного импульса вниз с возвращением за верхнюю границу. Дальше, середина канала стала сопротивлением и ждать касания нижней линии уже не было смысла.

Всё, что вам нужно знать о трендовых линиях находится здесь.

Флаг

Почему я флаг поместил в раздел к каналу? Да ведь они очень похожи, просто называются по-разному. По сути флаг является следствием пробоя трендовой линии. Достаточно взглянуть на схему ниже, чтобы убедиться в этом.

Правила построения аналогичные, как и для канала, за исключением того, что для формирования флага требуется наличие импульса, т.е. явного тренда.

На глаза попался старый пример с USDJPY в октябре 2021 года.

Здесь я вошел в сделку раньше времени. В идеале нужно было заходить уже при очевидном пробое границы канала, я же ориентировался немного на другой таймфрейм и систему.

Бычье и медвежье поглощения

Эти свечные паттерны разворота в отличие от предыдущих формируются уже на 2 свечах. Модель считается сильной и часто появляется на завершении трендов.

Характеристики:

• на графике паттерн выглядит как 2 свечи разного цвета, находящиеся рядом;
• желательны небольшие тени;
• тело второй свечи полностью поглощает тело первой;
• в поглощающей свече не должно быть длинной тени со стороны предполагаемого движения;
• если 2-я свеча поглощает еще и тени первой, то сила сигнала усиливается;
• на второй свече может происходить обновление High/Low тренда.

Свечная формация четко указала на готовящийся разворот

Еще пара примеров поглощений

Как торговать паттерн:

• проверяйте есть ли поблизости уровень;
• во флете в работу такие формации не берите;
• входить можно как стоп ордером, вынесенным за High/Low поглощающей или подтверждающей свечи, так и лимитным отложенным ордером. Ордера Sell и buy Limit выставляем с расчетом, что состоится коррекционное движение примерно до уровня коррекции в 50,0% от диапазона 2-й свечи.

Три варианта входа на медвежьем поглощении

Паттерн этого типа встречается часто, внимательнее изучите график любого актива и найдете десятки поглощений.

Падающая звезда и перевернутый молот

Паттерн состоит из одной свечи. Звезда появляется на пике роста, а перевернутый молот – на дне медвежьего рынка.

Конфигурация свечи для обоих паттернов одна и та же:

• маленькое тело, расположенное в нижней части диапазона;
• нижняя тень небольшая, поэтому цена Close расположена близко к Low свечи;
• при формировании падающей звезды должно происходить обновление максимума;
• перед обеими свечами должно присутствовать уверенное движение в направлении тренда.

Модель сформировалась на вершине восходящей коррекции. После нее возобновился нисходящий тренд

Перевернутый молот соответствует неудачной попытке быков переломить ситуацию. Попытка изменить ситуацию говорит о замедлении текущего тренда

Правила работы:

• проверяем наличие уровня поблизости;
• модель берется в работу только если она сформировалась на трендовом движении;
• самый надежный вариант входа для падающей звезды – выставить ордер Sell Stop под минимум паттерна либо под Low подтверждающей свечи. По перевернутому молоту можно выходить по рынку либо ордером Buy Stop, размещенным над максимумом конструкции.

Разворотный паттерн неплохо отработал

Схема №9. Флаг

• флаги относятся к фигурам продолжения тренда с вероятностью отработки ±85%;
• флагшток – высота фигуры Х, формируется с 1-3 трендовых свечей на больших объёмах, перед его формированием идет консолидация цены
• должно быть минимум по два касания (можно и больше) поддержки и сопротивления флага, они же формируют канал;
• объём торгов падает по мере формирования фигуры и резко возрастает на её пробое;
• отработка фигуры после пробития на высоту флагштока (Х);
• входить в позицию либо на пробое сопротивления, либо на ретесте;
• в большинстве случаев сильный импульс на пробое;
• идентичная ситуация для перевернутого флага на нисходящем тренде (на схемах пример не указан);

Примеры распространенных паттернов в трейдинге

Теперь рассмотрим, какие именно паттерны бывают, и на что они указывают:

• Треугольник. Этот паттерн указывает на то, что текущий тренд будет сохраняться и в дальнейшем. Логичным образом разделяется на два подвида: нисходящие и восходящие. Главная особенность – отслеживание диапазона цен. Чем он шире, тем лучше. Как только начинается постепенное, регулярное снижение, возрастает вероятность смены тренда.
• Вымпел. Визуально похож на параллелограмм, поставленный горизонтально. Может длиться вплоть до нескольких дней. Аналог – «флаг». Еще один паттерн, но установленный вертикально. Также длится несколько дней.
• Голова и плечи. Указывает на разворот тренда. Визуально похож на человеческую голову с плечами, откуда и пошло название. Характерный показатель разворота – прорыв паттерна. Бывает «обычный» и «перевернутый» (обратный) для восходящего и нисходящего трендов.
• Чашка с ручкой. Длительный паттерн, указывающий на сохранение текущего тренда. Визуально похож на собственное название.

