Автором стратегии трех экранов является Александр Элдер. Стратегия стала известной широкому кругу трейдеров в 1986 году и с тех пор не перестает пользоваться популярностью и, в той или иной вариации она применяется многими торговцами и по сей день.
Суть системы трех экранов в том, чтобы проводить для сделок тройную проверку: на одном из этапов множество возможных позиций будут отсеиваться. Мы выявляем долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды и входим в рынок только в направлении большого “течения”.
Таймфреймы
Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.
Наш главный таймфрейм – это второй экран. На порядок больший таймфрейм – первый экран (по нему мы определяем долгосрочный тренд) На порядок меньший (относительно основного) таймфрейм будет третьим экраном
Для масштабирования используется коэффициент 5. Можно приблизительно.
Примеры:
- Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
- Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.
Индикатор
На основе стратегии «Три экрана Элдера» был создан отдельный индикатор, который содержит в себе подробные сигналы из 3 мониторов, что существенно ускоряет аналитическую работу трейдера. График выводится в виде столбиков. Красный цвет будет сообщать о спадающей тенденции, зеленый — о возрастающем тренде, а желтый цвет будет отображать неопределенное положение рынка.
При этом настройка индикатора заключается лишь в изменении периодов для основных показателей: стохастического осциллятора, MACD и скользящей средней.
Скачать индикатор для MetaTrader 4 по ссылке — 3ekrana_eldera (в архиве).
Правила Входа
- Если на первом экране тренд вверх, а на втором осциллятор находится в зоне перепроданности, размещаем приказ BUY STOP на пару пунктов выше точки High последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть выше хая следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на медвежий.
- Если на первом экране тренд вниз, а на втором осциллятор находится в зоне перекупленности, размещаем приказ SELL STOP на пару пунктов ниже точки Low последней закрывшейся свечи на втором экране. Если ордер не срабатывает, перемещаем его чуть ниже лоу следующей закрывшейся свечи. Продолжаем перемещать ордер (если он не сработал), пока тренд на первом экране не сменится на бычий.
Справочный материал: Как торговать отложенными ордерами
Как работает стратегия
Сложность работы трейдера заключается в необходимости анализа большого количества индикаторов и сигналов, которые они подают. Некоторые индикаторы могут выдавать ложные сигналы и подводить под невыгодные сделки.
Поэтому каждый биржевой специалист должен научиться отличать точные сигналы от ложных и вовремя выходить из убыточных торгов.
Стратегия «Три экрана Элдера» была создана с целью обнаружения ошибочных сигналов трендовых индикаторов и помогала уберечь трейдеров от неверных решений.
Основная задача системы — отфильтровать мусор и сосредоточить внимание только на выгодных предложениях рынка. На экраны выводятся графики с разным временным промежутком — показатели на втором экране должны разниться с 1 и 3 на одинаковый таймфрейм, но в разные стороны.
Первый экран — находим главный тренд
Для нахождения основного тренда и определения его силы методика включает в себя индикатор MACD (12,26.9), движение гистограммы которого позволяет наиболее точно определить тенденцию.
Трейдерам необходимо акцентировать внимание на положении гистограммы относительно нулевой точки. Если она после пересечения нулевой отметки движется вниз, речь идет о нисходящем тренде, а это значит что на рынке преобладают медведи. Противоположные данные, когда график стремится вверх даже после пересечения начальной точки, свидетельствуют о преобладании быков и указывают на восходящий тренд.
Более подробно изучают изменения направления графика в нижней части экрана, т.к. эти данные сообщают о более точных и выгодных покупках. Все, что происходит в верхней части монитора, может сообщать о рождении нового тренда.
Что касается прибыльной продажи активов, читается наоборот. Движение вниз, которое происходит выше нулевой оси, сообщает о более выгодных сделках, чем такой же график в нижней части.
Второй — ищем благоприятную точку входа
Цифры на втором мониторе показывают, когда закончатся скачки цены на самом маленьком интервале, и можно будет открывать сделку. Для этих целей используют стохастический осциллятор (10, 5, 10), разметка которого отображает зоны перепроданности и перекупленности.
Опираясь на эти данные, трейдер должен найти наиболее выгодную точку входа в торги. Движение графика вверх требует от специалиста выхода из области перепроданности. А нисходящий тренд говорит о необходимости ожидания окончания зоны перекупленности.
Третий — вход в рынок
Третий экран используют для нахождения точной точки начала торгов в момент, когда первые два экрана дадут такие же сигналы. Монитор помогает изучить рябь, которая, в свою очередь, сигнализирует о наилучшем времени для открытия ордера.
Стратегия «Три экрана Элдера» предлагает использовать следующую последовательность:
- Когда осциллятор пересекает критическую точку, трейдер сосредотачивается на 3 экране, где отображается уровень цен.
- Дождаться закрытия существующей свечи (при ориентировании на дневной график; сигналом будет выступать последний бар за 4 часа).