Это лишь малая часть всех доступных «фигур». Новичкам все это практически ничего не скажет, но постепенно, по мере накопления опыта на базовых индикаторах, вы начнете самостоятельно разбираться, что и на что указывает. В результате, вы всегда будете знать, чего ожидать от графика в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подобный анализ позволяет планировать дальнейшую торговлю и, благодаря этому – зарабатывать.

Схема №4. Нисходящий / восходящий плоский треугольник на разворот тренда

• плоские треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
• в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху, горизонтальная линия выполняет роль поддержки. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз, горизонтальная линия выполняет роль сопротивления. (на схемах пример не указан);
• условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №3 на продолжение тренда.
• в большинстве случаев слабый импульс на пробое
• отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала.

Схема №2. Симметричный треугольник на разворот тренда

• симметричные треугольники относятся к фигурам продолжения тренда, поэтому вероятность разворота цены только 30%;
• в примере указан вариант разворота тренда вверх, когда цена заходит сверху. По аналогии также отрабатывают треугольники, когда цена заходит снизу – выходом вниз. (на схемах пример не указан);
• условия формирования и отработка аналогичная, как Схема №1 на продолжение тренда.
• отрабатывает на затухающем тренде либо с выходом фундаментала

Резюме

Для того, чтобы эффективно работать на бирже, необходимо тщательно изучить все 10 вышеуказанных моделей и попробовать применить их на практике.

Трейдер должен составить рейтинг паттернов, расположив их на позиции от 1 до 10. Затем оставить 3 первых модели, а нижестоящие убрать.

Пример стратегии — Рельсы в тишине:

Открыть демонстрационный счет и проверить выбранные варианты с брокером для торговли ценными бумагами и работы на Форекс. Оценить полученный результат и оставить только 1 паттерн, с помощью которого удалось получить максимальную прибыль. Начать работу на фондовой бирже или Форекс.

• Список всех стратегий форекс этого сайта на основе японских свечей и моделей вы найдете — ЗДЕСЬ ⇒.
• Скачать Индикатор для МТ4 / МТ5 — CandleStick Pattern Indicator (CPI) — indicpi (в архиве).

Классы паттернов

Все паттерны, делятся на паттерны разворота и паттерны продолжения.

К разворотным паттернам, относятся все модели, указывающие на разворот. В графическом анализе это – паттерны: “голова с плечами”; “двойная вершина”; “двойное дно” и так далее. В объемном анализе это – всплески объемов, на ценовых движениях. Читайте по теме вспышки объёмов

К паттернам продолжения, в графическом анализе, относятся: клин, вымпел, флаг, прямоугольник.

Медвежьи разворотные свечные паттерны

Медвежьи паттерны свидетельствуют о зарождении нисходящей тенденции. К самым распространенным свечным моделям этого типа относятся такие.

Рекомендуем также почитать о том, как торговать паттерн “Пинцет” и какие сигналы он дает.

Повешенный

Этот паттерн представлен одной свечой, представляющей собой аналог молота. Но в данном случае бар медвежий, а не бычий, т.е. он свидетельствует о скором зарождении нисходящей тенденции, а не восходящей. У этого бара нижняя тень должна быть довольно большой, и чем она длиннее, тем сильнее сигнал.

Падающая звезда

Это модель представлена свечой с малым телом и длинной тенью, которая «смотрит» вверх. По сути, представляют собой перевернутый молот, но она свидетельствует о зарождении падающего тренда, а не растущего.

Три черные вороны

Модель состоит из 3 медвежьих свечей, которые идут последовательно, причем каждая последующая открывается в пределах тела предыдущей, а закрывается ниже ее минимума. В результате получается «лестница» из 3 «ступенек».

Медвежье харами

Модель представлена крупной бычье свечой, за которой идет бычья с небольшим телом в пределах тела первой. Формируется 2 дня и более, дает сильный разворотный сигнал (ожидается падение цены).

Темная завеса (завеса из темных облаков)

Эта модель представлена бычьей свечой, которая открывается выше цены закрытия предыдущего медвежьего бара, после чего закрывается ниже средней линии этого же бара. Нередко подобная модель сопровождается появлением крупных объемов, определить которые можно, ориентируясь на данные MFI и других технических алгоритмов.