- Настроить ограничения стоп-ордера выше самой высокой точки (если преобладают быки) и ниже минимальной точки (если рынок контролируют медведи). Ограничения для стоп-лосса устанавливаются в противоположном порядке.
По мнению автора методики, закрывать сделку нужно сразу после того, как стохастический осциллятор пересечет отметку противоположного экстремального уровня.
Торговый советник
Чтобы помочь трейдерам наладить торговлю с помощью «3 экранов Элдера», был создан программный советник, который может работать в торговых системах МТ4 и МТ5. Он может самостоятельно настраивать основные показатели, расставлять ограничения и принимать решения об открытии и закрытии сделок. Основным преимуществом советника является отсутствие человеческих амбиций, переживаний и сомнений. Все операции основаны на холодном математическом расчете, а значит сделки приносят наибольшую прибыль.
Скачать советник для МТ4 и МТ5 — sovetnik3ekran (в архиве)
Отчет вот:
Для Quik такого робота у нас нет, но возможно кто-то поделиться им в комментариях — пишите запрос!
Подводные камни стратегии в примерах
Как и любая другая методика, система Элдера имеет свои недочеты. Один из них заключается в необходимости ожидания подтверждения тренда. Если на графике простая консолидация или откат, сделка может принести убыток. Для дополнительного анализа рекомендуется применять трендовую линию, которая сможет рассчитать дальнейшее движение тенденции.
Отзывы о стратегии
Сергей, 45 лет Новосибирск
Несмотря на изменения на фондовом рынке, стратегия Элдера до сих пор работает и помогает трейдерам не только отсеивать неликвидные сделки, но и определять наиболее выгодные периоды покупки и продажи активов. Методика не является панацеей и требует собственного анализа. Однако новичкам она поможет не попасть в просак.
Валерий, 33 года, Ростов-на-Дону
Стратегия, разработанная доктором Элдером, заслуживает подробного изучения и применения в свой работе как новичкам, так и опытным специалистам фондового рынка. Она, как минимум, отсеивает сделки, которые не заслуживают внимания, и, как максимум, помогает быстро получить прибыль.
Настраиваем интервал помладше
Вторым для нас является интервал Н1, и он служит для определения возможных точек входа по системе. Здесь нам нужно установить на график какой-то осциллятор, например, пусть в нашем случае это будет Stochastic Oscillator. Допустим, мы устанавливаем его на график со стандартными настройками:
Тут всё достаточно просто: если линии стохастика расположились в области перекекупленности или перепроданности, это может свидетельствовать в пользу возможного разворота рынка. Примечательно, что сам Элдер неоднократно отмечал, что именно Стохастик в контексте его системы выдаёт наиболее точные сигналы.
Проверка эффективности тактики 3-х экранов Элдера
Энтузиасты создали не только вспомогательный индикатор для облегчения анализа рынка, но и полноценный советник. Его можно бесплатно скачать и поэкспериментировать с роботом самостоятельно.
Робот основан на базовой версии трех экранов. В настройках можно адаптировать его под другие таймфреймы, но при таком сценарии придется самостоятельно подбирать параметры индикаторов.
В настройках:
- параметр Frame отвечает за таймфреймы, временной интервал задается в минутах, 1440 соответствует дневному графику, 240 – Н4, 60 – Н1;
- MM – отвечает за динамический лот, при значении true объем сделки рассчитывается как определенный процент от депозита;
- Risk – размер сделки в процентах от капитала;
- Lot – отвечает за объем сделок при отключенном динамическом лоте;
- ТР – тейк-профит в пунктах. Советник не умеет автоматически корректировать тейк-профит в зависимости от разрядности котировок. Если брокер дает 5-значные котировки, придется вручную добавить в поле ТР еще один ноль;
- TralLevel – отвечает за трейлинг-стоп, с этим шагом стоп переносится за ценой;
- Closing_by_signal – можно включить выход из рынка по сигналу Стохастика. Лучше этого не делать;
- прочие параметры отвечают за настройки индикаторов, с помощью которых определяются точки входа.
Тест проводился на дистанции в 31 месяц на валютной паре EURUSD. Использовался динамический лот, при капитале в $1000 риск установлен на уровне 3%.
Результаты в тестере доказывают, что тактика работает и может приносить прибыль. В полностью автоматическом режиме экраны Элдера на Форекс принесли 26,90%. При этом в валюте депозита просадка составляла лишь $85,49, не было риска слить капитал, даже если бы просадка образовалась с первых же сделок. Риск можно увеличить в 2-3 раза.
В этом тесте профит составил 0,86% в месяц, но за счет увеличения риска его можно было увеличить до 1,5-2,0%. Сравнительно небольшой показатель, но это доказывает, что тактика 3 экранов работает.
К тому же советник берет все сигналы подряд, не учитывая силу тренда, уровень наклона мувинга и гистограммы MACD. При ручной торговле сомнительные сигналы можно отсеять и улучшить результат.
